Сравнение A с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности A и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, A показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции A превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.74% против 11.13% соответственно.
A
-7.05%
-5.99%
-15.61%
4.46%
11.00%
12.74%
^GSPC
24.05%
1.08%
11.50%
30.38%
13.77%
11.13%
Основные характеристики
| A | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 0.88 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 3.55 |
| Коэф-т Мартина | 1.48 | 15.76 |
| Индекс Язвы | 9.14% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 27.35% | 12.23% |
| Макс. просадка | -93.18% | -56.78% |
| Текущая просадка | -26.73% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между A и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок A и ^GSPC
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и ^GSPC
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.