Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
COUR Coursera, Inc. | Consumer Defensive | 9.09% |
HNGE Hinge Health, Inc | Healthcare | 9.09% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | Industrials | 9.09% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | Industrials | 9.09% |
KRMN Karman Holdings Inc. | Industrials | 9.09% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | Industrials | 9.09% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 9.09% |
OUST Ouster, Inc. | Technology | 9.09% |
PONY Pony AI Inc | Technology | 9.09% |
SAIL SailPoint, Inc | Technology | 9.09% |
VISN Vistance Networks, Inc | Technology | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AVIATION и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2025 г., начальной даты HNGE
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель AVIATION | 1.45% | -11.34% | -9.96% | -18.99% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
JOBY Joby Aviation, Inc. | 2.78% | -12.91% | -35.61% | -52.25% | 40.73% | 27.00% | — | — |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 2.74% | -19.49% | 18.90% | 81.17% | 240.70% | 44.40% | 28.98% | 26.03% |
PONY Pony AI Inc | 0.11% | -28.58% | -36.41% | -61.68% | 21.96% | — | — | — |
COUR Coursera, Inc. | 1.03% | -4.83% | -19.70% | -47.28% | -12.44% | -20.40% | -33.60% | — |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -0.58% | -24.33% | -11.33% | -29.17% | 116.01% | 72.03% | 18.93% | 30.01% |
MO Altria Group, Inc. | 0.43% | -2.94% | 15.96% | 3.55% | 23.23% | 22.72% | 13.73% | 7.41% |
OUST Ouster, Inc. | 4.67% | -10.27% | -9.94% | -31.37% | 118.50% | 36.44% | -25.94% | — |
KRMN Karman Holdings Inc. | 3.80% | -5.80% | 17.30% | 16.92% | 148.06% | — | — | — |
SAIL SailPoint, Inc | -2.77% | -8.52% | -35.79% | -44.38% | -31.45% | — | — | — |
VISN Vistance Networks, Inc | 2.07% | 7.58% | 3.31% | 19.83% | 247.50% | 45.11% | 3.76% | -3.84% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +3.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AVIATION закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 4 авг. 2025 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.03% | 0.85% | -11.59% | 2.03% | -9.96% | ||||||||
| 2025 | 6.10% | 25.53% | 12.14% | 8.74% | 10.85% | -2.40% | -10.80% | 6.83% | 67.44% |
Метрики бенчмарка
AVIATION: годовая альфа составляет 26.06%, бета — 2.24, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 23.05.2025.
- Портфель участвовал в 309.63% роста S&P 500 Index, но только в 81.11% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 26.06%
- Бета
- 2.24
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 309.63%
- Участие в снижении
- 81.11%
Комиссия
Комиссия AVIATION составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOBY Joby Aviation, Inc. | 58 | 0.50 | 1.39 | 1.15 | 0.71 | 1.50 |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 91 | 2.79 | 3.10 | 1.43 | 4.34 | 9.17 |
PONY Pony AI Inc | 52 | 0.17 | 1.44 | 1.16 | 0.26 | 0.48 |
COUR Coursera, Inc. | 31 | -0.21 | 0.09 | 1.01 | -0.22 | -0.41 |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 82 | 1.73 | 2.26 | 1.28 | 2.59 | 6.85 |
MO Altria Group, Inc. | 68 | 1.12 | 1.53 | 1.22 | 1.20 | 3.11 |
OUST Ouster, Inc. | 75 | 1.23 | 2.09 | 1.23 | 2.23 | 4.38 |
KRMN Karman Holdings Inc. | 88 | 2.20 | 2.49 | 1.34 | 4.42 | 11.40 |
SAIL SailPoint, Inc | 17 | -0.56 | -0.52 | 0.94 | -0.56 | -1.33 |
VISN Vistance Networks, Inc | 95 | 2.32 | 4.07 | 1.59 | 5.66 | 20.50 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AVIATION за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.58% | 0.66% | 0.70% | 0.87% | 0.73% | 0.68% | 2.36% | 0.60% | 0.55% | 0.32% | 0.32% | 0.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JOBY Joby Aviation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PONY Pony AI Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COUR Coursera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 6.39% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
OUST Ouster, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRMN Karman Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAIL SailPoint, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VISN Vistance Networks, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AVIATION показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AVIATION составляет 22.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.91% | 13 янв. 2026 г. | 53 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -25.35% | 7 окт. 2025 г. | 33 | 20 нояб. 2025 г. | 33 | 9 янв. 2026 г. | 66 |
| -9.55% | 14 авг. 2025 г. | 15 | 4 сент. 2025 г. | 11 | 19 сент. 2025 г. | 26 |
| -5.19% | 1 июл. 2025 г. | 1 | 1 июл. 2025 г. | 8 | 14 июл. 2025 г. | 9 |
| -4.07% | 24 сент. 2025 г. | 3 | 26 сент. 2025 г. | 4 | 2 окт. 2025 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | MO | COUR | HNGE | VISN | PONY | SAIL | ISSC | KTOS | KRMN | OUST | JOBY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.19 | 0.36 | 0.31 | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.43 | 0.50 | 0.50 | 0.64 |
| MO | -0.19 | 1.00 | -0.13 | -0.13 | -0.12 | -0.08 | -0.11 | -0.06 | -0.02 | -0.16 | -0.16 | -0.11 | -0.10 |
| COUR | 0.36 | -0.13 | 1.00 | 0.36 | 0.14 | 0.17 | 0.41 | 0.25 | 0.10 | 0.17 | 0.30 | 0.27 | 0.44 |
| HNGE | 0.31 | -0.13 | 0.36 | 1.00 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.45 |
| VISN | 0.49 | -0.12 | 0.14 | 0.16 | 1.00 | 0.18 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.32 | 0.31 | 0.42 |
| PONY | 0.44 | -0.08 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 1.00 | 0.27 | 0.21 | 0.25 | 0.38 | 0.31 | 0.37 | 0.55 |
| SAIL | 0.42 | -0.11 | 0.41 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 1.00 | 0.21 | 0.14 | 0.25 | 0.38 | 0.35 | 0.50 |
| ISSC | 0.42 | -0.06 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.62 |
| KTOS | 0.37 | -0.02 | 0.10 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.14 | 0.38 | 1.00 | 0.60 | 0.43 | 0.46 | 0.65 |
| KRMN | 0.43 | -0.16 | 0.17 | 0.27 | 0.22 | 0.38 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.41 | 0.66 |
| OUST | 0.50 | -0.16 | 0.30 | 0.22 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 0.74 |
| JOBY | 0.50 | -0.11 | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.42 | 0.46 | 0.41 | 0.60 | 1.00 | 0.77 |
| Portfolio | 0.64 | -0.10 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.55 | 0.50 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.74 | 0.77 | 1.00 |