PortfoliosLab logo
Сравнение ACGL с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACGL и XLF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACGL и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,138.37%
466.41%
ACGL
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACGL:

0.07

XLF:

0.92

Коэф-т Сортино

ACGL:

0.27

XLF:

1.37

Коэф-т Омега

ACGL:

1.04

XLF:

1.20

Коэф-т Кальмара

ACGL:

0.08

XLF:

1.20

Коэф-т Мартина

ACGL:

0.16

XLF:

4.72

Индекс Язвы

ACGL:

10.71%

XLF:

3.94%

Дневная вол-ть

ACGL:

25.96%

XLF:

20.15%

Макс. просадка

ACGL:

-54.73%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

ACGL:

-16.98%

XLF:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 16.81% против 13.87% соответственно.


ACGL

С начала года

-1.81%

1 месяц

-6.46%

6 месяцев

-9.44%

1 год

4.91%

5 лет

31.19%

10 лет

16.81%

XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.47%

5 лет

18.65%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACGL и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACGL
Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACGL c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACGL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACGL: 0.07
XLF: 0.92
Коэффициент Сортино ACGL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACGL: 0.27
XLF: 1.37
Коэффициент Омега ACGL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACGL: 1.04
XLF: 1.20
Коэффициент Кальмара ACGL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACGL: 0.08
XLF: 1.20
Коэффициент Мартина ACGL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACGL: 0.16
XLF: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.92
ACGL
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и XLF

Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности XLF в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
5.51%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок ACGL и XLF

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.98%
-7.66%
ACGL
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и XLF

Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 13.15% и 13.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
13.51%
ACGL
XLF