PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение A с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между A и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности A и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
406.45%
316.22%
A
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

A:

-0.08

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

A:

0.07

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

A:

1.01

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

A:

-0.07

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

A:

-0.21

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

A:

9.67%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

A:

25.91%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

A:

-93.18%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

A:

-23.35%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, A показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции A превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.49% против 11.06% соответственно.


A

С начала года

-2.76%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

1.29%

1 год

-2.53%

5 лет

10.35%

10 лет

13.49%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение A c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.082.10
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.072.80
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.39
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.073.09
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.2113.49
A
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.08
2.10
A
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок A и ^GSPC

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.35%
-2.62%
A
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности A и ^GSPC

Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.77%
3.79%
A
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab