PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

midDiv high cap

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


SJNK 8.33%BP 8.33%STLA 8.33%QYLD 8.33%MLPD.L 8.33%EQNR 8.33%DVN 8.33%RF 8.33%CFG 8.33%KT 8.33%MAIN 8.33%O 8.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

8.33%

BP
BP p.l.c.
Energy

8.33%

STLA
Stellantis N.V.
Consumer Cyclical

8.33%

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Large Cap Growth Equities

8.33%

MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
Energy Equities

8.33%

EQNR
Equinor ASA
Energy

8.33%

DVN
Devon Energy Corporation
Energy

8.33%

RF
Regions Financial Corporation
Financial Services

8.33%

CFG
Citizens Financial Group, Inc.
Financial Services

8.33%

KT
KT Corporation
Communication Services

8.33%

MAIN
Main Street Capital Corporation
Financial Services

8.33%

O
Realty Income Corporation
Real Estate

8.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в midDiv high cap и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
125.99%
157.07%
midDiv high cap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 сент. 2014 г., начальной даты CFG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
midDiv high cap0.71%2.08%7.03%4.76%10.70%N/A
BP
BP p.l.c.
1.92%4.16%-4.18%-7.08%1.82%2.64%
STLA
Stellantis N.V.
13.59%14.77%45.31%53.51%23.01%15.07%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
5.44%1.69%8.76%21.31%7.27%7.30%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
1.18%0.79%5.77%9.69%4.26%3.60%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
8.92%4.96%15.25%21.87%8.47%0.91%
EQNR
Equinor ASA
-19.79%-10.45%-18.97%-15.61%6.97%3.60%
DVN
Devon Energy Corporation
-2.01%7.48%-13.80%-16.85%13.41%-0.87%
RF
Regions Financial Corporation
-2.82%2.91%2.92%-15.38%7.18%9.09%
CFG
Citizens Financial Group, Inc.
-3.37%-1.34%13.89%-18.19%1.68%N/A
KT
KT Corporation
7.22%1.26%15.93%23.06%5.75%3.75%
MAIN
Main Street Capital Corporation
6.26%0.76%17.11%17.73%11.72%11.07%
O
Realty Income Corporation
-8.14%-3.12%-4.26%-14.42%-0.63%6.69%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.75%1.83%
2023-3.78%-0.58%-4.45%6.88%5.70%

Коэффициент Шарпа

midDiv high cap на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.66

Коэффициент Шарпа midDiv high cap находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.66
2.44
midDiv high cap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность midDiv high cap за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
midDiv high cap6.23%6.19%6.42%5.84%5.87%6.11%5.13%4.04%4.25%5.00%4.43%2.91%
BP
BP p.l.c.
4.78%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.71%6.42%7.67%6.14%4.50%
STLA
Stellantis N.V.
5.58%6.34%7.90%14.55%0.00%14.02%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.51%11.78%13.26%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.31%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
7.90%8.60%7.98%8.53%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%6.55%2.47%
EQNR
Equinor ASA
5.76%5.83%4.13%2.24%4.21%4.85%3.13%2.99%3.54%4.85%7.34%3.56%
DVN
Devon Energy Corporation
6.47%6.34%8.41%1.00%4.30%1.35%1.29%0.49%0.86%3.00%1.54%1.39%
RF
Regions Financial Corporation
6.02%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%1.01%
CFG
Citizens Financial Group, Inc.
5.31%5.07%4.11%3.30%4.36%3.35%3.30%1.52%1.29%1.53%0.40%0.00%
KT
KT Corporation
0.00%0.00%5.40%6.00%5.51%3.83%3.34%2.99%2.49%1.84%0.00%2.59%
MAIN
Main Street Capital Corporation
8.20%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%
O
Realty Income Corporation
5.87%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%

Комиссия

Комиссия midDiv high cap составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
midDiv high cap
0.66
BP
BP p.l.c.
-0.21
STLA
Stellantis N.V.
2.28
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
2.75
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
2.23
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
1.68
EQNR
Equinor ASA
-0.35
DVN
Devon Energy Corporation
-0.36
RF
Regions Financial Corporation
-0.15
CFG
Citizens Financial Group, Inc.
-0.15
KT
KT Corporation
1.15
MAIN
Main Street Capital Corporation
1.88
O
Realty Income Corporation
-0.66

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

OKTMLPD.LQYLDMAINSTLAEQNRSJNKCFGDVNRFBP
O1.000.190.090.250.310.190.120.320.160.120.170.14
KT0.191.000.160.290.220.250.270.320.250.230.260.25
MLPD.L0.090.161.000.180.300.270.450.290.300.470.300.48
QYLD0.250.290.181.000.380.430.270.540.360.300.370.29
MAIN0.310.220.300.381.000.350.310.410.410.350.430.35
STLA0.190.250.270.430.351.000.350.480.460.360.450.38
EQNR0.120.270.450.270.310.351.000.400.360.670.390.76
SJNK0.320.320.290.540.410.480.401.000.420.400.420.40
CFG0.160.250.300.360.410.460.360.421.000.440.860.41
DVN0.120.230.470.300.350.360.670.400.441.000.470.68
RF0.170.260.300.370.430.450.390.420.860.471.000.43
BP0.140.250.480.290.350.380.760.400.410.680.431.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.27%
0
midDiv high cap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

midDiv high cap показал максимальную просадку в 51.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 210 торговых сессий.

Текущая просадка midDiv high cap составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.74%25 янв. 2018 г.55318 мар. 2020 г.21012 янв. 2021 г.763
-29.25%5 мая 2015 г.18420 янв. 2016 г.21215 нояб. 2016 г.396
-14.51%26 авг. 2022 г.2226 сент. 2022 г.4730 нояб. 2022 г.69
-13.41%8 июн. 2022 г.2714 июл. 2022 г.2112 авг. 2022 г.48
-12.2%15 февр. 2023 г.7431 мая 2023 г.14114 дек. 2023 г.215

График волатильности

Текущая волатильность midDiv high cap составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.22%
3.47%
midDiv high cap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев