PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Ideal portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


ASML 16%MC 16%AMZN 14%CG 10%MA 10%COST 10%LMT 8%FICO 6%META 5%MSFT 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASML
ASML Holding N.V.
Technology

16%

MC
Moelis & Company
Financial Services

16%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

14%

CG
The Carlyle Group Inc.
Financial Services

10%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

10%

COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

10%

LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials

8%

FICO
Fair Isaac Corporation
Technology

6%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

5%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ideal portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
816.91%
175.84%
Ideal portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2014 г., начальной даты MC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Ideal portfolio13.43%4.36%31.63%54.68%26.71%N/A
CG
The Carlyle Group Inc.
12.98%12.26%42.28%34.04%25.05%9.20%
MA
Mastercard Inc
11.93%3.48%15.04%32.65%16.95%20.54%
COST
Costco Wholesale Corporation
13.70%5.63%41.30%62.45%30.23%23.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%3.73%29.03%87.80%16.44%25.68%
ASML
ASML Holding N.V.
31.11%11.42%50.12%56.72%41.93%28.36%
MC
Moelis & Company
-3.53%-4.77%14.69%31.27%12.27%N/A
LMT
Lockheed Martin Corporation
-5.22%0.85%-3.46%-8.25%9.98%12.99%
META
Meta Platforms, Inc.
42.06%5.86%69.66%171.43%23.94%22.05%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.44%29.07%
FICO
Fair Isaac Corporation
11.27%3.18%44.46%83.66%39.62%37.52%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.85%8.21%
2023-1.53%-5.28%-0.73%12.90%9.60%

Коэффициент Шарпа

Ideal portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.44. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.44

Коэффициент Шарпа Ideal portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.44
2.44
Ideal portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ideal portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Ideal portfolio1.69%1.73%1.95%2.37%2.47%2.59%3.70%2.28%3.32%3.65%1.94%0.99%
CG
The Carlyle Group Inc.
3.07%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%6.84%3.73%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.55%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
0.56%0.72%1.03%0.42%0.50%1.01%0.92%0.64%0.92%0.73%0.67%0.63%
MC
Moelis & Company
4.48%4.28%6.25%10.88%8.88%10.18%14.19%5.11%9.71%3.43%4.01%0.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.88%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%0.13%

Комиссия

Комиссия Ideal portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Ideal portfolio
3.44
CG
The Carlyle Group Inc.
1.07
MA
Mastercard Inc
2.13
COST
Costco Wholesale Corporation
3.66
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
ASML
ASML Holding N.V.
2.00
MC
Moelis & Company
0.98
LMT
Lockheed Martin Corporation
-0.42
META
Meta Platforms, Inc.
5.10
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
FICO
Fair Isaac Corporation
3.37

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LMTMCCOSTCGMETAFICOASMLAMZNMAMSFT
LMT1.000.240.300.220.200.290.230.190.380.29
MC0.241.000.260.460.320.350.400.310.400.37
COST0.300.261.000.310.340.380.360.410.410.47
CG0.220.460.311.000.390.380.430.400.440.42
META0.200.320.340.391.000.420.470.610.500.57
FICO0.290.350.380.380.421.000.470.470.530.53
ASML0.230.400.360.430.470.471.000.490.530.57
AMZN0.190.310.410.400.610.470.491.000.520.64
MA0.380.400.410.440.500.530.530.521.000.61
MSFT0.290.370.470.420.570.530.570.640.611.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Ideal portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ideal portfolio показал максимальную просадку в 35.92%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.92%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.27517 нояб. 2023 г.504
-30.28%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.73
-29.01%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.190
-16.48%9 нояб. 2015 г.6511 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.99
-11.89%6 авг. 2015 г.1324 авг. 2015 г.4323 окт. 2015 г.56

График волатильности

Текущая волатильность Ideal portfolio составляет 5.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.71%
3.47%
Ideal portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев