PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Aggregate

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


QAI 4%CMF 13%VCIT 10%DBC 4%VTI 30%VEU 20%GNR 6%VWO 5%VNQ 4%VNQI 4%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
Long-Short

4%

CMF
iShares California Muni Bond ETF
Municipal Bonds

13%

VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

10%

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities

4%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

30%

VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities

20%

GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Commodity Producers Equities

6%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

5%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

4%

VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
REIT

4%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggregate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
139.53%
333.74%
Aggregate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 нояб. 2010 г., начальной даты VNQI

Доходность по периодам

Aggregate на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 2.26% с начала года и доходность в 6.18% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Aggregate2.26%2.60%7.59%11.98%7.39%6.19%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.62%4.03%8.51%11.51%6.09%4.42%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.14%4.90%4.49%5.87%2.94%3.62%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-2.03%2.63%7.24%3.98%4.42%6.26%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
-4.67%0.74%3.96%0.30%-2.90%1.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.25%11.99%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
-0.99%-0.60%5.02%6.83%1.99%2.78%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
0.09%0.23%4.47%5.75%1.65%2.41%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
-4.45%1.90%-2.80%-6.56%7.30%4.16%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.27%1.33%-6.81%-5.21%8.45%-0.91%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
1.50%1.87%4.86%9.33%2.46%1.81%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.87%2.35%
2023-2.54%-3.21%-2.61%7.27%4.38%

Коэффициент Шарпа

Aggregate на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.44

Коэффициент Шарпа Aggregate находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.44
2.44
Aggregate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aggregate за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Aggregate2.81%2.81%2.43%2.18%1.87%2.72%2.77%2.22%2.43%2.58%2.59%2.50%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.23%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.48%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.03%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
3.92%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
3.92%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.36%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%3.12%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
3.53%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%2.59%2.46%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.93%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
4.02%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%1.26%

Комиссия

Комиссия Aggregate составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Aggregate
1.44
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
1.02
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.50
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.35
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.10
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
1.04
CMF
iShares California Muni Bond ETF
1.37
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
-0.25
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.27
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
2.21

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CMFVCITDBCVNQQAIVNQIVWOGNRVTIVEU
CMF1.000.46-0.050.080.060.00-0.03-0.09-0.08-0.04
VCIT0.461.00-0.010.210.230.110.060.000.020.06
DBC-0.05-0.011.000.190.330.370.410.600.350.43
VNQ0.080.210.191.000.500.590.480.480.650.56
QAI0.060.230.330.501.000.670.710.640.730.76
VNQI0.000.110.370.590.671.000.790.700.710.85
VWO-0.030.060.410.480.710.791.000.760.720.89
GNR-0.090.000.600.480.640.700.761.000.740.84
VTI-0.080.020.350.650.730.710.720.741.000.83
VEU-0.040.060.430.560.760.850.890.840.831.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Aggregate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aggregate показал максимальную просадку в 28.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.8%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.155
-20.48%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-17.06%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-15.6%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.315
-14.03%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351

График волатильности

Текущая волатильность Aggregate составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.59%
3.47%
Aggregate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев