PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение A с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между A и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение A с ^GSPC

Последнее обновление 17 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности A и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

A:

-0.26

^GSPC:

0.56

Коэф-т Сортино

A:

-0.29

^GSPC:

0.93

Коэф-т Омега

A:

0.96

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

A:

-0.23

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

A:

-0.65

^GSPC:

2.24

Индекс Язвы

A:

15.22%

^GSPC:

5.04%

Дневная вол-ть

A:

29.77%

^GSPC:

19.84%

Макс. просадка

A:

-93.18%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

A:

-31.91%

^GSPC:

-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, A показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции A превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.58% против 11.08% соответственно.

A

С начала года

-11.22%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-13.20%

1 год

-7.66%

3 года

2.56%

5 лет

6.96%

10 лет

12.58%

^GSPC

С начала года

2.58%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-0.67%

1 год

11.07%

3 года

17.97%

5 лет

14.15%

10 лет

11.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agilent Technologies, Inc.

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности A и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
A
Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение A c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок A и ^GSPC

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности A и ^GSPC

Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...