midDiv high cap
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BP BP p.l.c. | Energy | 8.33% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | Financial Services | 8.33% |
DVN Devon Energy Corporation | Energy | 8.33% |
EQNR Equinor ASA | Energy | 8.33% |
KT KT Corporation | Communication Services | 8.33% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 8.33% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | Energy Equities | 8.33% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 8.33% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Derivative Income | 8.33% |
RF Regions Financial Corporation | Financial Services | 8.33% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 8.33% |
STLA Stellantis N.V. | Consumer Cyclical | 8.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в midDiv high cap и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 янв. 2021 г., начальной даты STLA
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -1.00% | -4.87% | 8.34% | 14.11% | 10.27% |
midDiv high cap | -1.92% | -5.87% | -2.97% | -5.32% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BP BP p.l.c. | 0.14% | -13.79% | -4.58% | -21.80% | 9.56% | 1.97% |
STLA Stellantis N.V. | -21.95% | -10.10% | -25.32% | -58.83% | N/A | N/A |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | -7.28% | -1.28% | -4.25% | 5.46% | 8.76% | 7.58% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 1.07% | 0.31% | 2.00% | 8.32% | 7.20% | 4.41% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 3.58% | -5.63% | 8.57% | 13.00% | 29.21% | 2.29% |
EQNR Equinor ASA | -2.90% | -12.95% | -7.48% | -10.49% | 19.14% | N/A |
DVN Devon Energy Corporation | -3.53% | -14.72% | -18.91% | -38.57% | 30.83% | -4.10% |
RF Regions Financial Corporation | -12.86% | -5.32% | -11.98% | 7.93% | 18.48% | 11.31% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | -14.57% | -7.93% | -9.03% | 9.80% | 15.60% | 7.33% |
KT KT Corporation | 21.60% | 6.56% | 19.44% | 53.70% | 20.50% | 6.87% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -5.42% | -3.95% | 8.78% | 19.24% | 25.88% | 14.17% |
O Realty Income Corporation | 8.57% | 0.96% | -4.56% | 12.00% | 7.86% | 7.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью midDiv high cap, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5.43% | 0.44% | -0.79% | -6.64% | -1.92% | ||||||||
2024 | -2.23% | 2.40% | 7.13% | -2.30% | 0.96% | -0.48% | 1.03% | 0.33% | -2.91% | -0.93% | 6.37% | -5.48% | 3.23% |
2023 | 4.01% | -3.19% | -5.36% | 2.20% | -7.02% | 4.78% | 8.13% | -3.26% | -0.45% | -3.72% | 5.15% | 4.54% | 4.58% |
2022 | 5.47% | 3.83% | 1.21% | -4.49% | 9.58% | -12.16% | 10.43% | 1.01% | -10.86% | 13.85% | 1.93% | -4.97% | 11.74% |
2021 | -6.08% | 10.57% | 4.03% | 4.60% | 6.51% | -1.26% | -3.16% | 3.54% | 4.29% | 4.93% | -1.97% | 3.14% | 31.85% |
Комиссия
Комиссия midDiv high cap составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг midDiv high cap составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | -0.73 | -0.84 | 0.88 | -0.66 | -1.32 |
STLA Stellantis N.V. | -1.18 | -1.89 | 0.76 | -0.76 | -1.39 |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.29 | 0.55 | 1.10 | 0.29 | 1.20 |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 1.47 | 2.14 | 1.35 | 1.62 | 8.92 |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 0.69 | 0.99 | 1.15 | 0.81 | 3.40 |
EQNR Equinor ASA | -0.27 | -0.16 | 0.98 | -0.23 | -0.71 |
DVN Devon Energy Corporation | -0.91 | -1.22 | 0.83 | -0.59 | -1.54 |
RF Regions Financial Corporation | 0.26 | 0.59 | 1.08 | 0.25 | 0.71 |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 0.26 | 0.61 | 1.09 | 0.28 | 0.97 |
KT KT Corporation | 2.08 | 2.78 | 1.37 | 3.43 | 9.37 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 0.82 | 1.22 | 1.18 | 0.83 | 3.26 |
O Realty Income Corporation | 0.49 | 0.79 | 1.10 | 0.36 | 0.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность midDiv high cap за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.04%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 7.04% | 7.29% | 6.88% | 6.47% | 5.40% | 5.89% | 4.94% | 5.07% | 3.80% | 3.95% | 4.61% | 3.82% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BP BP p.l.c. | 6.43% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.71% | 6.42% | 7.67% | 6.14% |
STLA Stellantis N.V. | 7.58% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 13.87% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.49% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% | 5.46% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.74% | 8.18% | 8.60% | 8.00% | 8.53% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 10.12% | 6.55% |
EQNR Equinor ASA | 11.85% | 12.18% | 8.85% | 4.13% | 2.24% | 4.32% | 4.85% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 3.99% | 4.43% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% |
RF Regions Financial Corporation | 4.88% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 4.53% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% | 0.40% |
KT KT Corporation | 2.87% | 3.50% | 5.29% | 5.40% | 6.00% | 5.51% | 3.83% | 3.34% | 2.99% | 2.49% | 1.84% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.66% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
midDiv high cap показал максимальную просадку в 17.87%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка midDiv high cap составляет 9.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-17.87% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-16.35% | 26 авг. 2022 г. | 22 | 26 сент. 2022 г. | 370 | 5 мар. 2024 г. | 392 |
-16.24% | 8 июн. 2022 г. | 27 | 14 июл. 2022 г. | 30 | 25 авг. 2022 г. | 57 |
-10.87% | 9 июн. 2021 г. | 29 | 19 июл. 2021 г. | 50 | 27 сент. 2021 г. | 79 |
-8.54% | 10 апр. 2024 г. | 83 | 5 авг. 2024 г. | 82 | 27 нояб. 2024 г. | 165 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность midDiv high cap составляет 12.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | O | KT | MLPD.L | EQNR | QYLD | MAIN | BP | STLA | SJNK | DVN | CFG | RF | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.39 | 0.38 | 0.19 | 0.24 | 0.87 | 0.56 | 0.32 | 0.56 | 0.71 | 0.36 | 0.55 | 0.55 | 0.61 |
O | 0.39 | 1.00 | 0.25 | 0.10 | 0.13 | 0.26 | 0.36 | 0.13 | 0.24 | 0.41 | 0.17 | 0.32 | 0.35 | 0.38 |
KT | 0.38 | 0.25 | 1.00 | 0.09 | 0.18 | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 0.32 | 0.36 | 0.18 | 0.30 | 0.31 | 0.41 |
MLPD.L | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 1.00 | 0.41 | 0.11 | 0.27 | 0.47 | 0.26 | 0.19 | 0.47 | 0.29 | 0.29 | 0.56 |
EQNR | 0.24 | 0.13 | 0.18 | 0.41 | 1.00 | 0.17 | 0.23 | 0.70 | 0.26 | 0.22 | 0.65 | 0.28 | 0.30 | 0.68 |
QYLD | 0.87 | 0.26 | 0.33 | 0.11 | 0.17 | 1.00 | 0.47 | 0.22 | 0.45 | 0.59 | 0.26 | 0.39 | 0.39 | 0.46 |
MAIN | 0.56 | 0.36 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.47 | 1.00 | 0.31 | 0.41 | 0.47 | 0.34 | 0.47 | 0.48 | 0.57 |
BP | 0.32 | 0.13 | 0.19 | 0.47 | 0.70 | 0.22 | 0.31 | 1.00 | 0.39 | 0.27 | 0.72 | 0.39 | 0.40 | 0.76 |
STLA | 0.56 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 1.00 | 0.52 | 0.34 | 0.52 | 0.51 | 0.61 |
SJNK | 0.71 | 0.41 | 0.36 | 0.19 | 0.22 | 0.59 | 0.47 | 0.27 | 0.52 | 1.00 | 0.30 | 0.46 | 0.44 | 0.53 |
DVN | 0.36 | 0.17 | 0.18 | 0.47 | 0.65 | 0.26 | 0.34 | 0.72 | 0.34 | 0.30 | 1.00 | 0.43 | 0.45 | 0.82 |
CFG | 0.55 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.39 | 0.47 | 0.39 | 0.52 | 0.46 | 0.43 | 1.00 | 0.87 | 0.69 |
RF | 0.55 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.39 | 0.48 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.45 | 0.87 | 1.00 | 0.70 |
Portfolio | 0.61 | 0.38 | 0.41 | 0.56 | 0.68 | 0.46 | 0.57 | 0.76 | 0.61 | 0.53 | 0.82 | 0.69 | 0.70 | 1.00 |