Сравнение ^IBEX с QQQY
^IBEX (IBEX 35 Index) is an index, while QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, ^IBEX returned 38.82% vs 26.18% for QQQY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и QQQY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^IBEX торгуется в EUR, в то время как QQQY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 17.38%.
^IBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 9.25%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 26.87%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 8.50%
QQQY
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 14.58%
- С начала года
- 17.38%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^IBEX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
^IBEX IBEX 35 Index | 11.37% | 49.27% | 14.78% | 7.19% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 17.38% | 1.32% | 14.80% | 3.37% |
Correlation
The correlation between ^IBEX and QQQY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between ^IBEX and QQQY shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^IBEX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
^IBEX
QQQY
Сравнение ^IBEX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^IBEX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.79 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | 8.75 | +4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и QQQY
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки QQQY в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^IBEX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.65% | -25.54% | -37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -9.44% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -4.16% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.21% | -4.37% | -24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.00% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и QQQY
Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 3.98%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^IBEX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 6.87% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 13.59% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 16.64% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.68% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 16.68% | +1.27% |
Часто задаваемые вопросы
^IBEX and QQQY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (6.87%) compared to ^IBEX (3.98%). In terms of maximum drawdown, ^IBEX dropped -62.65% vs QQQY's -25.54%.
^IBEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^IBEX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор