PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aggregate
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QAI 4%CMF 13%VCIT 10%DBC 4%VTI 30%VEU 20%GNR 6%VWO 5%VNQ 4%VNQI 4%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
CMF
iShares California Muni Bond ETF
Municipal Bonds
13%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities
4%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Commodity Producers Equities
6%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
Long-Short
4%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds
10%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities
20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
4%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
REIT
4%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
30%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggregate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.81%
9.03%
Aggregate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 нояб. 2010 г., начальной даты VNQI

Доходность по периодам

Aggregate на 25 сент. 2024 г. показал доходность в 11.81% с начала года и доходность в 6.80% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
19.97%1.88%9.03%33.90%14.13%11.20%
Aggregate11.22%1.55%6.81%21.57%8.30%6.74%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
12.32%1.49%7.06%23.78%7.64%5.24%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
14.68%4.75%13.12%23.33%6.12%3.78%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
13.53%3.69%15.83%34.99%4.83%7.27%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
8.01%2.75%9.37%22.97%-1.18%1.99%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
19.69%1.82%8.94%34.88%15.18%12.65%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
6.00%1.10%6.21%14.67%1.61%3.16%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
1.95%0.65%2.32%8.41%0.92%2.09%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
1.75%-0.72%0.08%6.28%9.49%4.82%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
1.68%-0.36%-1.28%-6.40%9.64%0.36%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
6.08%1.29%3.77%10.73%3.07%2.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aggregate, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.87%2.32%2.83%-2.61%3.00%0.79%2.10%1.80%11.22%
20236.28%-3.60%1.93%0.88%-2.23%4.19%3.39%-2.54%-3.21%-2.61%7.27%4.38%14.15%
2022-2.84%-1.42%1.14%-5.82%0.93%-6.61%4.89%-3.31%-8.09%3.86%7.64%-3.15%-13.21%
20210.18%2.27%1.72%3.31%1.58%0.94%0.34%1.18%-2.69%3.53%-2.34%3.25%13.86%
2020-1.44%-5.05%-12.61%7.41%4.41%2.59%3.99%3.79%-2.24%-1.61%9.32%4.00%11.05%
20196.70%1.67%1.62%1.99%-3.93%4.82%-0.13%-1.20%1.37%2.04%1.42%2.97%20.68%
20183.50%-3.85%-0.32%0.36%0.90%-0.56%1.94%0.31%0.06%-5.72%1.02%-4.41%-6.97%
20172.13%1.81%0.69%0.96%1.34%0.45%2.50%0.66%1.26%1.51%1.17%1.69%17.41%
2016-3.89%0.03%6.21%1.94%-0.11%1.40%2.72%0.04%0.68%-1.69%-0.10%1.73%9.00%
2015-0.34%3.52%-1.28%2.06%-0.45%-2.02%-0.41%-5.04%-2.01%5.15%-0.76%-1.81%-3.73%
2014-2.50%4.03%0.54%1.09%1.78%1.74%-1.09%2.14%-3.38%1.47%0.30%-1.48%4.48%
20132.74%-0.26%1.33%2.01%-1.58%-3.03%3.27%-2.06%4.24%3.11%0.41%1.10%11.57%

Комиссия

Комиссия Aggregate составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии QAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии GNR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Aggregate среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Aggregate, с текущим значением в 3939
Aggregate
Ранг коэф-та Шарпа Aggregate, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aggregate, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aggregate, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aggregate, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aggregate, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Aggregate
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Aggregate, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Aggregate, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Aggregate, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Aggregate, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Aggregate, с текущим значением в 14.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 15.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.56

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
1.732.431.301.2410.95
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.572.271.280.799.18
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.792.561.320.947.17
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
1.372.041.240.606.31
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.553.401.462.3415.56
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
2.273.431.410.8211.57
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.063.191.390.769.52
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
0.310.531.060.360.98
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.46-0.550.94-0.23-1.01
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
1.952.811.361.3513.04

Коэффициент Шарпа

Aggregate на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.11 до 2.80, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.20
2.53
Aggregate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aggregate за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Aggregate2.59%2.81%2.40%2.18%1.87%2.72%2.77%2.22%2.43%2.58%2.59%2.50%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.84%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.58%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.62%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
3.46%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.02%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.07%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.61%2.29%1.74%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%3.12%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
3.47%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%2.59%2.46%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.86%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
3.84%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%1.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.53%
-0.19%
Aggregate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aggregate показал максимальную просадку в 28.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.8%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.155
-20.48%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-17.06%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-15.6%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.315
-14.03%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aggregate составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.82%
4.05%
Aggregate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CMFVCITDBCVNQQAIGNRVNQIVWOVTIVEU
CMF1.000.48-0.050.090.06-0.080.02-0.02-0.07-0.04
VCIT0.481.00-0.010.220.230.010.130.070.040.07
DBC-0.05-0.011.000.180.330.600.370.410.350.43
VNQ0.090.220.181.000.500.480.600.470.650.56
QAI0.060.230.330.501.000.640.670.710.730.77
GNR-0.080.010.600.480.641.000.700.750.730.83
VNQI0.020.130.370.600.670.701.000.790.710.85
VWO-0.020.070.410.470.710.750.791.000.720.89
VTI-0.070.040.350.650.730.730.710.721.000.83
VEU-0.040.070.430.560.770.830.850.890.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 нояб. 2010 г.