Сравнение ^IMXL с ^GSPC
^IMXL (Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index) and ^GSPC (S&P 500 Index) are both indexes. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ^IMXL и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^IMXL показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
^IMXL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 15.59%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^IMXL и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
^IMXL Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index | 14.62% | 19.66% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between ^IMXL and ^GSPC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^IMXL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
^IMXL
^GSPC
Сравнение ^IMXL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^IMXL | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^IMXL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.91 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок ^IMXL и ^GSPC
Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^IMXL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.36% | -9.10% | -39.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -2.97% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -1.13% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^IMXL и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^IMXL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 12.19% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 12.19% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 12.19% | +4.47% |
Часто задаваемые вопросы
^IMXL and ^GSPC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^IMXL и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор