PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AA с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AA и IAUM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AA и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.18%
47.84%
AA
IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

0.51

IAUM:

1.96

Коэф-т Сортино

AA:

1.04

IAUM:

2.59

Коэф-т Омега

AA:

1.12

IAUM:

1.34

Коэф-т Кальмара

AA:

0.34

IAUM:

3.61

Коэф-т Мартина

AA:

1.55

IAUM:

10.33

Индекс Язвы

AA:

16.12%

IAUM:

2.83%

Дневная вол-ть

AA:

48.50%

IAUM:

14.92%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

AA:

-58.99%

IAUM:

-5.90%

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 27.04%.


AA

С начала года

12.61%

1 месяц

-17.27%

6 месяцев

-5.80%

1 год

19.57%

5 лет

13.02%

10 лет

N/A

IAUM

С начала года

27.04%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

12.95%

1 год

28.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AA c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.511.96
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.042.59
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.34
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.343.61
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.5510.33
AA
IAUM

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51
1.96
AA
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и IAUM

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation
1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AA и IAUM

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.99%
-5.90%
AA
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности AA и IAUM

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.00%
5.21%
AA
IAUM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab