Сравнение AA с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и Vale S.A. (VALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или VALE.
Доходность
Сравнение доходности AA и VALE
Доходность по периодам
С начала года, AA показывает доходность 38.23%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью -31.95%.
AA
38.23%
10.81%
13.80%
78.16%
18.54%
N/A
VALE
-31.95%
-6.21%
-17.90%
-29.04%
6.38%
7.14%
Фундаментальные показатели
| AA | VALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.00B | $42.82B |
| EPS | -$1.56 | $2.16 |
| PEG коэффициент | -0.29 | 10.64 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.93B | $40.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$10.37B | $15.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $641.00M | $17.22B |
Основные характеристики
| AA | VALE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | -1.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | -1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 0.82 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | -0.67 |
| Коэф-т Мартина | 4.95 | -1.33 |
| Индекс Язвы | 15.78% | 22.43% |
| Дневная вол-ть | 51.45% | 27.10% |
| Макс. просадка | -90.90% | -93.21% |
| Текущая просадка | -49.65% | -44.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AA и VALE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AA c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и VALE
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VALE в 9.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.86% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 9.26% | 7.75% | 8.61% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.64% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок AA и VALE
Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AA и VALE
Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AA и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности