Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 9.09% |
GOLD Gold.com, Inc | Financial Services | 9.09% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | Financial Services | 9.09% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 9.09% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 9.09% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 9.09% |
NGG National Grid plc | Utilities | 9.09% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 9.09% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 9.09% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 9.09% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FIRE 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2025 г., начальной даты GOLD
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель FIRE 2 | 0.54% | -0.82% | 18.34% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11% | -7.54% | -22.60% | -27.29% | -1.52% | 10.00% | 9.94% | 22.58% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.06% | 5.84% | 34.42% | 46.62% | 40.06% | 15.29% | 27.66% | 11.56% |
KO The Coca-Cola Company | 0.84% | -2.64% | 10.50% | 17.69% | 10.67% | 10.37% | 11.14% | 8.39% |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.85% | 0.71% | 17.86% | 11.02% | 5.74% | 28.60% | 24.74% | 22.54% |
PFE Pfizer Inc. | -0.81% | 6.55% | 15.64% | 8.20% | 22.98% | -6.37% | 0.03% | 4.18% |
MO Altria Group, Inc. | 0.43% | -2.94% | 15.96% | 3.55% | 23.23% | 22.72% | 13.73% | 7.41% |
T AT&T Inc. | 0.07% | -1.19% | 15.38% | 7.25% | 5.08% | 19.93% | 10.68% | 5.53% |
NGG National Grid plc | 1.32% | -3.03% | 13.76% | 23.04% | 39.62% | 17.21% | 15.12% | 8.13% |
GOLD Gold.com, Inc | -1.29% | -26.80% | 21.62% | — | — | — | — | — |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.33% | 0.05% | -1.30% | 11.87% | 56.44% | 41.69% | 24.33% | 20.98% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +3.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении FIRE 2 закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 27 янв. 2026 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.11% | 6.07% | -1.81% | 0.45% | 18.34% | ||||||||
| 2025 | 1.07% | 1.07% |
Метрики бенчмарка
FIRE 2: годовая альфа составляет 82.22%, бета — 0.47, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 03.12.2025.
- Портфель участвовал в 727.74% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -90.18%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.24 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 82.22%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 727.74%
- Участие в снижении
- -90.18%
Комиссия
Комиссия FIRE 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 35 | -0.06 | 0.11 | 1.01 | -0.05 | -0.12 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 80 | 1.58 | 2.06 | 1.28 | 2.51 | 6.57 |
KO The Coca-Cola Company | 58 | 0.64 | 1.06 | 1.12 | 1.00 | 2.03 |
COST Costco Wholesale Corporation | 45 | 0.29 | 0.56 | 1.07 | 0.36 | 0.72 |
PFE Pfizer Inc. | 68 | 0.87 | 1.38 | 1.17 | 1.89 | 4.26 |
MO Altria Group, Inc. | 68 | 1.12 | 1.53 | 1.22 | 1.20 | 3.11 |
T AT&T Inc. | 43 | 0.23 | 0.46 | 1.06 | 0.19 | 0.42 |
NGG National Grid plc | 85 | 1.76 | 2.25 | 1.33 | 3.10 | 10.09 |
GOLD Gold.com, Inc | — | — | — | — | — | — |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 85 | 1.77 | 2.30 | 1.33 | 3.12 | 9.83 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FIRE 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.99% | 3.53% | 5.03% | 4.64% | 8.10% | 4.88% | 3.93% | 3.06% | 3.31% | 3.80% | 2.54% | 2.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.93% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.51% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
KO The Coca-Cola Company | 2.69% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.51% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PFE Pfizer Inc. | 6.07% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
MO Altria Group, Inc. | 6.39% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
T AT&T Inc. | 3.92% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
NGG National Grid plc | 3.55% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
GOLD Gold.com, Inc | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.80% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FIRE 2 показал максимальную просадку в 5.54%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка FIRE 2 составляет 1.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.54% | 12 февр. 2026 г. | 26 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.34% | 4 дек. 2025 г. | 9 | 16 дек. 2025 г. | 6 | 24 дек. 2025 г. | 15 |
| -0.96% | 5 февр. 2026 г. | 1 | 5 февр. 2026 г. | 1 | 6 февр. 2026 г. | 2 |
| -0.7% | 7 янв. 2026 г. | 1 | 7 янв. 2026 г. | 1 | 8 янв. 2026 г. | 2 |
| -0.62% | 29 янв. 2026 г. | 1 | 29 янв. 2026 г. | 3 | 3 февр. 2026 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | PFE | COST | PBR | T | GOLD | MSFT | XOM | MO | KO | NGG | GS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.26 | -0.01 | 0.07 | -0.30 | 0.46 | 0.43 | -0.15 | -0.16 | -0.07 | 0.21 | 0.74 | 0.43 |
| PFE | 0.26 | 1.00 | -0.02 | 0.00 | -0.09 | 0.08 | -0.09 | 0.08 | -0.04 | 0.09 | 0.28 | 0.22 | 0.24 |
| COST | -0.01 | -0.02 | 1.00 | -0.07 | 0.14 | 0.08 | -0.13 | 0.08 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | -0.11 | 0.30 |
| PBR | 0.07 | 0.00 | -0.07 | 1.00 | -0.14 | -0.02 | 0.01 | 0.50 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | -0.09 | 0.44 |
| T | -0.30 | -0.09 | 0.14 | -0.14 | 1.00 | -0.11 | -0.34 | 0.24 | 0.12 | 0.11 | -0.03 | -0.28 | 0.04 |
| GOLD | 0.46 | 0.08 | 0.08 | -0.02 | -0.11 | 1.00 | 0.20 | 0.02 | -0.16 | -0.05 | 0.24 | 0.37 | 0.65 |
| MSFT | 0.43 | -0.09 | -0.13 | 0.01 | -0.34 | 0.20 | 1.00 | -0.27 | -0.15 | -0.29 | 0.10 | 0.27 | 0.15 |
| XOM | -0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.50 | 0.24 | 0.02 | -0.27 | 1.00 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | -0.15 | 0.44 |
| MO | -0.16 | -0.04 | 0.27 | 0.17 | 0.12 | -0.16 | -0.15 | 0.21 | 1.00 | 0.46 | 0.26 | -0.30 | 0.23 |
| KO | -0.07 | 0.09 | 0.28 | 0.17 | 0.11 | -0.05 | -0.29 | 0.20 | 0.46 | 1.00 | 0.31 | -0.28 | 0.24 |
| NGG | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.16 | -0.03 | 0.24 | 0.10 | 0.14 | 0.26 | 0.31 | 1.00 | 0.07 | 0.52 |
| GS | 0.74 | 0.22 | -0.11 | -0.09 | -0.28 | 0.37 | 0.27 | -0.15 | -0.30 | -0.28 | 0.07 | 1.00 | 0.28 |
| Portfolio | 0.43 | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.04 | 0.65 | 0.15 | 0.44 | 0.23 | 0.24 | 0.52 | 0.28 | 1.00 |