Liber Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	10.16%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	5.04%
BIDU Baidu, Inc.	Communication Services	5.04%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	10.12%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Energy	17.49%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	11.02%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	10.62%
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	Basic Materials	9.78%
USD=X USD Cash		1.82%
VALE Vale S.A.	Basic Materials	6.38%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	12.53%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Liber Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA

Доходность по периодам

Liber Portfolio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 18.56% с начала года и доходность в 16.33% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Liber Portfolio	0.00%	7.13%	18.56%	23.72%	34.31%	13.83%	15.12%	16.33%
Активы портфеля:
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	2.39%	21.23%	73.50%	68.74%	53.49%	38.06%	45.50%	26.58%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.23%	-1.00%	0.32%	0.90%	4.41%	3.55%	0.29%	1.68%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.47%	5.52%	33.39%	36.01%	29.93%	14.70%	23.16%	11.36%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.98%	0.31%	0.85%	4.27%	3.53%	0.30%	1.70%
VALE Vale S.A.	0.87%	1.38%	24.25%	49.54%	68.87%	9.34%	8.69%	22.93%
QCOM QUALCOMM Incorporated	-0.38%	-7.61%	-25.39%	-24.04%	-15.78%	2.87%	0.53%	12.71%
BABA Alibaba Group Holding Limited	-1.36%	-9.99%	-16.73%	-35.54%	-4.37%	9.31%	-10.55%	4.98%
PFE Pfizer Inc.	-0.81%	6.55%	15.64%	8.20%	22.98%	-6.37%	0.03%	4.18%
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	1.70%	20.94%	20.94%	86.82%	109.60%	5.04%	13.45%	20.09%
BIDU Baidu, Inc.	-0.84%	-6.53%	-15.08%	-20.87%	20.70%	-9.40%	-12.77%	-5.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Liber Portfolio закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	10.96%	1.87%	5.25%	-0.35%									18.56%
2025	6.12%	0.19%	2.41%	-8.47%	-1.83%	6.22%	0.27%	6.33%	4.92%	0.54%	4.71%	0.73%	23.27%
2024	-3.86%	1.18%	1.13%	-0.02%	2.95%	-3.75%	0.48%	0.82%	2.81%	-4.61%	0.08%	-3.94%	-6.91%
2023	8.37%	-6.56%	0.42%	-3.77%	-1.23%	9.05%	5.79%	-5.00%	-0.99%	-5.13%	5.13%	4.95%	9.76%
2022	6.09%	3.55%	5.18%	-5.77%	10.76%	-9.09%	6.43%	2.37%	-8.86%	2.00%	7.34%	-4.34%	14.01%
2021	-0.40%	-1.30%	0.57%	3.00%	2.40%	7.40%	-3.55%	1.26%	-3.24%	1.44%	6.76%	2.94%	17.99%

Метрики бенчмарка

Liber Portfolio: годовая альфа составляет 3.39%, бета — 0.81, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 20.09.2014.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.76%) было выше, чем в снижении (81.08%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
R² 0.50 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 3.39%

Бета: 0.81

R²: 0.50

Участие в росте: 86.76%

Участие в снижении: 81.08%

Комиссия

Комиссия Liber Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Liber Portfolio имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.15	0.88	+1.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.76	1.37	+1.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.21	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	9.30	1.39	+7.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	34.35	6.43	+27.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	79	1.63	2.14	1.30	2.39	4.69
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	49	1.02	1.44	1.18	1.70	4.71
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	54	1.19	1.58	1.23	1.60	4.21
BND Vanguard Total Bond Market ETF	48	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
VALE Vale S.A.	88	2.11	2.64	1.35	3.46	11.57
QCOM QUALCOMM Incorporated	21	-0.41	-0.35	0.95	-0.48	-1.18
BABA Alibaba Group Holding Limited	33	-0.10	0.20	1.02	-0.18	-0.41
PFE Pfizer Inc.	68	0.87	1.38	1.17	1.89	4.26
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	88	2.14	2.69	1.33	4.42	10.82
BIDU Baidu, Inc.	54	0.44	0.99	1.12	0.61	1.62

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Liber Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.15
За 5 лет: 0.85
За 10 лет: 0.82
За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Liber Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.12%	3.97%	5.56%	5.22%	12.82%	6.32%	2.25%	2.99%	2.77%	2.14%	2.06%	2.38%
Активы портфеля:
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	4.09%	7.10%	14.73%	10.91%	55.64%	18.95%	0.84%	1.59%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.94%	3.89%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.72%	2.32%	2.39%	2.45%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.52%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
VALE Vale S.A.	3.55%	7.29%	11.41%	7.75%	8.63%	19.70%	2.72%	2.63%	4.16%	3.77%	1.06%	7.48%
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.81%	2.06%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%
BABA Alibaba Group Holding Limited	1.64%	1.36%	1.96%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFE Pfizer Inc.	6.07%	6.91%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	0.15%	0.18%	0.59%	8.34%	9.66%	3.92%	1.64%	4.55%	5.37%	2.73%	4.77%	2.00%
BIDU Baidu, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Liber Portfolio показал максимальную просадку в 38.94%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.

Текущая просадка Liber Portfolio составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.94%	20 сент. 2014 г.	510	11 февр. 2016 г.	238	6 окт. 2016 г.	748
-37.24%	21 янв. 2020 г.	58	18 мар. 2020 г.	236	9 нояб. 2020 г.	294
-17.04%	8 окт. 2024 г.	183	8 апр. 2025 г.	156	11 сент. 2025 г.	339
-16.17%	10 окт. 2018 г.	76	24 дек. 2018 г.	385	13 янв. 2020 г.	461
-14.06%	27 янв. 2023 г.	98	4 мая 2023 г.	82	25 июл. 2023 г.	180

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.15, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	AGG	BND	PFE	BABA	BIDU	QCOM	SQM	PBR	VALE	XLE	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.01	-0.01	0.40	0.44	0.45	0.66	0.42	0.34	0.41	0.49	0.62
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGG	0.01	0.00	1.00	0.96	0.05	-0.02	-0.02	0.01	-0.01	-0.04	-0.01	-0.13	0.01
BND	-0.01	0.00	0.96	1.00	0.05	-0.05	-0.04	-0.01	-0.03	-0.05	-0.02	-0.15	-0.01
PFE	0.40	0.00	0.05	0.05	1.00	0.17	0.16	0.23	0.16	0.13	0.20	0.24	0.33
BABA	0.44	0.00	-0.02	-0.05	0.17	1.00	0.61	0.34	0.29	0.21	0.32	0.21	0.45
BIDU	0.45	0.00	-0.02	-0.04	0.16	0.61	1.00	0.33	0.31	0.23	0.31	0.22	0.47
QCOM	0.66	0.00	0.01	-0.01	0.23	0.34	0.33	1.00	0.31	0.21	0.29	0.28	0.50
SQM	0.42	0.00	-0.01	-0.03	0.16	0.29	0.31	0.31	1.00	0.33	0.39	0.35	0.62
PBR	0.34	0.00	-0.04	-0.05	0.13	0.21	0.23	0.21	0.33	1.00	0.52	0.51	0.73
VALE	0.41	0.00	-0.01	-0.02	0.20	0.32	0.31	0.29	0.39	0.52	1.00	0.40	0.67
XLE	0.49	0.00	-0.13	-0.15	0.24	0.21	0.22	0.28	0.35	0.51	0.40	1.00	0.61
Portfolio	0.62	0.00	0.01	-0.01	0.33	0.45	0.47	0.50	0.62	0.73	0.67	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 сент. 2014 г.

Liber Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов