PortfoliosLab logo
midDiv high cap
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в midDiv high cap и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.99%
43.44%
midDiv high cap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 янв. 2021 г., начальной даты STLA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-1.00%-4.87%8.34%14.11%10.27%
midDiv high cap-1.92%-5.87%-2.97%-5.32%N/AN/A
BP
BP p.l.c.
0.14%-13.79%-4.58%-21.80%9.56%1.97%
STLA
Stellantis N.V.
-21.95%-10.10%-25.32%-58.83%N/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-7.28%-1.28%-4.25%5.46%8.76%7.58%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
1.07%0.31%2.00%8.32%7.20%4.41%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
3.58%-5.63%8.57%13.00%29.21%2.29%
EQNR
Equinor ASA
-2.90%-12.95%-7.48%-10.49%19.14%N/A
DVN
Devon Energy Corporation
-3.53%-14.72%-18.91%-38.57%30.83%-4.10%
RF
Regions Financial Corporation
-12.86%-5.32%-11.98%7.93%18.48%11.31%
CFG
Citizens Financial Group, Inc.
-14.57%-7.93%-9.03%9.80%15.60%7.33%
KT
KT Corporation
21.60%6.56%19.44%53.70%20.50%6.87%
MAIN
Main Street Capital Corporation
-5.42%-3.95%8.78%19.24%25.88%14.17%
O
Realty Income Corporation
8.57%0.96%-4.56%12.00%7.86%7.41%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью midDiv high cap, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.43%0.44%-0.79%-6.64%-1.92%
2024-2.23%2.40%7.13%-2.30%0.96%-0.48%1.03%0.33%-2.91%-0.93%6.37%-5.48%3.23%
20234.01%-3.19%-5.36%2.20%-7.02%4.78%8.13%-3.26%-0.45%-3.72%5.15%4.54%4.58%
20225.47%3.83%1.21%-4.49%9.58%-12.16%10.43%1.01%-10.86%13.85%1.93%-4.97%11.74%
2021-6.08%10.57%4.03%4.60%6.51%-1.26%-3.16%3.54%4.29%4.93%-1.97%3.14%31.85%

Комиссия

Комиссия midDiv high cap составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%
График комиссии MLPD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPD.L: 0.50%
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SJNK: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг midDiv high cap составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности midDiv high cap, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа midDiv high cap, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино midDiv high cap, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега midDiv high cap, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара midDiv high cap, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина midDiv high cap, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: -0.20
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -0.15
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 0.98
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: -0.19
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: -0.74
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BP
BP p.l.c.
-0.73-0.840.88-0.66-1.32
STLA
Stellantis N.V.
-1.18-1.890.76-0.76-1.39
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
0.290.551.100.291.20
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
1.472.141.351.628.92
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
0.690.991.150.813.40
EQNR
Equinor ASA
-0.27-0.160.98-0.23-0.71
DVN
Devon Energy Corporation
-0.91-1.220.83-0.59-1.54
RF
Regions Financial Corporation
0.260.591.080.250.71
CFG
Citizens Financial Group, Inc.
0.260.611.090.280.97
KT
KT Corporation
2.082.781.373.439.37
MAIN
Main Street Capital Corporation
0.821.221.180.833.26
O
Realty Income Corporation
0.490.791.100.360.98

midDiv high cap на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.46
midDiv high cap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность midDiv high cap за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.04%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель7.04%7.29%6.88%6.47%5.40%5.89%4.94%5.07%3.80%3.95%4.61%3.82%
BP
BP p.l.c.
6.43%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.71%6.42%7.67%6.14%
STLA
Stellantis N.V.
7.58%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.87%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.49%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
7.74%8.18%8.60%8.00%8.53%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%10.12%6.55%
EQNR
Equinor ASA
11.85%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation
3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%
RF
Regions Financial Corporation
4.88%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%
CFG
Citizens Financial Group, Inc.
4.53%3.84%5.07%4.11%3.30%4.36%3.35%3.30%1.52%1.29%1.53%0.40%
KT
KT Corporation
2.87%3.50%5.29%5.40%6.00%5.51%3.83%3.34%2.99%2.49%1.84%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.88%
-10.07%
midDiv high cap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

midDiv high cap показал максимальную просадку в 17.87%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка midDiv high cap составляет 9.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.87%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.
-16.35%26 авг. 2022 г.2226 сент. 2022 г.3705 мар. 2024 г.392
-16.24%8 июн. 2022 г.2714 июл. 2022 г.3025 авг. 2022 г.57
-10.87%9 июн. 2021 г.2919 июл. 2021 г.5027 сент. 2021 г.79
-8.54%10 апр. 2024 г.835 авг. 2024 г.8227 нояб. 2024 г.165

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность midDiv high cap составляет 12.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
14.23%
midDiv high cap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.0012.00
Эффективные активы: 12.00

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCOKTMLPD.LEQNRQYLDMAINBPSTLASJNKDVNCFGRFPortfolio
^GSPC1.000.390.380.190.240.870.560.320.560.710.360.550.550.61
O0.391.000.250.100.130.260.360.130.240.410.170.320.350.38
KT0.380.251.000.090.180.330.240.190.320.360.180.300.310.41
MLPD.L0.190.100.091.000.410.110.270.470.260.190.470.290.290.56
EQNR0.240.130.180.411.000.170.230.700.260.220.650.280.300.68
QYLD0.870.260.330.110.171.000.470.220.450.590.260.390.390.46
MAIN0.560.360.240.270.230.471.000.310.410.470.340.470.480.57
BP0.320.130.190.470.700.220.311.000.390.270.720.390.400.76
STLA0.560.240.320.260.260.450.410.391.000.520.340.520.510.61
SJNK0.710.410.360.190.220.590.470.270.521.000.300.460.440.53
DVN0.360.170.180.470.650.260.340.720.340.301.000.430.450.82
CFG0.550.320.300.290.280.390.470.390.520.460.431.000.870.69
RF0.550.350.310.290.300.390.480.400.510.440.450.871.000.70
Portfolio0.610.380.410.560.680.460.570.760.610.530.820.690.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 янв. 2021 г.