Andy'2 new 10 and the 5 stocks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Andy'2 new 10 and the 5 stocks

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	2%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	2%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	2%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	9%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	9%
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	All Cap Equities	9%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	9%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	9%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	9%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Large Cap Growth Equities	9%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	9%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	9%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	9%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Andy'2 new 10 and the 5 stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Andy'2 new 10 and the 5 stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 февр. 2018 г., начальной даты VFMO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.79%	0.18%	7.53%	26.42%	13.48%	10.85%
Andy'2 new 10 and the 5 stocks	21.44%	-0.03%	8.00%	32.52%	17.77%	N/A
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	17.74%	0.58%	7.81%	27.69%	14.53%	12.29%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	18.91%	0.30%	8.27%	28.20%	15.31%	12.87%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	12.56%	2.06%	7.31%	18.96%	12.84%	11.41%
VT Vanguard Total World Stock ETF	14.45%	0.29%	6.63%	23.29%	11.37%	8.91%
VUG Vanguard Growth ETF	20.25%	-1.27%	7.86%	32.48%	18.16%	15.05%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	15.13%	1.74%	7.66%	21.62%	10.75%	9.83%
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	20.50%	0.97%	5.79%	36.64%	15.00%	N/A
VGT Vanguard Information Technology ETF	16.75%	-3.05%	7.18%	32.75%	22.22%	20.04%
GOOG Alphabet Inc.	14.39%	-4.38%	7.70%	16.12%	21.33%	18.46%
MSFT Microsoft Corporation	15.19%	2.20%	1.68%	32.07%	26.56%	26.69%
NVDA NVIDIA Corporation	128.98%	-12.78%	25.47%	160.58%	92.83%	73.79%
META Meta Platforms, Inc.	52.44%	1.74%	6.62%	76.87%	23.30%	21.40%
AMZN Amazon.com, Inc.	22.70%	4.61%	4.65%	35.46%	15.81%	27.45%
VHT Vanguard Health Care ETF	14.38%	0.95%	7.29%	19.76%	12.07%	10.73%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	35.22%	-1.16%	9.92%	50.71%	18.44%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Andy'2 new 10 and the 5 stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.48%	6.57%	3.51%	-4.59%	5.41%	3.86%	1.13%	2.32%					21.44%
2023	6.26%	-1.89%	4.40%	1.45%	1.21%	6.17%	3.46%	-1.37%	-4.52%	-2.57%	9.38%	5.60%	30.08%
2022	-6.31%	-2.69%	3.58%	-9.23%	0.66%	-8.13%	8.47%	-4.01%	-8.90%	7.72%	5.83%	-5.40%	-18.92%
2021	0.30%	2.42%	3.22%	5.09%	0.70%	3.72%	1.68%	3.46%	-4.82%	6.71%	-0.76%	3.41%	27.64%
2020	0.64%	-7.16%	-10.92%	13.20%	5.80%	2.68%	6.15%	7.36%	-3.37%	-2.31%	10.95%	3.93%	26.97%
2019	8.29%	3.69%	2.33%	3.33%	-6.18%	6.92%	1.47%	-1.53%	1.13%	2.61%	3.80%	2.97%	31.99%
2018		-0.30%	-2.58%	0.50%	3.71%	0.34%	3.38%	4.37%	0.37%	-8.42%	1.41%	-8.82%	-6.84%

Комиссия

Комиссия Andy'2 new 10 and the 5 stocks составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VFMO

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VHT

Vanguard Health Care ETF

Vanguard Total World Stock ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Andy'2 new 10 and the 5 stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Andy'2 new 10 and the 5 stocks

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Andy'2 new 10 and the 5 stocks

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	2.11	2.84	1.38	1.95	11.33
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.21	2.98	1.40	2.41	12.12
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.58	2.31	1.27	1.41	7.06
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.88	2.58	1.34	1.54	9.85
VUG Vanguard Growth ETF	1.87	2.47	1.33	1.73	9.28
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	1.93	2.72	1.34	2.14	9.14
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	1.85	2.48	1.31	1.53	10.39
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.57	2.09	1.28	2.13	7.62
GOOG Alphabet Inc.	0.57	0.91	1.13	0.72	2.10
MSFT Microsoft Corporation	1.61	2.13	1.28	2.06	6.26
NVDA NVIDIA Corporation	3.05	3.36	1.43	5.84	18.49
META Meta Platforms, Inc.	2.14	3.02	1.40	3.19	12.89
AMZN Amazon.com, Inc.	1.16	1.69	1.22	0.92	5.55
VHT Vanguard Health Care ETF	1.76	2.43	1.32	1.36	8.16
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	2.81	3.66	1.48	3.84	15.19

Коэффициент Шарпа

Andy'2 new 10 and the 5 stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Andy'2 new 10 and the 5 stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Andy'2 new 10 and the 5 stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Andy'2 new 10 and the 5 stocks	1.21%	1.52%	1.67%	1.22%	1.41%	1.70%	1.74%	1.41%	1.70%	1.59%	1.42%	1.38%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.32%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.28%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.37%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.54%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%	2.44%	2.06%
VUG Vanguard Growth ETF	0.51%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%	1.19%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.19%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%	2.81%
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	0.63%	0.89%	1.72%	0.81%	0.45%	1.22%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.66%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%	1.05%
GOOG Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
META Meta Platforms, Inc.	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VHT Vanguard Health Care ETF	1.25%	1.36%	1.33%	1.14%	1.21%	1.89%	1.38%	1.31%	1.45%	1.22%	1.02%	1.12%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.41%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Andy'2 new 10 and the 5 stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Andy'2 new 10 and the 5 stocks показал максимальную просадку в 32.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка Andy'2 new 10 and the 5 stocks составляет 1.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.39%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	81	17 июл. 2020 г.	104
-25.41%	28 дек. 2021 г.	192	30 сент. 2022 г.	299	8 дек. 2023 г.	491
-20.98%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	84	26 апр. 2019 г.	142
-9.51%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	35	11 нояб. 2020 г.	49
-9.02%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Andy'2 new 10 and the 5 stocks составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Andy'2 new 10 and the 5 stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	META	AMZN	NVDA	VHT	SCHD	GOOG	VYM	MSFT	VFMO	SPMO	VGT	VT	VUG	VTI	VOO
META	1.00	0.62	0.56	0.45	0.39	0.67	0.40	0.63	0.54	0.58	0.66	0.61	0.72	0.64	0.64
AMZN	0.62	1.00	0.61	0.45	0.39	0.69	0.39	0.70	0.57	0.62	0.73	0.63	0.78	0.67	0.67
NVDA	0.56	0.61	1.00	0.45	0.42	0.58	0.42	0.65	0.62	0.66	0.80	0.65	0.77	0.67	0.68
VHT	0.45	0.45	0.45	1.00	0.71	0.51	0.72	0.58	0.69	0.71	0.64	0.74	0.69	0.76	0.76
SCHD	0.39	0.39	0.42	0.71	1.00	0.48	0.97	0.50	0.70	0.65	0.63	0.82	0.64	0.83	0.82
GOOG	0.67	0.69	0.58	0.51	0.48	1.00	0.49	0.73	0.57	0.63	0.73	0.69	0.78	0.72	0.73
VYM	0.40	0.39	0.42	0.72	0.97	0.49	1.00	0.49	0.73	0.69	0.63	0.84	0.65	0.84	0.84
MSFT	0.63	0.70	0.65	0.58	0.50	0.73	0.49	1.00	0.63	0.72	0.86	0.72	0.85	0.75	0.78
VFMO	0.54	0.57	0.62	0.69	0.70	0.57	0.73	0.63	1.00	0.83	0.80	0.85	0.80	0.87	0.84
SPMO	0.58	0.62	0.66	0.71	0.65	0.63	0.69	0.72	0.83	1.00	0.83	0.82	0.85	0.85	0.85
VGT	0.66	0.73	0.80	0.64	0.63	0.73	0.63	0.86	0.80	0.83	1.00	0.86	0.97	0.90	0.91
VT	0.61	0.63	0.65	0.74	0.82	0.69	0.84	0.72	0.85	0.82	0.86	1.00	0.89	0.97	0.96
VUG	0.72	0.78	0.77	0.69	0.64	0.78	0.65	0.85	0.80	0.85	0.97	0.89	1.00	0.93	0.94
VTI	0.64	0.67	0.67	0.76	0.83	0.72	0.84	0.75	0.87	0.85	0.90	0.97	0.93	1.00	0.99
VOO	0.64	0.67	0.68	0.76	0.82	0.73	0.84	0.78	0.84	0.85	0.91	0.96	0.94	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 февр. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Andy'2 new 10 and the 5 stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество