PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IBEX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IBEX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IBEX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IBEX
IBEX 35 Index		1.43%49.27%14.78%22.76%-5.56%7.93%-15.45%11.82%-14.97%7.40%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-2.93%6.44%33.87%50.21%-28.40%36.95%36.37%42.10%4.56%16.36%
Разные валюты инструментов

^IBEX торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.40% против 18.85% соответственно.

^IBEX

1 день
-0.14%
1 месяц
2.89%
С начала года
1.43%
6 месяцев
13.29%
1 год
31.50%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.40%
10 лет*
7.40%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.02%
1 год
15.43%
3 года*
20.52%
5 лет*
13.56%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBEX 35 Index

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с AENA.MC^IBEX с ISX5.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^IBEX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IBEX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IBEXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.62

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.03

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

1.10

+3.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.24

3.70

+14.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IBEX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IBEXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.62

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.62

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.72

-0.47

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и QQQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и QQQ

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^IBEXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-82.97%

+20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.96%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-35.12%

+13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-35.12%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-7.75%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.45%

-32.98%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.48%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и QQQ

IBEX 35 Index (^IBEX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IBEXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.47%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

13.05%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

24.85%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

22.03%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

22.61%

-4.09%