Andy's 15 Holdings

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Andy's 15 Holdings

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	2%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	2%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	2%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	9%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	9%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	9%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	9%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	9%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	9%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Large Cap Growth Equities	9%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	9%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	9%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	9%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Andy's 15 Holdings	1.16%	5.36%	-1.87%	11.27%	15.74%	N/A
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.90%	5.53%	-1.46%	13.29%	15.89%	12.81%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.38%	5.60%	-2.68%	12.80%	15.23%	12.13%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-2.36%	8.44%	-2.31%	14.03%	19.26%	19.78%
VHT Vanguard Health Care ETF	-3.58%	-2.38%	-9.83%	-5.74%	5.85%	7.30%
VUG Vanguard Growth ETF	0.79%	7.63%	1.24%	18.40%	17.15%	15.26%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	1.79%	4.08%	-2.87%	10.73%	13.46%	9.76%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-3.35%	1.79%	-9.75%	3.76%	12.22%	10.58%
VB Vanguard Small-Cap ETF	-4.65%	5.18%	-11.72%	4.17%	11.52%	8.00%
VT Vanguard Total World Stock ETF	5.36%	5.43%	2.26%	12.87%	13.37%	9.24%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	12.78%	4.71%	7.76%	12.74%	9.91%	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	0.63%	21.07%	-2.24%	23.29%	72.51%	74.01%
GOOG Alphabet Inc	-9.13%	6.18%	1.61%	-0.17%	19.44%	20.48%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.55%	7.79%	-1.39%	16.19%	10.92%	25.27%
META Meta Platforms, Inc.	10.68%	13.16%	12.93%	39.21%	23.65%	23.25%
MSFT Microsoft Corporation	9.64%	8.42%	9.13%	11.75%	21.26%	27.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Andy's 15 Holdings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.08%	-1.43%	-5.08%	-0.96%	5.90%								1.16%
2024	1.53%	5.37%	3.38%	-4.47%	4.90%	3.11%	1.97%	2.18%	1.66%	-1.25%	5.14%	-2.99%	21.91%
2023	7.45%	-1.88%	4.48%	1.45%	1.20%	5.92%	3.63%	-1.83%	-4.75%	-2.65%	8.96%	5.63%	30.03%
2022	-6.16%	-2.76%	3.18%	-8.94%	0.22%	-7.95%	8.37%	-4.46%	-9.17%	6.56%	6.80%	-5.29%	-19.84%
2021	-0.08%	2.69%	3.49%	4.92%	0.97%	3.04%	1.60%	3.24%	-4.76%	6.20%	-0.85%	3.76%	26.51%
2020	-0.04%	-7.06%	-11.74%	12.89%	5.54%	2.67%	5.59%	6.91%	-3.39%	-1.74%	11.36%	4.23%	24.77%
2019	8.23%	3.46%	2.22%	3.68%	-6.59%	7.16%	1.14%	-1.91%	1.62%	2.96%	3.79%	3.18%	32.04%
2018	6.33%	-3.66%	-2.19%	0.58%	3.36%	0.32%	3.32%	3.66%	0.11%	-8.30%	1.81%	-8.43%	-4.23%
2017	2.62%	3.39%	1.17%	1.67%	2.70%	0.45%	2.56%	0.80%	1.92%	3.22%	2.49%	0.84%	26.52%
2016			4.02%	0.26%	2.87%	0.21%	5.00%	0.07%	1.06%	-2.35%	2.61%	2.06%	16.74%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Andy's 15 Holdings составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VHT

Vanguard Health Care ETF

Vanguard Total World Stock ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Vanguard Small-Cap ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Andy's 15 Holdings составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.74	1.04	1.15	0.68	2.58
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.68	0.98	1.14	0.63	2.36
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.47	0.71	1.10	0.40	1.29
VHT Vanguard Health Care ETF	-0.28	-0.32	0.96	-0.30	-0.70
VUG Vanguard Growth ETF	0.73	1.05	1.15	0.71	2.38
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.78	1.13	1.16	0.83	3.18
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.35	0.56	1.07	0.33	0.99
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.23	0.45	1.06	0.18	0.55
VT Vanguard Total World Stock ETF	0.78	1.09	1.16	0.75	3.29
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.93	1.30	1.18	0.92	2.63
NVDA NVIDIA Corporation	0.38	0.84	1.11	0.51	1.24
GOOG Alphabet Inc	0.00	0.11	1.01	-0.08	-0.17
AMZN Amazon.com, Inc.	0.42	0.75	1.09	0.41	1.04
META Meta Platforms, Inc.	1.07	1.54	1.20	1.04	3.13
MSFT Microsoft Corporation	0.47	0.62	1.08	0.33	0.73

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Andy's 15 Holdings имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.64
За 5 лет: 0.89
За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Andy's 15 Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.58%	1.53%	1.60%	1.69%	1.85%	1.47%	1.75%	1.91%	1.62%	1.74%	1.69%	1.54%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.29%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.29%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.53%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
VHT Vanguard Health Care ETF	1.64%	1.53%	1.36%	1.33%	1.14%	1.21%	1.89%	1.38%	1.31%	1.45%	1.22%	1.02%
VUG Vanguard Growth ETF	0.47%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.86%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.97%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.48%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%	1.43%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.83%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%	2.44%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	1.82%	1.93%	1.92%	2.06%	7.02%	1.29%	1.83%	1.99%	1.75%	0.98%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
GOOG Alphabet Inc	0.46%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.31%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Andy's 15 Holdings показал максимальную просадку в 32.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Andy's 15 Holdings составляет 3.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.77%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	84	22 июл. 2020 г.	107
-26.38%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	294	13 дек. 2023 г.	494
-19.88%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	155
-18.04%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.13%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	109	17 июл. 2018 г.	118

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 12.05, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	META	NVDA	AMZN	VHT	GOOG	SCHD	MSFT	VIGI	VYM	VB	VGT	VUG	VT	VTI	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.62	0.64	0.65	0.73	0.71	0.81	0.75	0.77	0.84	0.86	0.90	0.94	0.95	0.99	1.00	0.98
META	0.62	1.00	0.53	0.62	0.42	0.66	0.36	0.60	0.48	0.37	0.48	0.65	0.70	0.58	0.61	0.62	0.64
NVDA	0.64	0.53	1.00	0.57	0.40	0.54	0.38	0.60	0.47	0.39	0.51	0.77	0.73	0.61	0.63	0.64	0.68
AMZN	0.65	0.62	0.57	1.00	0.41	0.67	0.36	0.68	0.49	0.38	0.49	0.70	0.75	0.60	0.64	0.65	0.67
VHT	0.73	0.42	0.40	0.41	1.00	0.48	0.68	0.53	0.64	0.70	0.67	0.60	0.66	0.71	0.73	0.73	0.75
GOOG	0.71	0.66	0.54	0.67	0.48	1.00	0.45	0.71	0.54	0.46	0.53	0.72	0.77	0.66	0.69	0.71	0.72
SCHD	0.81	0.36	0.38	0.36	0.68	0.45	1.00	0.48	0.67	0.95	0.80	0.61	0.63	0.80	0.81	0.81	0.79
MSFT	0.75	0.60	0.60	0.68	0.53	0.71	0.48	1.00	0.57	0.49	0.53	0.84	0.82	0.69	0.73	0.75	0.76
VIGI	0.77	0.48	0.47	0.49	0.64	0.54	0.67	0.57	1.00	0.69	0.71	0.68	0.72	0.88	0.77	0.77	0.81
VYM	0.84	0.37	0.39	0.38	0.70	0.46	0.95	0.49	0.69	1.00	0.83	0.62	0.65	0.83	0.84	0.84	0.81
VB	0.86	0.48	0.51	0.49	0.67	0.53	0.80	0.53	0.71	0.83	1.00	0.73	0.76	0.88	0.90	0.86	0.88
VGT	0.90	0.65	0.77	0.70	0.60	0.72	0.61	0.84	0.68	0.62	0.73	1.00	0.96	0.85	0.89	0.90	0.92
VUG	0.94	0.70	0.73	0.75	0.66	0.77	0.63	0.82	0.72	0.65	0.76	0.96	1.00	0.88	0.93	0.93	0.94
VT	0.95	0.58	0.61	0.60	0.71	0.66	0.80	0.69	0.88	0.83	0.88	0.85	0.88	1.00	0.96	0.95	0.96
VTI	0.99	0.61	0.63	0.64	0.73	0.69	0.81	0.73	0.77	0.84	0.90	0.89	0.93	0.96	1.00	0.99	0.99
VOO	1.00	0.62	0.64	0.65	0.73	0.71	0.81	0.75	0.77	0.84	0.86	0.90	0.93	0.95	0.99	1.00	0.98
Portfolio	0.98	0.64	0.68	0.67	0.75	0.72	0.79	0.76	0.81	0.81	0.88	0.92	0.94	0.96	0.99	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Andy's 15 Holdings

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество