Сравнение AAAU с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
AAAU и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAAU или GDX.
Основные характеристики
| AAAU | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.56% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 16.55% | -0.35% |
| Дох-ть за 3 года | 9.18% | -1.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.54% | 11.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | -0.00 |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 30.18% |
| Макс. просадка | -21.63% | -80.57% |
| Current Drawdown | -2.81% | -44.27% |
Корреляция
Корреляция между AAAU и GDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и GDX
С начала года, AAAU показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 6.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAAU и GDX
AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GDX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAAU c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и GDX
AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.51% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок AAAU и GDX
Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и GDX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 5.03%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.