midDiv high cap
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BP BP p.l.c. | Energy | 8.33% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | Financial Services | 8.33% |
DVN Devon Energy Corporation | Energy | 8.33% |
EQNR Equinor ASA | Energy | 8.33% |
KT KT Corporation | Communication Services | 8.33% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 8.33% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | Energy Equities | 8.33% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 8.33% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Derivative Income | 8.33% |
RF Regions Financial Corporation | Financial Services | 8.33% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 8.33% |
STLA Stellantis N.V. | Consumer Cyclical | 8.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в midDiv high cap и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 янв. 2021 г., начальной даты STLA
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
midDiv high cap | -1.37% | 11.12% | -2.95% | -0.65% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BP BP p.l.c. | -1.92% | 9.50% | -2.75% | -19.45% | 8.63% | 1.75% |
STLA Stellantis N.V. | -18.13% | 25.25% | -23.64% | -50.17% | N/A | N/A |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | -6.43% | 10.62% | -5.30% | 5.58% | 8.28% | 7.58% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 1.01% | 3.84% | 0.96% | 7.39% | 6.91% | 4.39% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 1.51% | 4.60% | 2.77% | 9.48% | 27.17% | 2.20% |
EQNR Equinor ASA | -0.83% | 3.40% | 5.40% | -10.02% | 18.25% | N/A |
DVN Devon Energy Corporation | -1.75% | 19.14% | -16.77% | -34.77% | 27.48% | -3.67% |
RF Regions Financial Corporation | -8.47% | 16.14% | -14.50% | 12.67% | 20.48% | 11.58% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | -9.08% | 14.65% | -13.56% | 12.88% | 17.13% | 7.95% |
KT KT Corporation | 24.07% | 14.06% | 19.01% | 51.06% | 20.82% | 7.61% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -7.37% | 7.89% | 6.41% | 12.78% | 23.70% | 14.12% |
O Realty Income Corporation | 7.85% | 8.12% | 2.64% | 8.55% | 6.95% | 7.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью midDiv high cap, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.92% | 0.51% | -1.30% | -6.87% | 1.74% | -1.37% | |||||||
2024 | -1.75% | 2.00% | 6.70% | -2.64% | 1.45% | 0.06% | 2.23% | 1.16% | -2.36% | -1.03% | 6.11% | -5.11% | 6.34% |
2023 | 5.21% | -1.41% | -5.21% | 1.61% | -5.94% | 4.22% | 8.37% | -3.60% | -0.57% | -4.45% | 7.04% | 6.16% | 10.45% |
2022 | 4.81% | 2.47% | 0.98% | -4.89% | 6.82% | -10.31% | 9.91% | -0.86% | -10.04% | 11.43% | 4.58% | -4.43% | 7.87% |
2021 | -6.08% | 10.57% | 4.04% | 4.47% | 6.50% | -1.21% | -3.08% | 3.47% | 4.06% | 4.59% | -2.37% | 2.93% | 30.25% |
Комиссия
Комиссия midDiv high cap составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг midDiv high cap составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | -0.68 | -0.81 | 0.89 | -0.65 | -1.44 |
STLA Stellantis N.V. | -1.10 | -1.95 | 0.75 | -0.78 | -1.40 |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.29 | 0.55 | 1.09 | 0.28 | 1.08 |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 1.39 | 1.94 | 1.31 | 1.47 | 7.91 |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 0.45 | 0.74 | 1.11 | 0.57 | 2.20 |
EQNR Equinor ASA | -0.32 | -0.34 | 0.96 | -0.34 | -1.03 |
DVN Devon Energy Corporation | -0.87 | -1.10 | 0.85 | -0.55 | -1.47 |
RF Regions Financial Corporation | 0.41 | 0.68 | 1.09 | 0.31 | 0.82 |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 0.36 | 0.66 | 1.09 | 0.32 | 1.01 |
KT KT Corporation | 1.96 | 2.42 | 1.31 | 2.95 | 8.05 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 0.59 | 1.13 | 1.16 | 0.75 | 2.70 |
O Realty Income Corporation | 0.46 | 0.71 | 1.09 | 0.32 | 0.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность midDiv high cap за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.04%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 7.04% | 7.29% | 6.88% | 6.47% | 5.40% | 5.89% | 4.94% | 5.06% | 3.79% | 3.95% | 4.61% | 3.82% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BP BP p.l.c. | 6.54% | 6.18% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.48% | 6.36% | 5.66% | 6.37% | 7.63% | 6.14% |
STLA Stellantis N.V. | 7.23% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 13.75% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.52% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% | 5.46% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.90% | 8.18% | 8.60% | 8.00% | 8.53% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 10.12% | 6.55% |
EQNR Equinor ASA | 11.78% | 12.18% | 8.85% | 4.13% | 2.24% | 4.32% | 4.85% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 3.91% | 4.43% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% |
RF Regions Financial Corporation | 4.65% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 4.31% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% | 0.40% |
KT KT Corporation | 3.91% | 3.50% | 5.29% | 5.40% | 6.00% | 5.51% | 3.83% | 3.34% | 2.99% | 2.49% | 1.84% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.37% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
O Realty Income Corporation | 5.65% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
midDiv high cap показал максимальную просадку в 18.08%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка midDiv high cap составляет 8.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.08% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-14.51% | 26 авг. 2022 г. | 22 | 26 сент. 2022 г. | 47 | 30 нояб. 2022 г. | 69 |
-13.4% | 8 июн. 2022 г. | 27 | 14 июл. 2022 г. | 21 | 12 авг. 2022 г. | 48 |
-12.28% | 15 февр. 2023 г. | 74 | 31 мая 2023 г. | 140 | 13 дек. 2023 г. | 214 |
-10.79% | 9 июн. 2021 г. | 29 | 19 июл. 2021 г. | 50 | 27 сент. 2021 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность midDiv high cap составляет 8.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | O | KT | MLPD.L | EQNR | QYLD | MAIN | BP | DVN | STLA | SJNK | CFG | RF | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.19 | 0.24 | 0.87 | 0.56 | 0.32 | 0.36 | 0.56 | 0.71 | 0.56 | 0.55 | 0.65 |
O | 0.39 | 1.00 | 0.25 | 0.09 | 0.13 | 0.26 | 0.36 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | 0.41 |
KT | 0.37 | 0.25 | 1.00 | 0.09 | 0.18 | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.31 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.44 |
MLPD.L | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 1.00 | 0.41 | 0.11 | 0.27 | 0.48 | 0.47 | 0.26 | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0.53 |
EQNR | 0.24 | 0.13 | 0.18 | 0.41 | 1.00 | 0.18 | 0.23 | 0.69 | 0.65 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.63 |
QYLD | 0.87 | 0.26 | 0.33 | 0.11 | 0.18 | 1.00 | 0.47 | 0.22 | 0.26 | 0.45 | 0.59 | 0.39 | 0.39 | 0.50 |
MAIN | 0.56 | 0.36 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.47 | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.40 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.59 |
BP | 0.32 | 0.12 | 0.19 | 0.48 | 0.69 | 0.22 | 0.31 | 1.00 | 0.72 | 0.39 | 0.27 | 0.39 | 0.40 | 0.72 |
DVN | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 0.26 | 0.34 | 0.72 | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.43 | 0.45 | 0.75 |
STLA | 0.56 | 0.24 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.45 | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.66 |
SJNK | 0.71 | 0.40 | 0.36 | 0.19 | 0.23 | 0.59 | 0.47 | 0.27 | 0.30 | 0.52 | 1.00 | 0.46 | 0.44 | 0.58 |
CFG | 0.56 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.39 | 0.46 | 0.39 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 1.00 | 0.87 | 0.75 |
RF | 0.55 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.39 | 0.48 | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.44 | 0.87 | 1.00 | 0.76 |
Portfolio | 0.65 | 0.41 | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.50 | 0.59 | 0.72 | 0.75 | 0.66 | 0.58 | 0.75 | 0.76 | 1.00 |