PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

HH

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


NVDA 20%PANW 20%LLY 20%NVO 20%DXJ 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

20%

PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology

20%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

20%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

20%

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
Japan Equities

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3,125.36%
276.99%
HH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

HH на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 28.04% с начала года и доходность в 35.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
HH28.04%9.37%38.44%110.45%47.52%35.78%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%84.41%69.11%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
2.55%-12.36%24.59%57.84%31.18%29.38%
LLY
Eli Lilly and Company
34.41%17.35%40.89%147.67%45.86%32.38%
NVO
Novo Nordisk A/S
20.09%9.26%31.24%73.03%39.92%19.84%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
19.42%8.24%22.68%51.40%19.01%12.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202413.94%10.02%
20238.20%-3.77%1.21%10.46%0.89%

Коэффициент Шарпа

HH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.37. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.005.37

Коэффициент Шарпа HH находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.37
2.44
HH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HH0.70%0.85%0.84%0.78%0.88%0.94%1.06%1.01%1.04%1.90%3.23%1.64%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.88%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%

Комиссия

Комиссия HH составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
HH
5.37
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
1.31
LLY
Eli Lilly and Company
5.18
NVO
Novo Nordisk A/S
2.42
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.29

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LLYNVOPANWDXJNVDA
LLY1.000.380.200.280.22
NVO0.381.000.240.270.24
PANW0.200.241.000.310.43
DXJ0.280.270.311.000.37
NVDA0.220.240.430.371.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
HH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HH показал максимальную просадку в 28.28%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.28%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4315 мая 2020 г.61
-23.65%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.11628 июл. 2016 г.162
-22.46%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.131
-18.83%5 апр. 2022 г.12026 сент. 2022 г.8123 янв. 2023 г.201
-15.36%28 дек. 2021 г.2227 янв. 2022 г.3924 мар. 2022 г.61

График волатильности

Текущая волатильность HH составляет 10.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
10.80%
3.47%
HH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев