Сравнение ACGL с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или XLF.
Доходность
Сравнение доходности ACGL и XLF
Доходность по периодам
С начала года, ACGL показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 33.26%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 18.19% против 11.83% соответственно.
ACGL
35.52%
-7.23%
-1.99%
16.86%
19.84%
18.19%
XLF
33.26%
4.87%
19.02%
43.33%
12.87%
11.83%
Основные характеристики
| ACGL | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 3.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 3.54 |
| Коэф-т Мартина | 3.03 | 22.40 |
| Индекс Язвы | 6.33% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 23.23% | 13.77% |
| Макс. просадка | -54.73% | -82.69% |
| Текущая просадка | -12.37% | -0.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ACGL и XLF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACGL c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и XLF
Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности XLF в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 5.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок ACGL и XLF
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и XLF
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.