Andy's 15 Holdings

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Andy's 15 Holdings

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	2%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	2%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	2%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	9%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	9%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	9%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	9%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	9%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	9%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Large Cap Growth Equities	9%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	9%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	9%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	9%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Andy's 15 Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Andy's 15 Holdings

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
Andy's 15 Holdings	13.89%	1.63%	5.14%	23.12%	15.62%	N/A
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	14.47%	1.83%	6.30%	23.11%	14.52%	12.57%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	13.11%	1.78%	5.46%	22.15%	13.75%	11.93%
VGT Vanguard Information Technology ETF	10.57%	0.17%	2.62%	23.14%	20.82%	19.48%
VHT Vanguard Health Care ETF	12.99%	2.98%	5.49%	17.97%	12.32%	10.78%
VUG Vanguard Growth ETF	14.88%	1.07%	5.22%	25.44%	17.06%	14.58%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	11.83%	2.32%	6.39%	18.77%	10.33%	9.68%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	9.70%	2.22%	6.48%	15.56%	12.27%	11.31%
VB Vanguard Small-Cap ETF	4.89%	0.99%	0.40%	15.04%	9.14%	8.43%
VT Vanguard Total World Stock ETF	10.66%	2.05%	4.53%	19.37%	10.80%	8.52%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	8.48%	3.86%	4.41%	17.58%	8.17%	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	107.67%	-2.04%	17.49%	125.69%	87.33%	71.69%
GOOG Alphabet Inc.	8.07%	-7.15%	11.75%	11.01%	20.44%	18.09%
AMZN Amazon.com, Inc.	12.80%	3.37%	-2.26%	23.99%	13.39%	26.44%
META Meta Platforms, Inc.	41.63%	-1.84%	-1.02%	68.28%	21.63%	20.70%
MSFT Microsoft Corporation	7.41%	-0.07%	-0.76%	21.07%	25.12%	26.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Andy's 15 Holdings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.53%	5.37%	3.38%	-4.47%	4.90%	3.11%	1.96%	2.18%					13.89%
2023	7.45%	-1.88%	4.48%	1.45%	1.20%	5.92%	3.63%	-1.83%	-4.75%	-2.65%	8.96%	5.63%	30.03%
2022	-6.16%	-2.76%	3.18%	-8.94%	0.22%	-7.95%	8.37%	-4.46%	-9.17%	6.56%	6.80%	-5.29%	-19.84%
2021	-0.08%	2.69%	3.49%	4.92%	0.97%	3.04%	1.60%	3.24%	-4.76%	6.20%	-0.85%	3.76%	26.51%
2020	-0.04%	-7.06%	-11.74%	12.89%	5.54%	2.67%	5.59%	6.91%	-3.39%	-1.74%	11.36%	4.23%	24.77%
2019	8.23%	3.46%	2.22%	3.68%	-6.59%	7.16%	1.14%	-1.91%	1.62%	2.96%	3.79%	3.18%	32.04%
2018	6.33%	-3.66%	-2.19%	0.58%	3.36%	0.32%	3.32%	3.66%	0.11%	-8.30%	1.81%	-8.43%	-4.23%
2017	2.62%	3.39%	1.17%	1.67%	2.70%	0.45%	2.56%	0.80%	1.92%	3.22%	2.49%	0.84%	26.52%
2016			4.02%	0.26%	2.87%	0.21%	5.00%	0.07%	1.06%	-2.35%	2.61%	2.06%	16.74%

Комиссия

Комиссия Andy's 15 Holdings составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VHT

Vanguard Health Care ETF

Vanguard Total World Stock ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Vanguard Small-Cap ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Andy's 15 Holdings среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Andy's 15 Holdings

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Andy's 15 Holdings

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.81	2.47	1.33	1.97	8.80
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.68	2.31	1.30	1.56	8.02
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.04	1.46	1.19	1.41	5.04
VHT Vanguard Health Care ETF	1.62	2.25	1.29	1.25	6.74
VUG Vanguard Growth ETF	1.44	1.96	1.26	1.33	6.83
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	1.75	2.48	1.31	1.94	7.33
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.35	2.00	1.24	1.21	5.35
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.77	1.19	1.14	0.57	3.46
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.54	2.16	1.28	1.27	7.27
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	1.52	2.19	1.27	0.95	7.18
NVDA NVIDIA Corporation	2.32	2.82	1.35	4.38	14.41
GOOG Alphabet Inc.	0.45	0.76	1.11	0.59	1.84
AMZN Amazon.com, Inc.	0.92	1.41	1.18	0.74	4.01
META Meta Platforms, Inc.	1.83	2.68	1.35	2.75	11.11
MSFT Microsoft Corporation	1.08	1.51	1.19	1.39	4.31

Коэффициент Шарпа

Andy's 15 Holdings на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Andy's 15 Holdings

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Andy's 15 Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Andy's 15 Holdings	1.53%	1.60%	1.69%	1.85%	1.47%	1.75%	1.91%	1.62%	1.74%	1.69%	1.54%	1.49%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.33%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.37%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.69%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%	1.05%
VHT Vanguard Health Care ETF	1.26%	1.36%	1.33%	1.14%	1.21%	1.89%	1.38%	1.31%	1.45%	1.22%	1.02%	1.12%
VUG Vanguard Growth ETF	0.53%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%	1.19%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.90%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%	2.81%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.45%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.50%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%	1.43%	1.31%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%	2.44%	2.06%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	1.79%	1.92%	2.06%	7.02%	1.29%	1.83%	1.99%	1.75%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
GOOG Alphabet Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.75%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Andy's 15 Holdings

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Andy's 15 Holdings показал максимальную просадку в 32.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Andy's 15 Holdings составляет 4.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.77%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	84	22 июл. 2020 г.	107
-26.38%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	294	13 дек. 2023 г.	494
-19.88%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	155
-10.13%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	109	17 июл. 2018 г.	118
-9.15%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Andy's 15 Holdings составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Andy's 15 Holdings

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	META	NVDA	AMZN	VHT	GOOG	SCHD	MSFT	VYM	VIGI	VB	VGT	VT	VUG	VTI	VOO
META	1.00	0.53	0.61	0.43	0.66	0.38	0.60	0.38	0.49	0.49	0.66	0.58	0.70	0.61	0.62
NVDA	0.53	1.00	0.57	0.41	0.55	0.41	0.60	0.40	0.48	0.52	0.76	0.60	0.72	0.63	0.63
AMZN	0.61	0.57	1.00	0.43	0.67	0.38	0.67	0.38	0.50	0.49	0.70	0.60	0.75	0.63	0.64
VHT	0.43	0.41	0.43	1.00	0.50	0.68	0.54	0.70	0.65	0.67	0.63	0.71	0.68	0.75	0.74
GOOG	0.66	0.55	0.67	0.50	1.00	0.48	0.72	0.48	0.56	0.53	0.73	0.67	0.77	0.69	0.71
SCHD	0.38	0.41	0.38	0.68	0.48	1.00	0.51	0.96	0.69	0.81	0.63	0.82	0.65	0.83	0.83
MSFT	0.60	0.60	0.67	0.54	0.72	0.51	1.00	0.50	0.58	0.54	0.84	0.69	0.83	0.73	0.75
VYM	0.38	0.40	0.38	0.70	0.48	0.96	0.50	1.00	0.70	0.83	0.63	0.84	0.65	0.85	0.85
VIGI	0.49	0.48	0.50	0.65	0.56	0.69	0.58	0.70	1.00	0.72	0.70	0.89	0.74	0.79	0.78
VB	0.49	0.52	0.49	0.67	0.53	0.81	0.54	0.83	0.72	1.00	0.73	0.87	0.76	0.90	0.86
VGT	0.66	0.76	0.70	0.63	0.73	0.63	0.84	0.63	0.70	0.73	1.00	0.85	0.96	0.89	0.89
VT	0.58	0.60	0.60	0.71	0.67	0.82	0.69	0.84	0.89	0.87	0.85	1.00	0.88	0.96	0.95
VUG	0.70	0.72	0.75	0.68	0.77	0.65	0.83	0.65	0.74	0.76	0.96	0.88	1.00	0.93	0.93
VTI	0.61	0.63	0.63	0.75	0.69	0.83	0.73	0.85	0.79	0.90	0.89	0.96	0.93	1.00	0.99
VOO	0.62	0.63	0.64	0.74	0.71	0.83	0.75	0.85	0.78	0.86	0.89	0.95	0.93	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.