optimized dividend with Sharpe

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	3.88%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	13.38%
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	4.24%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	5.72%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	18.85%
KMB Kimberly-Clark Corporation	Consumer Defensive	1%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	11.35%
MMM 3M Company	Industrials	5.14%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	14.05%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	22.39%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в optimized dividend with Sharpe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 1987 г., начальной даты APD

Доходность по периодам

optimized dividend with Sharpe на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 8.23% с начала года и доходность в 12.02% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель optimized dividend with Sharpe	0.17%	-4.38%	8.23%	13.09%	18.65%	18.60%	12.56%	12.02%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	-0.67%	-10.39%	0.58%	-4.54%	-13.25%	1.10%	3.87%	8.50%
MMM 3M Company	-0.54%	-8.84%	-9.36%	-8.22%	-0.42%	22.35%	1.44%	3.72%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-2.64%	10.50%	17.69%	10.67%	10.37%	11.14%	8.39%
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%
CL Colgate-Palmolive Company	-0.32%	-10.86%	8.40%	10.12%	-6.75%	6.65%	4.06%	4.23%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	1.42%	8.19%	20.45%	9.96%	2.19%	3.14%	3.14%	10.14%
IBM International Business Machines Corporation	2.06%	1.17%	-15.74%	-12.48%	1.74%	27.71%	18.92%	10.02%
KMB Kimberly-Clark Corporation	-1.48%	-7.00%	-3.54%	-19.67%	-29.74%	-7.18%	-3.30%	-0.03%
EMR Emerson Electric Co.	-0.51%	-10.15%	-0.39%	-0.20%	20.04%	16.92%	10.03%	12.12%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	-1.50%	18.06%	32.21%	60.80%	19.22%	11.44%	11.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении optimized dividend with Sharpe закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -18.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.00%	6.89%	-6.53%	0.32%									8.23%
2025	5.21%	4.16%	-3.04%	-0.16%	2.66%	-0.37%	-1.07%	2.11%	1.47%	0.51%	5.32%	-1.73%	15.73%
2024	2.90%	2.98%	2.84%	-1.82%	4.38%	1.67%	4.74%	7.35%	1.41%	-3.35%	6.25%	-4.90%	26.44%
2023	-3.50%	-3.54%	3.54%	3.54%	-5.42%	6.19%	2.48%	-0.86%	-4.04%	0.71%	2.42%	1.38%	2.18%
2022	-1.57%	-3.98%	4.16%	2.00%	-3.90%	-2.52%	2.06%	-2.76%	-5.59%	8.82%	7.22%	-1.73%	1.06%
2021	-3.85%	-2.64%	6.69%	1.59%	2.97%	-1.28%	2.35%	0.75%	-5.22%	3.51%	-3.62%	9.33%	9.94%

Метрики бенчмарка

optimized dividend with Sharpe: годовая альфа составляет 7.23%, бета — 0.72, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 05.01.1987.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.27%) было выше, чем в снижении (60.83%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 7.23% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 7.23%

Бета: 0.72

R²: 0.61

Участие в росте: 86.27%

Участие в снижении: 60.83%

Комиссия

Комиссия optimized dividend with Sharpe составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

optimized dividend with Sharpe имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.35	0.88	+0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.98	1.37	+0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.21	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.17	1.39	+0.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.11	6.43	+1.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PG The Procter & Gamble Company	12	-0.71	-0.87	0.90	-0.75	-1.39
MMM 3M Company	36	-0.01	0.20	1.03	-0.02	-0.06
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75
CL Colgate-Palmolive Company	26	-0.32	-0.32	0.96	-0.34	-0.60
APD Air Products and Chemicals, Inc.	40	0.08	0.32	1.04	0.12	0.29
IBM International Business Machines Corporation	39	0.05	0.29	1.04	0.06	0.15
KMB Kimberly-Clark Corporation	4	-1.19	-1.53	0.78	-0.97	-1.55
EMR Emerson Electric Co.	58	0.61	1.03	1.14	0.93	2.28
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

optimized dividend with Sharpe имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.35
За 5 лет: 0.99
За 10 лет: 0.83
За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность optimized dividend with Sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.10%	2.20%	3.01%	2.67%	2.52%	2.34%	2.42%	2.54%	2.94%	2.54%	2.90%	3.01%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
MMM 3M Company	2.06%	1.82%	16.27%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
CL Colgate-Palmolive Company	2.44%	2.61%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	2.45%	2.89%	1.83%	2.56%	2.10%	1.97%	1.96%	1.97%	2.75%	2.32%	2.39%	2.49%
IBM International Business Machines Corporation	2.71%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
KMB Kimberly-Clark Corporation	5.26%	5.00%	3.72%	3.88%	3.42%	3.19%	3.17%	3.00%	3.51%	3.22%	3.22%	2.77%
EMR Emerson Electric Co.	1.64%	1.61%	1.70%	2.14%	2.15%	2.18%	2.49%	2.58%	3.26%	2.76%	3.42%	3.94%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

optimized dividend with Sharpe показал максимальную просадку в 36.52%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.

Текущая просадка optimized dividend with Sharpe составляет 6.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.52%	26 авг. 1987 г.	38	19 окт. 1987 г.	401	19 мая 1989 г.	439
-31.67%	12 сент. 2008 г.	122	9 мар. 2009 г.	186	1 дек. 2009 г.	308
-30.64%	10 янв. 2000 г.	43	10 мар. 2000 г.	422	15 нояб. 2001 г.	465
-23.12%	20 мар. 2002 г.	86	22 июл. 2002 г.	388	4 февр. 2004 г.	474
-22.95%	7 февр. 2020 г.	31	23 мар. 2020 г.	84	22 июл. 2020 г.	115

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.87, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IBM	KMB	WMT	APD	EMR	JNJ	CL	KO	MMM	PG	Portfolio
Benchmark	1.00	0.58	0.41	0.50	0.56	0.63	0.49	0.44	0.49	0.59	0.47	0.72
IBM	0.58	1.00	0.26	0.32	0.34	0.42	0.31	0.29	0.30	0.40	0.29	0.50
KMB	0.41	0.26	1.00	0.31	0.33	0.29	0.35	0.48	0.39	0.35	0.49	0.53
WMT	0.50	0.32	0.31	1.00	0.30	0.32	0.35	0.34	0.36	0.34	0.37	0.72
APD	0.56	0.34	0.33	0.30	1.00	0.47	0.32	0.33	0.34	0.45	0.33	0.52
EMR	0.63	0.42	0.29	0.32	0.47	1.00	0.32	0.30	0.33	0.50	0.32	0.52
JNJ	0.49	0.31	0.35	0.35	0.32	0.32	1.00	0.39	0.43	0.37	0.45	0.69
CL	0.44	0.29	0.48	0.34	0.33	0.30	0.39	1.00	0.46	0.34	0.57	0.67
KO	0.49	0.30	0.39	0.36	0.34	0.33	0.43	0.46	1.00	0.37	0.50	0.66
MMM	0.59	0.40	0.35	0.34	0.45	0.50	0.37	0.34	0.37	1.00	0.38	0.57
PG	0.47	0.29	0.49	0.37	0.33	0.32	0.45	0.57	0.50	0.38	1.00	0.70
Portfolio	0.72	0.50	0.53	0.72	0.52	0.52	0.69	0.67	0.66	0.57	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 1987 г.

optimized dividend with Sharpe

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов