PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
latte
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 15%SPGP 10%SPHD 10%VIG 10%MOAT 10%JNJ 7%BRK-B 4%GOOG 4%AAPL 4%CPNG 4%AMZN 4%MSFT 4%FNGS 4%DIVO 10%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

4%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

4%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

4%

CPNG
Coupang, Inc.
Consumer Cyclical

4%

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

10%

FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
Large Cap Growth Equities

4%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

4%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

7%

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

4%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

15%

SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
Large Cap Growth Equities

10%

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
Volatility Hedged Equity, Dividend

10%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в latte и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.15%
19.37%
latte
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2021 г., начальной даты CPNG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
latte5.63%-0.69%16.15%19.49%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.95%-2.03%14.29%9.99%11.48%11.18%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
5.89%-0.79%13.55%10.67%11.26%N/A
JNJ
Johnson & Johnson
-4.58%-3.65%-0.31%-6.53%4.03%6.94%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
4.00%-3.40%15.33%19.79%14.45%14.54%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.96%0.24%16.37%7.87%5.11%8.06%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.60%-0.69%20.70%25.36%14.07%12.40%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
4.07%-2.58%16.11%14.77%11.57%11.12%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.03%-3.17%18.36%17.35%13.56%12.73%
GOOG
Alphabet Inc.
13.47%5.37%14.13%49.77%20.47%20.09%
AAPL
Apple Inc.
-13.20%-3.12%-3.52%1.49%27.64%25.01%
CPNG
Coupang, Inc.
40.33%29.31%25.46%43.71%N/AN/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
18.17%0.37%39.65%69.04%13.58%28.08%
MSFT
Microsoft Corporation
8.59%-4.94%23.79%45.83%27.16%28.34%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
9.70%-5.05%27.07%61.28%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.02%4.51%2.86%
2023-4.62%-2.17%6.80%4.40%

Комиссия

Комиссия latte составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


latte
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа latte, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино latte, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега latte, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара latte, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина latte, с текущим значением в 7.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.871.301.150.772.87
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
1.322.011.231.484.27
JNJ
Johnson & Johnson
-0.40-0.470.94-0.32-0.74
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.482.141.241.526.49
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
0.610.981.110.421.87
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.103.061.362.317.97
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.502.201.261.554.96
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.241.831.211.143.40
GOOG
Alphabet Inc.
1.892.371.331.6610.78
AAPL
Apple Inc.
0.090.261.030.100.21
CPNG
Coupang, Inc.
1.191.711.240.623.67
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.313.121.391.5014.40
MSFT
Microsoft Corporation
1.992.791.342.338.49
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
2.513.211.402.1012.43

Коэффициент Шарпа

latte на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.83

Коэффициент Шарпа latte находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.83
1.92
latte
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность latte за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
latte2.08%2.10%2.06%1.79%2.11%2.33%2.24%1.75%1.60%1.73%1.55%1.60%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.44%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.55%4.67%4.76%4.79%4.85%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson
3.18%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.32%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%2.11%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.34%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%3.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.83%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.85%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
CPNG
Coupang, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.72%
-3.50%
latte
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

latte показал максимальную просадку в 19.57%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка latte составляет 1.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.57%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.388
-9.75%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-5.79%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.42
-4.11%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.710 дек. 2021 г.17
-3.48%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.164 июн. 2021 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность latte составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.88%
3.58%
latte
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JNJCPNGAMZNBRK-BSPHDGOOGAAPLMSFTFNGSDIVOSCHDSPGPMOATVIG
JNJ1.000.070.110.420.470.190.240.220.090.470.460.310.320.47
CPNG0.071.000.400.210.200.310.330.300.480.270.290.380.410.33
AMZN0.110.401.000.340.310.700.630.700.780.470.430.580.670.55
BRK-B0.420.210.341.000.700.430.450.400.380.740.760.660.640.73
SPHD0.470.200.310.701.000.350.410.340.310.780.890.710.720.77
GOOG0.190.310.700.430.351.000.680.740.740.520.480.620.660.59
AAPL0.240.330.630.450.410.681.000.720.720.580.530.650.660.66
MSFT0.220.300.700.400.340.740.721.000.770.570.500.640.690.67
FNGS0.090.480.780.380.310.740.720.771.000.510.490.680.730.61
DIVO0.470.270.470.740.780.520.580.570.511.000.890.820.780.91
SCHD0.460.290.430.760.890.480.530.500.490.891.000.860.840.92
SPGP0.310.380.580.660.710.620.650.640.680.820.861.000.900.90
MOAT0.320.410.670.640.720.660.660.690.730.780.840.901.000.88
VIG0.470.330.550.730.770.590.660.670.610.910.920.900.881.00