FREEDOM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 3.28% |
USD=X USD Cash | 14.23% | |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | Technology Equities, Actively Managed, Blockchain | 38.1% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 10.12% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6.89% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 6.43% |
URA Global X Uranium ETF | Commodity Producers Equities | 5.47% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | Energy Equities | 5.21% |
ELV Elevance Health Inc | Healthcare | 4.51% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 3.96% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 1.8% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в FREEDOM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2021 г., начальной даты BITO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FREEDOM | 78.16% | 8.58% | 29.35% | 75.76% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 99.04% | 13.50% | 3.20% | 82.94% | 46.00% | 42.63% |
ELV Elevance Health Inc | -5.62% | 5.79% | 2.31% | -8.50% | 12.60% | 19.72% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 50.97% | 6.20% | 12.92% | 43.04% | 25.00% | 19.96% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 7.84% | -4.82% | 14.25% | 16.31% | -3.99% | -13.80% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 11.06% | 4.46% | -1.60% | 15.04% | 13.33% | 4.10% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 36.26% | 9.08% | -1.67% | 26.18% | 24.85% | 21.90% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 75.50% | 3.76% | 19.44% | 63.17% | 12.61% | 22.53% |
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
URA Global X Uranium ETF | 43.33% | 10.44% | 31.42% | 45.35% | 21.25% | 2.48% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 154.06% | 23.49% | 62.82% | 145.81% | N/A | N/A |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.11% | 6.65% | 0.12% | -4.52% | -0.05% | 11.32% | 7.99% |
Недостаточно данных для анализаДивидендный доход
Дивидендная доходность FREEDOM за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.37%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREEDOM | 5.37% | 0.28% | 0.51% | 0.35% | 0.36% | 0.37% | 0.45% | 0.81% | 0.53% | 0.62% | 0.42% | 0.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELV Elevance Health Inc | 1.24% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% | 1.39% | 1.62% | 1.89% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% | 1.74% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 1.43% | 0.13% | 0.53% | 0.95% | 0.13% | 0.20% | 0.55% | 0.24% | 0.47% | 0.22% | 0.07% | 0.03% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.42% | 1.93% | 1.24% | 1.24% | 2.76% | 2.81% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% | 2.32% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
URA Global X Uranium ETF | 0.17% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% | 1.91% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 13.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия FREEDOM составляет 0.47%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.77 | ||||
ELV Elevance Health Inc | -0.36 | ||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 2.31 | ||||
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 0.55 | ||||
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.56 | ||||
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.92 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.97 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 | ||||
URA Global X Uranium ETF | 1.67 | ||||
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 2.98 | ||||
USD=X USD Cash | N/A |
Таблица корреляции активов
| USD=X | DGP | ELV | PXJ | BITO | URA | TSM | AMZN | AMD | MSFT | XLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DGP | 0.00 | 1.00 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| ELV | 0.00 | 0.06 | 1.00 | 0.27 | 0.17 | 0.31 | 0.12 | 0.22 | 0.15 | 0.31 | 0.31 |
| PXJ | 0.00 | 0.18 | 0.27 | 1.00 | 0.23 | 0.54 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.32 |
| BITO | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 0.23 | 1.00 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.46 |
| URA | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.54 | 0.36 | 1.00 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.50 |
| TSM | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.28 | 0.40 | 0.42 | 1.00 | 0.54 | 0.68 | 0.58 | 0.71 |
| AMZN | 0.00 | 0.07 | 0.22 | 0.22 | 0.39 | 0.41 | 0.54 | 1.00 | 0.64 | 0.71 | 0.76 |
| AMD | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.27 | 0.40 | 0.45 | 0.68 | 0.64 | 1.00 | 0.67 | 0.79 |
| MSFT | 0.00 | 0.05 | 0.31 | 0.21 | 0.41 | 0.40 | 0.58 | 0.71 | 0.67 | 1.00 | 0.90 |
| XLK | 0.00 | 0.04 | 0.31 | 0.32 | 0.46 | 0.50 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.90 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FREEDOM показал максимальную просадку в 47.51%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.51% | 10 нояб. 2021 г. | 261 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -4.74% | 21 окт. 2021 г. | 5 | 27 окт. 2021 г. | 8 | 8 нояб. 2021 г. | 13 |
График волатильности
Текущая волатильность FREEDOM составляет 6.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.