Сравнение ACGL с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или XLF.
Основные характеристики
ACGL | XLF | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 23.17% | 11.83% |
Дох-ть за 1 год | 36.93% | 35.74% |
Дох-ть за 3 года | 33.17% | 8.85% |
Дох-ть за 5 лет | 23.19% | 12.55% |
Дох-ть за 10 лет | 17.06% | 13.44% |
Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.78 |
Дневная вол-ть | 22.43% | 12.85% |
Макс. просадка | -54.73% | -82.43% |
Current Drawdown | -0.81% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между ACGL и XLF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACGL и XLF
С начала года, ACGL показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 17.06% против 13.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACGL c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Arch Capital Group Ltd. | 1.69 | ||||
Financial Select Sector SPDR Fund | 2.78 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и XLF
ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Financial Select Sector SPDR Fund | 1.53% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ACGL и XLF
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACGL и XLF
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и XLF
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.