PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACRE с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACRE и STAG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ACRE и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.41%
366.68%
ACRE
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.91

STAG:

-0.40

Коэф-т Сортино

ACRE:

-1.21

STAG:

-0.44

Коэф-т Омега

ACRE:

0.85

STAG:

0.95

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.64

STAG:

-0.36

Коэф-т Мартина

ACRE:

-1.11

STAG:

-1.10

Индекс Язвы

ACRE:

28.92%

STAG:

7.07%

Дневная вол-ть

ACRE:

35.23%

STAG:

19.72%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

ACRE:

-47.01%

STAG:

-20.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACRE:

$372.52M

STAG:

$6.58B

EPS

ACRE:

-$1.14

STAG:

$0.99

PEG коэффициент

ACRE:

2.57

STAG:

-402.43

Общая выручка (12 мес.)

ACRE:

$93.84M

STAG:

$751.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACRE:

$68.51M

STAG:

$382.24M

EBITDA (12 мес.)

ACRE:

$12.27M

STAG:

$574.17M

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -31.36%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 3.84% против 8.51% соответственно.


ACRE

С начала года

-31.36%

1 месяц

-10.00%

6 месяцев

-4.26%

1 год

-33.87%

5 лет

-6.96%

10 лет

3.84%

STAG

С начала года

-10.35%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

-2.42%

1 год

-9.12%

5 лет

6.30%

10 лет

8.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACRE c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACRE, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.91-0.40
Коэффициент Сортино ACRE, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.21-0.44
Коэффициент Омега ACRE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.850.95
Коэффициент Кальмара ACRE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.64-0.36
Коэффициент Мартина ACRE, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.11-1.10
ACRE
STAG

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.91
-0.40
ACRE
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и STAG

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности STAG в 4.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation
16.90%12.74%9.82%9.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%7.63%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.36%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%5.89%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и STAG

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.01%
-20.08%
ACRE
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и STAG

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.61%
6.91%
ACRE
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACRE и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab