Сравнение ACRE с STAG
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ACRE in REIT - Mortgage, STAG in REIT - Industrial. Over the past 10 years, ACRE returned 2.20%/yr vs 10.14%/yr for STAG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 2.20% против 10.14% соответственно.
ACRE
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- -8.54%
- 5 лет*
- -10.57%
- 10 лет*
- 2.20%
STAG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам ACRE и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 5.57% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between ACRE and STAG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
ACRE:
$270.53M
STAG:
$6.98B
ACRE:
-$0.36
STAG:
$1.30
ACRE:
4.94
STAG:
7.96
ACRE:
0.55
STAG:
1.95
ACRE:
$54.71M
STAG:
$863.82M
ACRE:
$25.31M
STAG:
$356.54M
ACRE:
$30.62M
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. STAG — Ранг доходности на риск
ACRE
STAG
Сравнение ACRE c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRE | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.52 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 1.29 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRE | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.25 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.17 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.39 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.51 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и STAG
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRE | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -45.08% | -30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.69% | -9.44% | -8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -24.59% | -36.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -42.22% | -25.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | -45.08% | -30.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -9.06% | -39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -10.51% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 3.81% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и STAG
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRE | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 4.85% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.57% | 13.70% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 19.36% | +17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.67% | 23.41% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.01% | 26.16% | +18.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и STAG
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что больше доходности STAG в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 12.27% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.44% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACRE и STAG
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
ACRE and STAG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRE has higher volatility (9.64%) compared to STAG (4.85%). In terms of maximum drawdown, ACRE dropped -75.68% vs STAG's -45.08%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRE и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор