Ideal portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ideal portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Ideal portfolio на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 7.52% с начала года и доходность в 24.76% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 16 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Ideal portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.

Ideal portfolio has an annualized alpha of 8.96%, beta of 1.14, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2014.

• This portfolio captured 154.01% of S&P 500 Index gains and 106.97% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 8.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.14 and R2 of 0.83, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия Ideal portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Ideal portfolio имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Ideal portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 1.07 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Ideal portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ideal portfolio показал максимальную просадку в 35.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.

Текущая просадка Ideal portfolio составляет 2.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.