PortfoliosLab logo
Сравнение AA с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AA и IAUM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AA и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.63%
86.14%
AA
IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.53

IAUM:

2.53

Коэф-т Сортино

AA:

-0.50

IAUM:

3.35

Коэф-т Омега

AA:

0.94

IAUM:

1.44

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.37

IAUM:

5.21

Коэф-т Мартина

AA:

-1.22

IAUM:

14.25

Индекс Язвы

AA:

22.79%

IAUM:

2.96%

Дневная вол-ть

AA:

52.69%

IAUM:

16.68%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

AA:

-72.04%

IAUM:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -31.73%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 25.91%.


AA

С начала года

-31.73%

1 месяц

-16.14%

6 месяцев

-37.09%

1 год

-29.49%

5 лет

27.86%

10 лет

N/A

IAUM

С начала года

25.91%

1 месяц

7.26%

6 месяцев

20.43%

1 год

41.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AA: -0.53
IAUM: 2.53
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AA: -0.50
IAUM: 3.35
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AA: 0.94
IAUM: 1.44
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AA: -0.37
IAUM: 5.21
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AA: -1.22
IAUM: 14.25

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
2.53
AA
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и IAUM

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation
1.56%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AA и IAUM

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.04%
-3.51%
AA
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности AA и IAUM

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.50%
8.29%
AA
IAUM