PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AA с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AA с VALE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и Vale S.A. (VALE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или VALE.

Корреляция

Корреляция между AA и VALE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AA и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
156.85%
AA
VALE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.53

VALE:

-0.51

Коэф-т Сортино

AA:

-0.50

VALE:

-0.57

Коэф-т Омега

AA:

0.94

VALE:

0.93

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.37

VALE:

-0.30

Коэф-т Мартина

AA:

-1.22

VALE:

-0.83

Индекс Язвы

AA:

22.79%

VALE:

18.60%

Дневная вол-ть

AA:

52.69%

VALE:

30.21%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

VALE:

-93.21%

Текущая просадка

AA:

-72.04%

VALE:

-44.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AA:

$6.84B

VALE:

$41.62B

EPS

AA:

$3.74

VALE:

$1.44

Коэффициент P/E

AA:

7.07

VALE:

6.77

Коэффициент PEG

AA:

-0.29

VALE:

10.64

Коэффициент P/S

AA:

0.54

VALE:

0.20

Коэффициент P/B

AA:

1.12

VALE:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

AA:

$12.67B

VALE:

$29.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

AA:

$5.03B

VALE:

$10.50B

EBITDA (12 мес.)

AA:

$2.14B

VALE:

$10.46B

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -31.73%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 11.33%.

AA

С начала года

-31.73%

1 месяц

-22.89%

6 месяцев

-37.09%

1 год

-27.65%

5 лет

30.19%

10 лет

N/A

VALE

С начала года

11.33%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

-8.43%

1 год

-14.33%

5 лет

15.57%

10 лет

8.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и VALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AA: -0.53
VALE: -0.51
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AA: -0.50
VALE: -0.57
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AA: 0.94
VALE: 0.93
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AA: -0.37
VALE: -0.31
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AA: -1.22
VALE: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALE равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.51
AA
VALE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и VALE

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VALE в 8.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AA
Alcoa Corporation		1.56%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%
VALE
Vale S.A.		8.74%11.29%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%

Просадки

Сравнение просадок AA и VALE

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.04%
-41.68%
AA
VALE

Волатильность

Сравнение волатильности AA и VALE

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 14.75%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.50%
14.75%
AA
VALE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию