latte
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в latte и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2021 г., начальной даты CPNG
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
latte | 19.88% | 2.56% | 15.35% | 30.25% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 16.62% | 3.67% | 16.21% | 27.01% | 13.50% | 12.42% |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 18.49% | 3.09% | 13.26% | 25.31% | 12.65% | N/A |
Johnson & Johnson | 7.27% | -1.67% | 14.49% | 10.97% | 8.13% | 8.17% |
Invesco S&P 500 GARP ETF | 10.02% | 4.06% | 7.43% | 17.72% | 14.68% | 14.87% |
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 23.66% | 1.80% | 21.91% | 36.76% | 8.34% | 9.65% |
Berkshire Hathaway Inc. | 30.57% | 1.97% | 16.45% | 36.61% | 17.47% | 13.04% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.60% | 2.81% | 16.88% | 31.21% | 13.18% | 12.66% |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 14.89% | 2.99% | 16.12% | 31.27% | 15.50% | 14.01% |
Alphabet Inc. | 18.60% | 4.03% | 6.15% | 20.01% | 21.91% | 20.74% |
Apple Inc | 20.84% | 6.91% | 39.11% | 32.49% | 32.42% | 26.80% |
Coupang, Inc. | 56.76% | 4.70% | 13.81% | 46.62% | N/A | N/A |
Amazon.com, Inc. | 23.00% | 0.01% | 4.28% | 45.86% | 16.35% | 28.60% |
Microsoft Corporation | 11.26% | -4.37% | 3.30% | 27.00% | 26.05% | 27.34% |
MicroSectors FANG+ ETN | 33.57% | 4.37% | 20.48% | 55.73% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью latte, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.02% | 4.57% | 2.86% | -2.64% | 3.50% | 1.34% | 3.41% | 2.71% | 1.58% | 19.88% | |||
2023 | 5.99% | -3.32% | 3.34% | 1.98% | -0.47% | 6.13% | 3.55% | -1.50% | -4.62% | -2.17% | 6.80% | 4.40% | 21.06% |
2022 | -4.23% | -1.07% | 2.63% | -7.49% | 0.67% | -6.95% | 8.40% | -3.91% | -8.06% | 7.15% | 6.32% | -5.79% | -13.39% |
2021 | 1.00% | 3.81% | 1.19% | 1.21% | 1.44% | 1.72% | -5.11% | 5.74% | -1.79% | 5.70% | 15.40% |
Комиссия
Комиссия latte составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг latte среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.24 | 3.21 | 1.39 | 1.97 | 11.75 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.87 | 4.02 | 1.52 | 3.33 | 18.52 |
Johnson & Johnson | 0.50 | 0.82 | 1.10 | 0.41 | 1.48 |
Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.14 | 1.62 | 1.20 | 1.75 | 5.05 |
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 2.93 | 4.25 | 1.53 | 1.85 | 20.70 |
Berkshire Hathaway Inc. | 2.57 | 3.41 | 1.44 | 3.30 | 12.91 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.01 | 4.17 | 1.55 | 3.11 | 19.33 |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 2.32 | 3.23 | 1.42 | 1.96 | 11.92 |
Alphabet Inc. | 0.69 | 1.04 | 1.15 | 0.85 | 2.24 |
Apple Inc | 1.34 | 2.01 | 1.25 | 1.83 | 4.32 |
Coupang, Inc. | 1.11 | 1.60 | 1.23 | 0.58 | 4.29 |
Amazon.com, Inc. | 1.48 | 2.09 | 1.27 | 1.14 | 7.05 |
Microsoft Corporation | 1.34 | 1.83 | 1.23 | 1.68 | 4.56 |
MicroSectors FANG+ ETN | 2.05 | 2.62 | 1.35 | 2.87 | 9.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность latte за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
latte | 1.93% | 2.10% | 2.06% | 1.79% | 2.11% | 2.33% | 2.24% | 1.75% | 1.60% | 1.73% | 1.55% | 1.60% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.38% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Johnson & Johnson | 2.96% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.35% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.43% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.75% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Coupang, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
latte показал максимальную просадку в 19.57%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.57% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 388 |
-9.75% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
-5.79% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 21 | 2 нояб. 2021 г. | 42 |
-5.14% | 18 июл. 2024 г. | 13 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 23 |
-4.11% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 7 | 10 дек. 2021 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность latte составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
JNJ | CPNG | AMZN | BRK-B | GOOG | SPHD | AAPL | MSFT | FNGS | SCHD | DIVO | SPGP | MOAT | VIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ | 1.00 | 0.06 | 0.09 | 0.42 | 0.15 | 0.47 | 0.20 | 0.18 | 0.04 | 0.46 | 0.44 | 0.27 | 0.31 | 0.43 |
CPNG | 0.06 | 1.00 | 0.39 | 0.20 | 0.30 | 0.19 | 0.30 | 0.29 | 0.46 | 0.28 | 0.27 | 0.38 | 0.40 | 0.32 |
AMZN | 0.09 | 0.39 | 1.00 | 0.31 | 0.68 | 0.27 | 0.60 | 0.69 | 0.76 | 0.39 | 0.45 | 0.55 | 0.63 | 0.53 |
BRK-B | 0.42 | 0.20 | 0.31 | 1.00 | 0.39 | 0.68 | 0.42 | 0.37 | 0.34 | 0.74 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | 0.71 |
GOOG | 0.15 | 0.30 | 0.68 | 0.39 | 1.00 | 0.31 | 0.64 | 0.72 | 0.71 | 0.44 | 0.49 | 0.58 | 0.63 | 0.57 |
SPHD | 0.47 | 0.19 | 0.27 | 0.68 | 0.31 | 1.00 | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.88 | 0.77 | 0.69 | 0.71 | 0.75 |
AAPL | 0.20 | 0.30 | 0.60 | 0.42 | 0.64 | 0.37 | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.62 | 0.63 |
MSFT | 0.18 | 0.29 | 0.69 | 0.37 | 0.72 | 0.31 | 0.69 | 1.00 | 0.76 | 0.46 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.66 |
FNGS | 0.04 | 0.46 | 0.76 | 0.34 | 0.71 | 0.27 | 0.70 | 0.76 | 1.00 | 0.45 | 0.50 | 0.66 | 0.70 | 0.61 |
SCHD | 0.46 | 0.28 | 0.39 | 0.74 | 0.44 | 0.88 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 1.00 | 0.89 | 0.85 | 0.83 | 0.90 |
DIVO | 0.44 | 0.27 | 0.45 | 0.72 | 0.49 | 0.77 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.89 | 1.00 | 0.81 | 0.78 | 0.91 |
SPGP | 0.27 | 0.38 | 0.55 | 0.63 | 0.58 | 0.69 | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.85 | 0.81 | 1.00 | 0.88 | 0.89 |
MOAT | 0.31 | 0.40 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | 0.83 | 0.78 | 0.88 | 1.00 | 0.88 |
VIG | 0.43 | 0.32 | 0.53 | 0.71 | 0.57 | 0.75 | 0.63 | 0.66 | 0.61 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 1.00 |