Ideal portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Ideal portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	14%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	16%
CG The Carlyle Group Inc.	Financial Services	10%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	10%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	6%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	8%
MA Mastercard Inc	Financial Services	10%
MC Moelis & Company	Financial Services	16%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ideal portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Ideal portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2014 г., начальной даты MC

Доходность по периодам

Ideal portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.82% с начала года и доходность в 22.83% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
Ideal portfolio	-4.82%	15.74%	-6.15%	11.39%	21.69%	22.83%
Активы портфеля:
CG The Carlyle Group Inc.	-17.73%	16.49%	-20.10%	2.53%	14.75%	9.03%
MA Mastercard Inc	8.03%	18.36%	9.85%	25.44%	15.66%	20.67%
COST Costco Wholesale Corporation	10.24%	11.03%	10.53%	32.68%	29.14%	23.66%
AMZN Amazon.com, Inc.	-12.45%	12.55%	-8.56%	2.17%	10.09%	24.46%
ASML ASML Holding N.V.	2.69%	19.29%	5.10%	-21.59%	19.52%	21.84%
MC Moelis & Company	-23.83%	14.19%	-27.17%	8.32%	19.51%	14.67%
LMT Lockheed Martin Corporation	-1.63%	7.03%	-12.83%	4.47%	7.52%	12.57%
META Meta Platforms, Inc.	2.23%	17.15%	1.24%	27.00%	23.20%	22.71%
MSFT Microsoft Corporation	4.16%	23.58%	3.41%	7.55%	19.98%	26.84%
FICO Fair Isaac Corporation	5.77%	25.56%	-3.23%	68.27%	41.67%	37.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ideal portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.64%	-4.15%	-9.12%	-1.11%	4.59%								-4.82%
2024	3.85%	8.25%	1.92%	-6.66%	6.61%	4.04%	5.25%	-0.86%	2.55%	-2.62%	8.59%	-2.65%	30.65%
2023	15.59%	-3.50%	3.17%	0.47%	4.46%	8.21%	3.45%	-1.53%	-5.28%	-0.73%	12.91%	9.60%	54.93%
2022	-5.52%	-4.15%	2.45%	-12.29%	0.97%	-11.28%	15.79%	-7.87%	-13.62%	9.62%	10.65%	-7.69%	-24.79%
2021	-0.73%	3.01%	6.06%	6.79%	-0.10%	4.15%	4.92%	1.87%	-4.99%	7.48%	-2.80%	3.44%	32.25%
2020	5.07%	-7.48%	-8.72%	13.35%	8.51%	2.77%	3.41%	6.31%	-1.95%	-2.47%	11.29%	8.51%	42.42%
2019	15.65%	2.92%	2.94%	7.72%	-6.88%	9.00%	3.66%	-0.48%	1.00%	4.06%	3.56%	2.61%	54.35%
2018	12.21%	-0.61%	-2.07%	1.90%	5.83%	1.17%	6.20%	2.44%	-1.72%	-13.48%	0.46%	-10.66%	-1.07%
2017	5.81%	3.15%	3.02%	2.78%	2.23%	1.40%	5.86%	1.42%	5.34%	3.58%	4.27%	1.23%	48.14%
2016	-5.91%	0.36%	8.59%	0.60%	2.07%	-2.64%	8.20%	0.51%	1.49%	-1.75%	1.51%	5.30%	18.83%
2015	-2.25%	6.77%	-1.61%	2.49%	2.61%	-2.27%	5.55%	-6.63%	-2.38%	11.72%	1.72%	-1.85%	13.24%
2014				0.08%	5.04%	4.30%	0.28%	4.14%	-1.38%	1.42%	4.95%	-0.09%	20.09%

Комиссия

Комиссия Ideal portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Ideal portfolio составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CG The Carlyle Group Inc.	0.06	0.34	1.05	0.03	0.08
MA Mastercard Inc	1.22	1.79	1.26	1.61	6.73
COST Costco Wholesale Corporation	1.50	2.09	1.28	1.96	5.76
AMZN Amazon.com, Inc.	0.07	0.31	1.04	0.06	0.16
ASML ASML Holding N.V.	-0.45	-0.37	0.95	-0.48	-0.76
MC Moelis & Company	0.21	0.65	1.08	0.24	0.66
LMT Lockheed Martin Corporation	0.20	0.44	1.07	0.17	0.33
META Meta Platforms, Inc.	0.75	1.32	1.17	0.85	2.66
MSFT Microsoft Corporation	0.30	0.57	1.07	0.29	0.63
FICO Fair Isaac Corporation	2.07	2.64	1.35	2.34	5.18

Ideal portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Ideal portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ideal portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.59%	1.31%	1.75%	1.98%	1.60%	2.23%	2.62%	3.73%	2.30%	3.34%	3.68%	1.96%
Активы портфеля:
CG The Carlyle Group Inc.	3.39%	2.77%	3.38%	4.11%	1.82%	3.18%	4.24%	7.87%	5.41%	11.02%	21.70%	6.84%
MA Mastercard Inc	0.50%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.98%	0.97%	0.85%	1.21%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.77%
MC Moelis & Company	4.53%	3.25%	4.28%	6.25%	6.00%	7.28%	10.18%	14.19%	5.11%	9.71%	3.43%	4.01%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.72%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
META Meta Platforms, Inc.	0.34%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ideal portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Ideal portfolio показал максимальную просадку в 35.88%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.

Текущая просадка Ideal portfolio составляет 10.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.88%	17 нояб. 2021 г.	229	14 окт. 2022 г.	275	17 нояб. 2023 г.	504
-30.26%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	53	3 июн. 2020 г.	73
-29.01%	26 июл. 2018 г.	105	24 дек. 2018 г.	85	29 апр. 2019 г.	190
-22.88%	7 февр. 2025 г.	42	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-16.48%	9 нояб. 2015 г.	65	11 февр. 2016 г.	34	1 апр. 2016 г.	99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ideal portfolio составляет 12.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ideal portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	LMT	COST	MC	CG	FICO	META	ASML	AMZN	MA	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.40	0.56	0.55	0.60	0.60	0.61	0.67	0.64	0.70	0.75	0.88
LMT	0.40	1.00	0.27	0.22	0.20	0.26	0.16	0.18	0.16	0.36	0.24	0.35
COST	0.56	0.27	1.00	0.26	0.30	0.39	0.35	0.36	0.40	0.41	0.47	0.54
MC	0.55	0.22	0.26	1.00	0.48	0.36	0.32	0.38	0.32	0.40	0.37	0.67
CG	0.60	0.20	0.30	0.48	1.00	0.39	0.39	0.43	0.39	0.43	0.41	0.67
FICO	0.60	0.26	0.39	0.36	0.39	1.00	0.42	0.46	0.46	0.50	0.52	0.64
META	0.61	0.16	0.35	0.32	0.39	0.42	1.00	0.47	0.61	0.47	0.58	0.64
ASML	0.67	0.18	0.36	0.38	0.43	0.46	0.47	1.00	0.49	0.49	0.57	0.76
AMZN	0.64	0.16	0.40	0.32	0.39	0.46	0.61	0.49	1.00	0.49	0.65	0.72
MA	0.70	0.36	0.41	0.40	0.43	0.50	0.47	0.49	0.49	1.00	0.58	0.70
MSFT	0.75	0.24	0.47	0.37	0.41	0.52	0.58	0.57	0.65	0.58	1.00	0.73
Portfolio	0.88	0.35	0.54	0.67	0.67	0.64	0.64	0.76	0.72	0.70	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Ideal portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество