Buffett/AI 30/70

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVGO Broadcom Inc.	Technology	14%
AXP American Express Company	Financial Services	6%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	6%
CVX Chevron Corporation	Energy	6%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	14%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	14%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	14%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffett/AI 30/70 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.26%	4.84%	2.86%	6.22%	33.47%	19.26%	10.96%	12.89%
Портфель Buffett/AI 30/70	-0.12%	5.65%	4.39%	5.80%	68.19%	63.77%	37.99%	—
Активы портфеля:
JNJ Johnson & Johnson	-1.73%	-1.50%	13.93%	23.51%	56.63%	15.68%	10.73%	10.78%
KO The Coca-Cola Company	-0.17%	-3.09%	8.28%	12.78%	7.92%	9.01%	10.20%	8.33%
AXP American Express Company	-1.00%	8.83%	-11.47%	1.36%	30.15%	27.28%	18.20%	19.60%
CVX Chevron Corporation	1.75%	-4.96%	24.66%	26.63%	45.25%	7.72%	17.61%	11.29%
NVDA NVIDIA Corporation	-0.26%	9.03%	6.36%	9.11%	89.87%	94.45%	65.71%	71.43%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-3.13%	5.02%	19.90%	21.84%	142.47%	62.81%	27.13%	33.73%
MSFT Microsoft Corporation	2.20%	5.22%	-12.90%	-17.51%	13.96%	14.21%	10.93%	23.80%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.43%	-7.94%	-19.68%	-19.85%	53.99%	153.15%	44.74%	—
AVGO Broadcom Inc.	0.44%	24.27%	15.37%	12.97%	130.05%	87.67%	55.86%	41.83%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.22%	-3.54%	-5.48%	-2.80%	-8.00%	13.64%	11.79%	12.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +36.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Buffett/AI 30/70 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -7.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-1.51%	0.05%	-2.14%	8.26%									4.39%
2025	1.04%	-0.87%	-5.35%	7.07%	13.73%	9.03%	6.99%	0.34%	8.10%	6.00%	-2.64%	-0.73%	49.65%
2024	6.33%	16.86%	3.30%	-2.89%	7.03%	9.89%	0.58%	4.63%	4.54%	2.59%	11.15%	6.94%	96.70%
2023	12.54%	1.73%	9.21%	-0.90%	22.65%	6.03%	6.18%	-4.58%	-4.49%	-2.15%	13.76%	3.23%	79.19%
2022	-6.36%	-2.55%	6.27%	-13.22%	-0.84%	-10.22%	10.68%	-10.07%	-9.68%	5.68%	11.14%	-6.46%	-26.01%
2021	8.30%	-1.75%	0.39%	3.10%	2.76%	7.39%	-1.59%	5.85%	-5.02%	10.28%	1.19%	2.53%	37.55%

Метрики бенчмарка

Buffett/AI 30/70: годовая альфа составляет 22.83%, бета — 1.32, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 01.10.2020.

Портфель участвовал в 191.17% роста S&P 500 Index, но только в 77.27% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 22.83% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 22.83%

Бета: 1.32

R²: 0.69

Участие в росте: 191.17%

Участие в снижении: 77.27%

Комиссия

Комиссия Buffett/AI 30/70 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Buffett/AI 30/70 имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.39	2.59	+0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.31	3.60	+0.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.56	1.48	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.56	3.33	+2.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.22	15.04	+1.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JNJ Johnson & Johnson	95	3.44	4.89	1.62	7.78	26.05
KO The Coca-Cola Company	44	0.51	0.89	1.10	0.69	1.38
AXP American Express Company	60	1.12	1.60	1.22	1.21	3.30
CVX Chevron Corporation	82	2.13	2.79	1.36	3.65	12.09
NVDA NVIDIA Corporation	85	2.66	3.25	1.40	3.92	9.78
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	95	4.13	4.54	1.56	7.50	27.43
MSFT Microsoft Corporation	43	0.58	0.93	1.13	0.27	0.66
PLTR Palantir Technologies Inc.	59	1.03	1.54	1.20	1.42	3.22
AVGO Broadcom Inc.	88	3.08	3.61	1.47	4.37	10.54
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	13	-0.52	-0.60	0.92	-0.69	-1.15

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Buffett/AI 30/70 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.39
За 5 лет: 1.45
За всё время: 1.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.35 до 3.16, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffett/AI 30/70 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.91%	0.98%	1.12%	1.28%	1.52%	1.29%	1.58%	1.83%	1.95%	1.51%	1.64%	1.74%
Активы портфеля:
JNJ Johnson & Johnson	2.22%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
KO The Coca-Cola Company	2.74%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
AXP American Express Company	1.05%	0.85%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%
CVX Chevron Corporation	3.67%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.91%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
MSFT Microsoft Corporation	0.83%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.62%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Buffett/AI 30/70 показал максимальную просадку в 36.03%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Buffett/AI 30/70 составляет 0.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.03%	5 янв. 2022 г.	196	14 окт. 2022 г.	153	25 мая 2023 г.	349
-23.77%	19 февр. 2025 г.	33	4 апр. 2025 г.	26	13 мая 2025 г.	59
-13.7%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	28
-11.97%	2 авг. 2023 г.	62	27 окт. 2023 г.	10	10 нояб. 2023 г.	72
-11.91%	10 февр. 2021 г.	18	8 мар. 2021 г.	62	4 июн. 2021 г.	80

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.62, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	JNJ	KO	CVX	BRK-B	PLTR	AXP	TSM	MSFT	AVGO	NVDA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.23	0.30	0.29	0.55	0.53	0.65	0.62	0.74	0.69	0.68	0.82
JNJ	0.23	1.00	0.48	0.16	0.39	-0.06	0.15	-0.02	0.09	0.00	-0.06	0.04
KO	0.30	0.48	1.00	0.18	0.44	-0.05	0.22	0.00	0.16	0.05	-0.01	0.08
CVX	0.29	0.16	0.18	1.00	0.39	0.10	0.35	0.13	0.06	0.12	0.08	0.20
BRK-B	0.55	0.39	0.44	0.39	1.00	0.16	0.59	0.18	0.28	0.21	0.18	0.32
PLTR	0.53	-0.06	-0.05	0.10	0.16	1.00	0.33	0.40	0.44	0.44	0.49	0.75
AXP	0.65	0.15	0.22	0.35	0.59	0.33	1.00	0.37	0.36	0.37	0.35	0.50
TSM	0.62	-0.02	0.00	0.13	0.18	0.40	0.37	1.00	0.49	0.65	0.66	0.75
MSFT	0.74	0.09	0.16	0.06	0.28	0.44	0.36	0.49	1.00	0.59	0.62	0.70
AVGO	0.69	0.00	0.05	0.12	0.21	0.44	0.37	0.65	0.59	1.00	0.67	0.78
NVDA	0.68	-0.06	-0.01	0.08	0.18	0.49	0.35	0.66	0.62	0.67	1.00	0.81
Portfolio	0.82	0.04	0.08	0.20	0.32	0.75	0.50	0.75	0.70	0.78	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Buffett/AI 30/70

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов