Krappsholidays 1.Portefolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	Large Cap Growth Equities	9%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Commodities	2%
EWG iShares MSCI Germany ETF	Europe Equities	2%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	Europe Equities	5%
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF	Technology Equities, Cybersecurity	5%
MNST Monster Beverage Corporation	Consumer Defensive	5%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	S&P 500	5%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	6%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	Materials	7%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	Large Cap Growth Equities	6%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	3%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	16%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	13%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	16%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Krappsholidays 1.Portefolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.08%	-1.83%	-3.34%	-1.46%	30.71%	17.25%	10.06%	12.45%
Портфель Krappsholidays 1.Portefolio	-0.16%	-1.71%	-2.78%	0.03%	30.16%	16.37%	9.85%	—
Активы портфеля:
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	0.04%	-1.04%	-0.91%	1.60%	35.78%	17.45%	9.37%	11.82%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	-0.30%	-0.39%	0.37%	5.25%	36.80%	14.41%	8.60%	9.15%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	-0.02%	-0.20%	-2.23%	1.65%	32.36%	14.84%	9.68%	10.00%
EWG iShares MSCI Germany ETF	-0.25%	-1.74%	-5.62%	-4.66%	21.54%	14.51%	5.61%	7.36%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.48%	0.23%	-4.42%	-3.52%	50.68%	23.47%	15.25%	21.45%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.20%	-3.62%	-4.93%	2.47%	10.94%	4.89%	6.37%	9.59%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.05%	-4.50%	-4.71%	-3.03%	29.60%	25.16%	8.86%	—
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	-1.16%	-5.64%	-9.57%	-8.19%	20.27%	15.08%	5.19%	11.89%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	-0.28%	0.89%	10.92%	13.09%	33.27%	10.08%	6.87%	10.65%
MNST Monster Beverage Corporation	-2.32%	-4.19%	-5.52%	6.29%	26.84%	11.29%	8.74%	12.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Krappsholidays 1.Portefolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.96%	0.30%	-5.95%	1.08%									-2.78%
2025	3.63%	-0.44%	-3.69%	0.14%	5.37%	4.19%	-0.07%	3.10%	3.62%	1.39%	1.15%	0.90%	20.69%
2024	0.16%	5.01%	2.18%	-4.62%	3.32%	2.25%	1.24%	1.83%	2.79%	-1.94%	4.72%	-2.27%	15.16%
2023	8.20%	-2.15%	4.20%	1.04%	0.74%	6.29%	2.83%	-1.93%	-4.65%	-2.65%	9.50%	4.77%	28.19%
2022	-6.19%	-3.26%	2.80%	-7.88%	0.08%	-7.97%	8.67%	-5.16%	-8.39%	6.86%	6.81%	-5.45%	-19.35%
2021	-0.41%	1.58%	3.50%	5.24%	0.87%	1.72%	2.35%	2.55%	-4.90%	6.43%	-1.49%	4.54%	23.68%

Метрики бенчмарка

Krappsholidays 1.Portefolio: годовая альфа составляет 0.87%, бета — 0.96, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 20.06.2018.

При бете 0.96 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 0.87%

Бета: 0.96

R²: 0.97

Участие в росте: 98.65%

Участие в снижении: 96.75%

Комиссия

Комиссия Krappsholidays 1.Portefolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

HACK

ETFMG Prime Cyber Security ETF

EWG

iShares MSCI Germany ETF

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF

FEZ

SPDR EURO STOXX 50 ETF

XLC

Communication Services Select Sector SPDR Fund

XLY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

XLB

Materials Select Sector SPDR ETF

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Krappsholidays 1.Portefolio имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.91	1.87	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.10	3.01	+0.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.41	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.29	2.49	-0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.97	11.08	-1.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	82	2.28	3.55	1.48	2.70	12.14
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	72	2.33	3.48	1.44	1.97	7.84
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	55	1.75	2.66	1.33	1.52	5.71
EWG iShares MSCI Germany ETF	36	1.17	1.87	1.23	0.76	2.45
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	71	2.02	2.96	1.39	2.61	8.73
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	21	0.66	1.05	1.13	0.41	1.12
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	63	1.78	2.87	1.35	2.11	7.56
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	32	0.91	1.54	1.18	0.92	3.15
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	57	1.73	2.67	1.32	1.85	6.25
MNST Monster Beverage Corporation	67	1.18	1.73	1.22	1.21	4.13

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Krappsholidays 1.Portefolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.91
За 5 лет: 0.59
За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Krappsholidays 1.Portefolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.29%	1.27%	1.41%	1.42%	1.48%	1.17%	1.22%	1.63%	1.74%	1.35%	2.31%	1.63%
Активы портфеля:
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	1.57%	1.55%	1.70%	1.88%	1.79%	1.71%	1.43%	2.33%	2.18%	1.94%	2.19%	2.56%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	2.96%	2.86%	3.61%	3.15%	3.25%	3.05%	2.11%	3.27%	3.95%	2.70%	3.52%	3.25%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	2.76%	2.78%	2.94%	2.75%	3.06%	2.61%	2.13%	2.61%	3.45%	2.44%	3.35%	3.03%
EWG iShares MSCI Germany ETF	1.69%	1.60%	2.38%	2.56%	3.24%	2.70%	1.67%	2.51%	2.93%	2.06%	2.35%	1.93%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.56%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	1.71%	1.60%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	1.25%	1.13%	0.99%	0.82%	1.10%	0.74%	0.68%	0.82%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.83%	0.79%	0.72%	0.78%	1.00%	0.53%	0.82%	1.28%	1.34%	1.20%	1.71%	1.43%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	1.75%	1.92%	1.92%	2.00%	2.26%	1.62%	1.72%	1.98%	2.20%	1.66%	1.95%	2.24%
MNST Monster Beverage Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Krappsholidays 1.Portefolio показал максимальную просадку в 32.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Krappsholidays 1.Portefolio составляет 5.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.27%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	82	20 июл. 2020 г.	105
-26.24%	4 янв. 2022 г.	197	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	489
-19.45%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	161
-16.25%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	38	3 июн. 2025 г.	73
-9.52%	28 янв. 2026 г.	43	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	DBC	MNST	XLV	HACK	XLF	XLB	XLC	EWG	XLK	XLY	FEZ	VGK	SPYM	ACWI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.26	0.48	0.67	0.74	0.74	0.74	0.82	0.72	0.90	0.86	0.75	0.76	1.00	0.96	0.98
DBC	0.26	1.00	0.09	0.11	0.19	0.23	0.32	0.20	0.24	0.20	0.20	0.27	0.29	0.26	0.30	0.27
MNST	0.48	0.09	1.00	0.46	0.35	0.38	0.41	0.42	0.37	0.41	0.44	0.39	0.40	0.48	0.47	0.54
XLV	0.67	0.11	0.46	1.00	0.48	0.55	0.58	0.51	0.51	0.51	0.50	0.54	0.58	0.67	0.65	0.69
HACK	0.74	0.19	0.35	0.48	1.00	0.48	0.50	0.66	0.54	0.77	0.68	0.55	0.56	0.75	0.73	0.77
XLF	0.74	0.23	0.38	0.55	0.48	1.00	0.73	0.56	0.62	0.53	0.63	0.64	0.65	0.74	0.73	0.72
XLB	0.74	0.32	0.41	0.58	0.50	0.73	1.00	0.56	0.67	0.56	0.64	0.71	0.73	0.74	0.78	0.77
XLC	0.82	0.20	0.42	0.51	0.66	0.56	0.56	1.00	0.61	0.75	0.75	0.62	0.62	0.82	0.79	0.82
EWG	0.72	0.24	0.37	0.51	0.54	0.62	0.67	0.61	1.00	0.63	0.65	0.95	0.94	0.72	0.82	0.79
XLK	0.90	0.20	0.41	0.51	0.77	0.53	0.56	0.75	0.63	1.00	0.76	0.65	0.64	0.90	0.86	0.88
XLY	0.86	0.20	0.44	0.50	0.68	0.63	0.64	0.75	0.65	0.76	1.00	0.67	0.67	0.86	0.84	0.89
FEZ	0.75	0.27	0.39	0.54	0.55	0.64	0.71	0.62	0.95	0.65	0.67	1.00	0.96	0.75	0.85	0.81
VGK	0.76	0.29	0.40	0.58	0.56	0.65	0.73	0.62	0.94	0.64	0.67	0.96	1.00	0.76	0.87	0.82
SPYM	1.00	0.26	0.48	0.67	0.75	0.74	0.74	0.82	0.72	0.90	0.86	0.75	0.76	1.00	0.96	0.98
ACWI	0.96	0.30	0.47	0.65	0.73	0.73	0.78	0.79	0.82	0.86	0.84	0.85	0.87	0.96	1.00	0.97
Portfolio	0.98	0.27	0.54	0.69	0.77	0.72	0.77	0.82	0.79	0.88	0.89	0.81	0.82	0.98	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.

Krappsholidays 1.Portefolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов