Сравнение A с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или ^SP500TR.
Основные характеристики
A | ^SP500TR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.00% | 11.87% |
Дох-ть за 1 год | 22.89% | 31.16% |
Дох-ть за 3 года | 6.21% | 10.06% |
Дох-ть за 5 лет | 18.27% | 15.09% |
Дох-ть за 10 лет | 15.62% | 13.05% |
Коэф-т Шарпа | 0.81 | 2.61 |
Дневная вол-ть | 26.26% | 11.62% |
Макс. просадка | -93.18% | -55.25% |
Current Drawdown | -12.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между A и ^SP500TR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности A и ^SP500TR
С начала года, A показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции A превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 15.62% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок A и ^SP500TR
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и ^SP500TR
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.