HH
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Apple Inc | Technology | 11.11% |
Arm Holdings plc American Depositary Shares | Technology | 11.11% |
General Electric Company | Industrials | 11.11% |
Hermes International SA | Consumer Cyclical | 11.11% |
Leidos Holdings, Inc. | Technology | 11.11% |
Microsoft Corporation | Technology | 11.11% |
The Progressive Corporation | Financial Services | 11.11% |
Rheinmetall AG ADR | Industrials | 11.11% |
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | Energy | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты ARM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.85% | 4.16% | 15.77% | 35.40% | 14.46% | 12.04% |
HH | 56.14% | 3.22% | 17.37% | 76.62% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Microsoft Corporation | 12.07% | -2.66% | 1.46% | 26.95% | 25.69% | 27.45% |
Apple Inc | 20.59% | 3.96% | 36.90% | 30.08% | 32.59% | 26.79% |
Hermes International SA | 10.46% | 8.84% | -3.94% | 30.26% | 28.29% | 24.74% |
Rheinmetall AG ADR | 68.86% | -7.92% | -7.33% | 88.23% | 40.10% | 33.29% |
Arm Holdings plc American Depositary Shares | 115.34% | 9.81% | 32.40% | 210.65% | N/A | N/A |
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 64.93% | 2.72% | 15.39% | 55.05% | 55.68% | N/A |
General Electric Company | 90.05% | 8.21% | 23.27% | 122.39% | 34.84% | 6.65% |
Leidos Holdings, Inc. | 57.06% | 8.44% | 35.99% | 78.79% | 17.41% | 23.23% |
The Progressive Corporation | 59.15% | -1.36% | 21.00% | 61.41% | 31.21% | 29.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.10% | 21.51% | 4.87% | -0.82% | 6.79% | 2.64% | -0.20% | 6.94% | -0.31% | 56.14% | |||
2023 | -4.00% | 2.28% | 11.07% | 3.31% | 12.67% |
Комиссия
Комиссия HH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HH среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 1.41 | 1.91 | 1.24 | 1.78 | 4.89 |
Apple Inc | 1.26 | 1.91 | 1.24 | 1.73 | 4.07 |
Hermes International SA | 1.06 | 1.71 | 1.21 | 1.49 | 3.41 |
Rheinmetall AG ADR | 2.80 | 3.30 | 1.44 | 5.29 | 13.12 |
Arm Holdings plc American Depositary Shares | 2.40 | 3.05 | 1.40 | 4.98 | 11.48 |
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 1.35 | 2.05 | 1.24 | 2.62 | 7.31 |
General Electric Company | 4.12 | 4.84 | 1.66 | 13.21 | 42.12 |
Leidos Holdings, Inc. | 4.28 | 6.17 | 1.87 | 10.16 | 31.31 |
The Progressive Corporation | 3.57 | 4.72 | 1.63 | 10.83 | 31.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH | 0.59% | 0.58% | 0.69% | 1.36% | 1.02% | 1.17% | 1.77% | 1.48% | 4.64% | 1.76% | 2.05% | 2.35% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Hermes International SA | 1.16% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.82% | 0.69% | 0.90% | 0.76% | 0.90% | 2.60% | 1.01% | 0.90% |
Rheinmetall AG ADR | 1.15% | 1.48% | 1.83% | 2.57% | 2.46% | 2.03% | 2.37% | 1.24% | 1.99% | 0.51% | 1.26% | 3.74% |
Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
General Electric Company | 0.47% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.88% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.81% |
Leidos Holdings, Inc. | 0.90% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
The Progressive Corporation | 0.46% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HH показал максимальную просадку в 11.05%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-11.05% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 30 |
-7.38% | 9 апр. 2024 г. | 9 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 20 |
-6.26% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 20 | 4 окт. 2024 г. | 24 |
-5.57% | 15 сент. 2023 г. | 13 | 3 окт. 2023 г. | 10 | 17 окт. 2023 г. | 23 |
-3.56% | 18 окт. 2023 г. | 3 | 20 окт. 2023 г. | 9 | 2 нояб. 2023 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HH составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PGR | RNMBY | VIST | LDOS | HESAY | AAPL | ARM | MSFT | GE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR | 1.00 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | -0.04 | -0.06 | 0.10 | 0.15 |
RNMBY | 0.04 | 1.00 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.23 |
VIST | 0.12 | 0.14 | 1.00 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.22 |
LDOS | 0.07 | 0.19 | 0.15 | 1.00 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.20 | 0.33 |
HESAY | 0.06 | 0.21 | 0.12 | 0.11 | 1.00 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.22 |
AAPL | -0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 1.00 | 0.36 | 0.46 | 0.22 |
ARM | -0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.23 | 0.36 | 1.00 | 0.41 | 0.32 |
MSFT | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.46 | 0.41 | 1.00 | 0.34 |
GE | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.34 | 1.00 |