PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение A с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение A с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности A и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам A и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
A
Agilent Technologies, Inc.		-14.79%1.92%-2.70%-6.42%-5.52%35.51%39.79%27.54%1.67%48.32%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, A показывает доходность -14.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции A имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.29%.

A

1 день
0.82%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-14.79%
6 месяцев
-16.40%
1 год
0.38%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
12.07%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agilent Technologies, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с A:
A с TMOA с AAPLA с BA с QQQA с ALLA с SPYA с VMW
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

A vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
A
Ранг доходности на риск A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A: 4141
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение A c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.88

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.37

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.39

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

6.43

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

A vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

A^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.88

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.62

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.46

-0.32

Корреляция

Корреляция между A и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок A и ^GSPC

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

A^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-56.78%

-36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.75%

-9.10%

-20.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.19%

-25.43%

-17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.19%

-33.92%

-9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.39%

-5.67%

-27.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.45%

-10.75%

-46.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

2.62%

+9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности A и ^GSPC

Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

A^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.29%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

9.55%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

18.33%

+13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

16.90%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

18.04%

+9.40%