Aggregate
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggregate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 нояб. 2010 г., начальной даты VNQI
Доходность по периодам
Aggregate на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 8.69% с начала года и доходность в 6.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Aggregate | 9.17% | -1.44% | 3.64% | 9.76% | 6.56% | 6.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 5.34% | -1.35% | 0.09% | 6.52% | 4.46% | 5.01% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 11.50% | 0.16% | 3.77% | 13.82% | 3.23% | 4.14% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | -6.48% | 8.61% | 4.87% | 3.24% | 4.91% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -3.06% | -2.30% | 2.12% | -1.77% | -4.38% | 0.90% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 24.89% | -0.60% | 10.03% | 25.20% | 14.09% | 12.52% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 3.24% | -0.07% | 2.57% | 3.70% | 0.88% | 2.74% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 1.19% | -0.38% | 1.49% | 1.36% | 0.65% | 1.89% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | -9.47% | -8.21% | -8.75% | -9.58% | 5.22% | 4.55% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.09% | -2.31% | -5.09% | -0.94% | 7.96% | 2.44% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 6.74% | -0.83% | 3.81% | 7.04% | 2.56% | 2.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aggregate, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.87% | 2.32% | 2.83% | -2.61% | 3.00% | 0.79% | 2.10% | 1.80% | 2.34% | -2.31% | 2.35% | 9.17% | |
| 2023 | 6.28% | -3.60% | 1.93% | 0.88% | -2.23% | 4.19% | 3.39% | -2.54% | -3.21% | -2.61% | 7.27% | 4.38% | 14.15% |
| 2022 | -2.84% | -1.42% | 1.14% | -5.82% | 0.93% | -6.61% | 4.89% | -3.31% | -8.09% | 3.86% | 7.64% | -3.15% | -13.21% |
| 2021 | 0.18% | 2.27% | 1.72% | 3.31% | 1.58% | 0.93% | 0.34% | 1.18% | -2.69% | 3.53% | -2.34% | 3.25% | 13.86% |
| 2020 | -1.44% | -5.05% | -12.61% | 7.41% | 4.41% | 2.59% | 3.99% | 3.79% | -2.24% | -1.61% | 9.32% | 4.00% | 11.05% |
| 2019 | 6.70% | 1.67% | 1.62% | 1.99% | -3.93% | 4.82% | -0.13% | -1.20% | 1.37% | 2.04% | 1.42% | 2.97% | 20.68% |
| 2018 | 3.50% | -3.85% | -0.32% | 0.36% | 0.90% | -0.56% | 1.94% | 0.31% | 0.06% | -5.72% | 1.02% | -4.41% | -6.97% |
| 2017 | 2.13% | 1.81% | 0.69% | 0.96% | 1.34% | 0.45% | 2.50% | 0.66% | 1.26% | 1.51% | 1.17% | 1.69% | 17.41% |
| 2016 | -3.89% | 0.03% | 6.21% | 1.94% | -0.11% | 1.40% | 2.72% | 0.04% | 0.68% | -1.69% | -0.10% | 1.73% | 9.00% |
| 2015 | -0.34% | 3.52% | -1.28% | 2.06% | -0.45% | -2.02% | -0.41% | -5.04% | -2.01% | 5.15% | -0.76% | -1.81% | -3.73% |
| 2014 | -2.50% | 4.03% | 0.54% | 1.09% | 1.78% | 1.74% | -1.09% | 2.14% | -3.38% | 1.47% | 0.30% | -1.48% | 4.48% |
| 2013 | 2.74% | -0.26% | 1.33% | 2.01% | -1.58% | -3.03% | 3.27% | -2.06% | 4.24% | 3.11% | 0.41% | 1.10% | 11.57% |
Комиссия
Комиссия Aggregate составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Aggregate составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.66 | 0.98 | 1.12 | 0.91 | 2.68 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.05 | 1.54 | 1.19 | 0.66 | 4.30 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.39 | 0.62 | 1.08 | 0.24 | 1.32 |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.03 | 0.14 | 1.02 | 0.02 | 0.09 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.10 | 2.80 | 1.39 | 3.14 | 13.44 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.70 | 1.01 | 1.12 | 0.35 | 2.42 |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 0.36 | 0.51 | 1.07 | 0.26 | 1.46 |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | -0.53 | -0.60 | 0.93 | -0.50 | -1.31 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.07 | 0.00 | 1.00 | -0.03 | -0.19 |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.51 | 2.14 | 1.27 | 2.24 | 9.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aggregate за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.62% | 2.81% | 2.40% | 2.18% | 1.87% | 2.72% | 2.77% | 2.22% | 2.43% | 2.58% | 2.59% | 2.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.25% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.17% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 5.20% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.57% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.02% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.80% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 4.80% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.60% | 2.59% | 2.46% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.00% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 3.82% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% | 1.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aggregate показал максимальную просадку в 28.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Aggregate составляет 3.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.8% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 155 |
| -20.48% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -17.06% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -15.6% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 315 |
| -14.03% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aggregate составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CMF | VCIT | DBC | VNQ | QAI | VTI | GNR | VWO | VNQI | VEU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMF | 1.00 | 0.48 | -0.04 | 0.10 | 0.07 | -0.06 | -0.08 | -0.02 | 0.03 | -0.03 |
| VCIT | 0.48 | 1.00 | -0.01 | 0.23 | 0.23 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.14 | 0.08 |
| DBC | -0.04 | -0.01 | 1.00 | 0.18 | 0.32 | 0.34 | 0.59 | 0.41 | 0.36 | 0.42 |
| VNQ | 0.10 | 0.23 | 0.18 | 1.00 | 0.50 | 0.64 | 0.48 | 0.47 | 0.59 | 0.56 |
| QAI | 0.07 | 0.23 | 0.32 | 0.50 | 1.00 | 0.73 | 0.64 | 0.71 | 0.67 | 0.76 |
| VTI | -0.06 | 0.04 | 0.34 | 0.64 | 0.73 | 1.00 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.83 |
| GNR | -0.08 | 0.02 | 0.59 | 0.48 | 0.64 | 0.72 | 1.00 | 0.75 | 0.70 | 0.83 |
| VWO | -0.02 | 0.07 | 0.41 | 0.47 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 1.00 | 0.79 | 0.89 |
| VNQI | 0.03 | 0.14 | 0.36 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.79 | 1.00 | 0.85 |
| VEU | -0.03 | 0.08 | 0.42 | 0.56 | 0.76 | 0.83 | 0.83 | 0.89 | 0.85 | 1.00 |