PortfoliosLab logo
FREEDOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DGP 3.28%USD=X 14.23%BITO 38.1%XLK 10.12%AMZN 6.89%AMD 6.43%URA 5.47%PXJ 5.21%ELV 4.51%MSFT 3.96%TSM 1.8%Товарные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FREEDOM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
46.87%
24.06%
FREEDOM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2021 г., начальной даты BITO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-4.67%10.50%-3.04%8.23%14.30%10.26%
FREEDOM-1.73%11.65%10.18%14.48%N/AN/A
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-18.35%15.00%-30.38%-36.69%13.74%45.71%
ELV
Elevance Health Inc
12.69%-3.48%-0.08%-20.76%10.69%11.62%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
-7.95%17.16%-5.51%4.99%19.07%18.88%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
-18.79%9.69%-18.32%-26.16%18.34%-11.31%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
61.50%26.33%48.78%98.78%22.95%16.57%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
-12.43%17.36%-11.37%22.31%29.38%24.82%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-15.67%8.19%-7.26%-1.96%9.38%23.98%
MSFT
Microsoft Corporation
3.01%20.42%5.73%5.58%19.87%26.61%
URA
Global X Uranium ETF
-1.46%26.75%-9.68%-14.48%23.68%4.53%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-0.43%12.50%31.83%41.14%N/AN/A
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FREEDOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.42%-9.88%-2.15%4.94%1.70%-1.73%
20242.38%19.09%7.22%-8.46%7.78%-3.21%1.81%-4.81%4.91%2.06%17.16%-3.90%45.85%
202320.98%-1.41%13.26%0.51%0.11%6.65%0.12%-4.52%-0.05%11.32%7.94%6.82%77.81%
2022-9.13%4.91%5.04%-11.94%-5.53%-19.89%16.54%-8.47%-7.53%4.20%-1.96%-4.52%-35.79%
2021-1.18%-2.15%-7.17%-10.24%

Комиссия

Комиссия FREEDOM составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FREEDOM составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FREEDOM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREEDOM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREEDOM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREEDOM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREEDOM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREEDOM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.77-1.030.87-0.64-1.34
ELV
Elevance Health Inc
-0.86-1.080.86-0.68-1.10
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.050.281.040.060.19
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
-0.86-1.100.85-0.75-1.81
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
2.463.041.395.2213.74
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
0.330.771.100.411.11
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.010.241.030.010.01
MSFT
Microsoft Corporation
0.150.401.050.160.34
URA
Global X Uranium ETF
-0.44-0.390.95-0.45-0.95
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
0.621.221.151.062.34
USD=X
USD Cash

FREEDOM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 1.00, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.37
0.55
FREEDOM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FREEDOM за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.68%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель24.68%23.99%6.40%0.31%0.61%0.55%0.39%0.42%0.56%0.86%0.63%0.66%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELV
Elevance Health Inc
1.59%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.73%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
4.22%3.33%2.00%0.66%2.38%4.73%0.39%1.02%2.76%1.19%2.36%1.12%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.42%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.73%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
URA
Global X Uranium ETF
2.90%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
63.26%61.58%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.15%
-8.74%
FREEDOM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FREEDOM показал максимальную просадку в 47.50%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка FREEDOM составляет 9.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.5%10 нояб. 2021 г.2619 нояб. 2022 г.3038 янв. 2024 г.564
-22.47%18 дек. 2024 г.808 апр. 2025 г.
-15.4%14 мар. 2024 г.1035 авг. 2024 г.6129 окт. 2024 г.164
-4.92%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6
-4.74%21 окт. 2021 г.527 окт. 2021 г.88 нояб. 2021 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FREEDOM составляет 10.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.22%
11.45%
FREEDOM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 5.12, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCUSD=XDGPELVPXJBITOURATSMAMZNAMDMSFTXLKPortfolio
^GSPC1.000.000.110.320.430.410.550.640.730.680.790.920.66
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
DGP0.110.001.000.050.210.100.300.100.080.090.060.070.17
ELV0.320.000.051.000.210.110.200.050.140.120.210.200.19
PXJ0.430.000.210.211.000.220.490.280.210.270.190.320.37
BITO0.410.000.100.110.221.000.320.320.340.340.330.390.92
URA0.550.000.300.200.490.321.000.430.410.460.390.490.52
TSM0.640.000.100.050.280.320.431.000.510.640.550.720.51
AMZN0.730.000.080.140.210.340.410.511.000.570.710.720.56
AMD0.680.000.090.120.270.340.460.640.571.000.610.750.57
MSFT0.790.000.060.210.190.330.390.550.710.611.000.860.55
XLK0.920.000.070.200.320.390.490.720.720.750.861.000.64
Portfolio0.660.000.170.190.370.920.520.510.560.570.550.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2021 г.