PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение A с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение A с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности A и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам A и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
A
Agilent Technologies, Inc.		-15.48%1.92%-2.70%-6.42%-5.52%35.51%39.79%27.54%1.67%48.32%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, A показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции A уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 11.89% против 14.17% соответственно.

A

1 день
0.49%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-17.01%
1 год
1.25%
3 года*
-5.33%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
11.89%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agilent Technologies, Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с A:
A с TMOA с AAPLA с BA с QQQA с ALLA с SPYA с VMW
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

A vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
A
Ранг доходности на риск A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A: 3939
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение A c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.00

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.52

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.54

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

7.32

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

A vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

A^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.00

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.71

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.62

-0.49

Корреляция

Корреляция между A и ^SP500TR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок A и ^SP500TR

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

A^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-55.25%

-37.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.75%

-12.12%

-17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.19%

-24.49%

-18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.19%

-33.79%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.93%

-5.55%

-28.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.45%

-8.20%

-49.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

2.55%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности A и ^SP500TR

Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

A^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.38%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

9.55%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

18.32%

+13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.60%

16.90%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

18.05%

+9.39%