MJ2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MJ2

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	8.33%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	8.33%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	8.33%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	8.33%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	8.33%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	8.33%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.33%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	8.33%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8.33%
RY Royal Bank of Canada	Financial Services	8.33%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	Large Cap Growth Equities	8.33%
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	Large Cap Blend Equities	8.33%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты XUU.TO

Доходность по периодам

MJ2 на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 6.42% с начала года и доходность в 28.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
MJ2	6.42%	7.69%	8.84%	31.05%	30.23%	28.22%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-19.60%	-5.72%	-15.17%	4.96%	21.05%	21.31%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.55%	7.79%	-1.39%	16.19%	10.92%	25.27%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.18%	-4.95%	4.34%	21.61%	22.12%	13.42%
COST Costco Wholesale Corporation	13.80%	4.25%	7.29%	29.10%	29.64%	24.24%
META Meta Platforms, Inc.	10.68%	13.16%	12.93%	39.21%	23.65%	23.25%
MSFT Microsoft Corporation	9.64%	8.42%	9.13%	11.75%	21.26%	27.46%
NFLX Netflix, Inc.	35.44%	6.51%	36.13%	88.15%	23.53%	29.77%
NVDA NVIDIA Corporation	0.63%	21.07%	-2.24%	23.29%	72.51%	74.01%
RY Royal Bank of Canada	6.95%	5.53%	2.55%	20.04%	18.87%	11.40%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	0.72%	5.55%	-1.93%	12.89%	15.49%	12.43%
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	0.45%	5.74%	-2.77%	12.72%	15.13%	11.87%
AVGO Broadcom Inc.	4.73%	22.67%	50.21%	84.43%	56.68%	36.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MJ2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.65%	-0.88%	-7.70%	3.39%	9.61%								6.42%
2024	6.06%	9.78%	2.65%	-4.70%	9.46%	6.77%	-0.70%	4.42%	2.55%	-0.22%	6.29%	2.27%	53.52%
2023	12.92%	1.26%	9.01%	2.76%	9.09%	7.79%	3.84%	-1.25%	-5.54%	-0.10%	10.62%	6.32%	71.38%
2022	-7.73%	-4.06%	5.41%	-15.66%	-1.53%	-10.12%	12.92%	-5.15%	-8.97%	3.98%	8.79%	-6.76%	-28.37%
2021	-0.98%	0.88%	3.30%	6.20%	1.24%	5.50%	1.84%	5.33%	-4.18%	8.47%	3.58%	2.98%	39.20%
2020	2.28%	-4.44%	-6.74%	12.65%	5.44%	5.76%	7.87%	12.11%	-4.38%	-3.11%	9.43%	3.49%	45.27%
2019	10.48%	2.33%	5.20%	6.24%	-9.68%	9.53%	0.36%	-1.93%	0.80%	5.28%	5.07%	2.94%	41.21%
2018	11.14%	-0.49%	-3.36%	1.58%	6.24%	1.04%	0.59%	7.17%	1.01%	-10.09%	-1.91%	-7.77%	3.22%
2017	6.19%	3.44%	2.11%	1.33%	6.63%	-2.01%	6.03%	1.64%	0.94%	6.79%	2.47%	-0.04%	41.29%
2016	-6.29%	-0.59%	9.27%	-1.72%	6.06%	-1.21%	6.51%	2.91%	1.71%	2.10%	2.51%	4.66%	28.01%
2015		0.99%	-2.70%	5.75%	3.25%	-2.44%	5.13%	-2.65%	-0.83%	9.81%	3.84%	-0.64%	20.34%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия MJ2 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VFV.TO

Vanguard S&P 500 Index ETF

XUU.TO

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MJ2 составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.16	0.37	1.05	0.09	0.27
AMZN Amazon.com, Inc.	0.41	0.77	1.10	0.42	1.08
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.17	1.67	1.24	2.61	6.10
COST Costco Wholesale Corporation	1.27	1.64	1.22	1.46	4.17
META Meta Platforms, Inc.	1.05	1.41	1.19	0.92	2.75
MSFT Microsoft Corporation	0.46	0.72	1.10	0.40	0.88
NFLX Netflix, Inc.	2.63	3.42	1.46	4.47	14.55
NVDA NVIDIA Corporation	0.38	0.66	1.08	0.28	0.69
RY Royal Bank of Canada	1.16	1.76	1.24	1.54	4.38
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	0.69	0.95	1.14	0.60	2.31
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	0.66	0.91	1.14	0.58	2.18
AVGO Broadcom Inc.	1.25	1.92	1.26	1.78	4.91

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MJ2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.28
За 5 лет: 1.31
За 10 лет: 1.26
За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MJ2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.69%	0.69%	1.02%	1.04%	0.78%	1.22%	1.17%	1.32%	1.38%	1.18%	1.53%	1.10%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.46%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
META Meta Platforms, Inc.	0.31%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
RY Royal Bank of Canada	3.26%	3.39%	3.93%	4.12%	3.28%	3.86%	3.88%	4.29%	3.28%	3.59%	4.54%	3.73%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	1.06%	0.99%	1.20%	1.31%	1.06%	1.33%	1.55%	1.68%	1.50%	1.66%	1.63%	1.48%
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	1.08%	1.02%	1.22%	1.38%	1.01%	1.33%	1.68%	1.73%	1.49%	1.65%	1.52%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.92%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MJ2 показал максимальную просадку в 34.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка MJ2 составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.61%	28 дек. 2021 г.	206	14 окт. 2022 г.	160	1 июн. 2023 г.	366
-27.52%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	58	5 июн. 2020 г.	76
-24.98%	2 окт. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	79	17 апр. 2019 г.	139
-20.08%	18 февр. 2025 г.	36	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-16.97%	7 дек. 2015 г.	47	11 февр. 2016 г.	71	24 мая 2016 г.	118

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	RY	COST	BRK-B	NFLX	META	AVGO	NVDA	AMZN	AAPL	MSFT	XUU.TO	VFV.TO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.61	0.57	0.69	0.51	0.62	0.66	0.63	0.65	0.69	0.76	0.89	0.96	0.89
RY	0.61	1.00	0.30	0.57	0.27	0.32	0.35	0.31	0.33	0.36	0.37	0.57	0.58	0.50
COST	0.57	0.30	1.00	0.39	0.33	0.36	0.37	0.36	0.41	0.43	0.47	0.50	0.55	0.56
BRK-B	0.69	0.57	0.39	1.00	0.26	0.31	0.36	0.31	0.32	0.41	0.42	0.59	0.65	0.53
NFLX	0.51	0.27	0.33	0.26	1.00	0.51	0.40	0.47	0.54	0.44	0.50	0.46	0.49	0.67
META	0.62	0.32	0.36	0.31	0.51	1.00	0.48	0.52	0.62	0.51	0.59	0.54	0.59	0.72
AVGO	0.66	0.35	0.37	0.36	0.40	0.48	1.00	0.62	0.49	0.55	0.56	0.59	0.64	0.74
NVDA	0.63	0.31	0.36	0.31	0.47	0.52	0.62	1.00	0.55	0.51	0.60	0.56	0.60	0.77
AMZN	0.65	0.33	0.41	0.32	0.54	0.62	0.49	0.55	1.00	0.56	0.67	0.57	0.62	0.76
AAPL	0.69	0.36	0.43	0.41	0.44	0.51	0.55	0.51	0.56	1.00	0.63	0.60	0.66	0.73
MSFT	0.76	0.37	0.47	0.42	0.50	0.59	0.56	0.60	0.67	0.63	1.00	0.66	0.72	0.80
XUU.TO	0.89	0.57	0.50	0.59	0.46	0.54	0.59	0.56	0.57	0.60	0.66	1.00	0.91	0.79
VFV.TO	0.96	0.58	0.55	0.65	0.49	0.59	0.64	0.60	0.62	0.66	0.72	0.91	1.00	0.85
Portfolio	0.89	0.50	0.56	0.53	0.67	0.72	0.74	0.77	0.76	0.73	0.80	0.79	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 февр. 2015 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

MJ2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество