PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Krappsholidays 1.Portefolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Krappsholidays 1.Portefolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Portofolio based on world-wide ETFs with a specialisation on us-sectors.

Распределение активов

DBC 2%XLK 16%XLY 16%XLV 13%ACWI 9%XLB 7%VGK 6%XLC 6%FEZ 5%MNST 5%SPLG 5%HACK 5%XLF 3%EWG 2%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		Large Cap Growth Equities

9%

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		Commodities

2%

EWG
iShares MSCI Germany ETF		Europe Equities

2%

FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		Europe Equities

5%

HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		Technology Equities, Cybersecurity

5%

MNST
Monster Beverage Corporation		Consumer Defensive

5%

SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities

5%

VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		Europe Equities

6%

XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		Materials

7%

XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		Large Cap Growth Equities

6%

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		Financials Equities

3%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities

16%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities

13%

XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		Consumer Discretionary Equities

16%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Krappsholidays 1.Portefolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
96.82%
95.44%
Krappsholidays 1.Portefolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Krappsholidays 1.Portefolio7.16%-1.11%6.15%13.30%12.59%N/A
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.43%-0.90%9.24%15.57%10.29%8.42%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		6.35%0.36%7.26%10.17%7.57%4.63%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		6.45%-0.72%5.81%10.62%8.52%4.76%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		6.76%1.88%7.85%9.15%5.05%2.77%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		11.34%-5.60%6.22%22.60%22.16%19.90%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		10.17%2.06%7.88%12.42%12.06%10.99%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		13.68%-4.42%6.33%23.01%10.71%N/A
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		1.43%-1.49%5.65%7.15%8.89%11.75%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		5.93%1.43%9.82%8.27%11.03%8.18%
MNST
Monster Beverage Corporation		-13.04%-0.71%-9.63%-12.96%9.00%16.58%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		1.95%-3.19%-0.62%-3.50%9.25%-0.49%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		14.05%-1.31%11.23%20.73%14.12%12.73%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		14.55%4.19%11.44%23.76%10.52%13.27%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		4.25%0.42%-0.65%23.43%9.32%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Krappsholidays 1.Portefolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.16%5.01%2.18%-4.62%3.32%2.25%7.16%
20238.20%-2.15%4.20%1.04%0.74%6.29%2.83%-1.93%-4.65%-2.65%9.50%4.77%28.20%
2022-6.19%-3.26%2.80%-7.88%0.08%-7.98%8.67%-5.16%-8.39%6.86%6.81%-5.45%-19.35%
2021-0.41%1.58%3.50%5.24%0.87%1.72%2.35%2.55%-4.90%6.43%-1.49%4.54%23.68%
2020-0.57%-7.42%-11.87%12.42%6.79%2.39%6.28%6.77%-3.30%-3.47%11.64%4.85%23.61%
20198.15%3.50%0.99%4.34%-6.05%7.09%0.58%-2.31%1.38%2.51%3.66%3.22%29.66%
2018-1.58%2.79%2.88%0.14%-8.09%2.02%-8.30%-10.38%

Комиссия

Комиссия Krappsholidays 1.Portefolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
График комиссии XLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Krappsholidays 1.Portefolio среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Krappsholidays 1.Portefolio, с текущим значением в 2929
Krappsholidays 1.Portefolio
Ранг коэф-та Шарпа Krappsholidays 1.Portefolio, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Krappsholidays 1.Portefolio, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Krappsholidays 1.Portefolio, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Krappsholidays 1.Portefolio, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Krappsholidays 1.Portefolio, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Krappsholidays 1.Portefolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Krappsholidays 1.Portefolio, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Krappsholidays 1.Portefolio, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Krappsholidays 1.Portefolio, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Krappsholidays 1.Portefolio, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Krappsholidays 1.Portefolio, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.341.931.231.044.37
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		0.751.141.130.622.19
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		0.701.071.120.742.00
EWG
iShares MSCI Germany ETF		0.651.011.120.361.61
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.111.551.201.885.32
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.111.591.200.993.68
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.602.211.291.0311.22
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.350.591.070.211.24
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		0.520.811.100.481.48
MNST
Monster Beverage Corporation		-0.64-0.830.90-0.65-1.36
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		-0.33-0.360.96-0.16-0.69
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.732.431.301.726.89
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.902.621.321.076.79
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		1.321.801.230.854.86

Коэффициент Шарпа

Krappsholidays 1.Portefolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.08
1.58
Krappsholidays 1.Portefolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Krappsholidays 1.Portefolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Krappsholidays 1.Portefolio1.38%1.42%1.48%1.16%1.23%1.63%1.74%1.35%1.73%1.64%1.66%1.44%
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		3.16%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.84%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%2.72%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.46%2.56%3.24%2.69%2.08%2.51%2.93%2.03%2.31%1.90%2.27%1.35%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.71%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.50%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		0.95%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.78%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.93%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%2.08%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		4.85%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.33%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.53%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.19%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.52%
-4.73%
Krappsholidays 1.Portefolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Krappsholidays 1.Portefolio показал максимальную просадку в 32.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Krappsholidays 1.Portefolio составляет 4.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-26.24%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.489
-19.45%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-8.87%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.1013 нояб. 2020 г.51
-6.81%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.561 нояб. 2019 г.71

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Krappsholidays 1.Portefolio составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.62%
3.80%
Krappsholidays 1.Portefolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DBCMNSTXLVHACKXLFXLCXLBXLKEWGXLYFEZVGKSPLGACWI
DBC1.000.130.180.230.300.240.370.230.310.250.340.360.310.36
MNST0.131.000.510.440.420.480.460.510.430.510.440.450.560.54
XLV0.180.511.000.540.560.550.590.580.550.540.570.600.720.69
HACK0.230.440.541.000.490.690.520.770.550.710.570.580.760.74
XLF0.300.420.560.491.000.570.760.550.650.640.680.690.760.76
XLC0.240.480.550.690.571.000.580.800.630.770.650.650.840.81
XLB0.370.460.590.520.760.581.000.590.700.660.740.750.770.80
XLK0.230.510.580.770.550.800.591.000.650.790.670.660.900.86
EWG0.310.430.550.550.650.630.700.651.000.680.960.940.740.83
XLY0.250.510.540.710.640.770.660.790.681.000.690.700.870.85
FEZ0.340.440.570.570.680.650.740.670.960.691.000.970.770.87
VGK0.360.450.600.580.690.650.750.660.940.700.971.000.780.88
SPLG0.310.560.720.760.760.840.770.900.740.870.770.781.000.96
ACWI0.360.540.690.740.760.810.800.860.830.850.870.880.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.