latte

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

latte

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	4%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	4%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	4%
CPNG Coupang, Inc.	Consumer Cyclical	4%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend	10%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	Large Cap Growth Equities	4%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	4%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	7%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	15%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	10%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в latte и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

latte

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2021 г., начальной даты CPNG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
latte	11.47%	1.34%	9.89%	15.52%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	8.60%	4.84%	7.35%	12.13%	11.96%	11.22%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	10.24%	1.56%	8.37%	12.29%	11.15%	N/A
JNJ Johnson & Johnson	3.45%	8.73%	1.66%	-5.21%	7.00%	7.49%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	4.60%	-0.63%	6.20%	9.03%	13.18%	13.70%
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	11.88%	5.02%	11.65%	14.54%	6.32%	8.38%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	21.49%	5.61%	12.43%	24.04%	15.64%	12.96%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	10.22%	1.78%	8.53%	14.74%	11.43%	11.37%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	4.97%	2.67%	5.38%	9.20%	13.47%	12.79%
GOOG Alphabet Inc.	20.17%	-8.74%	10.12%	30.40%	22.11%	19.16%
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.86%
CPNG Coupang, Inc.	22.24%	-7.00%	36.20%	16.55%	N/A	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.42%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.36%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	24.59%	-4.12%	18.11%	39.15%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью latte, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.02%	4.57%	2.86%	-2.64%	3.50%	1.34%							11.47%
2023	5.99%	-3.32%	3.34%	1.98%	-0.47%	6.13%	3.55%	-1.50%	-4.62%	-2.17%	6.80%	4.40%	21.06%
2022	-4.23%	-1.07%	2.63%	-7.49%	0.67%	-6.95%	8.40%	-3.91%	-8.06%	7.15%	6.32%	-5.79%	-13.39%
2021			1.00%	3.81%	1.19%	1.21%	1.44%	1.72%	-5.11%	5.74%	-1.79%	5.70%	15.40%

Комиссия

Комиссия latte составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

MOAT

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF

SPHD

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг latte среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

latte

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

latte

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.06	1.60	1.19	0.90	3.31
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	1.43	2.11	1.24	1.55	4.67
JNJ Johnson & Johnson	-0.28	-0.30	0.96	-0.24	-0.45
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	0.66	1.00	1.11	0.90	2.43
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	1.14	1.75	1.21	0.74	3.53
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.98	2.86	1.34	2.36	7.03
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.44	2.08	1.25	1.41	4.54
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	0.67	1.02	1.12	0.57	1.64
GOOG Alphabet Inc.	1.36	1.85	1.26	2.09	8.19
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
CPNG Coupang, Inc.	0.43	0.82	1.11	0.22	1.29
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	1.62	2.18	1.28	2.65	9.04

Коэффициент Шарпа

latte на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

latte

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность latte за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
latte	2.00%	2.10%	2.06%	1.79%	2.11%	2.33%	2.24%	1.75%	1.60%	1.73%	1.55%	1.60%
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.49%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	4.14%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	3.01%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	1.43%	1.24%	1.22%	0.69%	1.10%	0.86%	0.95%	0.68%	0.89%	1.12%	1.52%	2.11%
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	3.94%	4.48%	3.89%	3.45%	4.89%	4.07%	4.40%	3.14%	3.83%	3.49%	3.24%	3.68%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.80%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%	1.84%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	0.82%	0.86%	1.25%	1.08%	1.46%	1.31%	1.79%	1.07%	1.17%	2.13%	1.34%	0.79%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
CPNG Coupang, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

latte

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

latte показал максимальную просадку в 19.57%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка latte составляет 2.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.57%	30 дек. 2021 г.	190	30 сент. 2022 г.	198	18 июл. 2023 г.	388
-9.75%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	95
-5.79%	3 сент. 2021 г.	21	4 окт. 2021 г.	21	2 нояб. 2021 г.	42
-4.11%	17 нояб. 2021 г.	10	1 дек. 2021 г.	7	10 дек. 2021 г.	17
-3.48%	10 мая 2021 г.	3	12 мая 2021 г.	16	4 июн. 2021 г.	19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность latte составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

latte

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	JNJ	CPNG	AMZN	BRK-B	GOOG	SPHD	AAPL	FNGS	MSFT	SCHD	DIVO	SPGP	MOAT	VIG
JNJ	1.00	0.07	0.10	0.42	0.16	0.47	0.21	0.06	0.19	0.47	0.46	0.29	0.32	0.45
CPNG	0.07	1.00	0.39	0.21	0.31	0.19	0.32	0.47	0.30	0.28	0.27	0.38	0.40	0.32
AMZN	0.10	0.39	1.00	0.32	0.69	0.28	0.61	0.76	0.69	0.39	0.45	0.55	0.64	0.53
BRK-B	0.42	0.21	0.32	1.00	0.40	0.69	0.43	0.35	0.38	0.75	0.73	0.65	0.63	0.72
GOOG	0.16	0.31	0.69	0.40	1.00	0.32	0.65	0.72	0.74	0.44	0.50	0.59	0.64	0.57
SPHD	0.47	0.19	0.28	0.69	0.32	1.00	0.38	0.27	0.31	0.89	0.78	0.70	0.71	0.76
AAPL	0.21	0.32	0.61	0.43	0.65	0.38	1.00	0.71	0.70	0.50	0.56	0.63	0.63	0.64
FNGS	0.06	0.47	0.76	0.35	0.72	0.27	0.71	1.00	0.77	0.45	0.49	0.66	0.71	0.60
MSFT	0.19	0.30	0.69	0.38	0.74	0.31	0.70	0.77	1.00	0.47	0.55	0.62	0.67	0.66
SCHD	0.47	0.28	0.39	0.75	0.44	0.89	0.50	0.45	0.47	1.00	0.89	0.85	0.83	0.90
DIVO	0.46	0.27	0.45	0.73	0.50	0.78	0.56	0.49	0.55	0.89	1.00	0.81	0.77	0.91
SPGP	0.29	0.38	0.55	0.65	0.59	0.70	0.63	0.66	0.62	0.85	0.81	1.00	0.89	0.89
MOAT	0.32	0.40	0.64	0.63	0.64	0.71	0.63	0.71	0.67	0.83	0.77	0.89	1.00	0.88
VIG	0.45	0.32	0.53	0.72	0.57	0.76	0.64	0.60	0.66	0.90	0.91	0.89	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2021 г.