PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Labor Day 2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Labor Day 2023

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

ATRFX 6.67%MRFOX 6.67%LSGRX 6.67%LRGE 6.67%CWS 6.67%DGRW 6.67%HEWJ 6.67%XLG 6.67%PAVE 6.67%OBMCX 6.67%FMIMX 6.67%HEDJ 6.67%MOWIX 6.67%PTNQ 6.67%INDS 6.67%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		Multistrategy
6.67%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed
6.67%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		Large Cap Growth Equities, Dividend
6.67%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		Mid Cap Blend Equities
6.67%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		Europe Equities
6.67%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		Japan Equities
6.67%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		REIT
6.67%
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed
6.67%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		Large Cap Growth Equities
6.67%
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		Foreign Small & Mid Cap Equities
6.67%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		Large Cap Growth Equities
6.67%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		Small Cap Growth Equities
6.67%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		Utilities Equities
6.67%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		Large Cap Blend Equities
6.67%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Labor Day 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.07%
16.84%
Labor Day 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2018 г., начальной даты INDS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.73%2.66%16.83%38.58%14.32%11.57%
Labor Day 202317.22%1.98%12.07%34.51%17.63%N/A
Активы портфеля:
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		17.78%1.53%8.55%30.48%15.84%N/A
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		24.80%3.13%18.76%44.79%18.53%16.32%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.61%-1.26%-6.44%9.55%13.68%6.32%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.04%1.65%10.79%22.32%15.76%N/A
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		1.04%-3.73%17.14%29.68%7.22%N/A
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		25.68%3.42%18.14%46.57%17.24%N/A
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		17.26%1.89%14.98%38.42%14.91%N/A
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		21.14%2.03%16.37%36.21%15.42%13.51%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.89%2.29%3.84%28.90%15.26%11.69%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		29.04%2.82%20.64%44.43%19.08%15.43%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		23.57%4.97%13.43%48.68%21.46%N/A
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		20.10%1.92%24.71%43.44%22.30%17.00%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		13.18%2.99%9.28%32.41%13.79%10.77%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.74%2.39%-2.97%20.72%8.67%8.95%
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		20.16%3.52%14.32%37.81%30.39%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Labor Day 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.96%4.89%3.46%-4.02%4.02%1.18%2.12%1.08%1.69%17.22%
20238.55%-0.85%2.16%0.53%0.98%7.46%2.82%-1.61%-4.15%-3.48%8.91%5.68%29.20%
2022-5.97%-2.04%2.94%-5.99%-0.51%-6.88%8.31%-3.02%-7.82%8.19%6.15%-4.47%-12.28%
2021-0.56%4.21%4.32%4.00%1.48%1.15%2.14%2.15%-3.85%5.65%-1.22%12.31%35.70%
2020-0.67%-7.72%-13.23%9.80%5.17%2.67%4.63%5.91%-2.43%-1.76%11.24%4.93%16.89%
20198.00%7.36%5.84%7.43%-6.02%6.43%1.30%-2.40%1.54%2.40%3.53%1.97%43.10%
20180.00%0.07%2.72%2.43%-0.24%-7.36%1.79%-7.85%-8.73%

Комиссия

Комиссия Labor Day 2023 составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.77%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund
График комиссии MOWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.40%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
График комиссии MRFOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
FMIMX
FMI Common Stock Fund
График комиссии FMIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
График комиссии CWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF
График комиссии PTNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund
График комиссии LSGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
График комиссии INDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF
График комиссии LRGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Labor Day 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Labor Day 2023, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Labor Day 2023, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Labor Day 2023, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Labor Day 2023, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Labor Day 2023, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Labor Day 2023, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Labor Day 2023
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Labor Day 2023, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Labor Day 2023, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Labor Day 2023, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Labor Day 2023, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Labor Day 2023, с текущим значением в 15.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		3.424.931.655.4119.74
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.543.271.463.4514.12
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.480.661.110.411.21
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		2.243.081.422.7910.54
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		1.502.271.270.704.11
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		3.023.971.532.5019.73
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		3.144.291.542.8519.97
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		3.274.521.613.5321.96
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		1.411.841.271.354.76
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		2.903.751.523.7715.66
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		2.663.451.443.5313.97
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.832.521.311.8610.42
FMIMX
FMI Common Stock Fund		1.932.731.332.7810.65
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.452.011.261.594.63
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		2.363.271.413.0410.34

Коэффициент Шарпа

Labor Day 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.79
2.98
Labor Day 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Labor Day 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Labor Day 20231.80%1.99%6.03%7.93%2.63%7.96%3.81%2.48%1.18%2.17%2.23%0.37%
Активы портфеля:
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		0.39%0.46%0.35%6.78%2.70%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%0.00%0.00%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		4.83%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%0.68%0.30%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		3.72%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.37%0.00%0.91%1.02%0.64%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		1.30%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%0.00%0.00%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		2.15%3.11%2.16%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.09%0.11%2.01%1.20%0.37%0.37%2.14%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.21%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.61%0.29%0.03%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.48%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.06%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		1.93%2.02%47.68%2.03%1.20%2.77%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.74%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.56%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		0.00%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%8.03%0.00%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		2.51%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%12.38%0.45%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		2.94%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%1.85%
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		4.14%4.98%0.55%55.38%0.72%94.90%1.93%0.86%0.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.23%
-0.18%
Labor Day 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Labor Day 2023 показал максимальную просадку в 32.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Labor Day 2023 составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-20.26%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.1682 июн. 2023 г.354
-17.37%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.106
-10.54%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-9.25%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Labor Day 2023 составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.48%
2.56%
Labor Day 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ATRFXINDSMOWIXHEWJPTNQHEDJCWSOBMCXMRFOXFMIMXPAVELRGEXLGLSGRXDGRW
ATRFX1.000.150.190.140.160.160.190.150.130.160.170.190.190.190.17
INDS0.151.000.420.360.450.480.610.510.560.560.540.520.530.520.61
MOWIX0.190.421.000.530.420.600.510.610.560.660.670.490.510.530.58
HEWJ0.140.360.531.000.550.690.540.590.610.610.630.600.640.630.66
PTNQ0.160.450.420.551.000.620.590.650.590.540.550.840.880.870.75
HEDJ0.160.480.600.690.621.000.650.640.690.700.710.680.700.710.76
CWS0.190.610.510.540.590.651.000.650.740.730.720.700.690.700.79
OBMCX0.150.510.610.590.650.640.651.000.700.790.780.700.700.740.72
MRFOX0.130.560.560.610.590.690.740.701.000.810.810.670.710.710.84
FMIMX0.160.560.660.610.540.700.730.790.811.000.920.640.660.670.81
PAVE0.170.540.670.630.550.710.720.780.810.921.000.650.660.670.82
LRGE0.190.520.490.600.840.680.700.700.670.640.651.000.910.910.81
XLG0.190.530.510.640.880.700.690.700.710.660.660.911.000.940.88
LSGRX0.190.520.530.630.870.710.700.740.710.670.670.910.941.000.83
DGRW0.170.610.580.660.750.760.790.720.840.810.820.810.880.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 мая 2018 г.