PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AA с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AA с IAUM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AA и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AA и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
AA
Alcoa Corporation		34.83%42.46%12.43%-24.33%-23.12%59.10%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		8.33%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 34.83%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 8.33%.

AA

1 день
-0.74%
1 месяц
12.23%
С начала года
34.83%
6 месяцев
106.26%
1 год
134.54%
3 года*
21.09%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—

IAUM

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.31%
С начала года
8.33%
6 месяцев
21.18%
1 год
49.41%
3 года*
32.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcoa Corporation

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с AGCOAA с CENXAA с JPY=XAA с SPYAA с MSFT
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

AA vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг доходности на риск AA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AA c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.80

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.23

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.22

2.60

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

9.38

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AA vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.80

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.28

-1.04

Корреляция

Корреляция между AA и IAUM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и IAUM

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation		0.56%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AA и IAUM

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

AAIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-20.87%

-70.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.42%

-19.15%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-13.42%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.60%

-4.99%

-41.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

5.30%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AA и IAUM

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 19.87% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.87%

10.44%

+9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.76%

24.10%

+17.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.21%

27.61%

+29.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.22%

17.80%

+38.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.66%

17.80%

+37.86%