Vehicle savings 5 Sep 24'

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Vehicle savings 5 Sep 24'

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	0.69%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	3.73%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	1.66%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	0.69%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities	3.27%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Blend Equities	16.98%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	1.76%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	5.27%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	8.95%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	6.41%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	15.22%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	16.06%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	17.59%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	Building & Construction	1.04%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	0.68%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
Vehicle savings 5 Sep 24'	0.75%	14.79%	0.61%	18.18%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.21%	9.56%	-1.64%	13.05%	16.81%	12.09%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.73%	14.51%	1.78%	20.82%	19.19%	16.11%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	-0.33%	13.31%	0.52%	18.64%	18.93%	15.95%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-0.83%	17.57%	-0.51%	18.13%	20.98%	20.06%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	2.40%	23.00%	0.59%	9.69%	31.50%	25.60%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	10.37%	16.01%	8.80%	31.84%	22.48%	N/A
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-0.90%	12.52%	-0.43%	18.49%	19.64%	15.88%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	-0.78%	17.48%	-0.45%	18.24%	21.15%	19.82%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	-3.07%	17.56%	2.03%	31.56%	N/A	N/A
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	1.63%	13.33%	1.60%	17.09%	N/A	N/A
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	1.46%	17.88%	1.82%	20.29%	20.35%	19.83%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	-5.27%	7.48%	-14.84%	-7.50%	23.37%	11.59%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.11%	13.91%	-7.96%	10.25%	31.61%	15.75%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	-1.38%	12.50%	0.04%	18.01%	19.76%	17.03%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.96%	12.55%	-3.91%	8.24%	19.07%	15.08%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vehicle savings 5 Sep 24', с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.70%	-3.15%	-8.11%	1.03%	10.18%								0.75%
2024	2.64%	7.44%	2.60%	-4.69%	7.10%	6.53%	-1.07%	1.54%	2.41%	-0.70%	6.24%	-0.29%	33.13%
2023				1.66%	5.56%	6.54%	3.50%	-1.27%	-5.46%	-2.10%	11.63%	5.41%	27.24%

Комиссия

Комиссия Vehicle savings 5 Sep 24' составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

XHB

SPDR S&P Homebuilders ETF

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

IWY

iShares Russell Top 200 Growth ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Vehicle savings 5 Sep 24' составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.65	1.08	1.16	0.71	2.68
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.81	1.30	1.18	0.92	3.07
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.75	1.22	1.17	0.83	2.77
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.60	1.09	1.15	0.73	2.38
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.23	0.67	1.09	0.32	0.76
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	1.28	1.84	1.26	1.60	5.79
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.74	1.21	1.17	0.82	2.74
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.60	1.09	1.15	0.73	2.38
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.94	1.53	1.20	1.12	3.10
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.68	1.15	1.16	0.80	2.60
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.70	1.19	1.17	0.82	2.63
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	-0.26	-0.19	0.98	-0.25	-0.56
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.36	0.71	1.09	0.36	0.96
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.72	1.17	1.16	0.81	2.61
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.34	0.63	1.08	0.33	0.97

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vehicle savings 5 Sep 24' имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.69
За всё время: 1.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vehicle savings 5 Sep 24' за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.63%	0.64%	0.81%	1.03%	0.62%	0.84%	1.13%	1.32%	1.14%	1.37%	1.39%	1.17%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.30%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.44%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%	1.25%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.54%	0.55%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%	1.43%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.52%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.49%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.49%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%	1.09%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.83%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.58%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.23%	0.22%	0.52%	0.53%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.79%	0.88%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	0.78%	0.59%	0.77%	1.06%	0.51%	0.73%	0.89%	1.25%	0.72%	0.67%	0.50%	0.78%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.27%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%	0.37%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.42%	0.42%	0.68%	0.88%	0.50%	0.71%	1.06%	1.32%	1.26%	1.51%	1.58%	1.44%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.49%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%	1.24%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vehicle savings 5 Sep 24' показал максимальную просадку в 23.93%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vehicle savings 5 Sep 24' составляет 3.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.93%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-13.39%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	49	14 окт. 2024 г.	67
-10.3%	19 июл. 2023 г.	71	26 окт. 2023 г.	13	14 нояб. 2023 г.	84
-7.68%	25 мар. 2024 г.	19	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	37
-4.91%	17 дек. 2024 г.	18	14 янв. 2025 г.	5	22 янв. 2025 г.	23

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 7.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	XHB	AIRR	XMMO	MAGS	SPMO	SMH	MGK	VTI	IWY	FTEC	VGT	IGM	SCHG	QQQM	VONG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.66	0.71	0.79	0.80	0.85	0.79	0.92	0.99	0.92	0.90	0.91	0.90	0.93	0.93	0.94	0.95
XHB	0.66	1.00	0.75	0.77	0.39	0.53	0.48	0.48	0.70	0.48	0.51	0.52	0.51	0.51	0.52	0.52	0.56
AIRR	0.71	0.75	1.00	0.86	0.43	0.66	0.54	0.53	0.76	0.53	0.59	0.59	0.58	0.57	0.58	0.58	0.63
XMMO	0.79	0.77	0.86	1.00	0.53	0.75	0.63	0.64	0.83	0.64	0.68	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.73
MAGS	0.80	0.39	0.43	0.53	1.00	0.71	0.74	0.93	0.77	0.92	0.85	0.85	0.88	0.92	0.90	0.91	0.88
SPMO	0.85	0.53	0.66	0.75	0.71	1.00	0.74	0.81	0.84	0.81	0.81	0.81	0.81	0.82	0.81	0.83	0.85
SMH	0.79	0.48	0.54	0.63	0.74	0.74	1.00	0.81	0.77	0.82	0.90	0.90	0.90	0.83	0.87	0.83	0.90
MGK	0.92	0.48	0.53	0.64	0.93	0.81	0.81	1.00	0.89	0.99	0.95	0.95	0.95	0.99	0.98	0.99	0.97
VTI	0.99	0.70	0.76	0.83	0.77	0.84	0.77	0.89	1.00	0.89	0.89	0.89	0.89	0.91	0.91	0.92	0.93
IWY	0.92	0.48	0.53	0.64	0.92	0.81	0.82	0.99	0.89	1.00	0.95	0.95	0.95	0.99	0.98	0.99	0.97
FTEC	0.90	0.51	0.59	0.68	0.85	0.81	0.90	0.95	0.89	0.95	1.00	1.00	0.97	0.96	0.97	0.96	0.98
VGT	0.91	0.52	0.59	0.69	0.85	0.81	0.90	0.95	0.89	0.95	1.00	1.00	0.98	0.96	0.97	0.96	0.98
IGM	0.90	0.51	0.58	0.69	0.88	0.81	0.90	0.95	0.89	0.95	0.97	0.98	1.00	0.96	0.97	0.96	0.98
SCHG	0.93	0.51	0.57	0.68	0.92	0.82	0.83	0.99	0.91	0.99	0.96	0.96	0.96	1.00	0.98	0.99	0.98
QQQM	0.93	0.52	0.58	0.68	0.90	0.81	0.87	0.98	0.91	0.98	0.97	0.97	0.97	0.98	1.00	0.98	0.98
VONG	0.94	0.52	0.58	0.68	0.91	0.83	0.83	0.99	0.92	0.99	0.96	0.96	0.96	0.99	0.98	1.00	0.98
Portfolio	0.95	0.56	0.63	0.73	0.88	0.85	0.90	0.97	0.93	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Vehicle savings 5 Sep 24'

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество