Magnum Experiment 30

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	Short-Term Bond	0.34%
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	Short-Term Bond	0.54%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	Corporate Bonds	0.32%
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	Corporate Bonds	0.18%
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF	Short-Term Bond	0.34%
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	Government Bonds	1.45%
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF	Short-Term Bond	0.32%
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF	Ultrashort Bond	8.19%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	21.09%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	55.44%
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	0.56%
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	1.85%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	Government Bonds	1.32%
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	Short-Term Bond	0.60%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	7.45%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты IBTE

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Magnum Experiment 30	-0.03%	0.19%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	-0.06%	0.21%	0.30%	1.19%	4.69%	4.29%	1.70%	1.98%
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	-0.10%	0.31%	0.40%	1.28%	5.99%	5.30%	—	—
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	0.06%	0.45%	1.04%	2.18%	5.86%	5.83%	4.07%	2.98%
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	0.00%	0.29%	0.96%	2.20%	6.47%	6.39%	4.32%	3.48%
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF	-0.11%	0.44%	0.14%	1.33%	6.15%	5.04%	—	—
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	0.00%	0.00%	—	—	—	—	—	—
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF	-0.04%	0.43%	0.62%	1.71%	5.43%	4.98%	2.21%	2.53%
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF	0.03%	0.29%	1.11%	2.14%	4.82%	5.49%	3.36%	2.68%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	-0.04%	0.14%	0.34%	1.23%	3.86%	4.00%	1.80%	1.71%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-0.04%	0.19%	0.37%	1.17%	3.75%	3.89%	1.72%	1.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.4%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Magnum Experiment 30 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 27 мар. 2026 г. с доходностью +0.2%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -0.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026		0.37%	-0.39%	0.11%									0.09%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 30 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FSIG

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

LDUR

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

MINT

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

USTB

VictoryShares Short-Term Bond ETF

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

DFSD

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

USFR

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

FLTR

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

IBTE

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	60	2.34	3.72	1.46	3.24	12.30
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	77	2.93	4.72	1.61	3.90	17.22
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	98	6.65	13.76	3.72	9.57	85.56
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	98	7.32	15.98	3.74	8.65	77.78
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF	67	2.51	3.81	1.53	3.49	15.62
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	—	—	—	—	—	—
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF	84	2.89	4.45	1.59	5.20	23.83
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF	100	16.57	70.46	21.58	40.30	363.00
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	72	2.62	4.19	1.53	4.05	15.65
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	69	2.55	4.08	1.53	3.92	14.60

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Magnum Experiment 30. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.82%	3.92%	4.12%	3.37%	1.36%	0.35%	1.08%	2.17%	1.73%	1.06%	0.79%	0.60%
Активы портфеля:
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	3.93%	3.83%	3.38%	2.46%	1.50%	1.45%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.48%	1.40%
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	3.93%	4.12%	4.81%	3.89%	2.12%	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	4.67%	4.84%	5.82%	5.66%	2.06%	0.43%	1.25%	2.78%	2.41%	1.46%	0.97%	0.53%
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	4.84%	4.97%	5.93%	6.07%	2.29%	0.63%	1.49%	3.05%	2.67%	1.69%	1.16%	0.71%
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF	4.78%	4.73%	4.61%	4.42%	2.48%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF	4.42%	4.60%	4.77%	4.11%	2.22%	0.90%	2.15%	3.14%	2.66%	2.08%	1.85%	2.92%
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF	4.43%	4.63%	5.22%	4.91%	1.90%	0.44%	1.15%	2.65%	2.32%	1.61%	1.35%	0.88%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	3.97%	4.06%	4.29%	3.76%	1.34%	0.41%	1.27%	2.27%	1.60%	1.12%	0.82%	0.68%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.72%	3.81%	3.92%	2.99%	1.30%	0.26%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 30 показал максимальную просадку в 0.77%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Magnum Experiment 30 составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-0.77%	2 мар. 2026 г.	19	26 мар. 2026 г.	—	—	—
-0.08%	11 февр. 2026 г.	1	11 февр. 2026 г.	1	12 февр. 2026 г.	2
-0.07%	17 февр. 2026 г.	2	18 февр. 2026 г.	3	23 февр. 2026 г.	5
-0.02%	24 февр. 2026 г.	2	25 февр. 2026 г.	1	26 февр. 2026 г.	3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 2.74, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IBTE	MINT	USFR	FLTR	FLOT	FSIG	USTB	LDUR	SPSB	SPTS	VGSH	SHY	SCHO	DFSD	BSV	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	-0.07	-0.41	0.44	0.53	0.37	0.36	0.19	0.39	0.14	0.14	0.21	0.26	0.41	0.25	0.21
IBTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINT	-0.07	0.00	1.00	0.21	-0.00	0.04	-0.03	0.09	0.05	0.09	0.11	0.12	0.08	0.10	0.04	0.04	0.10
USFR	-0.41	0.00	0.21	1.00	0.07	-0.06	-0.01	0.22	0.14	0.10	0.30	0.34	0.27	0.22	0.07	0.15	0.27
FLTR	0.44	0.00	-0.00	0.07	1.00	0.53	0.22	0.24	0.25	0.32	0.20	0.18	0.17	0.24	0.34	0.17	0.19
FLOT	0.53	0.00	0.04	-0.06	0.53	1.00	0.37	0.20	0.20	0.39	0.18	0.21	0.18	0.26	0.41	0.25	0.20
FSIG	0.37	0.00	-0.03	-0.01	0.22	0.37	1.00	0.69	0.71	0.79	0.77	0.70	0.75	0.71	0.83	0.80	0.75
USTB	0.36	0.00	0.09	0.22	0.24	0.20	0.69	1.00	0.70	0.77	0.79	0.79	0.82	0.79	0.83	0.82	0.82
LDUR	0.19	0.00	0.05	0.14	0.25	0.20	0.71	0.70	1.00	0.75	0.88	0.87	0.90	0.84	0.79	0.87	0.89
SPSB	0.39	0.00	0.09	0.10	0.32	0.39	0.79	0.77	0.75	1.00	0.82	0.82	0.81	0.85	0.91	0.87	0.83
SPTS	0.14	0.00	0.11	0.30	0.20	0.18	0.77	0.79	0.88	0.82	1.00	0.95	0.96	0.94	0.87	0.96	0.97
VGSH	0.14	0.00	0.12	0.34	0.18	0.21	0.70	0.79	0.87	0.82	0.95	1.00	0.97	0.94	0.86	0.94	0.98
SHY	0.21	0.00	0.08	0.27	0.17	0.18	0.75	0.82	0.90	0.81	0.96	0.97	1.00	0.95	0.87	0.96	0.99
SCHO	0.26	0.00	0.10	0.22	0.24	0.26	0.71	0.79	0.84	0.85	0.94	0.94	0.95	1.00	0.90	0.95	0.96
DFSD	0.41	0.00	0.04	0.07	0.34	0.41	0.83	0.83	0.79	0.91	0.87	0.86	0.87	0.90	1.00	0.92	0.89
BSV	0.25	0.00	0.04	0.15	0.17	0.25	0.80	0.82	0.87	0.87	0.96	0.94	0.96	0.95	0.92	1.00	0.97
Portfolio	0.21	0.00	0.10	0.27	0.19	0.20	0.75	0.82	0.89	0.83	0.97	0.98	0.99	0.96	0.89	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2026 г.