PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Top ETF AUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Top ETF AUM

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

QQQ 10%VUG 10%IWF 10%IJH 10%VGT 10%QUAL 10%VBK 10%SCHG 10%VOT 10%SPYG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
10%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
10%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		Small Cap Blend Equities
10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
10%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		Mid Cap Blend Equities
10%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top ETF AUM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.84%
12.31%
Top ETF AUM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2013 г., начальной даты QUAL

Доходность по периодам

Top ETF AUM на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 26.41% с начала года и доходность в 14.85% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Top ETF AUM26.41%3.63%13.84%35.64%17.01%14.85%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		24.75%3.63%12.88%32.82%21.02%18.32%
VUG
Vanguard Growth ETF		31.13%4.51%16.21%38.87%19.15%15.78%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		31.07%4.18%15.72%38.66%19.46%16.53%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		18.10%2.56%8.35%29.59%11.86%10.25%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		28.36%3.53%16.09%36.83%22.58%20.89%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		24.98%0.89%10.82%31.96%15.03%13.31%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		18.38%4.83%11.99%33.34%8.93%9.51%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		33.21%4.48%16.57%40.95%20.47%16.71%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		18.84%3.87%11.52%31.04%11.87%10.82%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		34.20%3.80%16.65%40.68%17.76%15.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top ETF AUM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.02%6.42%2.44%-4.91%5.52%4.46%0.38%1.54%2.28%-0.57%26.41%
20239.16%-1.44%5.04%0.25%3.30%7.00%3.57%-1.81%-5.49%-3.08%10.52%5.90%36.51%
2022-9.20%-3.05%3.32%-11.42%-1.77%-8.59%12.03%-4.51%-10.03%6.29%5.13%-7.22%-27.80%
2021-0.36%1.91%1.66%5.72%-0.98%5.03%2.43%3.30%-5.28%7.89%-0.38%2.32%25.09%
20201.50%-7.14%-12.25%14.66%7.47%3.80%6.62%7.88%-3.82%-1.99%11.77%5.12%34.76%
20199.37%4.44%2.40%4.43%-6.72%7.12%1.95%-1.75%0.65%2.52%4.31%2.85%35.33%
20186.06%-2.53%-1.72%-0.04%4.63%0.71%2.51%5.32%0.08%-8.99%1.07%-9.04%-3.25%
20173.20%3.87%0.91%1.86%2.23%-0.17%2.37%0.94%1.68%3.49%2.74%0.60%26.40%
2016-6.38%-0.05%7.46%-0.95%2.69%-0.61%5.15%0.28%0.67%-2.54%2.89%1.24%9.56%
2015-1.71%6.45%-1.18%0.36%1.80%-1.76%2.48%-6.09%-2.89%8.18%0.68%-2.40%3.10%
2014-2.54%5.27%-1.09%-0.76%2.91%2.86%-1.64%4.66%-2.08%2.92%3.03%-0.57%13.29%
20130.07%-1.84%4.64%4.00%2.73%2.99%13.10%

Комиссия

Комиссия Top ETF AUM составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Top ETF AUM среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Top ETF AUM, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Top ETF AUM, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Top ETF AUM, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Top ETF AUM, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Top ETF AUM, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Top ETF AUM, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Top ETF AUM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Top ETF AUM, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Top ETF AUM, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Top ETF AUM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Top ETF AUM, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Top ETF AUM, с текущим значением в 13.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		1.912.551.352.438.85
VUG
Vanguard Growth ETF		2.333.031.433.0011.86
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		2.333.021.432.9211.52
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.892.671.332.8011.00
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.782.321.322.438.76
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		2.553.531.474.1715.95
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		1.822.521.311.149.29
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.423.141.443.3013.16
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		2.152.911.371.3012.50
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		2.413.121.442.9812.72

Коэффициент Шарпа

Top ETF AUM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
2.66
Top ETF AUM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top ETF AUM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.68%0.82%0.95%0.62%0.78%1.06%1.29%1.10%1.32%1.27%1.20%1.02%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.51%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%1.29%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.24%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		0.99%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.60%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.68%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.65%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32%
-0.87%
Top ETF AUM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top ETF AUM показал максимальную просадку в 33.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Top ETF AUM составляет 1.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.63%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-32.24%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.548
-22.01%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.150
-16.13%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.247
-10.88%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.458 окт. 2024 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top ETF AUM составляет 4.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.76%
3.81%
Top ETF AUM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IJHVBKQUALVOTVGTQQQSPYGSCHGVUGIWF
IJH1.000.920.840.880.730.710.760.770.770.77
VBK0.921.000.830.940.810.800.820.840.840.84
QUAL0.840.831.000.890.880.880.930.920.920.93
VOT0.880.940.891.000.860.860.890.910.910.91
VGT0.730.810.880.861.000.960.940.950.950.95
QQQ0.710.800.880.860.961.000.960.970.970.97
SPYG0.760.820.930.890.940.961.000.980.980.98
SCHG0.770.840.920.910.950.970.981.000.990.99
VUG0.770.840.920.910.950.970.980.991.000.99
IWF0.770.840.930.910.950.970.980.990.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2013 г.