PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMXL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMXL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IMXL и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IMXL
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index		-4.94%20.39%26.01%33.51%-25.49%24.93%26.81%31.38%-5.65%23.76%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMXL показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ^IMXL превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.64% против 12.24% соответственно.

^IMXL

1 день
1.49%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-0.91%
1 год
22.59%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.64%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^IMXL:
^IMXL с VOO^IMXL с URTH^IMXL с SPY^IMXL с ^IMUS^IMXL с VNRG.L^IMXL с TQQQ^IMXL с VUAG.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^IMXL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMXL
Ранг доходности на риск ^IMXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMXL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMXL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.41

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

6.61

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMXL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMXL на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMXL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMXL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.92

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между ^IMXL и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и ^GSPC

Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^IMXL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.36%

-56.78%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.14%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-25.43%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.52%

-33.92%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-5.78%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-10.75%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.60%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и ^GSPC

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.54% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IMXL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.37%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.55%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

18.33%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.90%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.05%

-1.41%