Сравнение ^IMXL с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IMXL и SCHG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
^IMXL Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index	-4.94%	20.39%	26.01%	33.51%	-25.49%	24.93%	26.81%	31.38%	-5.65%	23.76%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-9.73%	17.50%	34.95%	50.10%	-31.80%	28.11%	39.14%	36.02%	-1.36%	28.05%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMXL показывает доходность -4.94%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции ^IMXL уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.64% против 16.95% соответственно.

^IMXL

1 день: 1.49%

1 месяц: -5.10%

С начала года: -4.94%

6 месяцев: -0.91%

1 год: 22.59%

3 года*: 19.60%

5 лет*: 11.54%

10 лет*: 13.64%

SCHG

1 день: 0.96%

1 месяц: -4.46%

С начала года: -9.73%

6 месяцев: -8.15%

1 год: 17.00%

3 года*: 22.30%

5 лет*: 12.76%

10 лет*: 16.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ^IMXL:

^IMXL с VOO ^IMXL с URTH ^IMXL с SPY ^IMXL с ^IMUS ^IMXL с VNRG.L ^IMXL с TQQQ ^IMXL с VUAG.L

Часто сравнивают с SCHG:

SCHG с SCHD SCHG с QQQM SCHG с VUG SCHG с VOO SCHG с QQQ SCHG с SPMO SCHG с SPYG

Доходность на риск

^IMXL vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^IMXL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SCHG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMXL c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	^IMXL	SCHG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	0.76	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.69	1.24	+0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.17	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.11	1.09	+0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.60	3.71	+0.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMXL vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMXL на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMXL и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	^IMXL	SCHG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.13	0.76	+0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.57	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	0.79	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.79	-0.38

Корреляция

Корреляция между ^IMXL и SCHG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и SCHG

Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

	^IMXL	SCHG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.36%	-34.59%	-13.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.76%	-16.41%	+4.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.52%	-34.59%	+4.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.52%	-34.59%	+4.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.73%	-12.51%	+4.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.87%	-5.22%	-5.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.74%	4.84%	-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и SCHG

Текущая волатильность для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) составляет 5.54%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ^IMXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	^IMXL	SCHG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.54%	6.77%	-1.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.96%	12.54%	-3.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.13%	22.45%	-6.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.92%	22.31%	-5.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.64%	21.51%	-4.87%

Сравнение ^IMXL с SCHG

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и SCHG

Сравнение доходности по годам ^IMXL и SCHG

Доходность по периодам

^IMXL

SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

^IMXL vs. SCHG — Ранг доходности на риск

^IMXL

SCHG

Сравнение ^IMXL c SCHG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

^IMXL vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и SCHG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и SCHG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)