Ideal portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ideal portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2014 г., начальной даты MC
Доходность по периодам
Ideal portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 18.34% с начала года и доходность в 24.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Ideal portfolio | 19.64% | 1.73% | 14.84% | 39.50% | 23.58% | 24.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
CG The Carlyle Group Inc. | 15.71% | 16.99% | 15.97% | 40.37% | 17.39% | 9.30% |
MA Mastercard Inc | 1.17% | -4.89% | -1.76% | 9.54% | 9.40% | 19.71% |
COST Costco Wholesale Corporation | 23.99% | -4.77% | 19.16% | 49.55% | 25.92% | 23.87% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.13% | 27.43% |
ASML ASML Holding N.V. | 14.40% | -15.15% | -0.21% | 22.87% | 31.41% | 27.60% |
MC Moelis & Company | 21.73% | 25.34% | 23.36% | 46.58% | 22.23% | 16.06% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 16.66% | 11.65% | 22.99% | 19.49% | 10.06% | 15.02% |
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.89% | 19.99% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.47% | 27.39% |
FICO Fair Isaac Corporation | 35.47% | 7.27% | 31.81% | 92.23% | 34.99% | 39.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ideal portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.85% | 8.25% | 1.92% | -6.66% | 6.61% | 4.04% | 19.64% | ||||||
| 2023 | 15.59% | -3.50% | 3.17% | 0.47% | 4.46% | 8.21% | 3.45% | -1.53% | -5.28% | -0.73% | 12.91% | 9.60% | 54.93% |
| 2022 | -5.52% | -4.15% | 2.45% | -12.29% | 0.98% | -11.28% | 15.79% | -7.87% | -13.62% | 9.62% | 10.65% | -7.69% | -24.79% |
| 2021 | -0.73% | 3.01% | 6.06% | 6.79% | 0.06% | 4.15% | 4.92% | 1.87% | -4.99% | 7.48% | -2.30% | 3.44% | 33.13% |
| 2020 | 5.07% | -7.17% | -8.72% | 13.35% | 8.51% | 2.77% | 3.41% | 6.31% | -1.95% | -2.47% | 11.29% | 8.51% | 42.90% |
| 2019 | 15.65% | 2.92% | 2.94% | 7.72% | -6.88% | 9.00% | 3.66% | -0.48% | 1.00% | 4.06% | 3.56% | 2.61% | 54.35% |
| 2018 | 12.21% | -0.61% | -2.07% | 1.90% | 5.83% | 1.17% | 6.20% | 2.44% | -1.72% | -13.48% | 0.46% | -10.66% | -1.07% |
| 2017 | 5.81% | 3.15% | 3.02% | 2.78% | 2.23% | 1.40% | 5.86% | 1.42% | 5.34% | 3.58% | 4.27% | 1.23% | 48.14% |
| 2016 | -5.91% | 0.36% | 8.59% | 0.60% | 2.07% | -2.64% | 8.20% | 0.51% | 1.49% | -1.75% | 1.51% | 5.30% | 18.83% |
| 2015 | -2.25% | 6.77% | -1.61% | 2.49% | 2.61% | -2.27% | 5.55% | -6.63% | -2.38% | 11.72% | 1.72% | -1.85% | 13.24% |
| 2014 | 0.08% | 5.04% | 4.30% | 0.28% | 4.14% | -1.38% | 1.42% | 4.95% | -0.09% | 20.10% |
Комиссия
Комиссия Ideal portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Ideal portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 1.15 | 1.70 | 1.21 | 0.74 | 3.68 |
MA Mastercard Inc | 0.48 | 0.71 | 1.10 | 0.59 | 1.44 |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.59 | 3.14 | 1.47 | 4.17 | 13.12 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.45 | 2.20 | 1.26 | 1.12 | 8.02 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.74 | 1.19 | 1.16 | 0.79 | 2.77 |
MC Moelis & Company | 1.08 | 1.59 | 1.20 | 0.82 | 5.02 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 1.05 | 1.81 | 1.24 | 0.93 | 4.59 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.41 | 2.20 | 1.28 | 2.02 | 7.91 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.25 | 1.73 | 1.22 | 1.91 | 7.50 |
FICO Fair Isaac Corporation | 2.95 | 3.25 | 1.47 | 5.30 | 17.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ideal portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal portfolio | 1.54% | 1.75% | 1.99% | 2.38% | 2.48% | 2.62% | 3.73% | 2.30% | 3.34% | 3.68% | 1.96% | 1.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CG The Carlyle Group Inc. | 3.02% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% | 3.73% |
MA Mastercard Inc | 0.59% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.50% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.76% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
MC Moelis & Company | 3.59% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% | 4.01% | 0.00% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.39% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ideal portfolio показал максимальную просадку в 35.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.
Текущая просадка Ideal portfolio составляет 5.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.91% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 275 | 17 нояб. 2023 г. | 504 |
| -30.28% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -29.01% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 190 |
| -16.48% | 9 нояб. 2015 г. | 65 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 99 |
| -11.89% | 6 авг. 2015 г. | 13 | 24 авг. 2015 г. | 43 | 23 окт. 2015 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ideal portfolio составляет 5.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LMT | MC | COST | CG | FICO | META | ASML | AMZN | MA | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMT | 1.00 | 0.24 | 0.29 | 0.21 | 0.27 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.37 | 0.27 |
| MC | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.46 | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 0.40 | 0.36 |
| COST | 0.29 | 0.25 | 1.00 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.47 |
| CG | 0.21 | 0.46 | 0.30 | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.41 |
| FICO | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 1.00 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.53 |
| META | 0.18 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 1.00 | 0.47 | 0.61 | 0.48 | 0.58 |
| ASML | 0.21 | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.58 |
| AMZN | 0.17 | 0.30 | 0.41 | 0.38 | 0.46 | 0.61 | 0.49 | 1.00 | 0.51 | 0.64 |
| MA | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 1.00 | 0.60 |
| MSFT | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.41 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.60 | 1.00 |