Сравнение A с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или ^GSPC.
Основные характеристики
| A | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.13% | 22.29% |
| Дох-ть за 1 год | 30.59% | 39.98% |
| Дох-ть за 3 года | -5.29% | 8.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.44% | 13.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.73% | 11.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 3.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 4.52 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 3.38 | 22.22 |
| Индекс Язвы | 8.46% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 27.25% | 12.14% |
| Макс. просадка | -93.18% | -56.78% |
| Текущая просадка | -25.22% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между A и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности A и ^GSPC
С начала года, A показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции A превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.73% против 11.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок A и ^GSPC
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и ^GSPC
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.