PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение A с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


A^GSPC
Дох-ть с нач. г.-5.13%22.29%
Дох-ть за 1 год30.59%39.98%
Дох-ть за 3 года-5.29%8.23%
Дох-ть за 5 лет12.44%13.99%
Дох-ть за 10 лет13.73%11.23%
Коэф-т Шарпа1.053.43
Коэф-т Сортино1.594.52
Коэф-т Омега1.211.64
Коэф-т Кальмара0.673.17
Коэф-т Мартина3.3822.22
Индекс Язвы8.46%1.88%
Дневная вол-ть27.25%12.14%
Макс. просадка-93.18%-56.78%
Текущая просадка-25.22%-0.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между A и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности A и ^GSPC

С начала года, A показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции A превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.73% против 11.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.91%
15.83%
A
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение A c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


A
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.22

Сравнение коэффициента Шарпа A и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.05
3.43
A
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок A и ^GSPC

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-25.22%
-0.54%
A
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности A и ^GSPC

Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.61%
2.71%
A
^GSPC