Labor Day 2023

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I	Multistrategy	6.67%
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund	Large Cap Growth Equities	6.67%
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund	Large Cap Growth Equities	6.67%
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	6.67%
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	6.67%
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	Large Cap Growth Equities, Dividend	6.67%
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	Japan Equities	6.67%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	Utilities Equities	6.67%
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund	Small Cap Growth Equities	6.67%
FMIMX FMI Common Stock Fund	Mid Cap Blend Equities	6.67%
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	Europe Equities	6.67%
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	6.67%
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	Large Cap Blend Equities	6.67%
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF	REIT	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Labor Day 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Labor Day 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

Labor Day 2023 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 17.41% с начала года и доходность в 16.35% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.29%	8.79%	12.52%	16.97%	8.17%	9.10%
Labor Day 2023	-1.11%	10.67%	17.41%	26.86%	16.23%	16.35%
Активы портфеля:
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund	0.70%	8.76%	7.59%	25.21%	13.87%	14.54%
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund	-2.43%	14.13%	32.99%	38.24%	11.91%	12.58%
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I	0.68%	15.07%	20.54%	29.25%	13.05%	12.37%
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.08%	15.38%	24.92%	23.39%	11.86%	12.98%
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF	-3.23%	-4.48%	0.27%	-0.03%	9.81%	9.98%
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF	-2.11%	12.66%	27.07%	29.95%	10.29%	11.17%
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF	-2.30%	7.71%	10.61%	25.55%	9.78%	11.35%
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	-1.73%	7.24%	7.72%	17.91%	9.99%	11.11%
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	5.71%	26.54%	33.74%	34.09%	9.95%	9.60%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	-0.88%	16.79%	32.05%	35.55%	26.85%	28.82%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	-3.46%	11.95%	14.19%	30.74%	12.50%	12.74%
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund	-5.12%	-0.85%	6.61%	20.91%	11.79%	12.70%
FMIMX FMI Common Stock Fund	-1.36%	7.11%	10.92%	23.46%	9.49%	9.60%
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	-0.18%	6.78%	20.43%	34.15%	10.11%	9.43%
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund	-0.99%	16.27%	13.26%	30.93%	54.34%	48.46%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	ATRFX	INDS	MOWIX	HEWJ	PTNQ	CWS	HEDJ	OBMCX	FMIMX	PAVE	LRGE	MRFOX	XLG	LSGRX	DGRW
ATRFX	1.00	0.12	0.17	0.09	0.11	0.16	0.12	0.11	0.13	0.13	0.14	0.10	0.13	0.15	0.12
INDS	0.12	1.00	0.40	0.38	0.47	0.59	0.48	0.49	0.54	0.52	0.53	0.57	0.53	0.54	0.61
MOWIX	0.17	0.40	1.00	0.56	0.42	0.52	0.61	0.61	0.67	0.68	0.50	0.58	0.50	0.54	0.58
HEWJ	0.09	0.38	0.56	1.00	0.56	0.56	0.73	0.62	0.65	0.66	0.62	0.64	0.64	0.66	0.69
PTNQ	0.11	0.47	0.42	0.56	1.00	0.60	0.63	0.65	0.54	0.55	0.84	0.61	0.86	0.86	0.74
CWS	0.16	0.59	0.52	0.56	0.60	1.00	0.66	0.64	0.71	0.70	0.72	0.74	0.69	0.72	0.80
HEDJ	0.12	0.48	0.61	0.73	0.63	0.66	1.00	0.65	0.71	0.71	0.69	0.71	0.70	0.73	0.77
OBMCX	0.11	0.49	0.61	0.62	0.65	0.64	0.65	1.00	0.79	0.78	0.71	0.72	0.69	0.75	0.72
FMIMX	0.13	0.54	0.67	0.65	0.54	0.71	0.71	0.79	1.00	0.91	0.64	0.83	0.65	0.69	0.81
PAVE	0.13	0.52	0.68	0.66	0.55	0.70	0.71	0.78	0.91	1.00	0.65	0.83	0.65	0.68	0.82
LRGE	0.14	0.53	0.50	0.62	0.84	0.72	0.69	0.71	0.64	0.65	1.00	0.70	0.87	0.91	0.81
MRFOX	0.10	0.57	0.58	0.64	0.61	0.74	0.71	0.72	0.83	0.83	0.70	1.00	0.72	0.75	0.86
XLG	0.13	0.53	0.50	0.64	0.86	0.69	0.70	0.69	0.65	0.65	0.87	0.72	1.00	0.91	0.86
LSGRX	0.15	0.54	0.54	0.66	0.86	0.72	0.73	0.75	0.69	0.68	0.91	0.75	0.91	1.00	0.83
DGRW	0.12	0.61	0.58	0.69	0.74	0.80	0.77	0.72	0.81	0.82	0.81	0.86	0.86	0.83	1.00

Коэффициент Шарпа

Labor Day 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа Labor Day 2023 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

Labor Day 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Labor Day 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.76%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Labor Day 2023	5.76%	7.17%	9.06%	4.27%	17.81%	8.08%	6.67%	5.64%	8.94%	10.01%	7.66%	10.52%
Активы портфеля:
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund	0.33%	0.35%	6.80%	2.89%	1.53%	2.17%	2.35%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund	12.39%	16.47%	5.49%	5.36%	3.43%	7.60%	3.32%	2.09%	0.77%	0.98%	0.43%	1.51%
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I	5.07%	5.03%	5.74%	23.35%	4.13%	1.93%	0.00%	1.29%	1.46%	0.93%	0.00%	0.00%
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	0.50%	0.62%	0.00%	0.16%	0.44%	0.46%	0.33%	0.31%	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF	4.54%	2.72%	1.31%	1.81%	2.48%	2.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF	1.58%	2.01%	1.23%	0.38%	0.38%	2.23%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF	0.46%	0.50%	0.16%	0.28%	0.39%	2.65%	0.30%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	1.94%	2.18%	1.84%	2.01%	2.37%	2.68%	1.95%	2.45%	2.56%	2.15%	1.29%	0.00%
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	35.39%	47.95%	2.96%	1.78%	4.18%	2.13%	1.90%	2.99%	5.27%	3.60%	0.00%	0.00%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	8.67%	14.29%	11.30%	16.85%	24.96%	37.67%	42.31%	55.65%	72.25%	84.59%	104.81%	145.93%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.73%	0.84%	0.49%	0.45%	0.68%	0.80%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund	1.29%	1.37%	24.69%	0.00%	0.00%	24.78%	17.81%	0.08%	5.22%	14.07%	0.00%	0.00%
FMIMX FMI Common Stock Fund	5.99%	6.65%	13.27%	0.92%	5.98%	12.95%	16.52%	7.71%	17.70%	22.53%	0.92%	0.75%
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	7.03%	6.02%	4.70%	6.25%	4.54%	7.09%	6.18%	7.80%	28.59%	21.23%	7.50%	9.65%
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund	0.49%	0.55%	55.97%	1.59%	211.64%	13.99%	6.36%	3.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия Labor Day 2023 составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ATRFX

Catalyst Systematic Alpha Class I

1.77%

0.00%2.15%

OBMCX

Oberweis Micro Cap Fund

1.48%

0.00%2.15%

MOWIX

Moerus Worldwide Value Fund

1.40%

0.00%2.15%

MRFOX

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

1.05%

0.00%2.15%

FMIMX

FMI Common Stock Fund

1.01%

0.00%2.15%

CWS

AdvisorShares Focused Equity ETF

0.77%

0.00%2.15%

PTNQ

Pacer Trendpilot 100 ETF

0.65%

0.00%2.15%

LSGRX

Loomis Sayles Growth Fund

0.64%

0.00%2.15%

INDS

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

0.60%

0.00%2.15%

LRGE

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

0.59%

0.00%2.15%

HEDJ

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

0.58%

0.00%2.15%

HEWJ

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

0.49%

0.00%2.15%

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF

0.47%

0.00%2.15%

DGRW

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

0.28%

0.00%2.15%

XLG

Invesco S&P 500® Top 50 ETF

0.20%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund	1.74
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund	1.55
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I	1.88
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	1.48
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF	-0.11
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF	1.23
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF	1.30
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	1.07
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	2.07
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	1.68
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	1.15
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund	0.63
FMIMX FMI Common Stock Fund	0.97
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	1.92
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund	1.48

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Labor Day 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Labor Day 2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 31.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.98%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	107	24 авг. 2020 г.	130
-19.66%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	168	2 июн. 2023 г.	354
-16.8%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	38	20 февр. 2019 г.	103
-7.08%	3 сент. 2020 г.	15	24 сент. 2020 г.	12	12 окт. 2020 г.	27
-6.61%	13 окт. 2020 г.	14	30 окт. 2020 г.	6	9 нояб. 2020 г.	20

График волатильности

Текущая волатильность Labor Day 2023 составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Labor Day 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля