M24PP Alternative - DEPRECATED
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 11% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6.26% |
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 7.33% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 8.24% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 4.92% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 13.64% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 3% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Basic Materials | 1.18% |
UBER Uber Technologies, Inc. | Technology | 10.62% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 8.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 3% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 9.91% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в M24PP Alternative - DEPRECATED и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
M24PP Alternative - DEPRECATED | 32.86% | 5.85% | 11.29% | 57.46% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 11.28% | 40.06% | 146.15% | 95.82% | 74.27% |
AAPL Apple Inc | 19.39% | 4.28% | 31.11% | 21.49% | 35.37% | 25.92% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 2.30% | 0.90% | 27.87% | 25.98% | 26.94% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 18.78% | 23.97% | -10.05% | 55.46% | 17.59% | N/A |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 18.18% | 5.89% | 10.09% | 25.77% | 15.16% | 12.33% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.93% | 4.23% | 11.16% | 20.32% | 4.51% | 6.32% |
GOOGL Alphabet Inc. | 17.09% | -1.97% | 22.66% | 20.57% | 22.44% | 18.74% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 5.43% | -10.31% | -19.98% | 135.11% | N/A | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | 17.48% | 6.31% | 0.52% | 29.24% | 15.01% | 26.47% |
META Meta Platforms, Inc. | 47.58% | 6.80% | 4.74% | 76.25% | 23.02% | 21.19% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.75% | 6.18% | 7.67% | 27.15% | N/A | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.40% | 5.74% | 10.76% | 26.76% | 15.93% | 12.97% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | -35.27% | 10.20% | -19.01% | -36.88% | 15.40% | 8.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью M24PP Alternative - DEPRECATED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.46% | 13.69% | 5.39% | -6.34% | 8.76% | 7.27% | -2.21% | 32.86% | |||||
2023 | 19.70% | 3.93% | 9.13% | 0.41% | 12.20% | 8.01% | 8.06% | -2.82% | -6.00% | -1.51% | 16.80% | 9.27% | 104.97% |
2022 | -9.51% | -3.48% | 4.97% | -16.38% | -5.70% | -11.36% | 14.60% | -2.66% | -11.33% | 2.20% | 5.82% | -10.46% | -38.63% |
2021 | -0.29% | -2.10% | 7.67% | 0.62% | 5.05% | -5.19% | 11.32% | 3.72% | -0.75% | 20.70% |
Комиссия
Комиссия M24PP Alternative - DEPRECATED составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг M24PP Alternative - DEPRECATED среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 2.84 | 3.28 | 1.41 | 5.26 | 16.32 |
AAPL Apple Inc | 1.01 | 1.56 | 1.19 | 1.36 | 2.99 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.40 | 1.89 | 1.24 | 1.80 | 5.87 |
UBER Uber Technologies, Inc. | 1.54 | 2.33 | 1.28 | 1.73 | 5.27 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.05 | 2.81 | 1.37 | 1.85 | 9.22 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.06 | 1.60 | 1.20 | 0.57 | 3.52 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.74 | 1.12 | 1.16 | 1.10 | 3.15 |
COIN Coinbase Global, Inc. | 1.62 | 2.34 | 1.25 | 1.48 | 6.83 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.13 | 1.66 | 1.21 | 0.90 | 4.99 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.10 | 2.98 | 1.40 | 3.14 | 12.75 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.59 | 2.17 | 1.28 | 1.99 | 7.47 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.17 | 2.96 | 1.39 | 2.31 | 10.21 |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | -0.76 | -1.01 | 0.89 | -0.55 | -1.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность M24PP Alternative - DEPRECATED за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M24PP Alternative - DEPRECATED | 0.72% | 0.81% | 0.92% | 0.59% | 0.76% | 0.88% | 1.21% | 1.05% | 1.30% | 1.29% | 1.33% | 1.47% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.74% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.66% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 3.42% | 8.50% | 9.79% | 3.91% | 1.65% | 4.59% | 5.41% | 2.38% | 5.31% | 2.37% | 5.80% | 3.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
M24PP Alternative - DEPRECATED показал максимальную просадку в 42.84%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.
Текущая просадка M24PP Alternative - DEPRECATED составляет 4.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-42.84% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 134 | 13 июл. 2023 г. | 411 |
-13.61% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-13.22% | 20 июл. 2023 г. | 70 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 83 |
-9.63% | 19 апр. 2021 г. | 18 | 12 мая 2021 г. | 28 | 22 июн. 2021 г. | 46 |
-9.21% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 25 | 24 мая 2024 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность M24PP Alternative - DEPRECATED составляет 7.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SQM | COIN | UBER | VNQ | META | NVDA | AAPL | GOOGL | AMZN | MSFT | VOO | VTI | QQQM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQM | 1.00 | 0.34 | 0.25 | 0.37 | 0.26 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | 0.45 | 0.47 | 0.40 |
COIN | 0.34 | 1.00 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.39 | 0.41 | 0.48 | 0.42 | 0.52 | 0.55 | 0.56 |
UBER | 0.25 | 0.45 | 1.00 | 0.35 | 0.49 | 0.48 | 0.40 | 0.45 | 0.53 | 0.43 | 0.55 | 0.58 | 0.57 |
VNQ | 0.37 | 0.41 | 0.35 | 1.00 | 0.38 | 0.34 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.69 | 0.70 | 0.56 |
META | 0.26 | 0.45 | 0.49 | 0.38 | 1.00 | 0.59 | 0.52 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.73 |
NVDA | 0.35 | 0.49 | 0.48 | 0.34 | 0.59 | 1.00 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.81 |
AAPL | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.65 | 0.61 | 0.69 | 0.76 | 0.74 | 0.79 |
GOOGL | 0.26 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.63 | 0.58 | 0.65 | 1.00 | 0.69 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.79 |
AMZN | 0.31 | 0.48 | 0.53 | 0.41 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.69 | 1.00 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.78 |
MSFT | 0.26 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.69 | 1.00 | 0.79 | 0.76 | 0.85 |
VOO | 0.45 | 0.52 | 0.55 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.79 | 1.00 | 0.99 | 0.94 |
VTI | 0.47 | 0.55 | 0.58 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.99 | 1.00 | 0.93 |
QQQM | 0.40 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.73 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.85 | 0.94 | 0.93 | 1.00 |