Andy's 15 Holdings
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Andy's 15 Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Andy's 15 Holdings | 13.89% | 1.63% | 5.14% | 23.12% | 15.62% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.93% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 10.57% | 0.17% | 2.62% | 23.14% | 20.82% | 19.48% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 12.99% | 2.98% | 5.49% | 17.97% | 12.32% | 10.78% |
VUG Vanguard Growth ETF | 14.88% | 1.07% | 5.22% | 25.44% | 17.06% | 14.58% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 11.83% | 2.32% | 6.39% | 18.77% | 10.33% | 9.68% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.27% | 11.31% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 4.89% | 0.99% | 0.40% | 15.04% | 9.14% | 8.43% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.66% | 2.05% | 4.53% | 19.37% | 10.80% | 8.52% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 8.48% | 3.86% | 4.41% | 17.58% | 8.17% | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.69% |
GOOG Alphabet Inc. | 8.07% | -7.15% | 11.75% | 11.01% | 20.44% | 18.09% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.44% |
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 21.63% | 20.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Andy's 15 Holdings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.53% | 5.37% | 3.38% | -4.47% | 4.90% | 3.11% | 1.96% | 2.18% | 13.89% | ||||
2023 | 7.45% | -1.88% | 4.48% | 1.45% | 1.20% | 5.92% | 3.63% | -1.83% | -4.75% | -2.65% | 8.96% | 5.63% | 30.03% |
2022 | -6.16% | -2.76% | 3.18% | -8.94% | 0.22% | -7.95% | 8.37% | -4.46% | -9.17% | 6.56% | 6.80% | -5.29% | -19.84% |
2021 | -0.08% | 2.69% | 3.49% | 4.92% | 0.97% | 3.04% | 1.60% | 3.24% | -4.76% | 6.20% | -0.85% | 3.76% | 26.51% |
2020 | -0.04% | -7.06% | -11.74% | 12.89% | 5.54% | 2.67% | 5.59% | 6.91% | -3.39% | -1.74% | 11.36% | 4.23% | 24.77% |
2019 | 8.23% | 3.46% | 2.22% | 3.68% | -6.59% | 7.16% | 1.14% | -1.91% | 1.62% | 2.96% | 3.79% | 3.18% | 32.04% |
2018 | 6.33% | -3.66% | -2.19% | 0.58% | 3.36% | 0.32% | 3.32% | 3.66% | 0.11% | -8.30% | 1.81% | -8.43% | -4.23% |
2017 | 2.62% | 3.39% | 1.17% | 1.67% | 2.70% | 0.45% | 2.56% | 0.80% | 1.92% | 3.22% | 2.49% | 0.84% | 26.52% |
2016 | 4.02% | 0.26% | 2.87% | 0.21% | 5.00% | 0.07% | 1.06% | -2.35% | 2.61% | 2.06% | 16.74% |
Комиссия
Комиссия Andy's 15 Holdings составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Andy's 15 Holdings среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.04 | 1.46 | 1.19 | 1.41 | 5.04 |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.62 | 2.25 | 1.29 | 1.25 | 6.74 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.44 | 1.96 | 1.26 | 1.33 | 6.83 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.75 | 2.48 | 1.31 | 1.94 | 7.33 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.77 | 1.19 | 1.14 | 0.57 | 3.46 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.54 | 2.16 | 1.28 | 1.27 | 7.27 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.52 | 2.19 | 1.27 | 0.95 | 7.18 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.45 | 0.76 | 1.11 | 0.59 | 1.84 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.83 | 2.68 | 1.35 | 2.75 | 11.11 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Andy's 15 Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy's 15 Holdings | 1.53% | 1.60% | 1.69% | 1.85% | 1.47% | 1.75% | 1.91% | 1.62% | 1.74% | 1.69% | 1.54% | 1.49% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.26% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.90% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.50% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.79% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Andy's 15 Holdings показал максимальную просадку в 32.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Andy's 15 Holdings составляет 4.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
-26.38% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
-19.88% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
-10.13% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 109 | 17 июл. 2018 г. | 118 |
-9.15% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Andy's 15 Holdings составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
META | NVDA | AMZN | VHT | GOOG | SCHD | MSFT | VYM | VIGI | VB | VGT | VT | VUG | VTI | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META | 1.00 | 0.53 | 0.61 | 0.43 | 0.66 | 0.38 | 0.60 | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.66 | 0.58 | 0.70 | 0.61 | 0.62 |
NVDA | 0.53 | 1.00 | 0.57 | 0.41 | 0.55 | 0.41 | 0.60 | 0.40 | 0.48 | 0.52 | 0.76 | 0.60 | 0.72 | 0.63 | 0.63 |
AMZN | 0.61 | 0.57 | 1.00 | 0.43 | 0.67 | 0.38 | 0.67 | 0.38 | 0.50 | 0.49 | 0.70 | 0.60 | 0.75 | 0.63 | 0.64 |
VHT | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.50 | 0.68 | 0.54 | 0.70 | 0.65 | 0.67 | 0.63 | 0.71 | 0.68 | 0.75 | 0.74 |
GOOG | 0.66 | 0.55 | 0.67 | 0.50 | 1.00 | 0.48 | 0.72 | 0.48 | 0.56 | 0.53 | 0.73 | 0.67 | 0.77 | 0.69 | 0.71 |
SCHD | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.68 | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.96 | 0.69 | 0.81 | 0.63 | 0.82 | 0.65 | 0.83 | 0.83 |
MSFT | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.54 | 0.72 | 0.51 | 1.00 | 0.50 | 0.58 | 0.54 | 0.84 | 0.69 | 0.83 | 0.73 | 0.75 |
VYM | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.70 | 0.48 | 0.96 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.83 | 0.63 | 0.84 | 0.65 | 0.85 | 0.85 |
VIGI | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.65 | 0.56 | 0.69 | 0.58 | 0.70 | 1.00 | 0.72 | 0.70 | 0.89 | 0.74 | 0.79 | 0.78 |
VB | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.67 | 0.53 | 0.81 | 0.54 | 0.83 | 0.72 | 1.00 | 0.73 | 0.87 | 0.76 | 0.90 | 0.86 |
VGT | 0.66 | 0.76 | 0.70 | 0.63 | 0.73 | 0.63 | 0.84 | 0.63 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 0.85 | 0.96 | 0.89 | 0.89 |
VT | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.71 | 0.67 | 0.82 | 0.69 | 0.84 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.96 | 0.95 |
VUG | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.68 | 0.77 | 0.65 | 0.83 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | 0.96 | 0.88 | 1.00 | 0.93 | 0.93 |
VTI | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.69 | 0.83 | 0.73 | 0.85 | 0.79 | 0.90 | 0.89 | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
VOO | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.74 | 0.71 | 0.83 | 0.75 | 0.85 | 0.78 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 0.93 | 0.99 | 1.00 |