Ideal portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ideal portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2014 г., начальной даты MC
Доходность по периодам
Ideal portfolio на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 27.49% с начала года и доходность в 25.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
Ideal portfolio | 27.49% | 1.32% | 17.14% | 56.11% | 25.39% | 25.44% |
Активы портфеля: | ||||||
The Carlyle Group Inc. | 24.47% | 17.69% | 15.04% | 76.95% | 16.87% | 11.95% |
Mastercard Inc | 21.23% | 2.75% | 13.37% | 31.49% | 14.38% | 22.53% |
Costco Wholesale Corporation | 35.04% | -1.10% | 25.14% | 58.94% | 26.21% | 23.98% |
Amazon.com, Inc. | 23.00% | 0.01% | 4.28% | 45.86% | 16.35% | 28.50% |
ASML Holding N.V. | -9.18% | -15.16% | -22.81% | 18.16% | 23.09% | 23.39% |
Moelis & Company | 31.99% | 3.57% | 43.80% | 76.65% | 26.29% | 17.91% |
Lockheed Martin Corporation | 37.89% | 8.08% | 36.03% | 41.10% | 13.51% | 16.46% |
Meta Platforms, Inc. | 63.44% | 7.55% | 15.17% | 82.52% | 25.59% | 22.41% |
Microsoft Corporation | 11.26% | -4.37% | 3.30% | 27.00% | 26.05% | 27.22% |
Fair Isaac Corporation | 76.27% | 8.88% | 76.54% | 124.31% | 46.89% | 43.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ideal portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.85% | 8.25% | 1.92% | -6.66% | 6.61% | 4.04% | 5.25% | -0.86% | 2.55% | 27.49% | |||
2023 | 15.59% | -3.50% | 3.17% | 0.47% | 4.46% | 8.21% | 3.45% | -1.53% | -5.28% | -0.73% | 12.91% | 9.60% | 54.93% |
2022 | -5.52% | -4.15% | 2.45% | -12.29% | 0.98% | -11.28% | 15.79% | -7.87% | -13.62% | 9.62% | 10.65% | -7.69% | -24.79% |
2021 | -0.73% | 3.01% | 6.06% | 6.79% | 0.06% | 4.15% | 4.92% | 1.87% | -4.99% | 7.48% | -2.30% | 3.44% | 33.13% |
2020 | 5.07% | -7.17% | -8.72% | 13.35% | 8.51% | 2.77% | 3.41% | 6.31% | -1.95% | -2.47% | 11.29% | 8.51% | 42.90% |
2019 | 15.65% | 2.92% | 2.94% | 7.72% | -6.88% | 9.00% | 3.66% | -0.48% | 1.00% | 4.06% | 3.56% | 2.61% | 54.35% |
2018 | 12.21% | -0.61% | -2.07% | 1.90% | 5.83% | 1.17% | 6.20% | 2.44% | -1.72% | -13.48% | 0.46% | -10.66% | -1.07% |
2017 | 5.81% | 3.15% | 3.02% | 2.78% | 2.23% | 1.40% | 5.86% | 1.42% | 5.34% | 3.58% | 4.27% | 1.23% | 48.14% |
2016 | -5.91% | 0.36% | 8.59% | 0.60% | 2.07% | -2.64% | 8.20% | 0.51% | 1.49% | -1.75% | 1.51% | 5.30% | 18.83% |
2015 | -2.25% | 6.77% | -1.61% | 2.49% | 2.61% | -2.27% | 5.55% | -6.63% | -2.38% | 11.72% | 1.72% | -1.85% | 13.24% |
2014 | 0.08% | 5.04% | 4.30% | 0.28% | 4.14% | -1.38% | 1.42% | 4.95% | -0.09% | 20.10% |
Комиссия
Комиссия Ideal portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Ideal portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
The Carlyle Group Inc. | 2.07 | 2.62 | 1.35 | 1.40 | 7.18 |
Mastercard Inc | 1.75 | 2.23 | 1.33 | 2.29 | 5.86 |
Costco Wholesale Corporation | 3.02 | 3.63 | 1.53 | 5.80 | 14.97 |
Amazon.com, Inc. | 1.48 | 2.09 | 1.27 | 1.14 | 7.05 |
ASML Holding N.V. | 0.31 | 0.70 | 1.10 | 0.38 | 1.09 |
Moelis & Company | 2.19 | 2.83 | 1.34 | 1.67 | 12.11 |
Lockheed Martin Corporation | 2.94 | 4.40 | 1.57 | 2.89 | 13.87 |
Meta Platforms, Inc. | 2.21 | 3.11 | 1.42 | 3.26 | 13.35 |
Microsoft Corporation | 1.34 | 1.83 | 1.23 | 1.68 | 4.56 |
Fair Isaac Corporation | 4.29 | 4.22 | 1.63 | 7.83 | 25.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ideal portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ideal portfolio | 1.46% | 1.75% | 1.99% | 2.38% | 2.48% | 2.62% | 3.73% | 2.30% | 3.34% | 3.68% | 1.96% | 1.01% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
The Carlyle Group Inc. | 2.83% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% | 3.73% |
Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Costco Wholesale Corporation | 2.18% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML Holding N.V. | 0.97% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Moelis & Company | 3.34% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% | 4.01% | 0.00% |
Lockheed Martin Corporation | 2.06% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ideal portfolio показал максимальную просадку в 35.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.
Текущая просадка Ideal portfolio составляет 2.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.91% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 275 | 17 нояб. 2023 г. | 504 |
-30.28% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
-29.01% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 190 |
-16.48% | 9 нояб. 2015 г. | 65 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 99 |
-11.89% | 6 авг. 2015 г. | 13 | 24 авг. 2015 г. | 43 | 23 окт. 2015 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ideal portfolio составляет 4.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LMT | MC | COST | CG | FICO | META | ASML | AMZN | MA | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT | 1.00 | 0.23 | 0.28 | 0.21 | 0.27 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.37 | 0.26 |
MC | 0.23 | 1.00 | 0.25 | 0.47 | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.31 | 0.39 | 0.36 |
COST | 0.28 | 0.25 | 1.00 | 0.30 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.47 |
CG | 0.21 | 0.47 | 0.30 | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.41 |
FICO | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 1.00 | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 0.53 |
META | 0.18 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 1.00 | 0.47 | 0.60 | 0.48 | 0.58 |
ASML | 0.20 | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.58 |
AMZN | 0.17 | 0.31 | 0.41 | 0.38 | 0.45 | 0.60 | 0.49 | 1.00 | 0.50 | 0.64 |
MA | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.59 |
MSFT | 0.26 | 0.36 | 0.47 | 0.41 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.59 | 1.00 |