Top ETF AUM
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2013 г., начальной даты QUAL
Доходность по периодам
Top ETF AUM на 23 мая 2025 г. показал доходность в -1.15% с начала года и доходность в 13.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| Top ETF AUM | -1.94% | 10.69% | -3.08% | 11.59% | 15.63% | 13.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -0.24% | 12.03% | 0.99% | 12.94% | 18.00% | 17.56% |
VUG Vanguard Growth ETF | -1.35% | 12.19% | 0.35% | 15.60% | 17.10% | 15.05% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -2.63% | 11.76% | -0.69% | 14.34% | 17.45% | 15.61% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -4.10% | 7.08% | -10.24% | 2.33% | 13.60% | 8.58% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -4.17% | 14.69% | -4.02% | 10.80% | 19.21% | 19.68% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | -2.06% | 6.32% | -4.28% | 6.34% | 14.80% | 12.17% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | -6.52% | 8.84% | -11.98% | 5.01% | 7.35% | 7.67% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -3.17% | 11.31% | -1.72% | 13.96% | 18.22% | 15.64% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 4.38% | 10.34% | -1.22% | 15.04% | 12.02% | 10.17% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.06% | 12.24% | 2.11% | 17.66% | 16.70% | 14.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top ETF AUM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.74% | -3.48% | -7.44% | 0.67% | 6.12% | -1.94% | |||||||
| 2024 | 1.02% | 6.42% | 2.44% | -4.91% | 5.52% | 4.46% | 0.38% | 1.54% | 2.28% | -0.57% | 7.70% | -2.14% | 26.11% |
| 2023 | 9.16% | -1.44% | 5.04% | 0.25% | 3.30% | 7.00% | 3.57% | -1.81% | -5.49% | -3.08% | 10.52% | 5.90% | 36.51% |
| 2022 | -9.20% | -3.05% | 3.32% | -11.42% | -1.77% | -8.59% | 12.03% | -4.51% | -10.03% | 6.29% | 5.13% | -7.22% | -27.80% |
| 2021 | -0.36% | 1.91% | 1.66% | 5.72% | -0.98% | 5.03% | 2.43% | 3.30% | -5.28% | 7.89% | -0.38% | 2.32% | 25.09% |
| 2020 | 1.50% | -7.14% | -12.25% | 14.66% | 7.47% | 3.80% | 6.62% | 7.88% | -3.82% | -1.99% | 11.77% | 5.12% | 34.76% |
| 2019 | 9.37% | 4.44% | 2.40% | 4.43% | -6.72% | 7.12% | 1.95% | -1.75% | 0.65% | 2.52% | 4.31% | 2.85% | 35.33% |
| 2018 | 6.06% | -2.53% | -1.72% | -0.04% | 4.63% | 0.71% | 2.51% | 5.32% | 0.08% | -8.99% | 1.07% | -9.04% | -3.25% |
| 2017 | 3.20% | 3.87% | 0.91% | 1.86% | 2.23% | -0.17% | 2.37% | 0.94% | 1.68% | 3.49% | 2.74% | 0.60% | 26.40% |
| 2016 | -6.38% | -0.06% | 7.46% | -0.95% | 2.69% | -0.61% | 5.15% | 0.29% | 0.67% | -2.54% | 2.89% | 1.24% | 9.56% |
| 2015 | -1.71% | 6.45% | -1.18% | 0.36% | 1.80% | -1.76% | 2.48% | -6.09% | -2.89% | 8.18% | 0.68% | -2.40% | 3.10% |
| 2014 | -2.54% | 5.27% | -1.09% | -0.76% | 2.91% | 2.86% | -1.64% | 4.66% | -2.08% | 2.92% | 3.03% | -0.57% | 13.29% |
Комиссия
Комиссия Top ETF AUM составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Top ETF AUM составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.51 | 0.86 | 1.12 | 0.54 | 1.77 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.62 | 0.98 | 1.14 | 0.65 | 2.19 |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.57 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 1.92 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.11 | 0.17 | 1.02 | 0.01 | 0.03 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36 | 0.70 | 1.10 | 0.40 | 1.29 |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.35 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.19 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.20 | 0.34 | 1.04 | 0.10 | 0.31 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.56 | 0.90 | 1.12 | 0.57 | 1.88 |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.68 | 0.99 | 1.14 | 0.63 | 2.21 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.71 | 1.09 | 1.15 | 0.77 | 2.58 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top ETF AUM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.68% | 0.66% | 0.82% | 0.95% | 0.62% | 0.78% | 1.06% | 1.29% | 1.10% | 1.32% | 1.27% | 1.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.46% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.39% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.54% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.05% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.57% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.66% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.62% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Top ETF AUM показал максимальную просадку в 33.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Top ETF AUM составляет 5.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -32.24% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 548 |
| -22.53% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.01% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -16.13% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 247 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IJH | VBK | VOT | VGT | QUAL | QQQ | SPYG | SCHG | VUG | IWF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.97 | 0.91 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
| IJH | 0.87 | 1.00 | 0.92 | 0.88 | 0.73 | 0.84 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.85 |
| VBK | 0.86 | 0.92 | 1.00 | 0.94 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.91 |
| VOT | 0.90 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.95 |
| VGT | 0.89 | 0.73 | 0.81 | 0.86 | 1.00 | 0.88 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| QUAL | 0.97 | 0.84 | 0.83 | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.95 |
| QQQ | 0.91 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | 0.96 | 0.88 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
| SPYG | 0.95 | 0.76 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| SCHG | 0.94 | 0.77 | 0.84 | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| VUG | 0.94 | 0.76 | 0.84 | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| IWF | 0.95 | 0.77 | 0.84 | 0.90 | 0.95 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.96 | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |