PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение A с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между A и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности A и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
17.18%
8.88%
A
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

A:

0.69

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

A:

1.10

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

A:

1.14

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

A:

0.62

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

A:

1.81

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

A:

9.83%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

A:

25.72%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

A:

-93.18%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

A:

-12.90%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, A показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции A превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.67% против 11.45% соответственно.


A

С начала года

13.57%

1 месяц

13.64%

6 месяцев

17.18%

1 год

15.90%

5 лет

12.18%

10 лет

15.67%

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности A и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

A
Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение A c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.692.06
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.102.74
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.38
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.623.13
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.8112.83
A
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.69
2.06
A
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок A и ^GSPC

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-12.90%
-0.67%
A
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности A и ^GSPC

Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.33%
5.14%
A
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab