FREEDOM
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 6.43% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6.89% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | Technology Equities, Actively Managed, Blockchain | 38.10% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 3.28% |
ELV Elevance Health Inc | Healthcare | 4.51% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 3.96% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | Energy Equities | 5.21% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 1.80% |
URA Global X Uranium ETF | Commodity Producers Equities | 5.47% |
USD=X USD Cash | 14.23% | |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 10.12% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FREEDOM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2021 г., начальной даты BITO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.67% | 10.50% | -3.04% | 8.23% | 14.30% | 10.26% |
FREEDOM | -1.73% | 11.65% | 10.18% | 14.48% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -18.35% | 15.00% | -30.38% | -36.69% | 13.74% | 45.71% |
ELV Elevance Health Inc | 12.69% | -3.48% | -0.08% | -20.76% | 10.69% | 11.62% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -7.95% | 17.16% | -5.51% | 4.99% | 19.07% | 18.88% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | -18.79% | 9.69% | -18.32% | -26.16% | 18.34% | -11.31% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 61.50% | 26.33% | 48.78% | 98.78% | 22.95% | 16.57% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -12.43% | 17.36% | -11.37% | 22.31% | 29.38% | 24.82% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -15.67% | 8.19% | -7.26% | -1.96% | 9.38% | 23.98% |
MSFT Microsoft Corporation | 3.01% | 20.42% | 5.73% | 5.58% | 19.87% | 26.61% |
URA Global X Uranium ETF | -1.46% | 26.75% | -9.68% | -14.48% | 23.68% | 4.53% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -0.43% | 12.50% | 31.83% | 41.14% | N/A | N/A |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FREEDOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.42% | -9.88% | -2.15% | 4.94% | 1.70% | -1.73% | |||||||
2024 | 2.38% | 19.09% | 7.22% | -8.46% | 7.78% | -3.21% | 1.81% | -4.81% | 4.91% | 2.06% | 17.16% | -3.90% | 45.85% |
2023 | 20.98% | -1.41% | 13.26% | 0.51% | 0.11% | 6.65% | 0.12% | -4.52% | -0.05% | 11.32% | 7.94% | 6.82% | 77.81% |
2022 | -9.13% | 4.91% | 5.04% | -11.94% | -5.53% | -19.89% | 16.54% | -8.47% | -7.53% | 4.20% | -1.96% | -4.52% | -35.79% |
2021 | -1.18% | -2.15% | -7.17% | -10.24% |
Комиссия
Комиссия FREEDOM составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FREEDOM составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.77 | -1.03 | 0.87 | -0.64 | -1.34 |
ELV Elevance Health Inc | -0.86 | -1.08 | 0.86 | -0.68 | -1.10 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.05 | 0.28 | 1.04 | 0.06 | 0.19 |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | -0.86 | -1.10 | 0.85 | -0.75 | -1.81 |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 2.46 | 3.04 | 1.39 | 5.22 | 13.74 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.33 | 0.77 | 1.10 | 0.41 | 1.11 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.01 | 0.24 | 1.03 | 0.01 | 0.01 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.15 | 0.40 | 1.05 | 0.16 | 0.34 |
URA Global X Uranium ETF | -0.44 | -0.39 | 0.95 | -0.45 | -0.95 |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 0.62 | 1.22 | 1.15 | 1.06 | 2.34 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FREEDOM за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.68%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 24.68% | 23.99% | 6.40% | 0.31% | 0.61% | 0.55% | 0.39% | 0.42% | 0.56% | 0.86% | 0.63% | 0.66% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELV Elevance Health Inc | 1.59% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% | 1.39% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.73% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 4.22% | 3.33% | 2.00% | 0.66% | 2.38% | 4.73% | 0.39% | 1.02% | 2.76% | 1.19% | 2.36% | 1.12% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.42% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
URA Global X Uranium ETF | 2.90% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 63.26% | 61.58% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FREEDOM показал максимальную просадку в 47.50%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка FREEDOM составляет 9.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-47.5% | 10 нояб. 2021 г. | 261 | 9 нояб. 2022 г. | 303 | 8 янв. 2024 г. | 564 |
-22.47% | 18 дек. 2024 г. | 80 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-15.4% | 14 мар. 2024 г. | 103 | 5 авг. 2024 г. | 61 | 29 окт. 2024 г. | 164 |
-4.92% | 30 окт. 2024 г. | 4 | 4 нояб. 2024 г. | 2 | 6 нояб. 2024 г. | 6 |
-4.74% | 21 окт. 2021 г. | 5 | 27 окт. 2021 г. | 8 | 8 нояб. 2021 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FREEDOM составляет 10.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 5.12, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | USD=X | DGP | ELV | PXJ | BITO | URA | TSM | AMZN | AMD | MSFT | XLK | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.11 | 0.32 | 0.43 | 0.41 | 0.55 | 0.64 | 0.73 | 0.68 | 0.79 | 0.92 | 0.66 |
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DGP | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.17 |
ELV | 0.32 | 0.00 | 0.05 | 1.00 | 0.21 | 0.11 | 0.20 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
PXJ | 0.43 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 0.22 | 0.49 | 0.28 | 0.21 | 0.27 | 0.19 | 0.32 | 0.37 |
BITO | 0.41 | 0.00 | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 1.00 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.92 |
URA | 0.55 | 0.00 | 0.30 | 0.20 | 0.49 | 0.32 | 1.00 | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.39 | 0.49 | 0.52 |
TSM | 0.64 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.28 | 0.32 | 0.43 | 1.00 | 0.51 | 0.64 | 0.55 | 0.72 | 0.51 |
AMZN | 0.73 | 0.00 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.34 | 0.41 | 0.51 | 1.00 | 0.57 | 0.71 | 0.72 | 0.56 |
AMD | 0.68 | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.27 | 0.34 | 0.46 | 0.64 | 0.57 | 1.00 | 0.61 | 0.75 | 0.57 |
MSFT | 0.79 | 0.00 | 0.06 | 0.21 | 0.19 | 0.33 | 0.39 | 0.55 | 0.71 | 0.61 | 1.00 | 0.86 | 0.55 |
XLK | 0.92 | 0.00 | 0.07 | 0.20 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.86 | 1.00 | 0.64 |
Portfolio | 0.66 | 0.00 | 0.17 | 0.19 | 0.37 | 0.92 | 0.52 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.64 | 1.00 |