Сравнение AA с VALE
AA (Alcoa Corporation) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AA in Aluminum, VALE in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, AA returned 4.23%/yr vs 2.34%/yr for VALE. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AA и VALE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AA показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 14.66%.
AA
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- -17.74%
- С начала года
- -9.97%
- 1 год
- 62.52%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.79%
VALE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- -12.27%
- С начала года
- 14.66%
- 1 год
- 59.30%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 17.23%
- Всё время*
- 13.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $196.88M | $245.28M | $319.69M | |
VALE Vale S.A. | $375.91M | $337.21M | $357.46M |
Сравнение доходности по годам AA и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | -9.97% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
VALE Vale S.A. | 14.66% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
Correlation
The correlation between AA and VALE is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.50 |
The correlation between AA and VALE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AA:
$12.59B
VALE:
$63.71B
AA:
$4.86
VALE:
$0.48
AA:
9.82
VALE:
31.44
AA:
0.92
VALE:
1.55
AA:
1.71
VALE:
1.68
AA:
$13.60B
VALE:
$41.22B
AA:
$876.00M
VALE:
$14.15B
AA:
$1.99B
VALE:
$10.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AA vs. VALE — Ранг доходности на риск
AA
VALE
Сравнение AA c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AA | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.82 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 6.92 | -3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AA и VALE
Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AA | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -92.78% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -21.16% | -27.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.25% | -41.94% | -10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.46% | -49.79% | -25.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.48% | -16.16% | -31.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.11% | -36.58% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 8.60% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AA и VALE
Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AA | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 9.41% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.47% | 24.99% | +15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.53% | 31.44% | +24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.18% | 35.32% | +20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.61% | 40.49% | +15.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и VALE
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VALE в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.84% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.85% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AA и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AA и VALE
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в -681.00M при выручке в 3.97B, что соответствует валовой рентабельности в -17.2%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.22B при выручке в 10.49B, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в -426.00M при выручке в 3.97B, что соответствует операционной рентабельности -10.7%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.49B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 407.00M при выручке в 3.97B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.49B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
AA and VALE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (12.30%) compared to VALE (9.41%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs VALE's -92.78%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AA и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор