PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Krappsholidays 1.Portefolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Portofolio based on world-wide ETFs with a specialisation on us-sectors.

Распределение активов


DBC 2%XLK 16%XLY 16%XLV 13%ACWI 9%XLB 7%VGK 6%XLC 6%FEZ 5%MNST 5%SPLG 5%HACK 5%XLF 3%EWG 2%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities

2%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

16%

XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
Consumer Discretionary Equities

16%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

13%

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities

9%

XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
Materials

7%

VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities

6%

XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
Large Cap Growth Equities

6%

FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
Europe Equities

5%

MNST
Monster Beverage Corporation
Consumer Defensive

5%

SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Large Cap Blend Equities

5%

HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
Technology Equities, Cybersecurity

5%

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
Financials Equities

3%

EWG
iShares MSCI Germany ETF
Europe Equities

2%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Krappsholidays 1.Portefolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
94.71%
85.95%
Krappsholidays 1.Portefolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Krappsholidays 1.Portefolio6.01%3.88%12.91%25.98%14.21%N/A
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
5.81%3.80%12.33%21.70%10.73%8.61%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
2.00%3.25%9.59%11.68%7.51%4.33%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
6.48%5.80%15.63%19.23%9.94%4.94%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
3.67%5.30%11.49%13.18%5.08%2.24%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
9.50%4.21%20.13%51.70%25.72%20.86%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
7.30%3.06%10.50%15.19%11.76%11.10%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
10.13%0.35%19.84%47.49%12.41%N/A
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
3.47%4.34%9.44%27.55%11.85%12.03%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
2.83%5.86%6.18%6.19%12.21%8.50%
MNST
Monster Beverage Corporation
2.05%6.21%3.96%15.26%13.46%16.86%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.27%1.33%-6.81%-5.21%8.32%-0.94%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
7.94%3.77%14.57%28.96%14.92%12.98%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
7.15%3.36%17.24%14.08%11.10%13.08%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
8.14%2.80%22.97%38.62%11.41%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.16%5.03%
2023-1.93%-4.65%-2.65%9.50%4.77%

Коэффициент Шарпа

Krappsholidays 1.Portefolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.30

Коэффициент Шарпа Krappsholidays 1.Portefolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.30
2.44
Krappsholidays 1.Portefolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Krappsholidays 1.Portefolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Krappsholidays 1.Portefolio1.35%1.42%1.48%1.16%1.23%1.63%1.74%1.35%1.73%1.64%1.66%1.44%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.78%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.09%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.59%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%2.72%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
2.47%2.56%3.24%2.69%2.08%2.51%2.93%2.03%2.31%1.90%2.27%1.35%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.69%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.48%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
0.75%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.75%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
1.94%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%2.08%
MNST
Monster Beverage Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.93%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.33%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.59%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.19%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Krappsholidays 1.Portefolio составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Krappsholidays 1.Portefolio
2.30
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
2.01
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
0.91
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
1.34
EWG
iShares MSCI Germany ETF
0.98
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
3.19
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.54
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
2.92
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
1.62
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
0.55
MNST
Monster Beverage Corporation
0.87
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.27
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
2.61
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
0.98
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
2.29

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DBCMNSTXLVHACKXLFXLCXLBEWGXLKXLYFEZVGKSPLGACWI
DBC1.000.140.200.230.310.250.370.310.240.260.340.360.320.37
MNST0.141.000.520.450.430.500.470.440.530.520.460.460.580.55
XLV0.200.521.000.550.560.570.600.550.610.550.580.610.740.71
HACK0.230.450.551.000.500.700.530.560.780.720.580.590.760.75
XLF0.310.430.560.501.000.580.770.660.570.650.690.700.770.77
XLC0.250.500.570.700.581.000.600.640.810.780.660.660.840.82
XLB0.370.470.600.530.770.601.000.710.610.670.750.760.780.81
EWG0.310.440.550.560.660.640.711.000.660.690.960.940.750.84
XLK0.240.530.610.780.570.810.610.661.000.800.680.670.910.86
XLY0.260.520.550.720.650.780.670.690.801.000.700.700.880.86
FEZ0.340.460.580.580.690.660.750.960.680.701.000.970.780.87
VGK0.360.460.610.590.700.660.760.940.670.700.971.000.790.89
SPLG0.320.580.740.760.770.840.780.750.910.880.780.791.000.96
ACWI0.370.550.710.750.770.820.810.840.860.860.870.890.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Krappsholidays 1.Portefolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Krappsholidays 1.Portefolio показал максимальную просадку в 32.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-26.24%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.489
-19.45%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-8.87%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.1013 нояб. 2020 г.51
-6.81%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.561 нояб. 2019 г.71

График волатильности

Текущая волатильность Krappsholidays 1.Portefolio составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.29%
3.47%
Krappsholidays 1.Portefolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев