PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AA с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AA с VALE

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и Vale S.A. (VALE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или VALE.

Корреляция

Корреляция между AA и VALE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AA и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.67

VALE:

-0.62

Коэф-т Сортино

AA:

-0.60

VALE:

-0.79

Коэф-т Омега

AA:

0.93

VALE:

0.91

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.40

VALE:

-0.37

Коэф-т Мартина

AA:

-1.19

VALE:

-1.01

Индекс Язвы

AA:

25.57%

VALE:

18.95%

Дневная вол-ть

AA:

52.49%

VALE:

30.12%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

VALE:

-93.21%

Текущая просадка

AA:

-69.16%

VALE:

-43.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AA:

$7.45B

VALE:

$41.84B

EPS

AA:

$3.74

VALE:

$1.38

Коэффициент P/E

AA:

7.70

VALE:

7.09

Коэффициент PEG

AA:

-0.29

VALE:

10.64

Коэффициент P/S

AA:

0.59

VALE:

1.18

Коэффициент P/B

AA:

1.31

VALE:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

AA:

$12.67B

VALE:

$37.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

AA:

$2.44B

VALE:

$13.17B

EBITDA (12 мес.)

AA:

$2.14B

VALE:

$13.49B

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -24.68%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 13.09%.

AA

С начала года

-24.68%

1 месяц

21.74%

6 месяцев

-37.78%

1 год

-35.09%

3 года

-21.53%

5 лет

29.08%

10 лет

N/A

VALE

С начала года

13.09%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

0.90%

1 год

-18.52%

3 года

-9.06%

5 лет

12.30%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcoa Corporation

Vale S.A.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и VALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALE равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и VALE

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VALE в 8.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AA
Alcoa Corporation		1.41%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%
VALE
Vale S.A.		8.65%11.34%7.74%8.64%19.65%2.73%2.63%4.16%3.37%0.64%9.00%6.62%

Просадки

Сравнение просадок AA и VALE

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AA и VALE

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20212022202320242025
3.37B
8.12B
(AA) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AA и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alcoa Corporation и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
23.2%
32.9%
(AA) Валовая рентабельность
(VALE) Валовая рентабельность
AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 783.00M при выручке в 3.37B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 8.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 700.00M при выручке в 3.37B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 8.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 548.00M при выручке в 3.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 8.12B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.