Labor Day 2023

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Labor Day 2023

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I	Multistrategy	6.67%
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	6.67%
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	Large Cap Growth Equities, Dividend	6.67%
FMIMX FMI Common Stock Fund	Mid Cap Blend Equities	6.67%
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	Europe Equities	6.67%
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	Japan Equities	6.67%
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF	REIT	6.67%
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	6.67%
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund	Large Cap Growth Equities	6.67%
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	6.67%
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund	Large Cap Growth Equities	6.67%
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund	Small Cap Growth Equities	6.67%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	Utilities Equities	6.67%
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	Large Cap Blend Equities	6.67%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Labor Day 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Labor Day 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2018 г., начальной даты INDS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
Labor Day 2023	-1.83%	13.09%	-5.34%	4.33%	15.73%	N/A
Активы портфеля:
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund	3.47%	7.80%	-0.48%	6.47%	13.67%	N/A
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund	-5.78%	16.92%	-8.72%	9.73%	8.59%	9.93%
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I	-14.00%	9.92%	-18.53%	-24.05%	8.36%	3.92%
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	-9.02%	0.28%	-9.15%	0.22%	12.60%	N/A
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF	2.58%	14.68%	-6.02%	1.12%	6.13%	N/A
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF	-4.20%	14.90%	-5.79%	9.83%	14.92%	N/A
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF	3.72%	13.15%	-3.76%	8.24%	14.80%	N/A
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	-2.43%	10.41%	-7.04%	6.73%	14.95%	11.78%
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.94%	16.74%	1.73%	6.04%	18.64%	9.13%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	-6.50%	13.87%	-5.83%	11.56%	17.08%	14.15%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	-0.89%	18.56%	-10.48%	3.72%	24.81%	N/A
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund	-10.23%	15.73%	-12.11%	7.32%	24.07%	15.30%
FMIMX FMI Common Stock Fund	-2.38%	14.37%	-8.87%	-1.35%	11.82%	2.93%
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	10.43%	15.23%	10.47%	4.68%	14.87%	7.51%
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund	6.27%	14.95%	3.03%	9.82%	22.24%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Labor Day 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.42%	-2.00%	-4.13%	-1.11%	2.16%								-1.83%
2024	0.96%	4.89%	3.46%	-4.02%	4.02%	1.18%	2.12%	1.08%	1.69%	-1.82%	5.13%	-4.29%	14.77%
2023	8.55%	-0.85%	2.16%	0.53%	0.98%	7.46%	2.82%	-1.61%	-4.15%	-3.48%	8.91%	5.09%	28.48%
2022	-5.97%	-2.04%	2.94%	-5.99%	-0.51%	-6.88%	8.31%	-3.02%	-7.82%	8.19%	6.15%	-5.72%	-13.43%
2021	-0.56%	4.21%	4.32%	4.00%	1.48%	1.15%	2.14%	2.15%	-3.85%	5.65%	-1.22%	3.57%	25.13%
2020	-0.67%	-7.72%	-13.23%	9.80%	5.17%	2.67%	4.63%	5.91%	-2.43%	-1.76%	11.24%	4.48%	16.39%
2019	8.00%	7.36%	5.84%	7.43%	-6.02%	6.43%	1.30%	-2.40%	1.54%	2.40%	3.53%	1.45%	42.37%
2018					0.00%	0.07%	2.72%	2.43%	-0.24%	-7.36%	1.79%	-8.81%	-9.68%

Комиссия

Комиссия Labor Day 2023 составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ATRFX

Catalyst Systematic Alpha Class I

OBMCX

Oberweis Micro Cap Fund

MOWIX

Moerus Worldwide Value Fund

MRFOX

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

FMIMX

FMI Common Stock Fund

CWS

AdvisorShares Focused Equity ETF

PTNQ

Pacer Trendpilot 100 ETF

LSGRX

Loomis Sayles Growth Fund

INDS

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

LRGE

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

HEDJ

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

HEWJ

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF

DGRW

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

XLG

Invesco S&P 500® Top 50 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Labor Day 2023 составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund	0.54	0.84	1.12	0.62	1.79
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund	0.37	0.63	1.09	0.32	0.96
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I	-1.12	-1.37	0.79	-0.68	-1.44
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	0.02	0.10	1.01	0.02	0.05
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF	0.06	0.24	1.03	0.04	0.13
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF	0.48	0.80	1.11	0.48	1.73
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF	0.52	0.90	1.12	0.54	1.68
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	0.42	0.72	1.10	0.43	1.63
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.24	0.41	1.06	0.22	0.59
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	0.53	0.88	1.12	0.56	1.94
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.15	0.41	1.05	0.15	0.42
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund	0.27	0.54	1.07	0.24	0.71
FMIMX FMI Common Stock Fund	-0.06	0.07	1.01	-0.05	-0.16
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.25	0.57	1.08	0.36	0.96
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund	0.60	0.87	1.11	0.66	2.21

Labor Day 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Labor Day 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Labor Day 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.56%	2.52%	1.82%	5.49%	1.71%	2.45%	7.58%	1.73%	0.75%	0.82%	1.23%	1.69%
Активы портфеля:
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund	0.98%	1.01%	0.46%	0.14%	0.00%	0.00%	0.09%	0.02%	0.06%	0.17%	0.00%	0.00%
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund	6.01%	5.67%	6.02%	16.47%	4.73%	4.41%	2.70%	5.82%	2.41%	1.48%	0.54%	0.68%
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I	13.45%	11.90%	1.87%	4.98%	5.43%	20.92%	3.04%	1.38%	0.00%	0.91%	0.74%	0.59%
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	2.15%	1.96%	1.47%	0.62%	0.00%	0.16%	0.44%	0.45%	0.32%	0.30%	0.22%	0.00%
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF	2.70%	3.75%	3.11%	2.16%	1.24%	1.68%	2.26%	1.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF	0.18%	0.18%	0.11%	2.02%	1.20%	0.37%	0.37%	2.14%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF	0.57%	0.59%	0.25%	0.50%	0.16%	0.27%	0.39%	2.61%	0.29%	0.03%	0.00%	0.00%
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	1.64%	1.55%	1.74%	2.15%	1.78%	1.91%	2.20%	2.42%	1.73%	2.13%	2.18%	1.79%
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	2.18%	2.20%	2.03%	47.67%	2.03%	1.20%	2.78%	1.37%	1.21%	1.88%	3.25%	2.15%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	0.78%	0.72%	0.97%	1.34%	0.94%	1.25%	1.58%	2.00%	1.85%	2.00%	2.09%	1.97%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.55%	0.54%	0.68%	0.84%	0.48%	0.44%	0.67%	0.78%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FMIMX FMI Common Stock Fund	0.22%	0.21%	0.27%	0.14%	0.33%	0.76%	0.43%	0.44%	0.02%	0.00%	0.00%	12.38%
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	2.97%	3.28%	3.31%	2.83%	2.08%	2.65%	1.82%	2.73%	2.27%	2.97%	9.43%	5.83%
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund	3.95%	4.20%	4.98%	0.55%	5.32%	0.72%	94.90%	1.94%	0.38%	0.47%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Labor Day 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Labor Day 2023 показал максимальную просадку в 32.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Labor Day 2023 составляет 6.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.23%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	109	26 авг. 2020 г.	132
-20.9%	17 нояб. 2021 г.	219	30 сент. 2022 г.	174	12 июн. 2023 г.	393
-18.23%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	49	7 мар. 2019 г.	114
-17.53%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.54%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Labor Day 2023 составляет 8.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Labor Day 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	ATRFX	INDS	MOWIX	HEWJ	PTNQ	HEDJ	CWS	OBMCX	MRFOX	FMIMX	PAVE	LRGE	LSGRX	XLG	DGRW	Portfolio
^GSPC	1.00	0.24	0.58	0.59	0.69	0.83	0.75	0.78	0.78	0.80	0.79	0.80	0.90	0.92	0.96	0.95	0.95
ATRFX	0.24	1.00	0.16	0.22	0.19	0.20	0.19	0.22	0.20	0.16	0.20	0.21	0.24	0.24	0.24	0.22	0.31
INDS	0.58	0.16	1.00	0.41	0.35	0.43	0.48	0.61	0.49	0.57	0.56	0.53	0.50	0.49	0.50	0.61	0.63
MOWIX	0.59	0.22	0.41	1.00	0.53	0.42	0.60	0.51	0.61	0.54	0.65	0.66	0.49	0.52	0.50	0.57	0.70
HEWJ	0.69	0.19	0.35	0.53	1.00	0.54	0.68	0.53	0.60	0.59	0.61	0.63	0.60	0.63	0.64	0.66	0.73
PTNQ	0.83	0.20	0.43	0.42	0.54	1.00	0.60	0.59	0.65	0.57	0.54	0.55	0.84	0.85	0.87	0.73	0.77
HEDJ	0.75	0.19	0.48	0.60	0.68	0.60	1.00	0.63	0.63	0.67	0.69	0.70	0.67	0.69	0.69	0.74	0.80
CWS	0.78	0.22	0.61	0.51	0.53	0.59	0.63	1.00	0.66	0.74	0.73	0.73	0.70	0.68	0.68	0.80	0.81
OBMCX	0.78	0.20	0.49	0.61	0.60	0.65	0.63	0.66	1.00	0.68	0.79	0.79	0.71	0.74	0.70	0.73	0.85
MRFOX	0.80	0.16	0.57	0.54	0.59	0.57	0.67	0.74	0.68	1.00	0.81	0.80	0.66	0.69	0.69	0.84	0.83
FMIMX	0.79	0.20	0.56	0.65	0.61	0.54	0.69	0.73	0.79	0.81	1.00	0.92	0.63	0.66	0.65	0.81	0.86
PAVE	0.80	0.21	0.53	0.66	0.63	0.55	0.70	0.73	0.79	0.80	0.92	1.00	0.65	0.67	0.66	0.82	0.87
LRGE	0.90	0.24	0.50	0.49	0.60	0.84	0.67	0.70	0.71	0.66	0.63	0.65	1.00	0.91	0.91	0.81	0.85
LSGRX	0.92	0.24	0.49	0.52	0.63	0.85	0.69	0.68	0.74	0.69	0.66	0.67	0.91	1.00	0.94	0.82	0.87
XLG	0.96	0.24	0.50	0.50	0.64	0.87	0.69	0.68	0.70	0.69	0.65	0.66	0.91	0.94	1.00	0.87	0.87
DGRW	0.95	0.22	0.61	0.57	0.66	0.73	0.74	0.80	0.73	0.84	0.81	0.82	0.81	0.82	0.87	1.00	0.91
Portfolio	0.95	0.31	0.63	0.70	0.73	0.77	0.80	0.81	0.85	0.83	0.86	0.87	0.85	0.87	0.87	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 мая 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Labor Day 2023

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество