Memory&Storage

График показывает рост $10,000 инвестированных в Memory&Storage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

На основе ежедневных данных с 25 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.44%, а средняя месячная доходность — +8.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Memory&Storage закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -13.2%.

Memory&Storage: годовая альфа составляет 159.60%, бета — 1.91, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 25.02.2025.

• Портфель участвовал в 1385.16% роста S&P 500 Index и в 134.47% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 159.60% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.91 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия Memory&Storage составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Memory&Storage имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Memory&Storage имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 5.36
• За всё время: 3.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Memory&Storage за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Memory&Storage показал максимальную просадку в 32.51%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка Memory&Storage составляет 4.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.