Сравнение ^STOXX с EIMI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L).
EIMI.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 30 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^STOXX или EIMI.L.
Основные характеристики
| ^STOXX | EIMI.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.14% | 12.92% |
| Дох-ть за 1 год | 20.15% | 26.27% |
| Дох-ть за 3 года | 2.83% | -0.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.37% | 5.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.32% | 3.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 10.05 | 10.54 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 2.62% |
| Дневная вол-ть | 9.89% | 14.92% |
| Макс. просадка | -61.04% | -38.73% |
| Текущая просадка | -1.91% | -10.69% |
Корреляция
Корреляция между ^STOXX и EIMI.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и EIMI.L
С начала года, ^STOXX показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции ^STOXX превзошли акции EIMI.L по среднегодовой доходности: 4.32% против 3.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^STOXX c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и EIMI.L
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и EIMI.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и EIMI.L
Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 2.61%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.