Сравнение AA с VALE
AA (Alcoa Corporation) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AA in Aluminum, VALE in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, AA returned 16.94%/yr vs 2.79%/yr for VALE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AA и VALE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AA показывает доходность 52.66%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 23.25%.
AA
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 52.66%
- 6 месяцев
- 83.95%
- 1 год
- 195.08%
- 3 года*
- 33.82%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
VALE
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 81.55%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение доходности по годам AA и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 52.66% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
VALE Vale S.A. | 23.25% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
Correlation
The correlation between AA and VALE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.50 |
The correlation between AA and VALE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AA:
$21.32B
VALE:
$68.65B
AA:
$3.92
VALE:
$0.65
AA:
20.63
VALE:
24.58
AA:
1.67
VALE:
1.74
AA:
3.12
VALE:
1.87
AA:
$12.66B
VALE:
$39.53B
AA:
$948.00M
VALE:
$13.65B
AA:
$1.70B
VALE:
$14.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AA vs. VALE — Ранг доходности на риск
AA
VALE
Сравнение AA c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AA | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.43 | 4.13 | +8.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.82 | 14.77 | +16.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AA | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74 | 2.60 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.08 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.31 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AA и VALE
Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AA | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -92.78% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -19.85% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.25% | -41.94% | -10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.46% | -49.79% | -25.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -9.88% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -36.73% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 5.54% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AA и VALE
Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AA | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 9.10% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 26.50% | +12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.62% | 31.56% | +21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.96% | 35.41% | +20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.55% | 41.00% | +14.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и VALE
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VALE в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.49% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.58% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AA и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AA и VALE
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
AA and VALE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (15.13%) compared to VALE (9.10%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs VALE's -92.78%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AA и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор