PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Market Dominator
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Market Dominator

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Updated monthly.

Распределение активов

IWY 10%SCHG 10%XLG 10%IAK 10%NVDA 10%PDD 10%GOOG 10%MA 10%MEDP 10%HALO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
10%
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		Healthcare
10%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		Financials Equities
10%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
MA
Mastercard Inc		Financial Services
10%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		Healthcare
10%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
10%
PDD
Pinduoduo Inc.		Consumer Cyclical
10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Market Dominator и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.29%
12.75%
Market Dominator
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2018 г., начальной даты PDD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Market Dominator40.65%2.36%13.29%49.78%34.48%N/A
Активы портфеля:
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		32.97%3.55%16.15%39.78%21.17%17.81%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		34.32%4.20%17.14%42.00%20.69%16.80%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		32.48%2.60%15.45%38.33%18.62%15.13%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		33.52%1.24%15.68%39.17%15.64%12.64%
NVDA
NVIDIA Corporation		195.43%5.94%54.60%194.66%96.24%77.64%
PDD
Pinduoduo Inc.		-22.49%-16.63%-19.74%2.17%21.62%N/A
GOOG
Alphabet Inc.		28.39%8.50%4.06%33.60%22.15%20.93%
MA
Mastercard Inc		23.07%3.00%14.27%32.00%13.88%20.82%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		18.08%2.39%-10.83%28.27%38.00%N/A
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		58.58%8.64%27.91%45.47%25.48%21.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Market Dominator, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.91%11.16%3.93%-2.16%9.19%4.60%-0.66%0.02%2.59%-1.80%40.65%
20239.71%-2.48%2.95%-0.23%5.75%7.63%8.91%2.89%-5.71%-2.46%14.21%3.39%52.19%
2022-6.49%-4.48%2.96%-10.26%3.87%-3.05%7.63%-4.61%-8.76%10.57%11.22%-5.14%-9.17%
2021-1.25%5.70%-1.41%8.70%-2.38%6.05%-1.49%4.16%-4.30%7.54%-2.54%2.57%22.27%
20202.26%-2.35%-10.73%15.55%12.65%7.38%8.41%9.93%-7.19%0.65%19.33%8.28%79.21%
201912.24%2.00%1.30%1.58%-7.82%9.00%5.31%4.12%0.53%4.02%4.71%2.72%45.99%
2018-0.03%2.44%2.86%-13.77%3.64%-8.90%-14.23%

Комиссия

Комиссия Market Dominator составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAK
iShares U.S. Insurance ETF
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Market Dominator среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Market Dominator, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Market Dominator, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Market Dominator, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Market Dominator, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Market Dominator, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Market Dominator, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Market Dominator
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Market Dominator, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Market Dominator, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Market Dominator, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Market Dominator, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Market Dominator, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.453.151.453.0511.62
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.643.391.483.6214.42
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		2.763.591.513.5814.90
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.763.611.505.9817.45
NVDA
NVIDIA Corporation		3.883.901.507.4323.42
PDD
Pinduoduo Inc.		0.070.501.080.070.22
GOOG
Alphabet Inc.		1.351.871.251.594.04
MA
Mastercard Inc		2.102.771.392.806.98
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.781.241.191.002.36
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		1.492.231.291.305.90

Коэффициент Шарпа

Market Dominator на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
2.91
Market Dominator
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Market Dominator за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.36%0.41%0.51%0.47%0.51%0.60%0.79%0.66%0.74%0.84%0.83%0.79%
Активы портфеля:
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.49%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.20%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.14%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc		0.51%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-0.27%
Market Dominator
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Market Dominator показал максимальную просадку в 31.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка Market Dominator составляет 0.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4322 мая 2020 г.66
-26.67%17 нояб. 2021 г.12212 мая 2022 г.25722 мая 2023 г.379
-25%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14930 июл. 2019 г.207
-12.78%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.294 нояб. 2020 г.44
-10.12%20 авг. 2024 г.136 сент. 2024 г.204 окт. 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Market Dominator составляет 5.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.25%
3.75%
Market Dominator
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PDDHALOIAKMEDPMANVDAGOOGXLGIWYSCHG
PDD1.000.200.150.230.300.340.330.360.380.39
HALO0.201.000.300.400.310.330.290.400.400.42
IAK0.150.301.000.360.510.260.340.510.440.45
MEDP0.230.400.361.000.410.420.410.530.540.57
MA0.300.310.510.411.000.460.540.680.670.67
NVDA0.340.330.260.420.461.000.570.730.760.77
GOOG0.330.290.340.410.540.571.000.790.790.78
XLG0.360.400.510.530.680.730.791.000.980.97
IWY0.380.400.440.540.670.760.790.981.000.99
SCHG0.390.420.450.570.670.770.780.970.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2018 г.