PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACGL с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ACGLXLF
Дох-ть с нач. г.23.17%11.83%
Дох-ть за 1 год36.93%35.74%
Дох-ть за 3 года33.17%8.85%
Дох-ть за 5 лет23.19%12.55%
Дох-ть за 10 лет17.06%13.44%
Коэф-т Шарпа1.692.78
Дневная вол-ть22.43%12.85%
Макс. просадка-54.73%-82.43%
Current Drawdown-0.81%-0.02%

Корреляция

0.42
-1.001.00

Корреляция между ACGL и XLF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACGL и XLF

С начала года, ACGL показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 17.06% против 13.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3,965.78%
386.49%
ACGL
XLF

Сравнение акций, фондов или ETF


Arch Capital Group Ltd.

Financial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACGL c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
1.69
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
2.78

Сравнение коэффициента Шарпа ACGL и XLF

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 2.78. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACGL и XLF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.69
2.78
ACGL
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и XLF

ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.53%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ACGL и XLF

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACGL и XLF


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.81%
-0.02%
ACGL
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и XLF

Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.69%
2.63%
ACGL
XLF