PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
C&M S 60/40
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

C&M S 60/40

Последнее обновление 26 дек. 2024 г.

60/40 Balanced

Распределение активов

FLTR 9.07%AGG 8.66%LQD 2.54%TIP 1.11%USD=X 5.49%SWVXX 18.7%IWF 14.54%IVV 11.17%EFA 9.78%IWD 7.63%IGE 4.62%IWN 4.25%IGF 2.44%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
8.66%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		Foreign Large Cap Equities
9.78%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		Corporate Bonds
9.07%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		Large Cap Blend Equities
4.62%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		Large Cap Value Equities
2.44%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
11.17%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		Large Cap Blend Equities
7.63%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
14.54%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		Small Cap Blend Equities
4.25%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
2.54%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
18.70%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
1.11%
USD=X
USD Cash
5.49%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в C&M S 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.41%
10.26%
C&M S 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 апр. 2011 г., начальной даты FLTR

Доходность по периодам

C&M S 60/40 на 26 дек. 2024 г. показал доходность в 12.60% с начала года и доходность в 6.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		26.63%1.18%10.44%27.03%13.30%11.23%
C&M S 60/4012.60%-0.53%5.41%12.60%7.67%6.60%
Активы портфеля:
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		4.30%0.38%2.28%5.01%2.22%1.50%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		38.15%5.80%14.02%37.84%18.85%16.22%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		28.26%1.04%11.00%28.20%14.52%12.72%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.83%-1.37%-1.65%4.22%4.54%4.82%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		7.24%0.60%3.12%7.38%3.33%2.72%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		1.18%-1.32%1.56%1.40%-0.40%1.29%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		15.54%-5.44%8.64%15.56%8.46%8.01%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		6.97%-9.35%-1.76%4.86%10.26%3.87%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		8.39%-8.38%11.40%6.48%7.01%6.72%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		1.01%-1.82%1.95%1.32%-0.28%2.23%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		15.14%-3.60%10.93%14.75%4.49%4.90%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.74%-1.27%0.86%1.75%1.58%2.04%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью C&M S 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.21%2.29%2.41%-2.22%2.95%1.06%1.74%1.34%1.18%-0.96%3.15%12.60%
20234.54%-1.79%1.77%1.01%-0.58%3.51%2.25%-1.21%-2.51%-1.62%5.40%3.50%14.80%
2022-2.43%-0.99%1.56%-4.94%0.81%-5.23%5.06%-2.49%-5.80%4.56%4.22%-2.86%-8.97%
2021-0.23%1.81%1.97%2.62%0.91%1.03%0.70%1.24%-2.04%3.42%-1.18%2.19%13.04%
2020-0.39%-4.31%-8.86%7.63%3.04%1.51%2.77%3.40%-2.37%-1.25%7.25%2.61%10.25%
20195.01%1.79%1.13%1.94%-3.24%3.76%0.38%-0.79%1.17%1.28%1.64%1.91%16.94%
20182.51%-2.63%-0.69%0.68%1.23%0.21%1.67%1.02%0.14%-4.37%0.65%-4.18%-3.96%
20171.07%1.57%0.50%0.70%0.79%0.34%1.31%0.10%1.46%1.04%1.36%0.86%11.66%
2016-2.72%-0.18%4.15%1.03%0.57%0.34%2.14%0.15%0.41%-1.35%1.50%1.26%7.36%
2015-0.82%2.81%-0.64%0.93%0.13%-1.44%0.57%-3.38%-1.70%4.34%0.01%-1.74%-1.15%
2014-1.81%2.79%0.30%0.60%1.28%1.42%-1.29%1.93%-1.79%0.95%0.69%-0.50%4.56%
20132.61%0.35%1.83%1.24%0.23%-1.35%3.08%-1.48%2.67%2.36%1.04%1.30%14.67%

Комиссия

Комиссия C&M S 60/40 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGE
iShares North American Natural Resources ETF
График комиссии IGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
График комиссии IGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
График комиссии IWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг C&M S 60/40 составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности C&M S 60/40, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа C&M S 60/40, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C&M S 60/40, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C&M S 60/40, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C&M S 60/40, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C&M S 60/40, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа C&M S 60/40, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.042.16
Коэффициент Сортино C&M S 60/40, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.802.87
Коэффициент Омега C&M S 60/40, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.401.40
Коэффициент Кальмара C&M S 60/40, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.153.19
Коэффициент Мартина C&M S 60/40, с текущим значением в 13.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.2913.87
C&M S 60/40
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		3.36————
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		2.463.111.453.1712.43
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		2.453.231.463.6016.00
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		0.430.671.080.561.52
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		7.1911.723.899.66108.92
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.420.611.070.171.16
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.482.121.272.057.63
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		0.420.661.080.521.67
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		0.590.971.120.893.15
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.410.611.070.181.27
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		1.271.771.231.496.03
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.540.761.090.221.77
USD=X
USD Cash		—————

C&M S 60/40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.40 до 2.28, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.04
2.16
C&M S 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность C&M S 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.94%1.96%1.61%1.23%1.32%1.89%1.88%1.47%1.54%1.59%1.52%1.38%
Активы портфеля:
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%1.29%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.26%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.23%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%2.54%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		5.99%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.75%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.85%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%1.95%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		2.55%2.85%2.95%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.07%1.83%1.50%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.79%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%1.77%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.44%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.20%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.99%3.24%3.00%3.45%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.45%
-0.82%
C&M S 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

C&M S 60/40 показал максимальную просадку в 21.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

Текущая просадка C&M S 60/40 составляет 1.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.22%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.986 авг. 2020 г.121
-14.37%5 янв. 2022 г.19330 сент. 2022 г.20718 июл. 2023 г.400
-12.14%2 мая 2011 г.1113 окт. 2011 г.10628 февр. 2012 г.217
-10.76%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.723 апр. 2019 г.139
-9.82%22 мая 2015 г.19111 февр. 2016 г.10812 июл. 2016 г.299

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность C&M S 60/40 составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.24%
3.96%
C&M S 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XSWVXXFLTRTIPAGGLQDIGEIWFIGFIWNEFAIVVIWD
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
SWVXX0.001.000.00-0.00-0.00-0.01-0.010.030.010.030.020.030.03
FLTR0.000.001.00-0.02-0.010.040.110.100.100.090.100.100.10
TIP0.00-0.00-0.021.000.780.71-0.03-0.040.06-0.08-0.02-0.07-0.10
AGG0.00-0.00-0.010.781.000.88-0.12-0.030.06-0.10-0.04-0.07-0.12
LQD0.00-0.010.040.710.881.000.000.120.190.050.110.090.04
IGE0.00-0.010.11-0.03-0.120.001.000.510.660.700.640.640.75
IWF0.000.030.10-0.04-0.030.120.511.000.630.690.750.950.77
IGF0.000.010.100.060.060.190.660.631.000.670.810.730.77
IWN0.000.030.09-0.08-0.100.050.700.690.671.000.720.800.88
EFA0.000.020.10-0.02-0.040.110.640.750.810.721.000.810.80
IVV0.000.030.10-0.07-0.070.090.640.950.730.800.811.000.91
IWD0.000.030.10-0.10-0.120.040.750.770.770.880.800.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 апр. 2011 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2024 PortfoliosLab