M24PP Alternative - DEPRECATED

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

M24PP Alternative - DEPRECATED

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	11%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6.26%
COIN Coinbase Global, Inc.	Technology	7.33%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	8.24%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	4.92%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	13.64%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	3%
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	Basic Materials	1.18%
UBER Uber Technologies, Inc.	Technology	10.62%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	8.90%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	3%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	9.91%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в M24PP Alternative - DEPRECATED и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

M24PP Alternative - DEPRECATED

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
M24PP Alternative - DEPRECATED	29.04%	-4.07%	23.81%	52.18%	N/A	N/A
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	91.87%	74.99%
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.86%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.36%
UBER Uber Technologies, Inc.	6.77%	-7.21%	0.34%	41.04%	8.13%	N/A
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	13.14%	-0.48%	10.85%	20.07%	13.36%	12.04%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.73%	6.97%	5.82%	8.37%	3.80%	5.59%
GOOGL Alphabet Inc.	19.89%	-9.03%	10.05%	29.42%	21.94%	18.82%
COIN Coinbase Global, Inc.	33.12%	7.89%	84.92%	149.78%	N/A	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.42%
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.91%	19.79%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	12.27%	-4.63%	8.46%	22.61%	N/A	N/A
VOO Vanguard S&P 500 ETF	14.04%	-1.30%	11.13%	20.75%	14.14%	12.62%
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	-37.52%	-12.44%	-19.88%	-46.53%	9.98%	7.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью M24PP Alternative - DEPRECATED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.46%	13.69%	5.39%	-6.34%	8.76%	7.27%							29.04%
2023	19.70%	3.93%	9.13%	0.41%	12.20%	8.01%	8.06%	-2.82%	-6.00%	-1.51%	16.80%	9.27%	104.97%
2022	-9.51%	-3.48%	4.97%	-16.38%	-5.70%	-11.36%	14.60%	-2.66%	-11.33%	2.20%	5.82%	-10.46%	-38.63%
2021				-0.29%	-2.10%	7.67%	0.62%	5.05%	-5.19%	11.32%	3.72%	-0.75%	20.70%

Комиссия

Комиссия M24PP Alternative - DEPRECATED составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг M24PP Alternative - DEPRECATED среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

M24PP Alternative - DEPRECATED

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M24PP Alternative - DEPRECATED

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	3.13	3.59	1.45	7.37	20.15
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
UBER Uber Technologies, Inc.	1.11	1.76	1.21	1.19	3.92
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.62	2.29	1.28	1.37	5.98
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.35	0.64	1.08	0.19	0.90
GOOGL Alphabet Inc.	1.32	1.82	1.26	2.01	7.91
COIN Coinbase Global, Inc.	1.87	2.56	1.28	1.71	7.44
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
META Meta Platforms, Inc.	1.47	2.27	1.29	2.10	8.33
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	1.34	1.86	1.24	1.59	6.74
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.73	2.43	1.30	1.72	6.83
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	-1.05	-1.71	0.82	-0.78	-1.51

Коэффициент Шарпа

M24PP Alternative - DEPRECATED на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

M24PP Alternative - DEPRECATED

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность M24PP Alternative - DEPRECATED за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
M24PP Alternative - DEPRECATED	0.76%	0.81%	0.92%	0.59%	0.76%	0.88%	1.21%	1.05%	1.30%	1.29%	1.33%	1.47%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.37%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.04%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%	4.32%
GOOGL Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COIN Coinbase Global, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.68%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.34%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	3.54%	8.50%	9.79%	3.91%	1.65%	4.59%	5.41%	2.38%	5.31%	2.37%	5.80%	3.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

M24PP Alternative - DEPRECATED

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

M24PP Alternative - DEPRECATED показал максимальную просадку в 42.84%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка M24PP Alternative - DEPRECATED составляет 6.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.84%	22 нояб. 2021 г.	277	28 дек. 2022 г.	134	13 июл. 2023 г.	411
-13.22%	20 июл. 2023 г.	70	26 окт. 2023 г.	13	14 нояб. 2023 г.	83
-9.63%	19 апр. 2021 г.	18	12 мая 2021 г.	28	22 июн. 2021 г.	46
-9.21%	26 мар. 2024 г.	18	19 апр. 2024 г.	25	24 мая 2024 г.	43
-7.56%	17 июл. 2024 г.	7	25 июл. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность M24PP Alternative - DEPRECATED составляет 6.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

M24PP Alternative - DEPRECATED

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SQM	COIN	UBER	VNQ	META	NVDA	AAPL	GOOGL	AMZN	MSFT	VOO	VTI	QQQM
SQM	1.00	0.33	0.24	0.37	0.25	0.34	0.29	0.25	0.29	0.25	0.44	0.46	0.39
COIN	0.33	1.00	0.45	0.41	0.45	0.48	0.39	0.41	0.48	0.42	0.51	0.54	0.55
UBER	0.24	0.45	1.00	0.36	0.49	0.47	0.40	0.45	0.53	0.43	0.55	0.58	0.57
VNQ	0.37	0.41	0.36	1.00	0.38	0.34	0.47	0.41	0.41	0.45	0.69	0.71	0.56
META	0.25	0.45	0.49	0.38	1.00	0.59	0.53	0.64	0.61	0.63	0.68	0.68	0.74
NVDA	0.34	0.48	0.47	0.34	0.59	1.00	0.56	0.58	0.60	0.66	0.70	0.69	0.80
AAPL	0.29	0.39	0.40	0.47	0.53	0.56	1.00	0.65	0.61	0.70	0.77	0.74	0.80
GOOGL	0.25	0.41	0.45	0.41	0.64	0.58	0.65	1.00	0.69	0.74	0.73	0.72	0.79
AMZN	0.29	0.48	0.53	0.41	0.61	0.60	0.61	0.69	1.00	0.69	0.70	0.70	0.78
MSFT	0.25	0.42	0.43	0.45	0.63	0.66	0.70	0.74	0.69	1.00	0.79	0.76	0.86
VOO	0.44	0.51	0.55	0.69	0.68	0.70	0.77	0.73	0.70	0.79	1.00	0.99	0.93
VTI	0.46	0.54	0.58	0.71	0.68	0.69	0.74	0.72	0.70	0.76	0.99	1.00	0.92
QQQM	0.39	0.55	0.57	0.56	0.74	0.80	0.80	0.79	0.78	0.86	0.93	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 апр. 2021 г.