Magnum Experiment 30

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Magnum Experiment 30

Последнее обновление 13 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	Total Bond Market	0.34%
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	Short-Term Bond	0.54%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	Corporate Bonds	0.32%
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	Corporate Bonds	0.18%
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF	Short-Term Bond	0.34%
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	Government Bonds	1.45%
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF	Total Bond Market, Actively Managed	0.32%
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund	Total Bond Market, Actively Managed	8.19%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds	21.09%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	55.44%
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	0.56%
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	Government Bonds	1.85%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	Government Bonds	1.32%
USTB VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF	Total Bond Market, Actively Managed	0.60%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds	7.45%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Magnum Experiment 30

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2021 г., начальной даты FSIG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.81%	-4.89%	-7.77%	4.68%	13.56%	9.83%
Magnum Experiment 30	1.53%	0.31%	1.88%	5.55%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	1.54%	0.14%	1.50%	5.95%	0.97%	1.65%
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	0.96%	-0.39%	1.31%	5.12%	N/A	N/A
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	0.14%	-0.81%	1.45%	4.42%	3.52%	2.42%
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	-0.22%	-1.24%	1.20%	4.31%	3.99%	2.80%
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF	0.62%	-0.62%	0.50%	5.27%	N/A	N/A
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	0.00%	0.00%	0.72%	3.35%	N/A	N/A
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF	0.94%	-0.61%	1.62%	5.43%	2.28%	2.18%
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund	1.03%	0.07%	2.17%	5.04%	2.91%	2.27%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	1.91%	0.39%	1.89%	5.71%	1.08%	1.41%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	1.54%	0.35%	1.87%	5.62%	1.01%	1.34%
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	1.06%	-0.06%	1.50%	5.88%	2.24%	2.23%
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	1.54%	0.42%	2.01%	5.82%	1.12%	1.42%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	1.14%	0.22%	2.30%	4.86%	2.76%	2.48%
USTB VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF	1.29%	-0.06%	1.85%	6.58%	3.55%	N/A
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	1.57%	0.37%	1.92%	5.73%	1.09%	1.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.46%	0.69%	0.41%	-0.04%									1.53%
2024	0.37%	-0.29%	0.36%	-0.31%	0.70%	0.54%	1.09%	0.84%	0.75%	-0.49%	0.34%	0.19%	4.13%
2023	0.78%	-0.67%	1.47%	0.28%	-0.27%	-0.37%	0.35%	0.43%	-0.02%	0.34%	1.00%	1.06%	4.46%
2022	-0.65%	-0.42%	-1.33%	-0.48%	0.53%	-0.60%	0.43%	-0.71%	-1.08%	-0.12%	0.67%	0.17%	-3.55%
2021											0.00%	-0.20%	-0.21%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 30 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LDUR

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

LDUR: 0.56%

FSIG

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

FSIG: 0.55%

MINT

PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund

MINT: 0.36%

USTB

VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF

USTB: 0.34%

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

FLOT: 0.20%

DFSD

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

DFSD: 0.16%

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

SHY: 0.15%

USFR

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

USFR: 0.15%

FLTR

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

FLTR: 0.14%

IBTE

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

IBTE: 0.07%

SPSB

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

SPSB: 0.07%

SPTS

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

SPTS: 0.06%

SCHO

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

SCHO: 0.05%

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

BSV: 0.04%

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

VGSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Magnum Experiment 30 составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 4.03

^GSPC: 0.21

Коэффициент Сортино

Portfolio: 7.18

^GSPC: 0.42

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.94

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 7.49

^GSPC: 0.21

Коэффициент Мартина

Portfolio: 22.99

^GSPC: 0.99

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	2.73	4.40	1.55	3.21	10.17
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	2.56	3.70	1.55	3.90	18.13
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	2.15	2.64	2.05	2.84	23.50
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	1.92	2.21	1.80	2.28	18.60
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF	1.90	2.69	1.38	3.52	9.49
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	6.63	16.55	4.15	81.60	125.73
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF	2.77	4.25	1.54	4.71	24.43
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund	10.59	20.52	6.25	32.35	242.80
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	3.36	5.59	1.76	6.02	17.93
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.60	6.30	1.81	6.00	17.26
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	3.75	6.03	1.84	7.87	26.88
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	3.61	5.98	1.79	6.31	18.77
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	15.77	51.73	13.13	82.85	699.94
USTB VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF	3.75	6.03	1.84	9.93	29.98
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.63	6.20	1.82	6.10	17.88

Magnum Experiment 30 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.16 до 0.68, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Magnum Experiment 30

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.17%	4.18%	3.43%	1.39%	0.35%	1.09%	2.17%	1.77%	1.06%	0.79%	0.61%	0.43%
Активы портфеля:
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	3.53%	3.38%	2.46%	1.50%	1.36%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.49%	1.40%	1.45%
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	4.65%	4.81%	3.89%	2.11%	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	5.57%	5.82%	5.66%	2.06%	0.43%	1.25%	2.78%	2.41%	1.45%	0.97%	0.53%	0.44%
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	5.65%	5.93%	6.08%	2.30%	0.63%	1.49%	3.05%	2.67%	1.69%	1.16%	0.71%	0.66%
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF	4.64%	4.61%	4.42%	2.48%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	3.47%	4.60%	4.23%	2.00%	0.47%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF	4.78%	4.77%	4.87%	2.22%	0.90%	2.15%	3.14%	3.03%	2.08%	1.85%	2.92%	1.66%
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund	5.14%	5.22%	4.91%	1.90%	0.44%	1.15%	2.65%	2.32%	1.61%	1.35%	0.88%	0.80%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	4.23%	4.29%	3.76%	1.34%	0.41%	1.27%	2.26%	1.78%	1.12%	0.82%	0.68%	0.47%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.96%	3.92%	2.99%	1.30%	0.24%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%	0.36%
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	4.88%	4.85%	4.05%	1.92%	1.19%	1.94%	2.77%	2.36%	1.94%	1.65%	1.43%	1.26%
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	4.19%	4.25%	3.61%	1.27%	0.19%	0.70%	2.21%	2.04%	1.20%	0.95%	0.83%	0.68%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	4.86%	5.17%	5.12%	1.78%	0.02%	0.40%	2.08%	1.67%	1.03%	0.29%	0.00%	0.00%
USTB VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF	4.88%	5.05%	4.49%	2.54%	1.84%	2.40%	2.69%	2.32%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	4.18%	4.19%	3.32%	1.15%	0.66%	1.75%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.71%	0.46%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Magnum Experiment 30

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Magnum Experiment 30 показал максимальную просадку в 4.92%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.

Текущая просадка Magnum Experiment 30 составляет 0.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-4.92%	30 нояб. 2021 г.	225	20 окт. 2022 г.	288	13 дек. 2023 г.	513
-0.77%	25 сент. 2024 г.	35	12 нояб. 2024 г.	42	15 янв. 2025 г.	77
-0.64%	2 февр. 2024 г.	8	13 февр. 2024 г.	30	27 мар. 2024 г.	38
-0.5%	28 мар. 2024 г.	9	10 апр. 2024 г.	17	3 мая 2024 г.	26
-0.36%	4 апр. 2025 г.	6	11 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Magnum Experiment 30 составляет 0.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Magnum Experiment 30

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USFR	FLTR	FLOT	MINT	LDUR	IBTE	USTB	DFSD	FSIG	SPTS	SPSB	SCHO	BSV	VGSH	SHY
USFR	1.00	0.07	0.09	0.15	0.09	0.13	0.02	0.04	0.03	0.08	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06
FLTR	0.07	1.00	0.41	0.19	0.01	0.07	0.12	0.10	0.08	-0.01	0.11	-0.01	0.02	-0.00	0.01
FLOT	0.09	0.41	1.00	0.17	0.07	0.08	0.15	0.14	0.11	0.04	0.17	0.04	0.07	0.05	0.08
MINT	0.15	0.19	0.17	1.00	0.33	0.43	0.32	0.39	0.34	0.36	0.41	0.37	0.37	0.40	0.40
LDUR	0.09	0.01	0.07	0.33	1.00	0.46	0.58	0.56	0.59	0.68	0.64	0.69	0.68	0.70	0.71
IBTE	0.13	0.07	0.08	0.43	0.46	1.00	0.51	0.59	0.54	0.65	0.62	0.67	0.65	0.69	0.68
USTB	0.02	0.12	0.15	0.32	0.58	0.51	1.00	0.68	0.74	0.73	0.77	0.74	0.78	0.75	0.76
DFSD	0.04	0.10	0.14	0.39	0.56	0.59	0.68	1.00	0.74	0.74	0.82	0.77	0.82	0.79	0.80
FSIG	0.03	0.08	0.11	0.34	0.59	0.54	0.74	0.74	1.00	0.78	0.81	0.80	0.85	0.81	0.82
SPTS	0.08	-0.01	0.04	0.36	0.68	0.65	0.73	0.74	0.78	1.00	0.85	0.93	0.91	0.95	0.94
SPSB	0.05	0.11	0.17	0.41	0.64	0.62	0.77	0.82	0.81	0.85	1.00	0.86	0.89	0.87	0.89
SCHO	0.06	-0.01	0.04	0.37	0.69	0.67	0.74	0.77	0.80	0.93	0.86	1.00	0.93	0.96	0.96
BSV	0.05	0.02	0.07	0.37	0.68	0.65	0.78	0.82	0.85	0.91	0.89	0.93	1.00	0.94	0.95
VGSH	0.05	-0.00	0.05	0.40	0.70	0.69	0.75	0.79	0.81	0.95	0.87	0.96	0.94	1.00	0.98
SHY	0.06	0.01	0.08	0.40	0.71	0.68	0.76	0.80	0.82	0.94	0.89	0.96	0.95	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Magnum Experiment 30

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество