6 ETF + NVDA, AVGO, AXON, TPL
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 6 ETF + NVDA, AVGO, AXON, TPL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
6 ETF + NVDA, AVGO, AXON, TPL на 30 янв. 2025 г. показал доходность в 1.03% с начала года и доходность в 35.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.68% | 2.24% | 9.36% | 22.63% | 13.42% | 11.74% |
| 6 ETF + NVDA, AVGO, AXON, TPL | 1.03% | 1.03% | 30.10% | 68.23% | 40.67% | 35.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -7.89% | -7.89% | 13.29% | 101.09% | 84.31% | 74.83% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 7.68% | 7.68% | 113.59% | 156.95% | 53.07% | 37.41% |
AVGO Broadcom Inc. | -10.99% | -10.99% | 41.19% | 77.23% | 51.01% | 38.68% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.15% | 2.15% | 16.33% | 34.35% | 19.69% | 17.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -1.09% | -1.09% | 4.15% | 29.44% | 29.35% | 26.15% |
QQQ Invesco QQQ | 1.88% | 1.88% | 13.65% | 25.65% | 19.76% | 18.70% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 2.17% | 2.17% | 16.90% | 34.00% | 20.52% | 20.94% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1.44% | 1.44% | 15.97% | 32.99% | 20.16% | 18.16% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.32% | -0.32% | 13.53% | 26.31% | 20.57% | 21.11% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 15.01% | 15.01% | 54.93% | 167.71% | 41.22% | 43.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6 ETF + NVDA, AVGO, AXON, TPL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.96% | 11.98% | 4.71% | -3.47% | 8.12% | 10.58% | -0.45% | 3.11% | 3.31% | 5.24% | 13.62% | -2.96% | 73.10% |
| 2023 | 10.86% | 1.58% | 10.05% | -2.07% | 12.38% | 6.77% | 4.98% | 2.72% | -7.52% | -2.03% | 11.41% | 7.41% | 70.26% |
| 2022 | -10.70% | -1.56% | 5.31% | -13.89% | 1.33% | -10.25% | 15.54% | -4.75% | -9.21% | 12.33% | 12.62% | -8.32% | -15.96% |
| 2021 | 5.17% | 5.66% | 4.87% | 3.76% | -0.99% | 10.13% | 0.69% | 2.19% | -6.07% | 9.05% | 4.74% | 0.84% | 46.79% |
| 2020 | 1.19% | -4.03% | -11.87% | 14.90% | 8.17% | 8.37% | 3.56% | 11.03% | -2.15% | -2.47% | 14.27% | 4.25% | 50.70% |
| 2019 | 11.31% | 5.12% | 5.26% | 6.35% | -10.14% | 8.26% | 3.46% | -5.08% | 0.33% | 2.45% | 10.08% | 4.87% | 48.49% |
| 2018 | 9.30% | 2.09% | -1.69% | 0.77% | 16.34% | -1.30% | 3.26% | 6.12% | 1.26% | -11.41% | -10.11% | -6.20% | 5.20% |
| 2017 | 5.03% | 2.10% | 0.78% | 2.52% | 5.93% | -0.79% | 5.28% | 3.17% | 1.45% | 6.63% | 1.58% | 0.34% | 39.49% |
| 2016 | -7.51% | 4.20% | 8.32% | -2.56% | 10.35% | 0.59% | 8.37% | 3.01% | 7.52% | -1.25% | 9.63% | 3.11% | 51.26% |
| 2015 | -1.76% | 9.16% | -1.15% | 2.92% | 5.03% | -3.69% | -3.10% | -4.47% | 1.31% | 8.53% | 1.28% | -1.16% | 12.45% |
| 2014 | -1.14% | 11.68% | -0.91% | -1.28% | 5.13% | 1.45% | -0.94% | 10.55% | -1.08% | 0.81% | 4.57% | 0.08% | 31.62% |
Комиссия
Комиссия 6 ETF + NVDA, AVGO, AXON, TPL составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 6 ETF + NVDA, AVGO, AXON, TPL составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 1.81 | 2.32 | 1.30 | 3.80 | 11.19 |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 3.41 | 5.90 | 1.76 | 8.35 | 21.72 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.30 | 2.02 | 1.28 | 2.91 | 8.15 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.77 | 2.35 | 1.32 | 2.62 | 9.95 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.77 | 1.20 | 1.15 | 1.12 | 2.66 |
QQQ Invesco QQQ | 1.28 | 1.76 | 1.23 | 1.74 | 6.05 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.43 | 1.95 | 1.25 | 2.13 | 7.46 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1.66 | 2.21 | 1.30 | 2.24 | 8.21 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.06 | 1.48 | 1.20 | 1.57 | 5.51 |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 3.41 | 3.97 | 1.58 | 3.46 | 14.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 6 ETF + NVDA, AVGO, AXON, TPL за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.49% | 0.50% | 0.60% | 0.93% | 0.58% | 1.04% | 1.03% | 1.29% | 0.86% | 0.86% | 1.06% | 1.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.05% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.47% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.28% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.21% | 0.22% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.42% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.19% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
6 ETF + NVDA, AVGO, AXON, TPL показал максимальную просадку в 35.07%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка 6 ETF + NVDA, AVGO, AXON, TPL составляет 6.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.07% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -31.91% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 221 | 8 нояб. 2019 г. | 279 |
| -30.21% | 28 дек. 2021 г. | 120 | 17 июн. 2022 г. | 196 | 30 мар. 2023 г. | 316 |
| -21.75% | 18 февр. 2011 г. | 118 | 8 авг. 2011 г. | 150 | 13 мар. 2012 г. | 268 |
| -18.13% | 19 июн. 2015 г. | 47 | 25 авг. 2015 г. | 68 | 1 дек. 2015 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 6 ETF + NVDA, AVGO, AXON, TPL составляет 10.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TPL | AXON | AVGO | NVDA | SMH | IWY | SCHG | QQQ | VGT | IGM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL | 1.00 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| AXON | 0.18 | 1.00 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| AVGO | 0.19 | 0.35 | 1.00 | 0.56 | 0.75 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.68 |
| NVDA | 0.18 | 0.37 | 0.56 | 1.00 | 0.77 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.72 |
| SMH | 0.24 | 0.42 | 0.75 | 0.77 | 1.00 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.86 |
| IWY | 0.24 | 0.44 | 0.63 | 0.65 | 0.78 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
| SCHG | 0.26 | 0.47 | 0.65 | 0.67 | 0.80 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| QQQ | 0.24 | 0.45 | 0.67 | 0.69 | 0.83 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 0.96 | 0.97 |
| VGT | 0.24 | 0.45 | 0.69 | 0.72 | 0.86 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
| IGM | 0.24 | 0.46 | 0.68 | 0.72 | 0.86 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |