Ideal portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Ideal portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	14%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	16%
CG The Carlyle Group Inc.	Financial Services	10%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	10%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	6%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	8%
MA Mastercard Inc	Financial Services	10%
MC Moelis & Company	Financial Services	16%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2014 г., начальной даты MC

Доходность по периодам

Ideal portfolio на 2 июн. 2025 г. показал доходность в -1.61% с начала года и доходность в 23.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	3.96%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Ideal portfolio	-1.61%	4.75%	-4.22%	12.74%	20.00%	23.11%
Активы портфеля:
CG The Carlyle Group Inc.	-9.20%	11.72%	-13.87%	8.36%	12.11%	10.16%
MA Mastercard Inc	11.55%	4.69%	10.22%	31.76%	14.42%	20.99%
COST Costco Wholesale Corporation	13.80%	3.16%	7.29%	29.10%	29.79%	24.48%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.55%	7.91%	-1.39%	16.19%	10.59%	25.38%
ASML ASML Holding N.V.	6.83%	6.73%	7.84%	-22.58%	17.35%	22.22%
MC Moelis & Company	-21.10%	5.45%	-24.27%	4.92%	16.62%	14.29%
LMT Lockheed Martin Corporation	0.00%	2.03%	-7.64%	5.25%	6.39%	12.70%
META Meta Platforms, Inc.	10.68%	8.45%	12.93%	39.21%	23.10%	22.99%
MSFT Microsoft Corporation	9.64%	5.96%	9.13%	11.75%	20.99%	27.67%
FICO Fair Isaac Corporation	-13.29%	-15.72%	-27.32%	33.83%	32.42%	34.72%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ideal portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.64%	-4.15%	-9.12%	-1.11%	8.12%	0.00%							-1.61%
2024	3.85%	8.25%	1.92%	-6.66%	6.61%	4.04%	5.25%	-0.86%	2.55%	-2.62%	8.59%	-2.65%	30.65%
2023	15.59%	-3.50%	3.17%	0.47%	4.46%	8.21%	3.45%	-1.53%	-5.28%	-0.73%	12.91%	9.60%	54.93%
2022	-5.52%	-4.15%	2.45%	-12.29%	0.98%	-11.28%	15.79%	-7.87%	-13.62%	9.62%	10.65%	-7.69%	-24.79%
2021	-0.73%	3.01%	6.06%	6.79%	-0.10%	4.15%	4.92%	1.87%	-4.99%	7.48%	-2.80%	3.44%	32.25%
2020	5.07%	-7.48%	-8.72%	13.35%	8.51%	2.77%	3.41%	6.31%	-1.95%	-2.47%	11.29%	8.51%	42.42%
2019	15.65%	2.92%	2.94%	7.72%	-6.88%	9.00%	3.66%	-0.48%	1.00%	4.06%	3.56%	2.61%	54.35%
2018	12.21%	-0.61%	-2.07%	1.90%	5.83%	1.17%	6.20%	2.44%	-1.72%	-13.48%	0.46%	-10.66%	-1.07%
2017	5.81%	3.15%	3.02%	2.78%	2.23%	1.40%	5.86%	1.42%	5.34%	3.58%	4.27%	1.23%	48.14%
2016	-5.91%	0.36%	8.59%	0.60%	2.07%	-2.64%	8.20%	0.51%	1.49%	-1.75%	1.51%	5.30%	18.83%
2015	-2.25%	6.77%	-1.61%	2.49%	2.61%	-2.27%	5.55%	-6.63%	-2.38%	11.72%	1.72%	-1.85%	13.24%
2014				0.08%	5.04%	4.30%	0.28%	4.14%	-1.38%	1.42%	4.95%	-0.09%	20.09%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Ideal portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Ideal portfolio составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CG The Carlyle Group Inc.	0.19	0.64	1.09	0.30	0.72
MA Mastercard Inc	1.51	2.11	1.31	1.98	8.52
COST Costco Wholesale Corporation	1.33	1.87	1.25	1.71	4.91
AMZN Amazon.com, Inc.	0.47	0.75	1.09	0.41	1.05
ASML ASML Holding N.V.	-0.47	-0.38	0.95	-0.49	-0.74
MC Moelis & Company	0.12	0.57	1.07	0.17	0.43
LMT Lockheed Martin Corporation	0.23	0.66	1.10	0.30	0.56
META Meta Platforms, Inc.	1.07	1.59	1.21	1.08	3.26
MSFT Microsoft Corporation	0.46	0.64	1.08	0.34	0.76
FICO Fair Isaac Corporation	0.86	1.07	1.17	0.74	1.89

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ideal portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.51
За 5 лет: 0.85
За 10 лет: 1.02
За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ideal portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.57%	1.31%	1.75%	1.99%	1.60%	2.23%	2.62%	3.73%	2.30%	3.34%	3.68%	1.96%
Активы портфеля:
CG The Carlyle Group Inc.	3.10%	2.77%	3.38%	4.11%	1.82%	3.18%	4.24%	7.87%	5.41%	11.02%	21.70%	6.84%
MA Mastercard Inc	0.48%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
COST Costco Wholesale Corporation	0.46%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.94%	0.97%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.77%
MC Moelis & Company	4.38%	3.25%	4.28%	6.25%	6.00%	7.28%	10.18%	14.19%	5.11%	9.71%	3.43%	4.01%
LMT Lockheed Martin Corporation	3.36%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
META Meta Platforms, Inc.	0.31%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ideal portfolio показал максимальную просадку в 35.88%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.

Текущая просадка Ideal portfolio составляет 7.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.88%	17 нояб. 2021 г.	229	14 окт. 2022 г.	275	17 нояб. 2023 г.	504
-30.26%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	53	3 июн. 2020 г.	73
-29.01%	26 июл. 2018 г.	105	24 дек. 2018 г.	85	29 апр. 2019 г.	190
-22.88%	7 февр. 2025 г.	42	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-16.48%	9 нояб. 2015 г.	65	11 февр. 2016 г.	34	1 апр. 2016 г.	99

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	LMT	COST	MC	CG	FICO	META	ASML	AMZN	MA	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.40	0.56	0.55	0.60	0.60	0.61	0.67	0.64	0.70	0.75	0.88
LMT	0.40	1.00	0.28	0.22	0.20	0.26	0.16	0.18	0.15	0.37	0.24	0.35
COST	0.56	0.28	1.00	0.26	0.30	0.39	0.35	0.36	0.40	0.41	0.47	0.54
MC	0.55	0.22	0.26	1.00	0.49	0.36	0.32	0.39	0.32	0.40	0.37	0.67
CG	0.60	0.20	0.30	0.49	1.00	0.38	0.39	0.43	0.40	0.43	0.42	0.67
FICO	0.60	0.26	0.39	0.36	0.38	1.00	0.42	0.46	0.45	0.50	0.52	0.64
META	0.61	0.16	0.35	0.32	0.39	0.42	1.00	0.47	0.61	0.47	0.58	0.64
ASML	0.67	0.18	0.36	0.39	0.43	0.46	0.47	1.00	0.49	0.49	0.57	0.76
AMZN	0.64	0.15	0.40	0.32	0.40	0.45	0.61	0.49	1.00	0.49	0.65	0.72
MA	0.70	0.37	0.41	0.40	0.43	0.50	0.47	0.49	0.49	1.00	0.58	0.70
MSFT	0.75	0.24	0.47	0.37	0.42	0.52	0.58	0.57	0.65	0.58	1.00	0.73
Portfolio	0.88	0.35	0.54	0.67	0.67	0.64	0.64	0.76	0.72	0.70	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 апр. 2014 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Ideal portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество