PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IBEX с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IBEX с QQQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IBEX и QQQY

2026 (YTD)202520242023
^IBEX
IBEX 35 Index		1.58%49.27%14.78%5.79%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-3.35%1.32%14.80%3.39%
Разные валюты инструментов

^IBEX торгуется в EUR, в то время как QQQY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -3.35%.

^IBEX

1 день
3.11%
1 месяц
-1.67%
С начала года
1.58%
6 месяцев
13.14%
1 год
32.21%
3 года*
23.95%
5 лет*
15.43%
10 лет*
7.41%

QQQY

1 день
1.09%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-2.57%
1 год
7.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBEX 35 Index

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с AENA.MC^IBEX с ISX5.L
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI

Доходность на риск

^IBEX vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IBEX c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IBEXQQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.38

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.57

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

0.55

+4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.21

1.98

+15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IBEX vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа QQQY равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IBEXQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.38

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.38

-0.12

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и QQQY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и QQQY

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки QQQY в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и QQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

^IBEXQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-19.05%

-43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.30%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-7.05%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.45%

-3.04%

-25.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.40%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и QQQY

IBEX 35 Index (^IBEX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IBEXQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.49%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

11.55%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

19.03%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.27%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

16.27%

+2.25%