House Fund Now

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^TNX Treasury Yield 10 Years		19.10%
FADMX Fidelity Strategic Income Fund	Total Bond Market	15.90%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	Large Cap Growth Equities	13.50%
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	Total Bond Market	9.10%
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	8.20%
FFIDX Fidelity Fund	Large Cap Growth Equities	8.80%
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio	Large Cap Value Equities	4.20%
FIVLX Fidelity International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	5.10%
FNMIX Fidelity New Markets Income Fund	Emerging Markets Bonds	2.30%
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund	Mid Cap Value Equities	4.20%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	Total Bond Market	1.90%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	7.70%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в House Fund Now и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты VMFXX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель House Fund Now	-0.01%	-0.86%	0.45%	1.81%	14.09%	12.54%	—	—
Активы портфеля:
FFIDX Fidelity Fund	0.06%	-3.85%	-5.53%	-2.25%	28.67%	19.74%	12.12%	14.60%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	-0.04%	-5.05%	-4.61%	-1.83%	25.97%	24.90%	13.39%	16.17%
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund	0.23%	-4.22%	2.32%	0.30%	9.12%	10.63%	8.55%	9.74%
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio	0.04%	-3.76%	-0.25%	2.93%	26.73%	18.31%	13.24%	13.89%
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund	0.17%	-4.25%	7.35%	1.82%	22.52%	11.75%	8.16%	10.65%
FNMIX Fidelity New Markets Income Fund	-0.07%	-2.36%	-0.21%	2.97%	11.87%	10.94%	3.63%	4.01%
FADMX Fidelity Strategic Income Fund	0.08%	-0.99%	0.35%	1.48%	8.71%	7.09%	3.01%	—
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	0.00%	0.23%	0.85%	1.87%	4.23%	5.10%	3.48%	2.54%
FIVLX Fidelity International Value Fund	-0.48%	-1.43%	2.34%	7.49%	32.06%	20.13%	12.54%	9.30%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	0.10%	-1.06%	-0.30%	0.65%	3.48%	4.19%	1.13%	2.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении House Fund Now закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 26 нояб. 2021 г. с доходностью -3.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.94%	-0.55%	-1.30%	0.39%									0.45%
2025	2.10%	-1.59%	-2.00%	-0.41%	4.11%	2.04%	1.55%	0.66%	0.89%	0.50%	0.24%	0.77%	9.05%
2024	1.46%	4.09%	1.86%	0.22%	1.82%	0.09%	0.12%	0.65%	0.58%	1.66%	1.86%	0.22%	15.56%
2023	2.11%	0.53%	-0.80%	0.93%	0.60%	3.98%	2.74%	-0.03%	0.53%	0.10%	2.27%	0.94%	14.71%
2022	1.19%	-0.85%	6.95%	0.28%	0.13%	-3.28%	2.00%	0.83%	-0.82%	4.88%	1.92%	-1.38%	12.05%
2021					0.52%	-0.90%	-1.80%	2.37%	0.62%	2.95%	-2.38%	3.02%	4.33%

Метрики бенчмарка

House Fund Now: годовая альфа составляет 7.01%, бета — 0.43, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (41.11%) было выше, чем в снижении (11.14%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 7.01% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.43 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 7.01%

Бета: 0.43

R²: 0.57

Участие в росте: 41.11%

Участие в снижении: 11.14%

Комиссия

Комиссия House Fund Now составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FIVLX

Fidelity International Value Fund

FSLSX

Fidelity Value Strategies Fund

FNMIX

Fidelity New Markets Income Fund

FADMX

Fidelity Strategic Income Fund

FEQTX

Fidelity Equity Dividend Income Fund

FGRIX

Fidelity Growth & Income Portfolio

FFIDX

Fidelity Fund

FTHRX

Fidelity Intermediate Bond Fund

FCNTX

Fidelity Contrafund Fund

FCNVX

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

House Fund Now имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.25	0.88	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.80	1.37	+0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.99	1.39	+0.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.83	6.43	+3.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FFIDX Fidelity Fund	56	1.10	1.69	1.25	1.87	7.46
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	47	0.98	1.51	1.22	1.78	6.67
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund	11	0.37	0.59	1.09	0.55	1.94
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio	62	1.26	1.80	1.29	1.78	7.99
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund	22	0.61	0.98	1.14	1.10	4.13
FNMIX Fidelity New Markets Income Fund	87	2.13	2.97	1.45	2.20	9.33
FADMX Fidelity Strategic Income Fund	93	2.26	3.21	1.46	3.12	11.97
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	100	3.35	15.77	6.80	21.28	84.05
FIVLX Fidelity International Value Fund	81	1.65	2.20	1.33	2.50	9.80
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	59	1.31	1.96	1.25	1.85	6.33

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

House Fund Now имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.25
За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность House Fund Now за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.95%	3.06%	3.56%	3.19%	3.31%	4.39%	2.66%	3.30%	4.55%	3.21%	2.98%	2.10%
Активы портфеля:
FFIDX Fidelity Fund	1.24%	1.18%	0.00%	2.41%	0.67%	4.60%	2.71%	5.41%	7.40%	11.12%	7.01%	5.48%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	4.89%	5.21%	4.19%	3.78%	11.87%	10.80%	8.01%	4.16%	7.46%	6.08%	3.81%	5.33%
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund	1.55%	1.59%	8.39%	5.22%	7.65%	11.52%	2.43%	8.39%	14.31%	9.40%	6.12%	5.98%
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio	9.81%	9.78%	6.80%	3.93%	3.43%	6.02%	3.61%	2.85%	3.39%	1.52%	1.80%	2.08%
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund	0.00%	0.00%	10.41%	2.49%	2.13%	7.29%	0.84%	4.84%	14.59%	6.57%	19.71%	1.26%
FNMIX Fidelity New Markets Income Fund	4.62%	5.07%	4.71%	5.15%	3.93%	3.48%	4.06%	4.87%	4.98%	5.77%	6.93%	4.95%
FADMX Fidelity Strategic Income Fund	4.35%	4.33%	4.21%	4.31%	2.91%	4.23%	3.82%	4.34%	2.74%	0.00%	0.00%	0.00%
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	4.23%	4.41%	5.17%	4.97%	1.24%	0.24%	0.99%	2.45%	2.21%	1.30%	1.01%	0.48%
FIVLX Fidelity International Value Fund	2.27%	2.32%	2.90%	2.06%	1.85%	4.35%	1.74%	3.54%	3.33%	0.15%	2.71%	1.44%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	3.34%	3.59%	3.49%	2.94%	1.55%	1.53%	4.16%	2.49%	2.48%	2.20%	2.63%	2.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

House Fund Now показал максимальную просадку в 9.41%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка House Fund Now составляет 2.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.41%	19 февр. 2025 г.	33	4 апр. 2025 г.	43	6 июн. 2025 г.	76
-7.05%	11 февр. 2022 г.	16	7 мар. 2022 г.	8	17 мар. 2022 г.	24
-6.99%	20 апр. 2022 г.	52	5 июл. 2022 г.	78	24 окт. 2022 г.	130
-5.61%	17 нояб. 2021 г.	12	3 дек. 2021 г.	20	3 янв. 2022 г.	32
-5.5%	4 июн. 2021 г.	31	19 июл. 2021 г.	35	7 сент. 2021 г.	66

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VMFXX	FCNVX	^TNX	FTHRX	FNMIX	FIVLX	FADMX	FEQTX	FSLSX	FCNTX	FFIDX	FGRIX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.03	0.02	-0.03	0.09	0.32	0.70	0.48	0.74	0.79	0.94	0.96	0.91	0.72
VMFXX	0.03	1.00	0.42	-0.04	0.21	0.19	-0.02	0.21	0.05	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04
FCNVX	0.02	0.42	1.00	-0.23	0.40	0.31	0.01	0.35	0.02	-0.01	0.02	0.01	-0.00	-0.09
^TNX	-0.03	-0.04	-0.23	1.00	-0.86	-0.48	-0.06	-0.66	-0.03	0.01	-0.01	-0.03	0.04	0.57
FTHRX	0.09	0.21	0.40	-0.86	1.00	0.56	0.13	0.75	0.10	0.06	0.06	0.08	0.04	-0.41
FNMIX	0.32	0.19	0.31	-0.48	0.56	1.00	0.36	0.78	0.30	0.31	0.30	0.30	0.31	0.02
FIVLX	0.70	-0.02	0.01	-0.06	0.13	0.36	1.00	0.44	0.71	0.74	0.65	0.64	0.78	0.57
FADMX	0.48	0.21	0.35	-0.66	0.75	0.78	0.44	1.00	0.40	0.43	0.44	0.45	0.44	0.02
FEQTX	0.74	0.05	0.02	-0.03	0.10	0.30	0.71	0.40	1.00	0.90	0.59	0.61	0.86	0.59
FSLSX	0.79	0.01	-0.01	0.01	0.06	0.31	0.74	0.43	0.90	1.00	0.67	0.68	0.89	0.67
FCNTX	0.94	0.01	0.02	-0.01	0.06	0.30	0.65	0.44	0.59	0.67	1.00	0.97	0.82	0.71
FFIDX	0.96	0.01	0.01	-0.03	0.08	0.30	0.64	0.45	0.61	0.68	0.97	1.00	0.83	0.69
FGRIX	0.91	0.03	-0.00	0.04	0.04	0.31	0.78	0.44	0.86	0.89	0.82	0.83	1.00	0.75
Portfolio	0.72	0.04	-0.09	0.57	-0.41	0.02	0.57	0.02	0.59	0.67	0.71	0.69	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

House Fund Now

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов