midDiv high cap
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BP BP p.l.c. | Energy | 8.33% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | Financial Services | 8.33% |
DVN Devon Energy Corporation | Energy | 8.33% |
EQNR Equinor ASA | Energy | 8.33% |
KT KT Corporation | Communication Services | 8.33% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 8.33% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | Energy Equities | 8.33% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 8.33% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Derivative Income | 8.33% |
RF Regions Financial Corporation | Financial Services | 8.33% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 8.33% |
STLA Stellantis N.V. | Consumer Cyclical | 8.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в midDiv high cap и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 янв. 2021 г., начальной даты STLA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| midDiv high cap | 2.61% | 0.14% | 1.75% | 6.06% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BP BP p.l.c. | 7.68% | 10.91% | -5.71% | -5.16% | 1.34% | 4.59% |
STLA Stellantis N.V. | 0.46% | -3.96% | -32.60% | -38.43% | N/A | N/A |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.71% | 1.90% | 9.59% | 20.00% | 7.30% | 8.65% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 0.32% | -0.35% | 5.36% | 8.73% | 4.87% | 4.57% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 1.89% | -2.32% | 7.51% | 24.74% | 12.30% | 2.55% |
EQNR Equinor ASA | 9.12% | 11.28% | -0.79% | -6.94% | 11.45% | N/A |
DVN Devon Energy Corporation | 5.99% | -0.21% | -23.35% | -21.13% | 12.48% | -1.96% |
RF Regions Financial Corporation | 1.40% | -9.18% | 21.01% | 27.95% | 12.11% | 13.18% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 2.15% | -4.95% | 25.60% | 39.04% | 7.13% | 10.26% |
KT KT Corporation | 1.74% | -3.31% | 21.58% | 27.32% | 13.01% | 5.62% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -0.38% | 6.12% | 17.96% | 43.50% | 14.60% | 15.91% |
O Realty Income Corporation | -1.20% | -6.05% | 2.25% | -6.63% | -1.19% | 5.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью midDiv high cap, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.22% | 2.41% | 7.14% | -2.30% | 0.96% | -0.48% | 1.02% | 0.31% | -2.92% | -0.92% | 6.39% | -5.47% | 3.25% |
| 2023 | 3.98% | -3.19% | -5.37% | 2.21% | -7.02% | 4.79% | 8.14% | -3.25% | -0.43% | -3.72% | 5.14% | 4.54% | 4.58% |
| 2022 | 5.53% | 3.85% | 1.20% | -4.50% | 9.61% | -12.19% | 10.44% | 1.03% | -10.85% | 13.86% | 1.93% | -4.95% | 11.87% |
| 2021 | -6.09% | 10.57% | 4.07% | 4.56% | 6.51% | -1.26% | -3.17% | 3.54% | 4.29% | 4.93% | -2.21% | 3.09% | 31.44% |
Комиссия
Комиссия midDiv high cap составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг midDiv high cap составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | -0.09 | 0.02 | 1.00 | -0.08 | -0.15 |
STLA Stellantis N.V. | -1.03 | -1.32 | 0.82 | -0.65 | -1.01 |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 1.84 | 2.52 | 1.44 | 2.46 | 13.20 |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 2.50 | 3.62 | 1.49 | 5.19 | 20.87 |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 1.68 | 2.28 | 1.29 | 2.50 | 7.82 |
EQNR Equinor ASA | -0.02 | 0.16 | 1.02 | -0.01 | -0.05 |
DVN Devon Energy Corporation | -0.55 | -0.62 | 0.92 | -0.25 | -0.71 |
RF Regions Financial Corporation | 1.51 | 2.25 | 1.29 | 1.64 | 6.50 |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 1.65 | 2.48 | 1.32 | 1.25 | 9.15 |
KT KT Corporation | 1.30 | 1.87 | 1.25 | 1.78 | 4.26 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 3.13 | 3.97 | 1.60 | 4.64 | 17.59 |
O Realty Income Corporation | -0.28 | -0.27 | 0.97 | -0.19 | -0.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность midDiv high cap за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 7.16% | 7.30% | 6.89% | 6.46% | 5.14% | 5.88% | 4.94% | 5.06% | 3.79% | 3.95% | 4.60% | 3.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BP BP p.l.c. | 5.74% | 6.18% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.51% | 6.36% | 5.66% | 6.37% | 7.63% | 6.14% |
STLA Stellantis N.V. | 12.60% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 12.41% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.45% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% | 5.46% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 8.02% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% | 6.55% |
EQNR Equinor ASA | 11.16% | 12.18% | 8.85% | 4.13% | 2.24% | 4.32% | 4.85% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.18% | 4.43% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% |
RF Regions Financial Corporation | 4.11% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 3.76% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% | 0.40% |
KT KT Corporation | 3.44% | 3.50% | 5.29% | 5.40% | 6.00% | 5.51% | 3.83% | 3.34% | 2.99% | 2.49% | 1.84% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.11% | 7.07% | 8.70% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
O Realty Income Corporation | 5.97% | 5.38% | 5.33% | 4.69% | 3.88% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
midDiv high cap показал максимальную просадку в 16.35%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 370 торговых сессий.
Текущая просадка midDiv high cap составляет 3.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.35% | 26 авг. 2022 г. | 22 | 26 сент. 2022 г. | 370 | 5 мар. 2024 г. | 392 |
| -16.28% | 8 июн. 2022 г. | 27 | 14 июл. 2022 г. | 30 | 25 авг. 2022 г. | 57 |
| -10.87% | 9 июн. 2021 г. | 29 | 19 июл. 2021 г. | 50 | 27 сент. 2021 г. | 79 |
| -8.58% | 10 апр. 2024 г. | 83 | 5 авг. 2024 г. | 82 | 27 нояб. 2024 г. | 165 |
| -8.13% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность midDiv high cap составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| O | KT | MLPD.L | EQNR | QYLD | MAIN | SJNK | STLA | BP | DVN | CFG | RF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.24 | 0.12 | 0.13 | 0.28 | 0.37 | 0.41 | 0.25 | 0.12 | 0.16 | 0.33 | 0.35 |
| KT | 0.24 | 1.00 | 0.11 | 0.18 | 0.34 | 0.24 | 0.36 | 0.32 | 0.18 | 0.17 | 0.31 | 0.32 |
| MLPD.L | 0.12 | 0.11 | 1.00 | 0.45 | 0.13 | 0.29 | 0.20 | 0.28 | 0.53 | 0.50 | 0.31 | 0.31 |
| EQNR | 0.13 | 0.18 | 0.45 | 1.00 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.71 | 0.65 | 0.28 | 0.29 |
| QYLD | 0.28 | 0.34 | 0.13 | 0.16 | 1.00 | 0.45 | 0.58 | 0.43 | 0.21 | 0.24 | 0.37 | 0.37 |
| MAIN | 0.37 | 0.24 | 0.29 | 0.22 | 0.45 | 1.00 | 0.46 | 0.40 | 0.30 | 0.33 | 0.46 | 0.46 |
| SJNK | 0.41 | 0.36 | 0.20 | 0.22 | 0.58 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.26 | 0.29 | 0.44 | 0.42 |
| STLA | 0.25 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.43 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 0.38 | 0.34 | 0.52 | 0.50 |
| BP | 0.12 | 0.18 | 0.53 | 0.71 | 0.21 | 0.30 | 0.26 | 0.38 | 1.00 | 0.73 | 0.40 | 0.40 |
| DVN | 0.16 | 0.17 | 0.50 | 0.65 | 0.24 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.73 | 1.00 | 0.43 | 0.45 |
| CFG | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.46 | 0.44 | 0.52 | 0.40 | 0.43 | 1.00 | 0.87 |
| RF | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 0.46 | 0.42 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 0.87 | 1.00 |