PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

FREEDOM

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


DGP 3.28%USD=X 14.23%BITO 38.1%XLK 10.12%AMZN 6.89%AMD 6.43%URA 5.47%PXJ 5.21%ELV 4.51%MSFT 3.96%TSM 1.8%Товарные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
Leveraged Commodities, Leveraged, Gold3.28%
USD=X
USD Cash
14.23%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
Technology Equities, Actively Managed, Blockchain38.1%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities10.12%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical6.89%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology6.43%
URA
Global X Uranium ETF
Commodity Producers Equities5.47%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
Energy Equities5.21%
ELV
Elevance Health Inc
Healthcare4.51%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology3.96%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology1.8%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FREEDOM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.63%
1.87%
FREEDOM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2021 г., начальной даты BITO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
FREEDOM78.16%8.58%29.35%75.76%N/AN/A
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
99.04%13.50%3.20%82.94%46.00%42.63%
ELV
Elevance Health Inc
-5.62%5.79%2.31%-8.50%12.60%19.72%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
50.97%6.20%12.92%43.04%25.00%19.96%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
7.84%-4.82%14.25%16.31%-3.99%-13.80%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
11.06%4.46%-1.60%15.04%13.33%4.10%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
36.26%9.08%-1.67%26.18%24.85%21.90%
AMZN
Amazon.com, Inc.
75.50%3.76%19.44%63.17%12.61%22.53%
MSFT
Microsoft Corporation
57.43%3.25%14.99%52.61%30.35%27.89%
URA
Global X Uranium ETF
43.33%10.44%31.42%45.35%21.25%2.48%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
154.06%23.49%62.82%145.81%N/AN/A
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.11%6.65%0.12%-4.52%-0.05%11.32%7.99%

Коэффициент Шарпа

FREEDOM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.23. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.003.23

Коэффициент Шарпа FREEDOM находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FREEDOM за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.37%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
FREEDOM5.37%0.28%0.51%0.35%0.36%0.37%0.45%0.81%0.53%0.62%0.42%0.53%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELV
Elevance Health Inc
1.24%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%1.62%1.89%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%1.74%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
1.43%0.13%0.53%0.95%0.13%0.20%0.55%0.24%0.47%0.22%0.07%0.03%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.42%1.93%1.24%1.24%2.76%2.81%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%2.32%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
URA
Global X Uranium ETF
0.17%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%0.54%1.91%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
13.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия FREEDOM составляет 0.47%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%
0.75%
0.00%2.15%
0.69%
0.00%2.15%
0.63%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.77
ELV
Elevance Health Inc
-0.36
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.31
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
0.55
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
0.56
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
0.92
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.97
MSFT
Microsoft Corporation
2.12
URA
Global X Uranium ETF
1.67
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
2.98
USD=X
USD Cash
N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XDGPELVPXJBITOURATSMAMZNAMDMSFTXLK
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
DGP0.001.000.060.180.060.280.070.070.040.050.04
ELV0.000.061.000.270.170.310.120.220.150.310.31
PXJ0.000.180.271.000.230.540.280.220.270.210.32
BITO0.000.060.170.231.000.360.400.390.400.410.46
URA0.000.280.310.540.361.000.420.410.450.400.50
TSM0.000.070.120.280.400.421.000.540.680.580.71
AMZN0.000.070.220.220.390.410.541.000.640.710.76
AMD0.000.040.150.270.400.450.680.641.000.670.79
MSFT0.000.050.310.210.410.400.580.710.671.000.90
XLK0.000.040.310.320.460.500.710.760.790.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.29%
-4.01%
FREEDOM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FREEDOM показал максимальную просадку в 47.51%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.51%10 нояб. 2021 г.2619 нояб. 2022 г.
-4.74%21 окт. 2021 г.527 окт. 2021 г.88 нояб. 2021 г.13

График волатильности

Текущая волатильность FREEDOM составляет 6.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.47%
2.42%
FREEDOM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев