Liber Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 10.16% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 5.04% |
BIDU Baidu, Inc. | Communication Services | 5.04% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10.12% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 17.49% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 11.02% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10.62% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Basic Materials | 9.78% |
USD=X USD Cash | 1.82% | |
VALE Vale S.A. | Basic Materials | 6.38% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Energy Equities | 12.53% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Liber Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| Liber Portfolio | -0.51% | 3.35% | 0.93% | 1.89% | 15.20% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 7.71% | 11.97% | 3.13% | 22.97% | 25.88% | 8.23% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.18% | 1.04% | 4.38% | 7.86% | -0.07% | 1.66% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 10.64% | 0.60% | 6.45% | 3.97% | 14.59% | 3.28% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.24% | 1.07% | 4.40% | 7.85% | -0.10% | 1.63% |
VALE Vale S.A. | -28.12% | 4.09% | -15.50% | -16.04% | 8.90% | 4.51% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 22.32% | 6.89% | 7.93% | 54.30% | 19.66% | 12.03% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 8.44% | 6.87% | 12.64% | -10.36% | -12.99% | N/A |
PFE Pfizer Inc. | 5.29% | -5.35% | 12.31% | -14.14% | 1.15% | 4.43% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | -35.27% | 5.92% | -24.21% | -36.88% | 14.82% | 8.15% |
BIDU Baidu, Inc. | -28.94% | -2.08% | -18.65% | -42.23% | -3.99% | -9.32% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Liber Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.80% | 1.15% | 1.13% | 0.24% | 3.31% | -3.84% | 0.47% | -0.51% | |||||
| 2023 | 8.38% | -6.56% | 0.39% | -2.67% | -1.11% | 9.33% | 5.79% | -4.60% | -0.86% | -5.17% | 5.47% | 5.00% | 12.40% |
| 2022 | 6.09% | 3.55% | 5.18% | -5.83% | 10.66% | -9.09% | 6.43% | 2.37% | -8.86% | 2.00% | 8.44% | -4.38% | 14.96% |
| 2021 | -0.40% | -1.30% | 0.65% | 3.01% | 2.41% | 7.40% | -3.55% | 1.25% | -3.24% | 1.44% | 6.76% | 2.85% | 17.98% |
| 2020 | -4.21% | -7.11% | -17.17% | 13.31% | 4.91% | 3.40% | 7.94% | 0.87% | -3.60% | 0.30% | 19.53% | 7.83% | 22.92% |
| 2019 | 6.75% | 0.32% | 1.11% | 3.44% | -8.94% | 6.79% | -3.15% | -5.01% | 2.55% | 3.40% | -0.53% | 5.74% | 11.73% |
| 2018 | 7.56% | -2.01% | -2.49% | 2.64% | -1.03% | -3.78% | 6.90% | -2.60% | 4.98% | 0.99% | -2.20% | -6.79% | 1.10% |
| 2017 | 2.19% | 0.98% | -0.11% | -1.70% | -0.26% | -0.81% | 6.83% | 3.05% | 5.89% | 1.42% | 1.56% | 3.00% | 23.96% |
| 2016 | -9.81% | 3.91% | 16.76% | 10.36% | -6.03% | 7.52% | 6.89% | 1.74% | 3.19% | 5.33% | 0.18% | -2.26% | 41.22% |
| 2015 | -6.72% | 5.35% | -6.28% | 14.78% | -5.20% | -2.47% | -7.15% | -5.54% | -6.54% | 13.08% | -4.38% | -2.90% | -15.89% |
| 2014 | -4.89% | -2.92% | -2.74% | -4.56% | -14.28% |
Комиссия
Комиссия Liber Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Liber Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.66 | 1.09 | 1.15 | 1.00 | 2.16 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.25 | 1.85 | 1.22 | 0.46 | 4.81 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 0.12 | 0.30 | 1.04 | 0.17 | 0.32 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.29 | 1.90 | 1.23 | 0.45 | 4.90 |
VALE Vale S.A. | -0.55 | -0.68 | 0.93 | -0.34 | -0.77 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.64 | 2.16 | 1.30 | 1.37 | 6.01 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -0.09 | 0.11 | 1.01 | -0.04 | -0.22 |
PFE Pfizer Inc. | -0.40 | -0.42 | 0.95 | -0.18 | -0.69 |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | -0.70 | -0.89 | 0.90 | -0.50 | -1.31 |
BIDU Baidu, Inc. | -1.06 | -1.61 | 0.82 | -0.51 | -1.54 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Liber Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liber Portfolio | 5.92% | 6.56% | 13.68% | 6.24% | 2.51% | 2.85% | 2.79% | 2.08% | 2.08% | 2.51% | 3.56% | 2.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 16.13% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.15% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.20% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.11% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VALE Vale S.A. | 13.22% | 7.75% | 8.58% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.54% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.40% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.98% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 5.76% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.91% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% | 3.13% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 3.42% | 8.50% | 9.79% | 3.91% | 1.65% | 4.59% | 5.41% | 2.38% | 5.31% | 2.37% | 5.80% | 3.94% |
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Liber Portfolio показал максимальную просадку в 38.93%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.
Текущая просадка Liber Portfolio составляет 4.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.93% | 22 сент. 2014 г. | 365 | 11 февр. 2016 г. | 150 | 8 сент. 2016 г. | 515 |
| -37.24% | 21 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 168 | 9 нояб. 2020 г. | 210 |
| -16.11% | 10 окт. 2018 г. | 54 | 24 дек. 2018 г. | 275 | 13 янв. 2020 г. | 329 |
| -13.23% | 26 авг. 2022 г. | 22 | 26 сент. 2022 г. | 86 | 24 янв. 2023 г. | 108 |
| -13.09% | 27 янв. 2023 г. | 70 | 4 мая 2023 г. | 50 | 13 июл. 2023 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Liber Portfolio составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | AGG | PFE | BND | QCOM | BABA | SQM | BIDU | PBR | VALE | XLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGG | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.97 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.15 |
| PFE | 0.00 | 0.02 | 1.00 | 0.02 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.26 |
| BND | 0.00 | 0.97 | 0.02 | 1.00 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.17 |
| QCOM | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -0.02 | 1.00 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.30 | 0.33 |
| BABA | 0.00 | -0.02 | 0.18 | -0.04 | 0.38 | 1.00 | 0.30 | 0.65 | 0.22 | 0.33 | 0.25 |
| SQM | 0.00 | -0.02 | 0.17 | -0.03 | 0.35 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.42 |
| BIDU | 0.00 | -0.03 | 0.17 | -0.05 | 0.38 | 0.65 | 0.33 | 1.00 | 0.26 | 0.33 | 0.27 |
| PBR | 0.00 | -0.04 | 0.15 | -0.06 | 0.24 | 0.22 | 0.38 | 0.26 | 1.00 | 0.58 | 0.55 |
| VALE | 0.00 | -0.03 | 0.22 | -0.05 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.58 | 1.00 | 0.45 |
| XLE | 0.00 | -0.15 | 0.26 | -0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.42 | 0.27 | 0.55 | 0.45 | 1.00 |