midDiv high cap
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в midDiv high cap и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 сент. 2014 г., начальной даты CFG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| midDiv high cap | 7.50% | 3.23% | 8.86% | 13.38% | 12.35% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BP BP p.l.c. | 1.78% | -1.51% | 1.12% | 0.70% | 3.35% | 2.24% |
STLA Stellantis N.V. | -17.12% | -12.74% | -8.87% | -2.39% | 14.01% | 11.74% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 6.22% | -1.74% | 3.01% | 8.13% | 5.68% | 7.12% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 3.94% | 1.35% | 3.53% | 10.01% | 4.31% | 3.83% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 16.26% | 1.59% | 11.94% | 23.10% | 8.45% | 0.20% |
EQNR Equinor ASA | -12.74% | -6.34% | -5.38% | -2.89% | 13.72% | 3.75% |
DVN Devon Energy Corporation | 3.91% | -0.94% | 10.45% | -7.36% | 18.72% | -1.72% |
RF Regions Financial Corporation | 19.36% | 19.44% | 20.79% | 19.08% | 11.26% | 11.85% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 33.70% | 24.32% | 31.91% | 43.17% | 7.52% | N/A |
KT KT Corporation | 4.38% | 2.90% | 7.33% | 26.79% | 8.62% | 3.05% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 22.82% | 2.19% | 15.24% | 31.01% | 11.76% | 13.19% |
O Realty Income Corporation | 2.84% | 9.43% | 7.43% | -2.29% | 1.41% | 7.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью midDiv high cap, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.75% | 2.00% | 6.70% | -2.64% | 1.46% | -0.05% | 7.50% | ||||||
| 2023 | 5.19% | -1.41% | -5.21% | 1.61% | -5.87% | 4.22% | 8.37% | -3.60% | -0.57% | -4.45% | 7.04% | 6.16% | 10.52% |
| 2022 | 4.85% | 2.47% | 0.98% | -4.89% | 6.81% | -10.32% | 9.91% | -0.86% | -10.04% | 11.42% | 4.58% | -4.40% | 7.92% |
| 2021 | 2.03% | 11.03% | 3.99% | 4.43% | 6.50% | -1.21% | -3.08% | 3.47% | 4.06% | 4.59% | -2.64% | 2.88% | 41.50% |
| 2020 | -5.55% | -11.47% | -30.12% | 25.15% | 2.64% | 2.53% | -0.59% | 3.27% | -3.79% | -1.09% | 19.31% | 6.80% | -4.21% |
| 2019 | 10.07% | 2.13% | -1.25% | 2.91% | -6.41% | 5.05% | -0.56% | -3.87% | 3.29% | 0.42% | 0.69% | 4.03% | 16.63% |
| 2018 | 5.17% | -7.14% | -0.07% | 3.97% | 3.44% | -1.59% | 1.67% | 1.14% | 0.08% | -6.22% | -0.85% | -9.00% | -10.05% |
| 2017 | 2.83% | 1.33% | -0.89% | -0.12% | -2.14% | -0.06% | 3.98% | 0.34% | 5.71% | 0.35% | 2.28% | 3.84% | 18.58% |
| 2016 | -8.40% | -3.11% | 8.82% | 7.96% | 0.69% | 0.48% | 2.92% | 3.52% | 1.15% | -0.25% | 7.70% | 4.86% | 28.05% |
| 2015 | -0.75% | 5.54% | -1.38% | 4.83% | -1.91% | -2.54% | -1.56% | -7.05% | -4.24% | 8.07% | 1.53% | -7.08% | -7.52% |
| 2014 | -1.36% | -0.69% | -0.72% | -1.90% | -4.59% |
Комиссия
Комиссия midDiv high cap составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг midDiv high cap среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 0.12 | 0.31 | 1.04 | 0.15 | 0.29 |
STLA Stellantis N.V. | -0.06 | 0.12 | 1.02 | -0.05 | -0.14 |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 1.02 | 1.37 | 1.21 | 0.87 | 4.21 |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 2.36 | 3.75 | 1.47 | 4.00 | 14.35 |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 1.93 | 2.64 | 1.33 | 1.08 | 13.66 |
EQNR Equinor ASA | -0.08 | 0.06 | 1.01 | -0.07 | -0.17 |
DVN Devon Energy Corporation | -0.11 | 0.01 | 1.00 | -0.06 | -0.22 |
RF Regions Financial Corporation | 0.57 | 0.97 | 1.13 | 0.42 | 1.33 |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 1.39 | 2.07 | 1.25 | 0.81 | 4.55 |
KT KT Corporation | 1.22 | 1.87 | 1.23 | 1.19 | 3.62 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 2.34 | 3.28 | 1.41 | 3.28 | 10.11 |
O Realty Income Corporation | 0.01 | 0.16 | 1.02 | 0.01 | 0.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность midDiv high cap за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| midDiv high cap | 7.27% | 6.96% | 6.42% | 6.13% | 5.88% | 6.11% | 5.13% | 4.05% | 4.25% | 5.00% | 4.43% | 2.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BP BP p.l.c. | 4.96% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.71% | 6.42% | 7.67% | 6.14% | 4.50% |
STLA Stellantis N.V. | 9.12% | 6.34% | 7.90% | 14.55% | 0.00% | 14.02% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.95% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.45% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% | 5.46% | 5.34% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 8.38% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% | 6.55% | 2.47% |
EQNR Equinor ASA | 13.08% | 9.80% | 4.13% | 2.24% | 4.32% | 4.85% | 3.13% | 2.99% | 3.54% | 4.85% | 7.34% | 3.56% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.43% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
RF Regions Financial Corporation | 4.26% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 3.89% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% | 0.40% | 0.00% |
KT KT Corporation | 6.45% | 5.29% | 5.40% | 6.00% | 5.51% | 3.83% | 3.34% | 2.99% | 2.49% | 1.84% | 0.00% | 2.59% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.91% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
O Realty Income Corporation | 5.38% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
midDiv high cap показал максимальную просадку в 51.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 210 торговых сессий.
Текущая просадка midDiv high cap составляет 1.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.74% | 25 янв. 2018 г. | 553 | 18 мар. 2020 г. | 210 | 12 янв. 2021 г. | 763 |
| -29.25% | 5 мая 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 212 | 15 нояб. 2016 г. | 396 |
| -14.51% | 26 авг. 2022 г. | 22 | 26 сент. 2022 г. | 47 | 30 нояб. 2022 г. | 69 |
| -13.41% | 8 июн. 2022 г. | 27 | 14 июл. 2022 г. | 21 | 12 авг. 2022 г. | 48 |
| -12.2% | 15 февр. 2023 г. | 74 | 31 мая 2023 г. | 140 | 13 дек. 2023 г. | 214 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность midDiv high cap составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| O | KT | MLPD.L | QYLD | MAIN | STLA | EQNR | SJNK | CFG | DVN | RF | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.19 | 0.09 | 0.25 | 0.31 | 0.19 | 0.12 | 0.32 | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.14 |
| KT | 0.19 | 1.00 | 0.16 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.25 |
| MLPD.L | 0.09 | 0.16 | 1.00 | 0.17 | 0.29 | 0.26 | 0.45 | 0.29 | 0.29 | 0.46 | 0.30 | 0.47 |
| QYLD | 0.25 | 0.28 | 0.17 | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.27 | 0.54 | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 0.29 |
| MAIN | 0.31 | 0.22 | 0.29 | 0.38 | 1.00 | 0.35 | 0.31 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.43 | 0.35 |
| STLA | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.42 | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 0.48 | 0.46 | 0.35 | 0.44 | 0.38 |
| EQNR | 0.12 | 0.26 | 0.45 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.36 | 0.66 | 0.38 | 0.75 |
| SJNK | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.54 | 0.41 | 0.48 | 0.39 | 1.00 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.39 |
| CFG | 0.17 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.36 | 0.42 | 1.00 | 0.43 | 0.86 | 0.41 |
| DVN | 0.11 | 0.22 | 0.46 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.66 | 0.39 | 0.43 | 1.00 | 0.46 | 0.68 |
| RF | 0.18 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.38 | 0.42 | 0.86 | 0.46 | 1.00 | 0.42 |
| BP | 0.14 | 0.25 | 0.47 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.75 | 0.39 | 0.41 | 0.68 | 0.42 | 1.00 |