PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AA с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AA и IAUM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AA и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.07%
75.13%
AA
IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.47

IAUM:

2.38

Коэф-т Сортино

AA:

-0.41

IAUM:

3.08

Коэф-т Омега

AA:

0.95

IAUM:

1.40

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.32

IAUM:

4.49

Коэф-т Мартина

AA:

-1.15

IAUM:

12.18

Индекс Язвы

AA:

19.58%

IAUM:

2.98%

Дневная вол-ть

AA:

47.57%

IAUM:

15.28%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

AA:

-70.28%

IAUM:

-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -27.43%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 18.46%.


AA

С начала года

-27.43%

1 месяц

-12.26%

6 месяцев

-28.00%

1 год

-25.66%

5 лет

36.69%

10 лет

N/A

IAUM

С начала года

18.46%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

16.89%

1 год

35.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AA: -0.47
IAUM: 2.38
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AA: -0.41
IAUM: 3.08
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AA: 0.95
IAUM: 1.40
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AA: -0.32
IAUM: 4.49
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AA: -1.15
IAUM: 12.18

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
2.38
AA
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и IAUM

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation
1.46%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AA и IAUM

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.28%
-0.55%
AA
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности AA и IAUM

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 17.87% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.87%
3.37%
AA
IAUM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab