KEEP IT COMPLICATED

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

KEEP IT COMPLICATED

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Complex = overfit = nice

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares	REIT, Leveraged	8%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	245.60%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	24.80%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	Leveraged Equities, Leveraged	-8%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	38.60%
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	Leveraged Bonds, Leveraged	-13.10%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	-71.20%
UGL ProShares Ultra Gold	Leveraged Commodities, Leveraged, Gold	-7.70%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	Government Bonds	-87.40%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	-24.70%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	REIT	-4.90%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KEEP IT COMPLICATED и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

KEEP IT COMPLICATED

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты USFR

Доходность по периодам

KEEP IT COMPLICATED на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -2.30% с начала года и доходность в 9.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-5.91%	-9.57%	5.19%	12.98%	9.68%
KEEP IT COMPLICATED	-2.30%	1.13%	2.61%	17.14%	10.93%	9.63%
Активы портфеля:
UGL ProShares Ultra Gold	53.12%	17.59%	43.11%	74.62%	19.52%	13.97%
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	-1.51%	-10.94%	-21.09%	-11.50%	-37.22%	-15.37%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1.27%	-3.16%	-4.70%	2.13%	-9.85%	-1.41%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	6.27%	2.61%	-2.11%	11.17%	2.39%	0.77%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	-1.51%	-3.83%	-8.48%	15.04%	6.68%	4.73%
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares	-7.77%	-11.97%	-30.24%	28.29%	1.25%	-5.54%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-20.50%	-14.59%	-23.13%	-8.95%	24.77%	22.71%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	-66.21%	-53.70%	-73.72%	-74.91%	2.01%	15.86%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	-42.76%	-24.40%	-38.04%	-14.79%	23.05%	26.46%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	1.24%	0.32%	2.34%	4.92%	2.78%	1.94%
QQQ Invesco QQQ	-13.00%	-6.28%	-9.32%	4.93%	16.35%	16.17%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KEEP IT COMPLICATED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.01%	-0.17%	-5.12%	2.12%									-2.30%
2024	3.43%	3.06%	0.37%	-1.12%	3.68%	3.71%	0.09%	2.33%	1.63%	1.25%	3.44%	1.60%	26.01%
2023	1.51%	3.39%	-0.18%	1.10%	3.61%	0.84%	0.88%	2.38%	-0.54%	0.18%	3.29%	-1.59%	15.76%
2022	-2.90%	-3.10%	6.06%	-7.56%	2.29%	-7.74%	3.98%	3.22%	-1.92%	4.18%	3.66%	-2.25%	-3.26%
2021	1.90%	1.44%	2.66%	1.03%	-0.25%	1.46%	0.81%	1.29%	0.10%	1.76%	0.45%	0.81%	14.28%
2020	0.94%	-1.25%	9.87%	3.00%	-1.21%	-1.39%	0.50%	-3.16%	8.34%	0.40%	4.53%	-1.34%	19.98%
2019	2.32%	0.09%	0.13%	0.71%	-0.66%	1.96%	1.45%	-0.30%	1.93%	1.53%	0.94%	-1.04%	9.38%
2018	1.26%	3.12%	0.13%	1.78%	1.78%	2.06%	1.54%	1.52%	0.84%	-2.59%	0.94%	-7.82%	4.16%
2017	0.80%	-0.33%	0.18%	0.77%	0.49%	1.30%	0.48%	0.87%	0.62%	1.29%	0.16%	-0.01%	6.84%
2016	-2.67%	-2.61%	5.02%	-2.05%	3.53%	-1.39%	0.26%	0.49%	0.59%	0.38%	0.75%	0.13%	2.17%
2015	-1.77%	3.64%	0.71%	0.45%	0.94%	0.23%	2.52%	0.66%	-1.09%	-0.36%	1.97%	0.78%	8.90%
2014		0.48%	0.83%	0.54%	1.58%	-0.38%	2.01%	0.79%	1.83%	2.89%	0.95%	0.28%	12.42%

Комиссия

Комиссия KEEP IT COMPLICATED составляет -0.42%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TMF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

TMF: 1.09%

DRN

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

DRN: 0.99%

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

SOXL: 0.99%

UGL

ProShares Ultra Gold

UGL: 0.95%

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

TQQQ: 0.95%

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SMH: 0.35%

QQQ

Invesco QQQ

QQQ: 0.20%

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

TLT: 0.15%

USFR

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

USFR: 0.15%

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

VNQI: 0.12%

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KEEP IT COMPLICATED составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.09

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.89

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.28

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 1.73

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 8.00

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
UGL ProShares Ultra Gold	2.16	2.66	1.34	4.51	11.24
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	-0.21	-0.00	1.00	-0.09	-0.38
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.23	0.41	1.05	0.07	0.44
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.73	1.13	1.14	0.42	1.47
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.79	1.17	1.15	0.55	2.79
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares	0.47	0.97	1.13	0.33	1.47
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.27	-0.11	0.99	-0.33	-0.84
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	-0.60	-0.71	0.91	-0.87	-1.53
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	-0.24	0.13	1.02	-0.31	-0.93
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	15.64	51.31	13.03	82.16	705.13
QQQ Invesco QQQ	0.15	0.38	1.05	0.16	0.58

KEEP IT COMPLICATED на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

KEEP IT COMPLICATED

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KEEP IT COMPLICATED за предыдущие двенадцать месяцев составила -4.27%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	-4.27%	-3.96%	-3.74%	0.26%	1.10%	0.60%	0.06%	0.74%	1.22%	1.72%	2.85%	3.66%
Активы портфеля:
UGL ProShares Ultra Gold	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	4.30%	4.29%	2.82%	1.62%	0.13%	2.23%	0.94%	1.49%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.30%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	4.85%	5.16%	3.74%	0.57%	6.48%	0.93%	7.57%	4.62%	3.86%	5.18%	2.86%	4.11%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.18%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares	2.69%	2.24%	2.84%	2.70%	4.21%	1.90%	2.59%	3.11%	0.91%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.56%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	3.82%	1.18%	0.51%	1.08%	0.04%	0.05%	0.38%	1.30%	0.09%	4.84%	0.00%	0.00%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	2.18%	1.27%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	4.86%	5.17%	5.12%	1.78%	0.02%	0.40%	2.08%	1.67%	1.03%	0.29%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.67%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

KEEP IT COMPLICATED

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

KEEP IT COMPLICATED показал максимальную просадку в 18.71%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.

Текущая просадка KEEP IT COMPLICATED составляет 4.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.71%	30 мар. 2022 г.	55	16 июн. 2022 г.	170	21 февр. 2023 г.	225
-16.66%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	230	21 нояб. 2019 г.	288
-14.68%	22 дек. 2021 г.	56	14 мар. 2022 г.	11	29 мар. 2022 г.	67
-11.39%	18 дек. 2015 г.	37	11 февр. 2016 г.	74	27 мая 2016 г.	111
-10.57%	5 мар. 2020 г.	8	16 мар. 2020 г.	6	24 мар. 2020 г.	14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KEEP IT COMPLICATED составляет 11.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

KEEP IT COMPLICATED

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USFR	UGL	TMF	TLT	DRN	VNQ	VNQI	SMH	SOXL	TQQQ	QQQ
USFR	1.00	0.02	-0.00	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
UGL	0.02	1.00	0.31	0.31	0.10	0.11	0.18	0.00	-0.00	0.01	0.01
TMF	-0.00	0.31	1.00	1.00	0.10	0.09	-0.05	-0.15	-0.15	-0.12	-0.12
TLT	0.00	0.31	1.00	1.00	0.10	0.09	-0.05	-0.15	-0.15	-0.12	-0.12
DRN	0.01	0.10	0.10	0.10	1.00	0.99	0.57	0.35	0.36	0.45	0.46
VNQ	0.01	0.11	0.09	0.09	0.99	1.00	0.58	0.37	0.38	0.47	0.47
VNQI	-0.01	0.18	-0.05	-0.05	0.57	0.58	1.00	0.52	0.52	0.58	0.58
SMH	0.01	0.00	-0.15	-0.15	0.35	0.37	0.52	1.00	0.98	0.83	0.83
SOXL	0.01	-0.00	-0.15	-0.15	0.36	0.38	0.52	0.98	1.00	0.83	0.83
TQQQ	0.02	0.01	-0.12	-0.12	0.45	0.47	0.58	0.83	0.83	1.00	1.00
QQQ	0.02	0.01	-0.12	-0.12	0.46	0.47	0.58	0.83	0.83	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 февр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

KEEP IT COMPLICATED

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество