HH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 11.11% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | Technology | 11.11% |
GE General Electric Company | Industrials | 11.11% |
HESAY Hermes International SA | Consumer Cyclical | 11.11% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | Technology | 11.11% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.11% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 11.11% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | Industrials | 11.11% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | Energy | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты ARM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| HH | 43.17% | -1.61% | 36.59% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 24.84% | 25.49% | 27.36% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 12.41% | 34.21% | 25.86% |
HESAY Hermes International SA | 5.72% | -6.00% | 4.92% | 9.33% | 26.37% | 22.36% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 64.97% | -1.21% | 51.89% | 86.92% | 38.69% | 27.68% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 98.47% | -9.46% | 109.55% | N/A | N/A | N/A |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 49.95% | -1.93% | 33.36% | 70.98% | N/A | N/A |
GE General Electric Company | 62.23% | 2.68% | 57.82% | 80.72% | 26.34% | 4.73% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 41.24% | 3.85% | 37.05% | 64.38% | 14.70% | 21.17% |
PGR The Progressive Corporation | 34.38% | 2.25% | 18.70% | 69.69% | 23.96% | 27.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.10% | 21.51% | 4.87% | -0.82% | 6.79% | 2.64% | 43.17% | ||||||
| 2023 | -4.00% | 2.28% | 11.07% | 3.31% | 12.67% |
Комиссия
Комиссия HH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HH среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
HESAY Hermes International SA | 0.27 | 0.58 | 1.07 | 0.32 | 0.75 |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 2.82 | 3.45 | 1.44 | 4.70 | 12.87 |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | — | — | — | — | — |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 1.67 | 2.49 | 1.28 | 3.11 | 9.84 |
GE General Electric Company | 2.83 | 3.87 | 1.47 | 1.65 | 23.64 |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 3.41 | 5.86 | 1.71 | 2.99 | 20.31 |
PGR The Progressive Corporation | 3.26 | 4.76 | 1.60 | 4.58 | 32.05 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH | 0.61% | 0.58% | 0.69% | 1.36% | 1.02% | 1.17% | 1.77% | 1.48% | 4.64% | 1.76% | 2.05% | 2.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
HESAY Hermes International SA | 1.21% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.82% | 0.69% | 0.90% | 0.76% | 0.90% | 2.60% | 1.01% | 0.90% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 1.17% | 1.48% | 1.83% | 2.57% | 2.46% | 2.03% | 2.37% | 1.24% | 1.99% | 0.51% | 1.26% | 3.74% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GE General Electric Company | 0.42% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.88% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.81% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.99% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
PGR The Progressive Corporation | 0.54% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HH показал максимальную просадку в 7.38%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.
Текущая просадка HH составляет 4.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.38% | 9 апр. 2024 г. | 9 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 20 |
| -5.57% | 15 сент. 2023 г. | 13 | 3 окт. 2023 г. | 10 | 17 окт. 2023 г. | 23 |
| -5.35% | 15 июл. 2024 г. | 9 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -3.56% | 18 окт. 2023 г. | 3 | 20 окт. 2023 г. | 9 | 2 нояб. 2023 г. | 12 |
| -3% | 13 февр. 2024 г. | 1 | 13 февр. 2024 г. | 2 | 15 февр. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HH составляет 5.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PGR | RNMBY | VIST | LDOS | HESAY | AAPL | ARM | MSFT | GE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGR | 1.00 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | -0.07 | -0.08 | 0.07 | 0.10 |
| RNMBY | 0.02 | 1.00 | 0.08 | 0.19 | 0.22 | -0.02 | 0.10 | -0.01 | 0.17 |
| VIST | 0.10 | 0.08 | 1.00 | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.19 |
| LDOS | 0.04 | 0.19 | 0.18 | 1.00 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.33 |
| HESAY | 0.07 | 0.22 | 0.10 | 0.15 | 1.00 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.22 |
| AAPL | -0.07 | -0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 1.00 | 0.33 | 0.48 | 0.21 |
| ARM | -0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.09 | 0.19 | 0.33 | 1.00 | 0.38 | 0.30 |
| MSFT | 0.07 | -0.01 | 0.11 | 0.19 | 0.25 | 0.48 | 0.38 | 1.00 | 0.30 |
| GE | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.33 | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.30 | 1.00 |