midDiv high cap

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

midDiv high cap

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BP BP p.l.c.	Energy	8.33%
CFG Citizens Financial Group, Inc.	Financial Services	8.33%
DVN Devon Energy Corporation	Energy	8.33%
EQNR Equinor ASA	Energy	8.33%
KT KT Corporation	Communication Services	8.33%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	8.33%
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)	Energy Equities	8.33%
O Realty Income Corporation	Real Estate	8.33%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Derivative Income	8.33%
RF Regions Financial Corporation	Financial Services	8.33%
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	8.33%
STLA Stellantis N.V.	Consumer Cyclical	8.33%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в midDiv high cap и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

midDiv high cap

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 янв. 2021 г., начальной даты STLA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-6.06%	-1.00%	-4.87%	8.34%	14.11%	10.27%
midDiv high cap	-1.92%	-5.87%	-2.97%	-5.32%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BP BP p.l.c.	0.14%	-13.79%	-4.58%	-21.80%	9.56%	1.97%
STLA Stellantis N.V.	-21.95%	-10.10%	-25.32%	-58.83%	N/A	N/A
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	-7.28%	-1.28%	-4.25%	5.46%	8.76%	7.58%
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	1.07%	0.31%	2.00%	8.32%	7.20%	4.41%
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)	3.58%	-5.63%	8.57%	13.00%	29.21%	2.29%
EQNR Equinor ASA	-2.90%	-12.95%	-7.48%	-10.49%	19.14%	N/A
DVN Devon Energy Corporation	-3.53%	-14.72%	-18.91%	-38.57%	30.83%	-4.10%
RF Regions Financial Corporation	-12.86%	-5.32%	-11.98%	7.93%	18.48%	11.31%
CFG Citizens Financial Group, Inc.	-14.57%	-7.93%	-9.03%	9.80%	15.60%	7.33%
KT KT Corporation	21.60%	6.56%	19.44%	53.70%	20.50%	6.87%
MAIN Main Street Capital Corporation	-5.42%	-3.95%	8.78%	19.24%	25.88%	14.17%
O Realty Income Corporation	8.57%	0.96%	-4.56%	12.00%	7.86%	7.41%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью midDiv high cap, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.43%	0.44%	-0.79%	-6.64%									-1.92%
2024	-2.23%	2.40%	7.13%	-2.30%	0.96%	-0.48%	1.03%	0.33%	-2.91%	-0.93%	6.37%	-5.48%	3.23%
2023	4.01%	-3.19%	-5.36%	2.20%	-7.02%	4.78%	8.13%	-3.26%	-0.45%	-3.72%	5.15%	4.54%	4.58%
2022	5.47%	3.83%	1.21%	-4.49%	9.58%	-12.16%	10.43%	1.01%	-10.86%	13.85%	1.93%	-4.97%	11.74%
2021	-6.08%	10.57%	4.03%	4.60%	6.51%	-1.26%	-3.16%	3.54%	4.29%	4.93%	-1.97%	3.14%	31.85%

Комиссия

Комиссия midDiv high cap составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

QYLD: 0.60%

MLPD.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

MLPD.L: 0.50%

SJNK

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

SJNK: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг midDiv high cap составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: -0.20

^GSPC: 0.46

Коэффициент Сортино

Portfolio: -0.15

^GSPC: 0.77

Коэффициент Омега

Portfolio: 0.98

^GSPC: 1.11

Коэффициент Кальмара

Portfolio: -0.19

^GSPC: 0.47

Коэффициент Мартина

Portfolio: -0.74

^GSPC: 1.94

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BP BP p.l.c.	-0.73	-0.84	0.88	-0.66	-1.32
STLA Stellantis N.V.	-1.18	-1.89	0.76	-0.76	-1.39
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.29	0.55	1.10	0.29	1.20
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	1.47	2.14	1.35	1.62	8.92
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)	0.69	0.99	1.15	0.81	3.40
EQNR Equinor ASA	-0.27	-0.16	0.98	-0.23	-0.71
DVN Devon Energy Corporation	-0.91	-1.22	0.83	-0.59	-1.54
RF Regions Financial Corporation	0.26	0.59	1.08	0.25	0.71
CFG Citizens Financial Group, Inc.	0.26	0.61	1.09	0.28	0.97
KT KT Corporation	2.08	2.78	1.37	3.43	9.37
MAIN Main Street Capital Corporation	0.82	1.22	1.18	0.83	3.26
O Realty Income Corporation	0.49	0.79	1.10	0.36	0.98

midDiv high cap на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

midDiv high cap

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность midDiv high cap за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.04%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	7.04%	7.29%	6.88%	6.47%	5.40%	5.89%	4.94%	5.07%	3.80%	3.95%	4.61%	3.82%
Активы портфеля:
BP BP p.l.c.	6.43%	6.20%	4.71%	3.94%	4.83%	9.21%	6.52%	6.41%	5.71%	6.42%	7.67%	6.14%
STLA Stellantis N.V.	7.58%	12.66%	6.32%	7.90%	2.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	13.87%	12.50%	11.78%	13.75%	12.85%	11.16%	9.84%	12.44%	7.69%	9.15%	9.42%	10.74%
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	7.49%	7.47%	7.20%	5.85%	4.21%	5.34%	5.64%	5.69%	5.64%	5.65%	5.81%	5.46%
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)	7.74%	8.18%	8.60%	8.00%	8.53%	11.03%	10.06%	9.87%	8.15%	8.14%	10.12%	6.55%
EQNR Equinor ASA	11.85%	12.18%	8.85%	4.13%	2.24%	4.32%	4.85%	2.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DVN Devon Energy Corporation	3.99%	4.43%	6.34%	8.41%	4.47%	4.30%	1.35%	1.33%	0.58%	0.92%	3.00%	1.54%
RF Regions Financial Corporation	4.88%	4.17%	4.54%	3.43%	2.98%	3.85%	3.44%	3.44%	1.82%	1.78%	2.40%	1.70%
CFG Citizens Financial Group, Inc.	4.53%	3.84%	5.07%	4.11%	3.30%	4.36%	3.35%	3.30%	1.52%	1.29%	1.53%	0.40%
KT KT Corporation	2.87%	3.50%	5.29%	5.40%	6.00%	5.51%	3.83%	3.34%	2.99%	2.49%	1.84%	0.00%
MAIN Main Street Capital Corporation	7.66%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%
O Realty Income Corporation	5.56%	5.37%	5.33%	4.68%	6.95%	4.65%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

midDiv high cap

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

midDiv high cap показал максимальную просадку в 17.87%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка midDiv high cap составляет 9.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.87%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-16.35%	26 авг. 2022 г.	22	26 сент. 2022 г.	370	5 мар. 2024 г.	392
-16.24%	8 июн. 2022 г.	27	14 июл. 2022 г.	30	25 авг. 2022 г.	57
-10.87%	9 июн. 2021 г.	29	19 июл. 2021 г.	50	27 сент. 2021 г.	79
-8.54%	10 апр. 2024 г.	83	5 авг. 2024 г.	82	27 нояб. 2024 г.	165

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность midDiv high cap составляет 12.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

midDiv high cap

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 12.00

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	O	KT	MLPD.L	EQNR	QYLD	MAIN	BP	STLA	SJNK	DVN	CFG	RF	Portfolio
^GSPC	1.00	0.39	0.38	0.19	0.24	0.87	0.56	0.32	0.56	0.71	0.36	0.55	0.55	0.61
O	0.39	1.00	0.25	0.10	0.13	0.26	0.36	0.13	0.24	0.41	0.17	0.32	0.35	0.38
KT	0.38	0.25	1.00	0.09	0.18	0.33	0.24	0.19	0.32	0.36	0.18	0.30	0.31	0.41
MLPD.L	0.19	0.10	0.09	1.00	0.41	0.11	0.27	0.47	0.26	0.19	0.47	0.29	0.29	0.56
EQNR	0.24	0.13	0.18	0.41	1.00	0.17	0.23	0.70	0.26	0.22	0.65	0.28	0.30	0.68
QYLD	0.87	0.26	0.33	0.11	0.17	1.00	0.47	0.22	0.45	0.59	0.26	0.39	0.39	0.46
MAIN	0.56	0.36	0.24	0.27	0.23	0.47	1.00	0.31	0.41	0.47	0.34	0.47	0.48	0.57
BP	0.32	0.13	0.19	0.47	0.70	0.22	0.31	1.00	0.39	0.27	0.72	0.39	0.40	0.76
STLA	0.56	0.24	0.32	0.26	0.26	0.45	0.41	0.39	1.00	0.52	0.34	0.52	0.51	0.61
SJNK	0.71	0.41	0.36	0.19	0.22	0.59	0.47	0.27	0.52	1.00	0.30	0.46	0.44	0.53
DVN	0.36	0.17	0.18	0.47	0.65	0.26	0.34	0.72	0.34	0.30	1.00	0.43	0.45	0.82
CFG	0.55	0.32	0.30	0.29	0.28	0.39	0.47	0.39	0.52	0.46	0.43	1.00	0.87	0.69
RF	0.55	0.35	0.31	0.29	0.30	0.39	0.48	0.40	0.51	0.44	0.45	0.87	1.00	0.70
Portfolio	0.61	0.38	0.41	0.56	0.68	0.46	0.57	0.76	0.61	0.53	0.82	0.69	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 янв. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

midDiv high cap

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество