PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

C&M S 60/40

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

60/40 Balanced

Распределение активов


FLTR 9.07%AGG 8.66%LQD 2.54%TIP 1.11%USD=X 5.49%SWVXX 18.7%IWF 14.54%IVV 11.17%EFA 9.78%IWD 7.63%IGE 4.62%IWN 4.25%IGF 2.44%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
Corporate Bonds

9.07%

AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

8.66%

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

2.54%

TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

1.11%

USD=X
USD Cash

5.49%

SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund

18.70%

IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

14.54%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

11.17%

EFA
iShares MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

9.78%

IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
Large Cap Blend Equities

7.63%

IGE
iShares North American Natural Resources ETF
Large Cap Blend Equities

4.62%

IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
Small Cap Blend Equities

4.25%

IGF
iShares Global Infrastructure ETF
Large Cap Value Equities

2.44%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в C&M S 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
123.90%
281.30%
C&M S 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 апр. 2011 г., начальной даты FLTR

Доходность по периодам

C&M S 60/40 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 3.10% с начала года и доходность в 6.09% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
C&M S 60/403.10%2.04%7.72%13.87%7.78%6.09%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
0.21%0.00%2.24%4.72%1.67%1.10%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
10.55%4.28%19.32%44.30%18.22%14.95%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
7.91%3.76%14.59%28.95%14.50%12.18%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
3.52%3.79%10.47%13.47%6.78%4.30%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
1.91%0.99%3.97%7.00%2.98%2.24%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1.15%-0.65%3.33%3.84%0.58%1.47%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
4.18%3.23%9.02%12.22%9.14%8.15%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
1.89%4.19%-1.13%3.39%9.73%2.25%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
-0.79%3.94%6.91%4.76%6.81%6.06%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-1.77%-1.19%5.05%6.01%1.70%2.51%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
-3.27%0.24%2.04%-0.90%3.54%3.98%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.34%0.11%2.69%1.94%2.52%1.94%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.21%2.36%
2023-1.21%-2.51%-1.62%5.40%3.50%

Коэффициент Шарпа

C&M S 60/40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.52

Коэффициент Шарпа C&M S 60/40 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность C&M S 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
C&M S 60/401.95%1.96%1.61%1.23%1.32%1.89%1.88%1.46%1.55%1.59%1.52%1.38%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.32%1.29%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.34%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.87%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%2.54%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.19%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.25%0.71%0.66%0.65%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.29%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.94%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.08%2.25%2.47%2.00%1.95%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
2.80%2.85%2.96%2.92%3.34%5.50%2.61%2.05%1.61%2.99%1.78%1.46%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
2.05%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%1.77%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.16%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
3.48%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%3.00%3.45%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.74%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия C&M S 60/40 составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
C&M S 60/40
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
3.19
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.60
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
1.16
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
2.12
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.61
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.18
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
0.31
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
0.29
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.79
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
0.08
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.46
USD=X
USD Cash

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XSWVXXFLTRTIPLQDAGGIGEIGFIWFIWNEFAIVVIWD
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
SWVXX0.001.000.01-0.00-0.01-0.00-0.010.010.020.020.000.020.02
FLTR0.000.011.00-0.020.04-0.010.100.090.090.090.100.100.10
TIP0.00-0.00-0.021.000.700.77-0.040.04-0.06-0.10-0.04-0.09-0.11
LQD0.00-0.010.040.701.000.87-0.000.170.110.020.090.070.03
AGG0.00-0.00-0.010.770.871.00-0.130.04-0.05-0.13-0.06-0.10-0.14
IGE0.00-0.010.10-0.04-0.00-0.131.000.670.530.710.650.650.75
IGF0.000.010.090.040.170.040.671.000.660.670.820.750.78
IWF0.000.020.09-0.060.11-0.050.530.661.000.710.760.950.79
IWN0.000.020.09-0.100.02-0.130.710.670.711.000.730.810.88
EFA0.000.000.10-0.040.09-0.060.650.820.760.731.000.820.81
IVV0.000.020.10-0.090.07-0.100.650.750.950.810.821.000.92
IWD0.000.020.10-0.110.03-0.140.750.780.790.880.810.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
C&M S 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

C&M S 60/40 показал максимальную просадку в 21.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.986 авг. 2020 г.121
-14.37%5 янв. 2022 г.19330 сент. 2022 г.20718 июл. 2023 г.400
-12.14%2 мая 2011 г.1113 окт. 2011 г.10628 февр. 2012 г.217
-10.76%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.723 апр. 2019 г.139
-9.82%22 мая 2015 г.19111 февр. 2016 г.10812 июл. 2016 г.299

График волатильности

Текущая волатильность C&M S 60/40 составляет 1.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.85%
3.47%
C&M S 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев