Сравнение ACRE с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или STAG.
Основные характеристики
| ACRE | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.32% | 13.19% |
| Дох-ть за 1 год | -27.88% | 11.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.55% | 10.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.99% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 40.35% | 28.64% |
| Макс. просадка | -75.68% | -45.08% |
Фундаментальные показатели
| ACRE | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $502.44M | $6.38B |
| Прибыль на акцию | $0.11 | $0.98 |
| Цена/прибыль | 83.55 | 35.49 |
| PEG коэффициент | 2.57 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $41.65M | $671.69M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $60.11M | $531.64M |
Корреляция
Корреляция между ACRE и STAG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ACRE и STAG
С начала года, ACRE показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 3.99% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ACRE и STAG
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности STAG в 5.77%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.97% | 10.18% | 10.22% | 13.47% | 11.58% | 13.45% | 13.80% | 13.52% | 16.99% | 18.43% | 17.50% | 5.56% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 5.77% | 4.60% | 3.21% | 5.08% | 5.25% | 6.95% | 6.61% | 7.90% | 10.71% | 8.14% | 9.62% | 10.31% |
Сравнение ACRE c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -0.69 | ||||
STAG STAG Industrial, Inc. | 0.44 |
Сравнение просадок ACRE и STAG
Максимальная просадка ACRE за указанный период составила -47.51%, что меньше максимальной просадки STAG равной -31.22%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACRE и STAG
Сравнение волатильности ACRE и STAG
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.