PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
C&M S 60/40
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

C&M S 60/40

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

60/40 Balanced

Распределение активов

FLTR 9.07%AGG 8.66%LQD 2.54%TIP 1.11%USD=X 5.49%SWVXX 18.7%IWF 14.54%IVV 11.17%EFA 9.78%IWD 7.63%IGE 4.62%IWN 4.25%IGF 2.44%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market

8.66%

EFA
iShares MSCI EAFE ETF		Foreign Large Cap Equities

9.78%

FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		Corporate Bonds

9.07%

IGE
iShares North American Natural Resources ETF		Large Cap Blend Equities

4.62%

IGF
iShares Global Infrastructure ETF		Large Cap Value Equities

2.44%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

11.17%

IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		Large Cap Blend Equities

7.63%

IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Growth Equities

14.54%

IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		Small Cap Blend Equities

4.25%

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		Corporate Bonds

2.54%

SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund

18.70%

TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds

1.11%

USD=X
USD Cash

5.49%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в C&M S 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
132.78%
300.76%
C&M S 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 апр. 2011 г., начальной даты FLTR

Доходность по периодам

C&M S 60/40 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.32% с начала года и доходность в 6.16% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
C&M S 60/407.20%0.35%6.58%11.74%7.58%6.17%
Активы портфеля:
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		2.39%0.39%2.17%4.88%1.98%1.31%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		15.83%-4.41%11.39%26.05%16.62%15.05%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		14.04%-1.31%11.20%20.77%13.60%12.17%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		5.88%0.29%6.30%9.29%6.41%4.25%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.44%0.43%3.58%7.37%3.11%2.42%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.53%0.91%1.74%4.42%-0.03%1.38%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		9.55%3.01%9.20%13.00%8.68%8.02%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		10.50%1.48%11.68%12.12%11.83%1.84%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		9.40%12.44%12.35%16.33%8.61%7.35%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.19%0.73%1.24%5.65%0.40%2.25%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		6.58%2.69%9.90%7.58%4.27%3.97%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.42%0.55%2.14%3.55%1.93%1.70%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью C&M S 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.22%2.29%2.41%-2.22%2.95%1.06%7.20%
20234.54%-1.79%1.77%1.00%-0.58%3.51%2.26%-1.21%-2.51%-1.62%5.40%3.50%14.80%
2022-2.43%-0.99%1.56%-4.94%0.81%-5.23%5.06%-2.49%-5.80%4.56%4.22%-2.86%-8.97%
2021-0.23%1.81%1.97%2.62%0.91%1.04%0.70%1.24%-2.04%3.42%-1.17%2.19%13.05%
2020-0.39%-4.31%-8.86%7.63%3.04%1.51%2.77%3.40%-2.37%-1.25%7.25%2.61%10.25%
20195.01%1.79%1.13%1.95%-3.24%3.76%0.38%-0.79%1.17%1.28%1.64%1.91%16.93%
20182.51%-2.63%-0.69%0.69%1.23%0.21%1.67%1.03%0.14%-4.37%0.65%-4.18%-3.97%
20171.07%1.57%0.50%0.70%0.79%0.34%1.32%0.10%1.46%1.04%1.36%0.86%11.65%
2016-2.72%-0.18%4.14%1.03%0.57%0.34%2.14%0.15%0.41%-1.35%1.50%1.26%7.36%
2015-0.82%2.81%-0.64%0.93%0.13%-1.44%0.57%-3.38%-1.70%4.34%0.01%-1.74%-1.16%
2014-1.81%2.79%0.30%0.60%1.28%1.42%-1.29%1.93%-1.79%0.95%0.69%-0.50%4.56%
20132.61%0.35%1.83%1.24%0.23%-1.35%3.08%-1.48%2.67%2.36%1.04%1.30%14.66%

Комиссия

Комиссия C&M S 60/40 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGE
iShares North American Natural Resources ETF
График комиссии IGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
График комиссии IGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
График комиссии IWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг C&M S 60/40 среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности C&M S 60/40, с текущим значением в 7777
C&M S 60/40
Ранг коэф-та Шарпа C&M S 60/40, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C&M S 60/40, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C&M S 60/40, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C&M S 60/40, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C&M S 60/40, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C&M S 60/40
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа C&M S 60/40, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино C&M S 60/40, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега C&M S 60/40, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара C&M S 60/40, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина C&M S 60/40, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		3.36————
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		1.792.421.321.7310.74
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.922.681.351.889.43
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		0.991.481.180.803.97
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		8.3417.484.0635.11218.53
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.681.031.120.252.24
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.291.871.231.104.49
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		0.661.011.121.042.22
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		0.781.301.150.602.78
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.731.121.130.272.34
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		0.821.231.150.622.76
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.640.991.110.242.53
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

C&M S 60/40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.89
1.58
C&M S 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность C&M S 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
C&M S 60/401.95%1.96%1.61%1.23%1.32%1.89%1.88%1.46%1.54%1.59%1.52%1.38%
Активы портфеля:
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.56%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.32%1.29%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.33%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.96%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%2.54%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		6.20%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.45%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.90%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.08%2.25%2.47%2.00%1.95%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		2.55%2.85%2.96%2.92%3.34%5.50%2.61%2.05%1.61%2.99%1.78%1.46%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.83%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%1.77%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.34%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.52%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%3.00%3.45%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.12%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.24%
-4.73%
C&M S 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

C&M S 60/40 показал максимальную просадку в 21.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

Текущая просадка C&M S 60/40 составляет 2.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.986 авг. 2020 г.121
-14.37%5 янв. 2022 г.19330 сент. 2022 г.20718 июл. 2023 г.400
-12.14%2 мая 2011 г.1113 окт. 2011 г.10628 февр. 2012 г.217
-10.76%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.723 апр. 2019 г.139
-9.82%22 мая 2015 г.19111 февр. 2016 г.10812 июл. 2016 г.299

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность C&M S 60/40 составляет 1.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.94%
3.80%
C&M S 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XSWVXXFLTRTIPLQDAGGIGEIWFIGFIWNEFAIVVIWD
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
SWVXX0.001.000.00-0.01-0.02-0.02-0.000.01-0.010.030.000.020.02
FLTR0.000.001.00-0.020.04-0.000.100.090.090.090.100.100.10
TIP0.00-0.01-0.021.000.700.77-0.03-0.050.06-0.08-0.03-0.08-0.10
LQD0.00-0.020.040.701.000.870.000.120.180.040.100.080.04
AGG0.00-0.02-0.000.770.871.00-0.12-0.040.05-0.11-0.05-0.08-0.13
IGE0.00-0.000.10-0.030.00-0.121.000.520.660.700.650.650.75
IWF0.000.010.09-0.050.12-0.040.521.000.640.700.750.950.78
IGF0.00-0.010.090.060.180.050.660.641.000.670.820.740.77
IWN0.000.030.09-0.080.04-0.110.700.700.671.000.720.800.88
EFA0.000.000.10-0.030.10-0.050.650.750.820.721.000.820.81
IVV0.000.020.10-0.080.08-0.080.650.950.740.800.821.000.92
IWD0.000.020.10-0.100.04-0.130.750.780.770.880.810.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 апр. 2011 г.