PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AA с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AA с IAUM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или IAUM.

Корреляция

Корреляция между AA и IAUM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AA и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.50

IAUM:

1.94

Коэф-т Сортино

AA:

-0.41

IAUM:

2.70

Коэф-т Омега

AA:

0.95

IAUM:

1.34

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.34

IAUM:

4.37

Коэф-т Мартина

AA:

-1.01

IAUM:

11.24

Индекс Язвы

AA:

25.22%

IAUM:

3.15%

Дневная вол-ть

AA:

52.63%

IAUM:

17.73%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

AA:

-68.03%

IAUM:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 21.70%.

AA

С начала года

-21.93%

1 месяц

26.07%

6 месяцев

-33.00%

1 год

-27.86%

5 лет

31.46%

10 лет

N/A

IAUM

С начала года

21.70%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

24.61%

1 год

31.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и IAUM

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation		1.36%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AA и IAUM

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AA и IAUM

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...