BEST MARTIN

График показывает рост $10,000 инвестированных в BEST MARTIN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

BEST MARTIN на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 5.90% с начала года и доходность в 19.65% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 19 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении BEST MARTIN закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.

BEST MARTIN has an annualized alpha of 13.79%, beta of 0.40, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2013.

• This portfolio captured 59.92% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.89%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.48 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия BEST MARTIN составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BEST MARTIN имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BEST MARTIN и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BEST MARTIN имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.03
• За 5 лет: 2.37
• За 10 лет: 1.93
• За всё время: 1.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность BEST MARTIN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BEST MARTIN показал максимальную просадку в 13.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.