PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IMXL с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMXL с SCHG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IMXL или SCHG.

Корреляция

Корреляция между ^IMXL и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IMXL:

0.29

SCHG:

0.50

Коэф-т Сортино

^IMXL:

0.03

SCHG:

0.86

Коэф-т Омега

^IMXL:

1.00

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

^IMXL:

-0.06

SCHG:

0.53

Коэф-т Мартина

^IMXL:

-0.21

SCHG:

1.78

Индекс Язвы

^IMXL:

6.08%

SCHG:

7.00%

Дневная вол-ть

^IMXL:

17.19%

SCHG:

24.88%

Макс. просадка

^IMXL:

-48.36%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

^IMXL:

-9.75%

SCHG:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMXL показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции ^IMXL уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.03% против 15.33% соответственно.

^IMXL

С начала года

-6.09%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

-7.11%

1 год

6.18%

5 лет

11.82%

10 лет

10.03%

SCHG

С начала года

-6.76%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

-6.25%

1 год

12.24%

5 лет

17.79%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IMXL и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMXL
Ранг риск-скорректированной доходности ^IMXL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IMXL c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IMXL на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMXL и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и SCHG

Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и SCHG

Текущая волатильность для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) составляет 5.40%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что ^IMXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...