Remix PortfoliosLab Trends Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	5%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	9%
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust	Cryptocurrency	5%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	14%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	8%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	7%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	11%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	11%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Remix PortfoliosLab Trends Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Remix PortfoliosLab Trends Portfolio	0.23%	-2.72%	-5.79%	-3.30%	26.19%	—	—	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.26%	-3.13%	-1.24%	17.86%	18.10%	10.66%	13.75%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.43%	3.06%	1.04%	2.95%	7.33%	3.14%	4.85%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-1.42%	-5.36%	-5.79%	29.79%	23.50%	15.02%	21.67%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-2.50%	-5.44%	20.55%	88.99%	41.91%	22.87%	22.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Remix PortfoliosLab Trends Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.30%	-4.20%	-4.09%	1.23%									-5.79%
2025	1.60%	-4.49%	-6.96%	0.32%	9.21%	6.35%	5.21%	2.07%	4.97%	4.94%	-0.79%	-0.49%	22.84%
2024	1.25%	8.57%	5.24%	-3.65%	7.95%	5.50%	-0.31%	0.01%	2.60%	0.67%	6.71%	0.19%	39.77%

Метрики бенчмарка

Remix PortfoliosLab Trends Portfolio: годовая альфа составляет 5.34%, бета — 1.17, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 12.01.2024.

Портфель участвовал в 140.04% роста S&P 500 Index и в 104.83% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 5.34% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 5.34%

Бета: 1.17

R²: 0.90

Участие в росте: 140.04%

Участие в снижении: 104.83%

Комиссия

Комиссия Remix PortfoliosLab Trends Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FBTC

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Remix PortfoliosLab Trends Portfolio имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.25	0.88	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.91	1.37	+0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.15	1.39	+0.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.73	6.43	+1.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	54	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
VNQ Vanguard Real Estate ETF	16	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11
VGT Vanguard Information Technology ETF	58	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Remix PortfoliosLab Trends Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.25
За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Remix PortfoliosLab Trends Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.00%	1.00%	1.04%	1.04%	1.16%	0.83%	1.07%	1.19%	1.46%	1.28%	1.51%	1.54%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Remix PortfoliosLab Trends Portfolio показал максимальную просадку в 22.79%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка Remix PortfoliosLab Trends Portfolio составляет 8.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.79%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	55	27 июн. 2025 г.	107
-12.54%	29 янв. 2026 г.	42	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-11.84%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	49	14 окт. 2024 г.	67
-6.41%	12 апр. 2024 г.	6	19 апр. 2024 г.	11	6 мая 2024 г.	17
-6.06%	4 нояб. 2025 г.	13	20 нояб. 2025 г.	33	9 янв. 2026 г.	46

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 10.18, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VNQ	FBTC	SCHD	AAPL	GOOGL	NVDA	MSFT	AMZN	VGT	VTI	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.45	0.40	0.51	0.54	0.58	0.64	0.66	0.66	0.90	0.99	1.00	0.91
VNQ	0.45	1.00	0.22	0.68	0.26	0.16	0.03	0.17	0.14	0.23	0.49	0.46	0.30
FBTC	0.40	0.22	1.00	0.23	0.14	0.25	0.29	0.25	0.29	0.39	0.42	0.40	0.50
SCHD	0.51	0.68	0.23	1.00	0.30	0.13	0.04	0.14	0.16	0.27	0.55	0.51	0.32
AAPL	0.54	0.26	0.14	0.30	1.00	0.40	0.27	0.35	0.36	0.52	0.53	0.54	0.51
GOOGL	0.58	0.16	0.25	0.13	0.40	1.00	0.36	0.45	0.57	0.54	0.56	0.58	0.70
NVDA	0.64	0.03	0.29	0.04	0.27	0.36	1.00	0.52	0.46	0.80	0.61	0.64	0.75
MSFT	0.66	0.17	0.25	0.14	0.35	0.45	0.52	1.00	0.59	0.70	0.63	0.66	0.70
AMZN	0.66	0.14	0.29	0.16	0.36	0.57	0.46	0.59	1.00	0.62	0.64	0.66	0.74
VGT	0.90	0.23	0.39	0.27	0.52	0.54	0.80	0.70	0.62	1.00	0.89	0.90	0.91
VTI	0.99	0.49	0.42	0.55	0.53	0.56	0.61	0.63	0.64	0.89	1.00	0.99	0.90
VOO	1.00	0.46	0.40	0.51	0.54	0.58	0.64	0.66	0.66	0.90	0.99	1.00	0.91
Portfolio	0.91	0.30	0.50	0.32	0.51	0.70	0.75	0.70	0.74	0.91	0.90	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Remix PortfoliosLab Trends Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов