Labor Day 2023
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Labor Day 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Labor Day 2023 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 17.41% с начала года и доходность в 16.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.10% |
Labor Day 2023 | -1.11% | 10.67% | 17.41% | 26.86% | 16.23% | 16.35% |
Активы портфеля: | ||||||
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 0.70% | 8.76% | 7.59% | 25.21% | 13.87% | 14.54% |
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | -2.43% | 14.13% | 32.99% | 38.24% | 11.91% | 12.58% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.68% | 15.07% | 20.54% | 29.25% | 13.05% | 12.37% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -0.08% | 15.38% | 24.92% | 23.39% | 11.86% | 12.98% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | -3.23% | -4.48% | 0.27% | -0.03% | 9.81% | 9.98% |
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | -2.11% | 12.66% | 27.07% | 29.95% | 10.29% | 11.17% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -2.30% | 7.71% | 10.61% | 25.55% | 9.78% | 11.35% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.73% | 7.24% | 7.72% | 17.91% | 9.99% | 11.11% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 5.71% | 26.54% | 33.74% | 34.09% | 9.95% | 9.60% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | -0.88% | 16.79% | 32.05% | 35.55% | 26.85% | 28.82% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | -3.46% | 11.95% | 14.19% | 30.74% | 12.50% | 12.74% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | -5.12% | -0.85% | 6.61% | 20.91% | 11.79% | 12.70% |
FMIMX FMI Common Stock Fund | -1.36% | 7.11% | 10.92% | 23.46% | 9.49% | 9.60% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.18% | 6.78% | 20.43% | 34.15% | 10.11% | 9.43% |
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund | -0.99% | 16.27% | 13.26% | 30.93% | 54.34% | 48.46% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
ATRFX | INDS | MOWIX | HEWJ | PTNQ | CWS | HEDJ | OBMCX | FMIMX | PAVE | LRGE | MRFOX | XLG | LSGRX | DGRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX | 1.00 | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
INDS | 0.12 | 1.00 | 0.40 | 0.38 | 0.47 | 0.59 | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 0.61 |
MOWIX | 0.17 | 0.40 | 1.00 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.68 | 0.50 | 0.58 | 0.50 | 0.54 | 0.58 |
HEWJ | 0.09 | 0.38 | 0.56 | 1.00 | 0.56 | 0.56 | 0.73 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.69 |
PTNQ | 0.11 | 0.47 | 0.42 | 0.56 | 1.00 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.54 | 0.55 | 0.84 | 0.61 | 0.86 | 0.86 | 0.74 |
CWS | 0.16 | 0.59 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 1.00 | 0.66 | 0.64 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 0.72 | 0.80 |
HEDJ | 0.12 | 0.48 | 0.61 | 0.73 | 0.63 | 0.66 | 1.00 | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.77 |
OBMCX | 0.11 | 0.49 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 1.00 | 0.79 | 0.78 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.75 | 0.72 |
FMIMX | 0.13 | 0.54 | 0.67 | 0.65 | 0.54 | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 1.00 | 0.91 | 0.64 | 0.83 | 0.65 | 0.69 | 0.81 |
PAVE | 0.13 | 0.52 | 0.68 | 0.66 | 0.55 | 0.70 | 0.71 | 0.78 | 0.91 | 1.00 | 0.65 | 0.83 | 0.65 | 0.68 | 0.82 |
LRGE | 0.14 | 0.53 | 0.50 | 0.62 | 0.84 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.64 | 0.65 | 1.00 | 0.70 | 0.87 | 0.91 | 0.81 |
MRFOX | 0.10 | 0.57 | 0.58 | 0.64 | 0.61 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.83 | 0.83 | 0.70 | 1.00 | 0.72 | 0.75 | 0.86 |
XLG | 0.13 | 0.53 | 0.50 | 0.64 | 0.86 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.87 | 0.72 | 1.00 | 0.91 | 0.86 |
LSGRX | 0.15 | 0.54 | 0.54 | 0.66 | 0.86 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.69 | 0.68 | 0.91 | 0.75 | 0.91 | 1.00 | 0.83 |
DGRW | 0.12 | 0.61 | 0.58 | 0.69 | 0.74 | 0.80 | 0.77 | 0.72 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Labor Day 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.76%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Labor Day 2023 | 5.76% | 7.17% | 9.06% | 4.27% | 17.81% | 8.08% | 6.67% | 5.64% | 8.94% | 10.01% | 7.66% | 10.52% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 0.33% | 0.35% | 6.80% | 2.89% | 1.53% | 2.17% | 2.35% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | 12.39% | 16.47% | 5.49% | 5.36% | 3.43% | 7.60% | 3.32% | 2.09% | 0.77% | 0.98% | 0.43% | 1.51% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 5.07% | 5.03% | 5.74% | 23.35% | 4.13% | 1.93% | 0.00% | 1.29% | 1.46% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.50% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.46% | 0.33% | 0.31% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 4.54% | 2.72% | 1.31% | 1.81% | 2.48% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 1.58% | 2.01% | 1.23% | 0.38% | 0.38% | 2.23% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.46% | 0.50% | 0.16% | 0.28% | 0.39% | 2.65% | 0.30% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.94% | 2.18% | 1.84% | 2.01% | 2.37% | 2.68% | 1.95% | 2.45% | 2.56% | 2.15% | 1.29% | 0.00% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 35.39% | 47.95% | 2.96% | 1.78% | 4.18% | 2.13% | 1.90% | 2.99% | 5.27% | 3.60% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 8.67% | 14.29% | 11.30% | 16.85% | 24.96% | 37.67% | 42.31% | 55.65% | 72.25% | 84.59% | 104.81% | 145.93% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.73% | 0.84% | 0.49% | 0.45% | 0.68% | 0.80% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.29% | 1.37% | 24.69% | 0.00% | 0.00% | 24.78% | 17.81% | 0.08% | 5.22% | 14.07% | 0.00% | 0.00% |
FMIMX FMI Common Stock Fund | 5.99% | 6.65% | 13.27% | 0.92% | 5.98% | 12.95% | 16.52% | 7.71% | 17.70% | 22.53% | 0.92% | 0.75% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 7.03% | 6.02% | 4.70% | 6.25% | 4.54% | 7.09% | 6.18% | 7.80% | 28.59% | 21.23% | 7.50% | 9.65% |
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund | 0.49% | 0.55% | 55.97% | 1.59% | 211.64% | 13.99% | 6.36% | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Labor Day 2023 составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.74 | ||||
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | 1.55 | ||||
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 1.88 | ||||
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 1.48 | ||||
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | -0.11 | ||||
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 1.23 | ||||
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 1.30 | ||||
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.07 | ||||
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 2.07 | ||||
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 1.68 | ||||
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 1.15 | ||||
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.63 | ||||
FMIMX FMI Common Stock Fund | 0.97 | ||||
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.92 | ||||
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund | 1.48 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Labor Day 2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 31.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
-19.66% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 168 | 2 июн. 2023 г. | 354 |
-16.8% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 103 |
-7.08% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-6.61% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
График волатильности
Текущая волатильность Labor Day 2023 составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.