BTM11
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
BTM11
Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SQ Square, Inc. | Technology | 6.67% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 6.67% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | Industrials | 6.67% |
TCS.NS Tata Consultancy Services Limited | Technology | 6.67% |
TEAM Atlassian Corporation Plc | Technology | 6.67% |
TEL TE Connectivity Ltd. | Technology | 6.67% |
TM Toyota Motor Corporation | Consumer Cyclical | 6.67% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | Healthcare | 6.67% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | Communication Services | 6.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 6.67% |
TTD The Trade Desk, Inc. | Technology | 6.67% |
TTE TotalEnergies SE | Energy | 6.67% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | Communication Services | 6.67% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 6.67% |
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 сент. 2016 г., начальной даты TTD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| BTM11 | -0.58% | 6.98% | -2.01% | 13.43% | 20.79% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SQ Square, Inc. | 5.31% | 0.00% | 1.07% | 39.67% | 2.00% | N/A |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.53% | 9.98% | -1.21% | -39.65% | 0.86% | 12.93% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 2.52% | 10.60% | -0.73% | 3.63% | 22.81% | 15.55% |
TCS.NS Tata Consultancy Services Limited | -13.86% | -0.57% | -18.11% | -5.87% | 11.55% | 12.51% |
TEAM Atlassian Corporation Plc | -14.69% | -9.36% | -21.23% | 32.37% | 2.30% | N/A |
TEL TE Connectivity Ltd. | 12.92% | 9.85% | 6.83% | 8.78% | 16.46% | 10.82% |
TM Toyota Motor Corporation | -0.15% | -0.01% | 13.88% | -9.37% | 11.74% | 6.57% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -22.50% | -4.07% | -23.82% | -28.87% | 3.15% | 12.34% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 10.50% | -1.58% | -1.23% | 40.37% | 20.01% | 20.48% |
TSLA Tesla, Inc. | -14.21% | 23.51% | 0.38% | 94.55% | 44.15% | 35.54% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -1.73% | 11.93% | 5.42% | 29.77% | 33.29% | 26.64% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -36.00% | 41.76% | -41.49% | -18.93% | 19.28% | N/A |
TTE TotalEnergies SE | 9.11% | 1.58% | 4.13% | -15.27% | 16.30% | 7.07% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 22.92% | -3.78% | 20.12% | 41.11% | 10.69% | 23.44% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -0.93% | 15.54% | -7.59% | -3.48% | 12.11% | 15.83% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTM11, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.94% | -4.76% | -6.00% | -0.24% | 7.09% | -0.58% | |||||||
| 2024 | -2.49% | 6.41% | 0.88% | -3.02% | 3.09% | 1.64% | 0.96% | 2.36% | 0.21% | 1.06% | 8.81% | -1.44% | 19.40% |
| 2023 | 15.57% | 0.00% | 3.48% | -5.19% | 4.07% | 7.74% | 5.27% | -5.00% | -3.18% | -6.89% | 13.58% | 8.01% | 40.61% |
| 2022 | -7.44% | -3.26% | 1.68% | -12.19% | -0.27% | -10.34% | 12.20% | -2.14% | -9.66% | 3.29% | 5.41% | -7.23% | -28.38% |
| 2021 | 1.83% | -0.49% | -0.34% | 2.27% | -0.38% | 4.83% | 3.91% | 3.80% | -1.76% | 6.92% | 0.16% | 0.65% | 23.18% |
| 2020 | 4.62% | -1.30% | -14.97% | 15.98% | 7.43% | 11.05% | 10.82% | 13.19% | -1.17% | -0.51% | 21.70% | 4.75% | 91.04% |
| 2019 | 8.36% | 6.03% | -0.97% | 6.05% | -6.76% | 9.78% | 4.14% | -3.01% | 0.49% | 4.75% | 4.32% | 4.58% | 43.24% |
| 2018 | 12.43% | -2.72% | -3.51% | 1.69% | 7.55% | 2.71% | 2.37% | 10.20% | 1.42% | -10.09% | 2.12% | -6.42% | 16.54% |
| 2017 | 6.81% | 6.43% | 1.67% | 4.11% | 9.51% | -3.05% | 4.44% | 3.73% | 4.25% | 9.98% | -2.15% | -1.01% | 53.70% |
| 2016 | -0.22% | -1.47% | 3.03% | 3.14% | 4.48% |
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое
Комиссия
Комиссия BTM11 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BTM11 составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SQ Square, Inc. | 1.07 | 1.81 | 1.29 | 0.50 | 4.41 |
STM STMicroelectronics N.V. | -0.72 | -1.11 | 0.86 | -0.63 | -1.05 |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 0.09 | 0.44 | 1.06 | 0.19 | 0.55 |
TCS.NS Tata Consultancy Services Limited | -0.32 | -0.55 | 0.93 | -0.35 | -0.73 |
TEAM Atlassian Corporation Plc | 0.53 | 1.07 | 1.15 | 0.39 | 1.45 |
TEL TE Connectivity Ltd. | 0.35 | 0.65 | 1.08 | 0.39 | 1.19 |
TM Toyota Motor Corporation | -0.26 | 0.02 | 1.00 | -0.11 | -0.35 |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -1.03 | -1.62 | 0.81 | -0.74 | -1.81 |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 1.63 | 1.79 | 1.29 | 2.56 | 6.26 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.26 | 2.19 | 1.27 | 1.82 | 4.12 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.60 | 0.86 | 1.11 | 0.50 | 1.30 |
TTD The Trade Desk, Inc. | -0.31 | 0.01 | 1.00 | -0.27 | -0.59 |
TTE TotalEnergies SE | -0.53 | -0.44 | 0.94 | -0.37 | -0.82 |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 1.34 | 2.17 | 1.30 | 1.17 | 9.87 |
TXN Texas Instruments Incorporated | -0.10 | 0.10 | 1.01 | -0.14 | -0.35 |
Загрузка...
Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BTM11 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.50% | 1.38% | 1.30% | 1.40% | 1.11% | 1.42% | 1.41% | 1.57% | 1.28% | 1.47% | 1.76% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SQ Square, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 1.44% | 1.32% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.86% | 1.47% | 0.93% | 2.10% | 5.11% | 4.55% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 1.76% | 1.45% | 1.73% | 2.22% | 1.51% | 2.16% | 2.57% | 3.68% | 2.88% | 3.03% | 3.65% | 3.09% |
TCS.NS Tata Consultancy Services Limited | 2.77% | 1.61% | 3.08% | 1.38% | 0.94% | 1.40% | 3.10% | 1.37% | 1.78% | 1.92% | 2.09% | 2.70% |
TEAM Atlassian Corporation Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.66% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% | 1.77% |
TM Toyota Motor Corporation | 3.18% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 2.86% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 2.96% | 2.57% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.40% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 1.36% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.28% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTE TotalEnergies SE | 5.78% | 6.19% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.94% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BTM11 показал максимальную просадку в 35.33%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка BTM11 составляет 5.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.33% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 5 июн. 2020 г. | 76 |
| -34.1% | 17 нояб. 2021 г. | 255 | 9 нояб. 2022 г. | 337 | 27 февр. 2024 г. | 592 |
| -22.76% | 9 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.47% | 28 сент. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 62 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -13.14% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 59 | 25 окт. 2024 г. | 73 |
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | TCS.NS | TTE | TMUS | SU.PA | TM | TSLA | TTWO | TEAM | TMO | TTD | SQ | TSM | STM | TEL | TXN | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.12 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.74 | 0.72 | 0.82 |
| TCS.NS | 0.12 | 1.00 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.21 |
| TTE | 0.42 | 0.07 | 1.00 | 0.21 | 0.30 | 0.34 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.30 | 0.38 |
| TMUS | 0.45 | 0.02 | 0.21 | 1.00 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.41 |
| SU.PA | 0.44 | 0.18 | 0.30 | 0.19 | 1.00 | 0.32 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 0.33 | 0.48 |
| TM | 0.52 | 0.10 | 0.34 | 0.24 | 0.32 | 1.00 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.40 | 0.50 |
| TSLA | 0.48 | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 1.00 | 0.32 | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.61 |
| TTWO | 0.47 | 0.08 | 0.14 | 0.29 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 1.00 | 0.41 | 0.35 | 0.43 | 0.42 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.58 |
| TEAM | 0.49 | 0.07 | 0.13 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.35 | 0.41 | 1.00 | 0.37 | 0.55 | 0.52 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.64 |
| TMO | 0.58 | 0.08 | 0.19 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 1.00 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.46 | 0.55 |
| TTD | 0.53 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.37 | 0.43 | 0.55 | 0.33 | 1.00 | 0.57 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 0.71 |
| SQ | 0.55 | 0.11 | 0.18 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.41 | 0.42 | 0.52 | 0.37 | 0.57 | 1.00 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.71 |
| TSM | 0.60 | 0.12 | 0.30 | 0.20 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 0.52 | 0.62 | 0.67 |
| STM | 0.63 | 0.10 | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.32 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.60 | 1.00 | 0.61 | 0.70 | 0.72 |
| TEL | 0.74 | 0.11 | 0.37 | 0.31 | 0.43 | 0.44 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.46 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.61 | 1.00 | 0.67 | 0.69 |
| TXN | 0.72 | 0.09 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 1.00 | 0.72 |
| Portfolio | 0.82 | 0.21 | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.50 | 0.61 | 0.58 | 0.64 | 0.55 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 сент. 2016 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя