PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BCOM с DE5A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BCOM с DE5A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^BCOM (Bloomberg Commodity Index) is an index, while DE5A.DE (Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) is European Government Bonds fund tracking the FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. Over the past 10 years, ^BCOM returned 4.40%/yr vs -0.96%/yr for DE5A.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^BCOM и DE5A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^BCOM торгуется в USD, в то время как DE5A.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DE5A.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BCOM показывает доходность 23.60%, что значительно выше, чем у DE5A.DE с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции ^BCOM превзошли акции DE5A.DE по среднегодовой доходности: 4.40% против -0.96% соответственно.

^BCOM

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.61%
С начала года
23.60%
6 месяцев
21.05%
1 год
31.88%
3 года*
10.66%
5 лет*
7.44%
10 лет*
4.40%

DE5A.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.23%
1 год
0.87%
3 года*
4.00%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
-0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^BCOM и DE5A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BCOM
Bloomberg Commodity Index		23.60%11.07%0.12%-12.55%13.75%27.05%-3.50%5.44%-12.99%0.75%
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		-0.90%12.16%-6.10%9.15%-23.52%-11.27%13.83%2.07%-3.12%13.31%

Correlation

The correlation between ^BCOM and DE5A.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

0.12

The correlation between ^BCOM and DE5A.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloomberg Commodity Index

Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ^BCOM:
^BCOM с DBC^BCOM с BHP^BCOM с CPER^BCOM с VOO^BCOM с GGOV.L^BCOM с GOLD.AS^BCOM с IBB1.DE
Часто сравнивают с DE5A.DE:
DE5A.DE с XY4P.DEDE5A.DE с IBCN.DEDE5A.DE с LYQ2.DEDE5A.DE с EUNH.DEDE5A.DE с MTDD.DEDE5A.DE с LYXD.DEDE5A.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

^BCOM vs. DE5A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BCOM
Ранг доходности на риск ^BCOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BCOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BCOM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BCOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BCOM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BCOM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DE5A.DE
Ранг доходности на риск DE5A.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE5A.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE5A.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE5A.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE5A.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE5A.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BCOM c DE5A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BCOMDE5A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.10

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.21

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

0.15

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

0.35

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BCOM vs. DE5A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BCOM на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа DE5A.DE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BCOM и DE5A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BCOMDE5A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.10

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.40

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.11

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.02

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ^BCOM и DE5A.DE

Максимальная просадка ^BCOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки DE5A.DE в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BCOM и DE5A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^BCOMDE5A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-38.18%

-36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-5.92%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-10.37%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.68%

-35.25%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-38.18%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.02%

-22.73%

-20.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.21%

-12.59%

-20.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.51%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BCOM и DE5A.DE

Bloomberg Commodity Index (^BCOM) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что ^BCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^BCOMDE5A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.54%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

6.25%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

8.37%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

10.14%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

9.07%

+5.63%

Часто задаваемые вопросы

^BCOM and DE5A.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^BCOM и DE5A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор