Сравнение A с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или ^SP500TR.
Доходность
Сравнение доходности A и ^SP500TR
Доходность по периодам
С начала года, A показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 24.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции A имеют среднегодовую доходность 12.89%, а акции ^SP500TR немного впереди с 13.16%.
A
-8.14%
-8.47%
-17.33%
13.06%
10.70%
12.89%
^SP500TR
24.56%
0.19%
11.42%
31.86%
15.35%
13.16%
Основные характеристики
| A | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 1.41 | 17.22 |
| Индекс Язвы | 8.94% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 27.27% | 12.25% |
| Макс. просадка | -93.18% | -55.25% |
| Текущая просадка | -27.59% | -2.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между A и ^SP500TR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок A и ^SP500TR
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и ^SP500TR
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.