Krappsholidays 1.Portefolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Krappsholidays 1.Portefolio

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Portofolio based on world-wide ETFs with a specialisation on us-sectors.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	Large Cap Growth Equities	9%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Commodities	2%
EWG iShares MSCI Germany ETF	Europe Equities	2%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	Europe Equities	5%
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF	Technology Equities, Cybersecurity	5%
MNST Monster Beverage Corporation	Consumer Defensive	5%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Large Cap Blend Equities	5%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	6%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	Materials	7%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	Large Cap Growth Equities	6%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	3%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	16%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	Health & Biotech Equities	13%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	16%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Krappsholidays 1.Portefolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Krappsholidays 1.Portefolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-13.73%	-12.06%	-11.77%	-2.50%	13.85%	9.30%
Krappsholidays 1.Portefolio	-11.31%	-11.63%	-9.19%	-3.14%	13.53%	N/A
Активы портфеля:
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	-9.79%	-11.30%	-9.94%	-1.28%	12.18%	7.73%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	2.86%	-10.98%	-4.67%	0.65%	11.47%	4.88%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	4.68%	-11.96%	-2.57%	-0.47%	14.01%	5.44%
EWG iShares MSCI Germany ETF	7.86%	-11.57%	4.79%	12.15%	11.99%	3.78%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-21.43%	-16.40%	-18.21%	-11.05%	17.51%	17.31%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	-1.28%	-9.03%	-9.64%	-4.02%	9.23%	8.08%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	-9.63%	-12.76%	-2.17%	6.90%	14.66%	N/A
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	-18.30%	-10.88%	-5.87%	3.12%	12.75%	10.38%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	-7.00%	-10.90%	-17.10%	-14.43%	11.84%	6.78%
MNST Monster Beverage Corporation	8.60%	3.65%	15.92%	2.11%	13.70%	9.58%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	-2.01%	-4.56%	-6.33%	-7.08%	15.18%	3.35%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	-13.48%	-11.96%	-10.37%	-1.20%	14.84%	11.19%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	-8.21%	-9.69%	-1.20%	7.98%	17.03%	12.96%
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF	-13.17%	-13.92%	-4.57%	1.94%	12.14%	8.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Krappsholidays 1.Portefolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.97%	-0.96%	-4.55%	-8.90%									-11.31%
2024	0.39%	5.04%	1.96%	-4.84%	3.64%	2.94%	0.66%	1.67%	2.76%	-1.86%	4.93%	-2.13%	15.69%
2023	7.54%	-2.11%	4.48%	1.01%	1.36%	6.15%	2.70%	-1.81%	-4.90%	-2.43%	9.70%	4.69%	28.46%
2022	-6.48%	-3.33%	2.97%	-8.18%	-0.18%	-8.00%	8.91%	-5.26%	-8.37%	6.88%	6.37%	-5.68%	-20.42%
2021	-0.44%	1.34%	3.37%	5.27%	0.61%	2.04%	2.48%	2.65%	-4.99%	6.62%	-0.97%	4.39%	24.14%
2020	-0.43%	-7.41%	-11.67%	12.63%	6.79%	2.38%	6.36%	7.09%	-3.42%	-3.52%	11.40%	4.87%	24.32%
2019	8.09%	3.46%	0.98%	4.25%	-6.04%	7.10%	0.61%	-2.30%	1.35%	2.51%	3.68%	3.25%	29.53%
2018						-1.58%	2.79%	2.86%	0.15%	-8.08%	2.10%	-8.33%	-10.34%

Комиссия

Комиссия Krappsholidays 1.Portefolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

DBC: 0.85%

HACK

ETFMG Prime Cyber Security ETF

HACK: 0.60%

EWG

iShares MSCI Germany ETF

EWG: 0.49%

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF

ACWI: 0.32%

FEZ

SPDR EURO STOXX 50 ETF

FEZ: 0.29%

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

XLK: 0.13%

XLC

Communication Services Select Sector SPDR Fund

XLC: 0.13%

XLY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

XLY: 0.13%

XLB

Materials Select Sector SPDR ETF

XLB: 0.13%

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

XLF: 0.13%

XLV

Health Care Select Sector SPDR Fund

XLV: 0.12%

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

VGK: 0.08%

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Krappsholidays 1.Portefolio составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: -0.22

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

Portfolio: -0.18

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

Portfolio: 0.97

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

Portfolio: -0.22

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

Portfolio: -1.10

^GSPC: -0.79

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	-0.10	-0.04	0.99	-0.10	-0.55
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	0.01	0.11	1.01	0.01	0.03
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	-0.08	0.01	1.00	-0.12	-0.28
EWG iShares MSCI Germany ETF	0.62	0.93	1.12	0.87	3.09
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-0.44	-0.43	0.94	-0.47	-1.76
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	-0.35	-0.38	0.95	-0.35	-0.87
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.38	0.58	1.08	0.39	1.95
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.11	0.30	1.04	0.11	0.38
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	-0.90	-1.12	0.86	-0.75	-2.23
MNST Monster Beverage Corporation	0.08	0.27	1.04	0.08	0.23
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	-0.43	-0.49	0.94	-0.23	-1.19
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	-0.09	-0.01	1.00	-0.08	-0.42
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	0.43	0.67	1.10	0.52	2.47
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.07	0.24	1.03	0.07	0.33

Krappsholidays 1.Portefolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от -0.16 до 0.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Krappsholidays 1.Portefolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Krappsholidays 1.Portefolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.54%	1.41%	1.42%	1.48%	1.17%	1.23%	1.63%	1.74%	1.35%	1.73%	1.64%	1.67%
Активы портфеля:
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	1.89%	1.70%	1.88%	1.79%	1.71%	1.43%	2.33%	2.25%	1.94%	2.19%	2.56%	2.26%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	3.41%	3.61%	3.15%	3.25%	3.05%	2.11%	3.27%	3.95%	2.70%	3.52%	3.25%	4.62%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	2.91%	2.94%	2.75%	3.05%	2.61%	2.12%	2.61%	3.45%	2.44%	3.35%	3.03%	3.78%
EWG iShares MSCI Germany ETF	2.21%	2.38%	2.56%	3.24%	2.70%	2.10%	2.51%	2.93%	2.06%	2.35%	1.93%	2.30%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.86%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	1.73%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.58%	1.47%	1.60%	1.43%	1.35%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	1.19%	0.99%	0.82%	1.11%	0.74%	0.68%	0.81%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.97%	0.72%	0.78%	1.00%	0.53%	0.82%	1.28%	1.34%	1.20%	1.71%	1.43%	1.31%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	2.18%	1.92%	2.00%	2.26%	1.62%	1.72%	1.98%	2.20%	1.66%	1.95%	2.24%	1.97%
MNST Monster Beverage Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	5.33%	5.22%	4.94%	0.59%	0.00%	0.00%	1.59%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.50%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%	1.79%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.61%	1.42%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.86%	2.09%	1.48%	1.63%	2.40%	1.98%
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF	0.16%	0.14%	0.21%	0.24%	0.26%	1.11%	0.14%	0.09%	0.01%	1.23%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Krappsholidays 1.Portefolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Krappsholidays 1.Portefolio показал максимальную просадку в 32.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка Krappsholidays 1.Portefolio составляет 14.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.19%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	81	17 июл. 2020 г.	104
-26.84%	4 янв. 2022 г.	197	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	489
-19.43%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	84	26 апр. 2019 г.	164
-15.74%	19 февр. 2025 г.	33	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.05%	3 сент. 2020 г.	41	30 окт. 2020 г.	11	16 нояб. 2020 г.	52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Krappsholidays 1.Portefolio составляет 8.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Krappsholidays 1.Portefolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	DBC	MNST	XLV	HACK	XLF	XLC	XLB	EWG	XLK	XLY	FEZ	VGK	SPLG	ACWI
DBC	1.00	0.11	0.16	0.22	0.27	0.24	0.36	0.28	0.23	0.23	0.32	0.34	0.30	0.35
MNST	0.11	1.00	0.48	0.40	0.40	0.46	0.45	0.40	0.46	0.47	0.41	0.42	0.52	0.50
XLV	0.16	0.48	1.00	0.52	0.55	0.54	0.59	0.53	0.56	0.52	0.55	0.59	0.70	0.68
HACK	0.22	0.40	0.52	1.00	0.49	0.68	0.52	0.55	0.78	0.71	0.56	0.57	0.76	0.75
XLF	0.27	0.40	0.55	0.49	1.00	0.56	0.75	0.63	0.54	0.63	0.66	0.67	0.75	0.74
XLC	0.24	0.46	0.54	0.68	0.56	1.00	0.58	0.62	0.78	0.76	0.63	0.63	0.83	0.81
XLB	0.36	0.45	0.59	0.52	0.75	0.58	1.00	0.69	0.58	0.65	0.72	0.74	0.76	0.79
EWG	0.28	0.40	0.53	0.55	0.63	0.62	0.69	1.00	0.63	0.66	0.95	0.94	0.72	0.82
XLK	0.23	0.46	0.56	0.78	0.54	0.78	0.58	0.63	1.00	0.78	0.66	0.65	0.91	0.86
XLY	0.23	0.47	0.52	0.71	0.63	0.76	0.65	0.66	0.78	1.00	0.67	0.68	0.87	0.85
FEZ	0.32	0.41	0.55	0.56	0.66	0.63	0.72	0.95	0.66	0.67	1.00	0.97	0.75	0.85
VGK	0.34	0.42	0.59	0.57	0.67	0.63	0.74	0.94	0.65	0.68	0.97	1.00	0.76	0.87
SPLG	0.30	0.52	0.70	0.76	0.75	0.83	0.76	0.72	0.91	0.87	0.75	0.76	1.00	0.96
ACWI	0.35	0.50	0.68	0.75	0.74	0.81	0.79	0.82	0.86	0.85	0.85	0.87	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Krappsholidays 1.Portefolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество