Tech & Communications

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Tech & Communications

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
CLS Celestica Inc.	Technology	10%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	10%
KLAC KLA Corporation	Technology	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech & Communications и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Tech & Communications

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Tech & Communications на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 105.87% с начала года и доходность в 40.05% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
Tech & Communications	104.95%	13.38%	34.66%	126.13%	53.92%	40.09%
Активы портфеля:
QCOM QUALCOMM Incorporated	12.52%	-7.85%	-16.23%	27.03%	14.66%	11.82%
AVGO Broadcom Inc.	54.28%	-3.18%	21.44%	77.37%	44.71%	38.02%
FICO Fair Isaac Corporation	99.58%	12.72%	65.42%	127.55%	46.31%	41.76%
MSTR MicroStrategy Incorporated	418.78%	68.63%	127.55%	547.63%	84.02%	34.98%
CLS Celestica Inc.	174.86%	31.70%	53.53%	195.66%	59.38%	22.07%
MSFT Microsoft Corporation	14.14%	1.95%	1.58%	16.11%	24.47%	26.07%
NVDA NVIDIA Corporation	196.42%	11.52%	55.56%	200.29%	96.27%	77.78%
KLAC KLA Corporation	11.63%	-8.86%	-13.78%	18.98%	31.05%	28.70%
META Meta Platforms, Inc.	63.55%	-1.55%	22.20%	73.99%	24.36%	22.85%
NFLX Netflix, Inc.	71.96%	18.60%	37.14%	81.25%	23.26%	31.50%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech & Communications, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	6.77%	20.90%	12.66%	-8.49%	17.07%	6.76%	-1.91%	0.69%	5.42%	6.95%			104.95%
2023	22.02%	2.67%	10.18%	0.20%	12.82%	8.77%	12.29%	-2.17%	-5.05%	3.37%	15.75%	10.50%	134.03%
2022	-9.09%	-5.22%	2.34%	-18.67%	0.58%	-13.64%	19.41%	-7.66%	-10.89%	9.07%	10.81%	-6.21%	-30.62%
2021	5.66%	4.56%	0.07%	3.02%	-1.83%	7.78%	2.84%	3.99%	-6.76%	10.85%	6.60%	1.11%	43.56%
2020	2.30%	-6.25%	-11.17%	20.30%	7.37%	5.66%	8.16%	9.40%	-3.06%	-2.48%	24.94%	6.41%	72.92%
2019	10.95%	4.96%	4.89%	8.61%	-12.84%	11.00%	1.55%	-0.02%	-0.08%	5.55%	6.39%	3.72%	51.67%
2018	10.64%	0.06%	-4.07%	0.81%	9.11%	-0.49%	1.21%	7.13%	-1.71%	-12.17%	-1.49%	-6.01%	0.74%
2017	5.89%	1.21%	3.81%	1.06%	5.93%	-1.92%	1.44%	0.20%	2.33%	3.93%	3.92%	-1.82%	28.83%
2016	-6.49%	1.98%	8.60%	-3.16%	8.18%	-3.41%	9.61%	1.38%	2.36%	6.65%	1.78%	2.99%	33.25%
2015	-2.31%	11.73%	-4.11%	6.34%	4.05%	-3.50%	6.27%	-3.02%	-0.14%	8.01%	2.55%	1.77%	29.64%
2014	0.68%	6.15%	-1.54%	-0.63%	8.18%	3.67%	-3.38%	6.47%	-1.11%	3.74%	3.67%	0.63%	29.13%
2013	14.40%	1.41%	0.50%	2.74%	4.23%	-2.21%	9.82%	4.02%	9.62%	4.55%	2.42%	4.00%	70.28%

Комиссия

Комиссия Tech & Communications составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Tech & Communications среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Tech & Communications

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QCOM QUALCOMM Incorporated	0.77	1.22	1.16	0.91	1.89
AVGO Broadcom Inc.	1.70	2.35	1.30	3.08	9.38
FICO Fair Isaac Corporation	4.20	4.38	1.64	7.52	25.19
MSTR MicroStrategy Incorporated	5.62	4.23	1.50	9.01	27.71
CLS Celestica Inc.	3.69	3.71	1.49	5.67	17.59
MSFT Microsoft Corporation	0.83	1.17	1.15	1.04	2.54
NVDA NVIDIA Corporation	3.78	3.85	1.50	7.23	22.81
KLAC KLA Corporation	0.44	0.85	1.12	0.69	1.78
META Meta Platforms, Inc.	2.00	2.92	1.40	3.91	12.15
NFLX Netflix, Inc.	2.94	3.88	1.52	2.45	20.59

Коэффициент Шарпа

Tech & Communications на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Tech & Communications

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tech & Communications за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.48%	0.56%	0.81%	0.54%	0.72%	0.96%	1.27%	0.97%	1.02%	1.14%	3.38%	1.07%
Активы портфеля:
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.06%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%	1.75%
AVGO Broadcom Inc.	1.24%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%	0.13%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.53%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
KLAC KLA Corporation	0.67%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%	26.17%	2.64%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Tech & Communications

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Tech & Communications показал максимальную просадку в 42.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Tech & Communications составляет 2.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.91%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	154	26 мая 2023 г.	356
-36.18%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	48	27 мая 2020 г.	68
-26.05%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	137
-20.81%	10 февр. 2021 г.	18	8 мар. 2021 г.	121	27 авг. 2021 г.	139
-15.93%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	41	4 окт. 2024 г.	57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tech & Communications составляет 8.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Tech & Communications

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CLS	MSTR	NFLX	META	FICO	QCOM	MSFT	AVGO	NVDA	KLAC
CLS	1.00	0.32	0.27	0.30	0.34	0.41	0.34	0.42	0.38	0.44
MSTR	0.32	1.00	0.31	0.34	0.39	0.37	0.39	0.37	0.39	0.39
NFLX	0.27	0.31	1.00	0.46	0.36	0.36	0.43	0.38	0.43	0.37
META	0.30	0.34	0.46	1.00	0.38	0.40	0.50	0.43	0.47	0.42
FICO	0.34	0.39	0.36	0.38	1.00	0.41	0.50	0.43	0.44	0.46
QCOM	0.41	0.37	0.36	0.40	0.41	1.00	0.52	0.60	0.56	0.62
MSFT	0.34	0.39	0.43	0.50	0.50	0.52	1.00	0.51	0.56	0.54
AVGO	0.42	0.37	0.38	0.43	0.43	0.60	0.51	1.00	0.59	0.65
NVDA	0.38	0.39	0.43	0.47	0.44	0.56	0.56	0.59	1.00	0.62
KLAC	0.44	0.39	0.37	0.42	0.46	0.62	0.54	0.65	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Tech & Communications

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество