PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aggregate
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QAI 4%CMF 13%VCIT 10%DBC 4%VTI 30%VEU 20%GNR 6%VWO 5%VNQ 4%VNQI 4%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
CMF
iShares California Muni Bond ETF
Municipal Bonds
13%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities
4%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Commodity Producers Equities
6%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
Long-Short
4%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds
10%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities
20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
4%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
REIT
4%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
30%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggregate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
155.66%
400.76%
Aggregate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 нояб. 2010 г., начальной даты VNQI

Доходность по периодам

Aggregate на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 8.69% с начала года и доходность в 6.52% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Aggregate9.17%-1.44%3.64%9.76%6.56%6.53%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
5.34%-1.35%0.09%6.52%4.46%5.01%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
11.50%0.16%3.77%13.82%3.23%4.14%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.10%-6.48%8.61%4.87%3.24%4.91%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
-3.06%-2.30%2.12%-1.77%-4.38%0.90%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
24.89%-0.60%10.03%25.20%14.09%12.52%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
3.24%-0.07%2.57%3.70%0.88%2.74%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
1.19%-0.38%1.49%1.36%0.65%1.89%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
-9.47%-8.21%-8.75%-9.58%5.22%4.55%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.09%-2.31%-5.09%-0.94%7.96%2.44%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
6.74%-0.83%3.81%7.04%2.56%2.14%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aggregate, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.87%2.32%2.83%-2.61%3.00%0.79%2.10%1.80%2.34%-2.31%2.35%9.17%
20236.28%-3.60%1.93%0.88%-2.23%4.19%3.39%-2.54%-3.21%-2.61%7.27%4.38%14.15%
2022-2.84%-1.42%1.14%-5.82%0.93%-6.61%4.89%-3.31%-8.09%3.86%7.64%-3.15%-13.21%
20210.18%2.27%1.72%3.31%1.58%0.93%0.34%1.18%-2.69%3.53%-2.34%3.25%13.86%
2020-1.44%-5.05%-12.61%7.41%4.41%2.59%3.99%3.79%-2.24%-1.61%9.32%4.00%11.05%
20196.70%1.67%1.62%1.99%-3.93%4.82%-0.13%-1.20%1.37%2.04%1.42%2.97%20.68%
20183.50%-3.85%-0.32%0.36%0.90%-0.56%1.94%0.31%0.06%-5.72%1.02%-4.41%-6.97%
20172.13%1.81%0.69%0.96%1.34%0.45%2.50%0.66%1.26%1.51%1.17%1.69%17.41%
2016-3.89%0.03%6.21%1.94%-0.11%1.40%2.72%0.04%0.68%-1.69%-0.10%1.73%9.00%
2015-0.34%3.52%-1.28%2.06%-0.45%-2.02%-0.41%-5.04%-2.01%5.15%-0.76%-1.81%-3.73%
2014-2.50%4.03%0.54%1.09%1.78%1.74%-1.09%2.14%-3.38%1.47%0.30%-1.48%4.48%
20132.74%-0.26%1.33%2.01%-1.58%-3.03%3.27%-2.06%4.24%3.11%0.41%1.10%11.57%

Комиссия

Комиссия Aggregate составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии QAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии GNR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Aggregate составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Aggregate, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Aggregate, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aggregate, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aggregate, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aggregate, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aggregate, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Aggregate, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.272.10
Коэффициент Сортино Aggregate, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.762.80
Коэффициент Омега Aggregate, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.231.39
Коэффициент Кальмара Aggregate, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.123.09
Коэффициент Мартина Aggregate, с текущим значением в 7.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.8613.49
Aggregate
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.660.981.120.912.68
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.051.541.190.664.30
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.390.621.080.241.32
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.030.141.020.020.09
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.102.801.393.1413.44
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.701.011.120.352.42
CMF
iShares California Muni Bond ETF
0.360.511.070.261.46
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
-0.53-0.600.93-0.50-1.31
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.070.001.00-0.03-0.19
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
1.512.141.272.249.95

Aggregate на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27
2.10
Aggregate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aggregate за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.62%2.81%2.40%2.18%1.87%2.72%2.77%2.22%2.43%2.58%2.59%2.50%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.25%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.17%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.89%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
5.20%3.74%0.57%6.48%0.93%7.57%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.93%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.02%3.72%3.04%2.88%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.80%2.28%1.74%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%3.11%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
4.80%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.60%2.59%2.46%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.00%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
3.82%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%1.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.17%
-2.62%
Aggregate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aggregate показал максимальную просадку в 28.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Aggregate составляет 3.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.8%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.155
-20.48%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-17.06%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-15.6%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.315
-14.03%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aggregate составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.76%
3.79%
Aggregate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CMFVCITDBCVNQQAIVTIGNRVWOVNQIVEU
CMF1.000.48-0.040.100.07-0.06-0.08-0.020.03-0.03
VCIT0.481.00-0.010.230.230.040.020.070.140.08
DBC-0.04-0.011.000.180.320.340.590.410.360.42
VNQ0.100.230.181.000.500.640.480.470.590.56
QAI0.070.230.320.501.000.730.640.710.670.76
VTI-0.060.040.340.640.731.000.720.720.700.83
GNR-0.080.020.590.480.640.721.000.750.700.83
VWO-0.020.070.410.470.710.720.751.000.790.89
VNQI0.030.140.360.590.670.700.700.791.000.85
VEU-0.030.080.420.560.760.830.830.890.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 нояб. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab