Aggregate
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggregate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 нояб. 2010 г., начальной даты VNQI
Доходность по периодам
Aggregate на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 5.89% с начала года и доходность в 5.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Aggregate | 5.71% | 0.38% | 6.24% | 9.86% | 6.97% | 5.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 5.62% | 0.21% | 6.96% | 8.49% | 5.95% | 4.14% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.71% | -0.98% | 8.19% | 6.53% | 3.41% | 2.52% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.73% | 6.97% | 5.82% | 8.37% | 3.80% | 5.64% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.95% | 3.70% | 2.83% | 2.41% | -3.14% | 0.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.47% | 1.16% | 2.55% | 7.21% | 1.11% | 2.65% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 0.11% | 0.69% | 0.94% | 3.07% | 0.69% | 1.99% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.07% | 0.14% | 5.37% | 1.06% | 8.18% | 3.81% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 1.95% | -3.19% | -0.62% | -3.50% | 9.25% | -0.46% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 3.32% | 0.48% | 3.32% | 7.07% | 2.46% | 1.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aggregate, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.87% | 2.32% | 2.83% | -2.61% | 3.00% | 0.79% | 5.71% | ||||||
| 2023 | 6.28% | -3.60% | 1.93% | 0.88% | -2.23% | 4.19% | 3.39% | -2.54% | -3.21% | -2.61% | 7.27% | 4.38% | 14.15% |
| 2022 | -2.84% | -1.42% | 1.14% | -5.82% | 0.93% | -6.61% | 4.89% | -3.31% | -8.09% | 3.86% | 7.64% | -3.15% | -13.21% |
| 2021 | 0.18% | 2.27% | 1.72% | 3.31% | 1.58% | 0.94% | 0.34% | 1.18% | -2.69% | 3.53% | -2.34% | 3.25% | 13.86% |
| 2020 | -1.44% | -5.05% | -12.61% | 7.41% | 4.41% | 2.59% | 3.99% | 3.79% | -2.24% | -1.61% | 9.32% | 4.00% | 11.05% |
| 2019 | 6.70% | 1.67% | 1.62% | 1.99% | -3.93% | 4.82% | -0.13% | -1.20% | 1.37% | 2.04% | 1.42% | 2.97% | 20.68% |
| 2018 | 3.50% | -3.85% | -0.32% | 0.36% | 0.90% | -0.56% | 1.94% | 0.31% | 0.06% | -5.72% | 1.02% | -4.41% | -6.97% |
| 2017 | 2.13% | 1.81% | 0.69% | 0.96% | 1.34% | 0.45% | 2.50% | 0.66% | 1.26% | 1.51% | 1.17% | 1.69% | 17.41% |
| 2016 | -3.89% | 0.03% | 6.21% | 1.94% | -0.11% | 1.40% | 2.72% | 0.04% | 0.68% | -1.69% | -0.10% | 1.73% | 9.00% |
| 2015 | -0.34% | 3.52% | -1.28% | 2.06% | -0.45% | -2.02% | -0.41% | -5.04% | -2.01% | 5.15% | -0.76% | -1.81% | -3.73% |
| 2014 | -2.50% | 4.03% | 0.54% | 1.09% | 1.78% | 1.74% | -1.09% | 2.14% | -3.38% | 1.47% | 0.30% | -1.48% | 4.48% |
| 2013 | 2.74% | -0.26% | 1.33% | 2.01% | -1.58% | -3.03% | 3.27% | -2.06% | 4.24% | 3.11% | 0.41% | 1.10% | 11.57% |
Комиссия
Комиссия Aggregate составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Aggregate среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.70 | 1.06 | 1.12 | 0.46 | 2.01 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.45 | 0.74 | 1.09 | 0.22 | 1.22 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.35 | 0.64 | 1.08 | 0.19 | 0.90 |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.23 | 0.45 | 1.05 | 0.10 | 0.63 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.00 | 1.52 | 1.17 | 0.38 | 3.19 |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 0.69 | 1.03 | 1.12 | 0.27 | 1.53 |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | -0.04 | 0.06 | 1.01 | -0.04 | -0.11 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.33 | -0.36 | 0.96 | -0.16 | -0.69 |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.39 | 2.07 | 1.25 | 0.89 | 7.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aggregate за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggregate | 2.82% | 2.81% | 2.40% | 2.18% | 1.87% | 2.72% | 2.77% | 2.22% | 2.43% | 2.58% | 2.59% | 2.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.10% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.24% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.04% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.81% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.12% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.57% | 2.29% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.12% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 3.53% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% | 2.59% | 2.46% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.85% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 3.94% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% | 1.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aggregate показал максимальную просадку в 28.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Aggregate составляет 2.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.8% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 155 |
| -20.48% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -17.06% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -15.6% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 315 |
| -14.03% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aggregate составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CMF | VCIT | DBC | VNQ | QAI | GNR | VWO | VTI | VNQI | VEU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMF | 1.00 | 0.47 | -0.04 | 0.09 | 0.07 | -0.08 | -0.02 | -0.07 | 0.02 | -0.03 |
| VCIT | 0.47 | 1.00 | -0.01 | 0.22 | 0.23 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.07 |
| DBC | -0.04 | -0.01 | 1.00 | 0.19 | 0.33 | 0.59 | 0.40 | 0.35 | 0.37 | 0.43 |
| VNQ | 0.09 | 0.22 | 0.19 | 1.00 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.65 | 0.60 | 0.56 |
| QAI | 0.07 | 0.23 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.64 | 0.71 | 0.73 | 0.67 | 0.76 |
| GNR | -0.08 | 0.01 | 0.59 | 0.48 | 0.64 | 1.00 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.83 |
| VWO | -0.02 | 0.07 | 0.40 | 0.48 | 0.71 | 0.75 | 1.00 | 0.72 | 0.79 | 0.89 |
| VTI | -0.07 | 0.04 | 0.35 | 0.65 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 1.00 | 0.71 | 0.83 |
| VNQI | 0.02 | 0.13 | 0.37 | 0.60 | 0.67 | 0.70 | 0.79 | 0.71 | 1.00 | 0.85 |
| VEU | -0.03 | 0.07 | 0.43 | 0.56 | 0.76 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.85 | 1.00 |