Andy's 15 Holdings
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Andy's 15 Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.10% | -6.70% | -9.63% | 5.53% | 13.63% | 9.61% |
| Andy's 15 Holdings | -18.55% | -11.52% | -20.89% | 11.88% | 25.70% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.81% | -6.59% | -9.07% | 6.91% | 15.38% | 11.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.31% | -6.78% | -9.34% | 6.00% | 14.93% | 10.87% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -18.87% | -10.65% | -16.72% | 4.13% | 18.01% | 17.73% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -2.95% | -7.77% | -10.94% | -2.17% | 7.13% | 7.44% |
VUG Vanguard Growth ETF | -14.22% | -7.43% | -10.47% | 8.53% | 16.05% | 13.38% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -4.49% | -5.72% | -5.67% | 6.61% | 13.41% | 9.04% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.04% | -7.53% | -8.55% | 2.61% | 13.36% | 10.21% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -13.23% | -7.47% | -12.14% | -1.32% | 12.82% | 6.94% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -4.48% | -4.89% | -5.52% | 7.66% | 13.27% | 8.10% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 4.97% | -1.45% | -1.33% | 8.55% | 9.83% | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | -26.35% | -15.98% | -31.12% | 24.39% | 69.82% | 68.91% |
GOOG Alphabet Inc. | -19.10% | -7.43% | -7.53% | -2.10% | 19.45% | 18.62% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -21.06% | -11.74% | -8.71% | -2.29% | 7.65% | 22.84% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.48% | -16.10% | -13.90% | 4.23% | 22.21% | 20.01% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.80% | -6.25% | -13.85% | -7.82% | 17.53% | 24.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Andy's 15 Holdings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.62% | 0.52% | -9.41% | -7.20% | -18.55% | ||||||||
| 2024 | 8.34% | 13.25% | 7.30% | -4.51% | 14.11% | 8.01% | -2.16% | 1.89% | 1.89% | 3.68% | 4.80% | -2.44% | 66.83% |
| 2023 | 10.63% | 1.20% | 7.56% | 1.13% | 9.31% | 7.44% | 5.37% | 0.40% | -7.02% | -3.29% | 10.94% | 5.42% | 59.11% |
| 2022 | -8.54% | -2.53% | 4.88% | -14.06% | 0.01% | -9.64% | 10.49% | -6.40% | -10.68% | 6.87% | 8.57% | -6.81% | -27.48% |
| 2021 | -0.13% | 2.68% | 2.44% | 6.12% | 1.34% | 5.99% | 1.16% | 5.06% | -5.39% | 9.20% | 4.46% | 0.48% | 38.03% |
| 2020 | 0.47% | -5.77% | -10.57% | 13.27% | 6.72% | 3.76% | 6.49% | 9.46% | -3.29% | -2.74% | 10.41% | 3.38% | 32.92% |
| 2019 | 8.25% | 3.60% | 2.98% | 3.80% | -7.58% | 7.74% | 1.27% | -1.87% | 1.59% | 3.52% | 4.06% | 3.47% | 34.31% |
| 2018 | 7.77% | -3.36% | -2.41% | 0.44% | 4.12% | -0.13% | 3.28% | 4.82% | 0.09% | -9.93% | 0.17% | -9.05% | -5.62% |
| 2017 | 2.59% | 2.99% | 1.36% | 1.47% | 3.85% | 0.38% | 3.06% | 1.00% | 2.08% | 4.09% | 2.13% | 0.54% | 28.64% |
| 2016 | 4.02% | 0.24% | 2.90% | 0.20% | 5.08% | 0.12% | 1.18% | -2.25% | 3.06% | 2.31% | 17.94% |
Комиссия
Комиссия Andy's 15 Holdings составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Andy's 15 Holdings составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 | 0.64 | 1.09 | 0.37 | 1.58 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.31 | 0.58 | 1.08 | 0.32 | 1.35 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.09 | 0.33 | 1.05 | 0.10 | 0.36 |
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.10 | -0.04 | 0.99 | -0.10 | -0.26 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.29 | 0.57 | 1.08 | 0.31 | 1.14 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.53 | 0.84 | 1.12 | 0.58 | 2.57 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.28 | 0.50 | 1.07 | 0.28 | 1.07 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -0.00 | 0.16 | 1.02 | -0.00 | -0.00 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.46 | 0.77 | 1.11 | 0.49 | 2.29 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.65 | 1.01 | 1.14 | 0.68 | 1.97 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.28 | 0.80 | 1.10 | 0.46 | 1.23 |
GOOG Alphabet Inc. | -0.06 | 0.14 | 1.02 | -0.06 | -0.15 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.10 | 0.09 | 1.01 | -0.11 | -0.33 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00 | 0.26 | 1.04 | 0.00 | 0.01 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.35 | -0.33 | 0.96 | -0.36 | -0.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Andy's 15 Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.70% | 1.53% | 1.60% | 1.69% | 1.85% | 1.47% | 1.75% | 1.91% | 1.62% | 1.74% | 1.69% | 1.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.63% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.05% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.63% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.02% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.96% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.40% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Andy's 15 Holdings показал максимальную просадку в 35.31%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Andy's 15 Holdings составляет 15.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.31% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 166 | 14 июн. 2023 г. | 392 |
| -32.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -27.05% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.3% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 202 |
| -17.53% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Andy's 15 Holdings составляет 18.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 12.05, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| META | NVDA | AMZN | VHT | GOOG | SCHD | MSFT | VYM | VIGI | VB | VGT | VT | VUG | VTI | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | 1.00 | 0.53 | 0.62 | 0.42 | 0.66 | 0.36 | 0.60 | 0.37 | 0.48 | 0.48 | 0.65 | 0.58 | 0.69 | 0.61 | 0.61 |
| NVDA | 0.53 | 1.00 | 0.57 | 0.40 | 0.54 | 0.39 | 0.60 | 0.39 | 0.48 | 0.51 | 0.77 | 0.60 | 0.73 | 0.63 | 0.63 |
| AMZN | 0.62 | 0.57 | 1.00 | 0.42 | 0.67 | 0.36 | 0.68 | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.70 | 0.60 | 0.75 | 0.63 | 0.64 |
| VHT | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 1.00 | 0.48 | 0.68 | 0.53 | 0.70 | 0.64 | 0.67 | 0.61 | 0.71 | 0.66 | 0.74 | 0.74 |
| GOOG | 0.66 | 0.54 | 0.67 | 0.48 | 1.00 | 0.46 | 0.71 | 0.47 | 0.55 | 0.53 | 0.73 | 0.66 | 0.77 | 0.69 | 0.71 |
| SCHD | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.68 | 0.46 | 1.00 | 0.49 | 0.96 | 0.67 | 0.80 | 0.61 | 0.80 | 0.63 | 0.81 | 0.81 |
| MSFT | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 0.53 | 0.71 | 0.49 | 1.00 | 0.49 | 0.57 | 0.53 | 0.84 | 0.69 | 0.82 | 0.73 | 0.75 |
| VYM | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.70 | 0.47 | 0.96 | 0.49 | 1.00 | 0.69 | 0.83 | 0.62 | 0.83 | 0.65 | 0.85 | 0.84 |
| VIGI | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.64 | 0.55 | 0.67 | 0.57 | 0.69 | 1.00 | 0.72 | 0.69 | 0.89 | 0.72 | 0.78 | 0.77 |
| VB | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.67 | 0.53 | 0.80 | 0.53 | 0.83 | 0.72 | 1.00 | 0.73 | 0.88 | 0.76 | 0.90 | 0.86 |
| VGT | 0.65 | 0.77 | 0.70 | 0.61 | 0.73 | 0.61 | 0.84 | 0.62 | 0.69 | 0.73 | 1.00 | 0.85 | 0.96 | 0.89 | 0.89 |
| VT | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.71 | 0.66 | 0.80 | 0.69 | 0.83 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.96 | 0.95 |
| VUG | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.66 | 0.77 | 0.63 | 0.82 | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.96 | 0.88 | 1.00 | 0.93 | 0.93 |
| VTI | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.74 | 0.69 | 0.81 | 0.73 | 0.85 | 0.78 | 0.90 | 0.89 | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
| VOO | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.74 | 0.71 | 0.81 | 0.75 | 0.84 | 0.77 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 0.93 | 0.99 | 1.00 |