Сравнение AA с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и Vale S.A. (VALE).
Доходность
Сравнение доходности AA и VALE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AA и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 35.83% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
VALE Vale S.A. | 23.18% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
Фундаментальные показатели
AA:
$18.80B
VALE:
$68.51B
AA:
$4.50
VALE:
$0.54
AA:
16.02
VALE:
29.91
AA:
1.47
VALE:
1.79
AA:
3.07
VALE:
2.04
AA:
$12.74B
VALE:
$38.39B
AA:
$1.13B
VALE:
$13.26B
AA:
$1.88B
VALE:
$13.88B
Доходность по периодам
С начала года, AA показывает доходность 35.83%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 23.18%.
AA
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 12.64%
- С начала года
- 35.83%
- 6 месяцев
- 113.80%
- 1 год
- 141.76%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- —
VALE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 48.78%
- 1 год
- 67.24%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 22.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AA vs. VALE — Ранг доходности на риск
AA
VALE
Сравнение AA c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AA | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.06 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.60 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 3.49 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 11.65 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AA | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.06 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AA и VALE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и VALE
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VALE в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.56% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.58% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок AA и VALE
Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и VALE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AA | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -92.78% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.82% | -19.85% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.46% | -49.79% | -25.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.77% | -8.44% | -12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.61% | -36.95% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 5.94% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AA и VALE
Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AA | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 12.08% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.80% | 24.50% | +17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.22% | 32.85% | +24.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.24% | 35.64% | +20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.67% | 42.23% | +13.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AA и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AA и VALE
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 3.45B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.