PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AA с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AA и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.80%
14.57%
AA
IAUM

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 38.23%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 29.37%.


AA

С начала года

38.23%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

13.80%

1 год

78.16%

5 лет (среднегодовая)

18.54%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IAUM

С начала года

29.37%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

14.57%

1 год

34.05%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AAIAUM
Коэф-т Шарпа1.522.27
Коэф-т Сортино2.193.03
Коэф-т Омега1.261.39
Коэф-т Кальмара1.054.14
Коэф-т Мартина4.9513.37
Индекс Язвы15.78%2.51%
Дневная вол-ть51.45%14.74%
Макс. просадка-90.90%-20.87%
Текущая просадка-49.65%-4.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AA и IAUM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AA c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.522.27
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.193.03
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.39
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.054.14
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.9513.37
AA
IAUM

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
2.27
AA
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и IAUM

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation
0.86%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AA и IAUM

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-49.65%
-4.17%
AA
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности AA и IAUM

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.56%
5.55%
AA
IAUM