Labor Day 2023
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Labor Day 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2018 г., начальной даты INDS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
Labor Day 2023 | 16.16% | 0.17% | 10.46% | 34.14% | 16.36% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 14.70% | -2.00% | 6.02% | 27.91% | 14.97% | N/A |
Loomis Sayles Growth Fund | 26.04% | 2.77% | 18.88% | 39.96% | 11.06% | 11.46% |
Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.61% | -1.47% | -8.00% | 10.04% | 13.30% | 6.26% |
Pacer Trendpilot 100 ETF | 13.67% | 1.49% | 10.54% | 23.81% | 15.31% | N/A |
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | -3.52% | -8.25% | 13.19% | 26.28% | 5.61% | N/A |
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 25.00% | 2.50% | 17.36% | 46.00% | 16.96% | N/A |
AdvisorShares Focused Equity ETF | 16.04% | 0.61% | 13.49% | 40.58% | 14.43% | N/A |
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 20.08% | 0.74% | 15.11% | 36.30% | 14.99% | 13.11% |
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 21.26% | 4.16% | 1.91% | 29.57% | 15.26% | 10.28% |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 29.74% | 2.92% | 20.39% | 47.04% | 18.79% | 15.04% |
Global X US Infrastructure Development ETF | 20.69% | 1.24% | 10.94% | 46.28% | 20.97% | N/A |
Oberweis Micro Cap Fund | 18.11% | -0.02% | 21.04% | 46.26% | 21.35% | 16.26% |
FMI Common Stock Fund | 11.92% | 0.53% | 7.21% | 28.52% | 7.99% | 3.89% |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 5.64% | -3.01% | -2.75% | 19.82% | 8.42% | 8.51% |
Moerus Worldwide Value Fund | 19.69% | 0.34% | 11.77% | 40.71% | 30.66% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Labor Day 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.96% | 4.89% | 3.46% | -4.02% | 4.02% | 1.18% | 2.12% | 1.08% | 1.69% | 16.16% | |||
2023 | 8.55% | -0.85% | 2.16% | 0.53% | 0.98% | 7.46% | 2.82% | -1.61% | -4.15% | -3.48% | 8.91% | 5.09% | 28.48% |
2022 | -5.97% | -2.04% | 2.94% | -5.99% | -0.51% | -6.88% | 8.31% | -3.02% | -7.82% | 8.19% | 6.15% | -5.71% | -13.41% |
2021 | -0.56% | 4.21% | 4.32% | 4.00% | 1.48% | 1.15% | 2.14% | 2.15% | -3.85% | 5.65% | -1.22% | 11.23% | 34.39% |
2020 | -0.67% | -7.72% | -13.23% | 9.80% | 5.17% | 2.67% | 4.63% | 5.91% | -2.43% | -1.76% | 11.24% | 4.65% | 16.59% |
2019 | 8.00% | 7.36% | 5.84% | 7.43% | -6.02% | 6.43% | 1.30% | -2.40% | 1.54% | 2.40% | 3.53% | 1.53% | 42.49% |
2018 | 0.00% | 0.07% | 2.72% | 2.43% | -0.24% | -7.36% | 1.79% | -8.69% | -9.56% |
Комиссия
Комиссия Labor Day 2023 составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Labor Day 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 3.43 | 4.97 | 1.65 | 6.83 | 19.44 |
Loomis Sayles Growth Fund | 2.33 | 2.84 | 1.44 | 1.59 | 12.18 |
Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.62 | 0.82 | 1.14 | 0.53 | 1.48 |
Pacer Trendpilot 100 ETF | 2.65 | 3.63 | 1.50 | 3.25 | 12.32 |
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 1.46 | 2.19 | 1.26 | 0.70 | 3.96 |
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 3.32 | 4.35 | 1.59 | 2.99 | 21.49 |
AdvisorShares Focused Equity ETF | 3.62 | 4.93 | 1.63 | 3.49 | 22.78 |
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 3.60 | 4.96 | 1.68 | 4.33 | 23.74 |
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.51 | 1.94 | 1.28 | 1.44 | 4.95 |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 3.40 | 4.34 | 1.62 | 4.35 | 18.20 |
Global X US Infrastructure Development ETF | 2.70 | 3.51 | 1.45 | 3.85 | 14.13 |
Oberweis Micro Cap Fund | 1.97 | 2.68 | 1.33 | 1.99 | 11.12 |
FMI Common Stock Fund | 1.82 | 2.55 | 1.32 | 1.72 | 9.45 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.60 | 2.22 | 1.29 | 1.75 | 4.95 |
Moerus Worldwide Value Fund | 2.63 | 3.60 | 1.45 | 3.37 | 11.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Labor Day 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Labor Day 2023 | 1.32% | 1.42% | 4.50% | 6.81% | 2.34% | 7.52% | 2.82% | 1.57% | 0.79% | 1.45% | 2.23% | 0.37% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 0.40% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.70% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Loomis Sayles Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.50% | 0.66% | 0.53% | 0.57% | 0.54% | 0.68% | 0.29% |
Catalyst Systematic Alpha Class I | 3.48% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% | 0.64% | 0.00% |
Pacer Trendpilot 100 ETF | 1.29% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 2.26% | 3.11% | 2.16% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 0.09% | 0.11% | 2.01% | 1.20% | 0.37% | 0.37% | 2.14% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.21% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.61% | 0.29% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.52% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.92% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.77% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% | 0.00% |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.74% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Global X US Infrastructure Development ETF | 0.57% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% | 8.03% | 0.00% |
FMI Common Stock Fund | 0.24% | 0.27% | 0.14% | 0.33% | 0.76% | 0.43% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 12.38% | 0.45% |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 2.97% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
Moerus Worldwide Value Fund | 4.16% | 4.98% | 0.55% | 55.38% | 0.72% | 94.90% | 1.93% | 0.86% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Labor Day 2023 показал максимальную просадку в 32.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Labor Day 2023 составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
-20.26% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 173 | 9 июн. 2023 г. | 359 |
-18.12% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 49 | 7 мар. 2019 г. | 114 |
-10.54% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
-9.25% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 37 | 26 сент. 2024 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Labor Day 2023 составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ATRFX | INDS | MOWIX | HEWJ | PTNQ | HEDJ | CWS | OBMCX | MRFOX | FMIMX | PAVE | LRGE | LSGRX | XLG | DGRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX | 1.00 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
INDS | 0.15 | 1.00 | 0.42 | 0.36 | 0.45 | 0.48 | 0.61 | 0.50 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.61 |
MOWIX | 0.20 | 0.42 | 1.00 | 0.53 | 0.42 | 0.60 | 0.51 | 0.61 | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.49 | 0.53 | 0.50 | 0.58 |
HEWJ | 0.15 | 0.36 | 0.53 | 1.00 | 0.55 | 0.69 | 0.54 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.66 |
PTNQ | 0.16 | 0.45 | 0.42 | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 0.59 | 0.65 | 0.59 | 0.54 | 0.55 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.74 |
HEDJ | 0.16 | 0.48 | 0.60 | 0.69 | 0.62 | 1.00 | 0.65 | 0.64 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.76 |
CWS | 0.19 | 0.61 | 0.51 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 1.00 | 0.65 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.79 |
OBMCX | 0.15 | 0.50 | 0.61 | 0.59 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 1.00 | 0.70 | 0.79 | 0.78 | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 0.72 |
MRFOX | 0.13 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.69 | 0.74 | 0.70 | 1.00 | 0.81 | 0.81 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.84 |
FMIMX | 0.16 | 0.55 | 0.66 | 0.61 | 0.54 | 0.70 | 0.72 | 0.79 | 0.81 | 1.00 | 0.92 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.81 |
PAVE | 0.17 | 0.54 | 0.67 | 0.63 | 0.55 | 0.71 | 0.72 | 0.78 | 0.81 | 0.92 | 1.00 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.82 |
LRGE | 0.19 | 0.52 | 0.49 | 0.60 | 0.84 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.64 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.81 |
LSGRX | 0.19 | 0.52 | 0.53 | 0.63 | 0.86 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.90 | 1.00 | 0.94 | 0.83 |
XLG | 0.19 | 0.52 | 0.50 | 0.64 | 0.88 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.65 | 0.66 | 0.90 | 0.94 | 1.00 | 0.88 |
DGRW | 0.17 | 0.61 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.72 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.88 | 1.00 |