Port-IB-CVAR-RP-01152026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FNMA Federal National Mortgage Association	Financial Services	22.14%
GLW Corning Incorporated	Technology	3.16%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	6.22%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	5.79%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	9.90%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.06%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	9.78%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4.50%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	3.38%
Q Qnity Electronics, Inc	Technology	3.60%
RGTI Rigetti Computing Inc	Technology	2.35%
SMR Nuscale Power Corp	Industrials	1.83%
SNDK Sandisk Corp	Technology	1.57%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	5.23%
USD=X USD Cash		10.44%
WDC Western Digital Corporation	Technology	3.05%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Port-IB-CVAR-RP-01152026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2025 г., начальной даты Q

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.62%	0.64%	-0.30%	1.33%	25.06%	18.43%	10.57%	12.82%
Портфель Port-IB-CVAR-RP-01152026	0.00%	3.47%	-2.52%	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
FNMA Federal National Mortgage Association	18.55%	30.35%	-26.75%	-35.31%	30.56%	168.96%	27.53%	19.46%
GLW Corning Incorporated	2.85%	24.65%	94.29%	95.78%	298.43%	73.88%	34.09%	26.73%
GOOG Alphabet Inc	0.52%	3.08%	0.89%	30.80%	97.11%	43.94%	22.78%	24.10%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	-0.22%	8.38%	3.35%	17.05%	78.47%	44.11%	25.23%	21.98%
MO Altria Group, Inc.	0.99%	2.16%	18.96%	6.28%	28.12%	24.22%	14.09%	7.67%
MSFT Microsoft Corporation	-0.34%	-8.06%	-22.68%	-28.29%	-3.73%	9.69%	8.73%	22.81%
NKE NIKE, Inc.	2.02%	-21.54%	-30.48%	-34.51%	-23.96%	-27.44%	-18.92%	-1.42%
NVDA NVIDIA Corporation	1.01%	-0.46%	-1.38%	-4.49%	60.90%	88.28%	66.52%	70.65%
PLTR Palantir Technologies Inc.	-7.30%	-13.66%	-26.59%	-29.64%	41.82%	149.62%	40.26%	—
Q Qnity Electronics, Inc	0.42%	13.96%	59.17%	—	—	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.88%.

Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Port-IB-CVAR-RP-01152026 закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 30 мар. 2026 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 20 нояб. 2025 г. с доходностью -5.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.87%	-0.03%	-4.85%	3.39%									-2.52%
2025											-4.59%	1.68%	-2.98%

Метрики бенчмарка

Port-IB-CVAR-RP-01152026: годовая альфа составляет -9.08%, бета — 1.38, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 04.11.2025.

Портфель участвовал в 126.27% снижения S&P 500 Index, но только в 38.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
R² 0.50 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: -9.08%

Бета: 1.38

R²: 0.50

Участие в росте: 38.16%

Участие в снижении: 126.27%

Комиссия

Комиссия Port-IB-CVAR-RP-01152026 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FNMA Federal National Mortgage Association	46	0.29	1.48	1.17	0.55	1.23
GLW Corning Incorporated	99	6.55	5.64	1.85	14.57	54.17
GOOG Alphabet Inc	93	3.47	4.35	1.55	5.43	20.14
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	89	2.88	3.44	1.46	5.05	17.49
MO Altria Group, Inc.	65	1.38	1.83	1.26	1.81	4.70
MSFT Microsoft Corporation	27	-0.16	-0.05	0.99	0.15	0.38
NKE NIKE, Inc.	13	-0.61	-0.68	0.91	-0.42	-1.16
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.74	2.30	1.29	4.37	10.88
PLTR Palantir Technologies Inc.	56	0.79	1.30	1.17	1.79	4.20
Q Qnity Electronics, Inc	—	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Port-IB-CVAR-RP-01152026. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Port-IB-CVAR-RP-01152026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.19%	1.17%	1.22%	1.40%	1.24%	1.03%	1.20%	1.10%	1.20%	0.82%	0.88%	0.94%
Активы портфеля:
FNMA Federal National Mortgage Association	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLW Corning Incorporated	0.66%	1.28%	2.36%	3.68%	3.38%	2.58%	2.44%	2.75%	2.38%	1.94%	2.22%	2.63%
GOOG Alphabet Inc	0.27%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.72%	1.59%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%
MO Altria Group, Inc.	6.23%	7.21%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NKE NIKE, Inc.	3.68%	2.53%	2.00%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Q Qnity Electronics, Inc	0.11%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Port-IB-CVAR-RP-01152026 показал максимальную просадку в 15.91%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Port-IB-CVAR-RP-01152026 составляет 10.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.91%	14 янв. 2026 г.	73	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-9.92%	4 нояб. 2025 г.	18	21 нояб. 2025 г.	18	9 дек. 2025 г.	36
-4.66%	12 дек. 2025 г.	19	30 дек. 2025 г.	10	9 янв. 2026 г.	29

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 9.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	MO	NKE	FNMA	MSFT	SNDK	GOOG	PLTR	RGTI	GLW	NVDA	TSLA	SMR	WDC	Q	GS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	-0.12	0.36	0.23	0.47	0.45	0.61	0.49	0.45	0.56	0.64	0.57	0.47	0.58	0.63	0.73	0.66
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MO	-0.12	0.00	1.00	-0.03	-0.12	-0.06	-0.07	-0.18	-0.23	-0.04	0.10	-0.17	-0.11	-0.14	-0.11	-0.08	-0.19	-0.02
NKE	0.36	0.00	-0.03	1.00	0.24	0.08	0.01	0.10	0.00	0.07	0.02	-0.06	0.22	0.21	0.09	0.16	0.29	0.33
FNMA	0.23	0.00	-0.12	0.24	1.00	0.02	0.03	0.13	0.11	0.19	-0.04	0.15	0.27	0.21	0.08	0.12	0.20	0.66
MSFT	0.47	0.00	-0.06	0.08	0.02	1.00	0.06	0.10	0.43	0.32	0.17	0.40	0.20	0.34	0.14	0.23	0.34	0.24
SNDK	0.45	0.00	-0.07	0.01	0.03	0.06	1.00	0.33	0.14	0.21	0.37	0.31	0.23	0.23	0.62	0.31	0.25	0.33
GOOG	0.61	0.00	-0.18	0.10	0.13	0.10	0.33	1.00	0.25	0.17	0.35	0.31	0.39	0.20	0.40	0.34	0.36	0.35
PLTR	0.49	0.00	-0.23	0.00	0.11	0.43	0.14	0.25	1.00	0.38	0.22	0.30	0.40	0.32	0.30	0.29	0.37	0.36
RGTI	0.45	0.00	-0.04	0.07	0.19	0.32	0.21	0.17	0.38	1.00	0.24	0.23	0.30	0.75	0.19	0.33	0.27	0.46
GLW	0.56	0.00	0.10	0.02	-0.04	0.17	0.37	0.35	0.22	0.24	1.00	0.44	0.28	0.22	0.50	0.45	0.47	0.40
NVDA	0.64	0.00	-0.17	-0.06	0.15	0.40	0.31	0.31	0.30	0.23	0.44	1.00	0.38	0.26	0.38	0.38	0.35	0.35
TSLA	0.57	0.00	-0.11	0.22	0.27	0.20	0.23	0.39	0.40	0.30	0.28	0.38	1.00	0.38	0.32	0.35	0.35	0.55
SMR	0.47	0.00	-0.14	0.21	0.21	0.34	0.23	0.20	0.32	0.75	0.22	0.26	0.38	1.00	0.28	0.41	0.39	0.51
WDC	0.58	0.00	-0.11	0.09	0.08	0.14	0.62	0.40	0.30	0.19	0.50	0.38	0.32	0.28	1.00	0.50	0.42	0.49
Q	0.63	0.00	-0.08	0.16	0.12	0.23	0.31	0.34	0.29	0.33	0.45	0.38	0.35	0.41	0.50	1.00	0.54	0.49
GS	0.73	0.00	-0.19	0.29	0.20	0.34	0.25	0.36	0.37	0.27	0.47	0.35	0.35	0.39	0.42	0.54	1.00	0.47
Portfolio	0.66	0.00	-0.02	0.33	0.66	0.24	0.33	0.35	0.36	0.46	0.40	0.35	0.55	0.51	0.49	0.49	0.47	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 нояб. 2025 г.