PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

M24PP Alternative

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


NVDA 13.64%MSFT 12%AAPL 11%UBER 10.62%VTI 9.91%GOOGL 8.24%COIN 7.33%AMZN 6.26%META 4.92%QQQM 3%VOO 3%SQM 1.18%VNQ 8.9%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

13.64%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

12%

AAPL
Apple Inc.
Technology

11%

UBER
Uber Technologies, Inc.
Technology

10.62%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

9.91%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

8.24%

COIN
Coinbase Global, Inc.
Technology

7.33%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

6.26%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

4.92%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

3%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

3%

SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
Basic Materials

1.18%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

8.90%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в M24PP Alternative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
78.96%
24.55%
M24PP Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
M24PP Alternative17.86%9.95%39.69%89.60%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%84.24%68.95%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.69%26.85%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.17%29.07%
UBER
Uber Technologies, Inc.
31.61%19.04%72.26%134.39%N/AN/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%13.89%11.99%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-2.03%2.63%7.24%3.98%4.46%6.04%
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.83%-3.68%1.09%46.44%19.03%16.29%
COIN
Coinbase Global, Inc.
18.31%59.24%163.84%218.97%N/AN/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%3.73%29.03%87.80%16.36%25.68%
META
Meta Platforms, Inc.
42.06%5.86%69.66%171.43%25.40%22.05%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
8.86%3.85%18.55%49.91%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%14.77%12.70%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
-14.60%26.55%-16.72%-38.05%11.56%10.28%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.46%13.63%
2023-2.82%-6.00%-1.51%16.80%9.27%

Коэффициент Шарпа

M24PP Alternative на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.53. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.004.53

Коэффициент Шарпа M24PP Alternative находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.53
2.44
M24PP Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность M24PP Alternative за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
M24PP Alternative0.82%0.81%0.92%0.59%0.76%0.88%1.21%1.05%1.30%1.29%1.33%1.47%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
UBER
Uber Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.03%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.60%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
9.95%8.50%9.79%3.91%1.65%4.59%5.41%2.38%5.31%2.37%5.80%3.94%

Комиссия

Комиссия M24PP Alternative составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
M24PP Alternative
4.53
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
AAPL
Apple Inc.
1.27
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
UBER
Uber Technologies, Inc.
3.91
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.35
GOOGL
Alphabet Inc.
1.87
COIN
Coinbase Global, Inc.
2.72
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
META
Meta Platforms, Inc.
5.10
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
3.28
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
-0.75

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SQMCOINUBERVNQMETANVDAAAPLAMZNGOOGLMSFTVOOVTIQQQM
SQM1.000.340.250.380.270.370.300.300.260.260.450.470.40
COIN0.341.000.470.430.460.500.430.500.430.430.530.560.57
UBER0.250.471.000.360.510.510.430.550.480.430.560.590.59
VNQ0.380.430.361.000.420.390.500.440.440.480.710.720.59
META0.270.460.510.421.000.610.570.620.660.630.690.700.75
NVDA0.370.500.510.390.611.000.620.640.640.690.720.720.82
AAPL0.300.430.430.500.570.621.000.640.690.730.790.770.82
AMZN0.300.500.550.440.620.640.641.000.700.690.720.710.80
GOOGL0.260.430.480.440.660.640.690.701.000.760.750.740.81
MSFT0.260.430.430.480.630.690.730.690.761.000.790.770.86
VOO0.450.530.560.710.690.720.790.720.750.791.000.990.93
VTI0.470.560.590.720.700.720.770.710.740.770.991.000.93
QQQM0.400.570.590.590.750.820.820.800.810.860.930.931.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
M24PP Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

M24PP Alternative показал максимальную просадку в 42.84%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.84%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.13413 июл. 2023 г.411
-13.22%20 июл. 2023 г.7026 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.83
-9.63%19 апр. 2021 г.1812 мая 2021 г.2822 июн. 2021 г.46
-7.32%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1018 окт. 2021 г.30
-4.94%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.1019 янв. 2024 г.14

График волатильности

Текущая волатильность M24PP Alternative составляет 7.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.04%
3.47%
M24PP Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев