PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mike's Current Portfolio 8.5.24
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ICSH 6.67%INCO 6.67%KIE 6.67%SLYG 6.67%SMIN 6.67%SPYV 6.67%XLC 6.67%XLF 6.67%XLU 6.67%XLV 6.67%AAPL 6.67%EWM 6.67%COKE 6.67%META 6.67%XLRE 6.67%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
6.67%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
Consumer Defensive
6.67%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
Asia Pacific Equities
6.67%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Money Market, Actively Managed
6.67%
INCO
Columbia India Consumer ETF
Asia Pacific Equities
6.67%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
Financials Equities
6.67%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
6.67%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
Small Cap Growth Equities
6.67%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
Asia Pacific Equities
6.67%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Large Cap Blend Equities
6.67%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
Large Cap Growth Equities
6.67%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
Financials Equities
6.67%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
REIT
6.67%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
Utilities Equities
6.67%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mike's Current Portfolio 8.5.24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
17.50%
8.95%
Mike's Current Portfolio 8.5.24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Mike's Current Portfolio 8.5.2424.53%2.96%17.50%39.69%16.63%N/A
INCO
Columbia India Consumer ETF
31.64%5.11%23.12%51.32%18.56%11.88%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
25.78%4.05%11.87%32.03%12.05%12.40%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
11.81%2.14%9.16%28.53%9.92%10.52%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
23.70%3.22%25.04%38.66%20.69%11.30%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
14.04%2.47%7.43%27.55%12.92%10.54%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
23.01%1.54%8.94%36.37%12.86%N/A
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
22.37%4.25%10.67%36.32%12.36%13.75%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
13.43%5.65%16.87%31.93%6.08%N/A
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
28.52%6.35%26.41%29.57%7.87%10.14%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
14.72%0.39%7.18%20.50%12.89%11.00%
AAPL
Apple Inc
18.98%0.80%32.79%31.87%34.14%25.97%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
28.81%7.80%24.93%33.26%2.84%-1.34%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
38.94%-4.32%44.75%97.74%34.99%33.28%
META
Meta Platforms, Inc.
59.07%4.99%10.37%90.39%24.32%21.86%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
4.32%0.52%3.09%6.24%2.65%2.38%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mike's Current Portfolio 8.5.24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.85%3.88%1.75%-2.70%5.69%2.63%4.53%4.54%24.53%
20236.01%-0.59%2.12%3.44%0.62%4.77%3.76%-1.51%-3.31%-1.06%8.09%6.19%31.69%
2022-3.68%-4.86%2.61%-6.09%1.33%-6.43%4.98%-1.89%-8.44%4.32%5.06%-3.20%-16.24%
2021-0.72%2.15%5.10%3.86%3.92%1.12%1.60%3.45%-3.83%3.21%0.96%5.65%29.44%
2020-0.17%-8.61%-13.53%10.16%4.72%1.99%6.03%6.32%-3.83%-1.46%9.90%4.32%13.68%
20197.33%2.32%3.22%3.86%-4.04%4.14%-0.23%-0.47%1.75%2.02%1.86%2.86%27.07%
2018-0.59%2.74%3.88%-2.36%-4.76%2.93%-6.67%-5.22%

Комиссия

Комиссия Mike's Current Portfolio 8.5.24 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии EWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SLYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии XLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mike's Current Portfolio 8.5.24 среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Mike's Current Portfolio 8.5.24, с текущим значением в 9797
Mike's Current Portfolio 8.5.24
Ранг коэф-та Шарпа Mike's Current Portfolio 8.5.24, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mike's Current Portfolio 8.5.24, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mike's Current Portfolio 8.5.24, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mike's Current Portfolio 8.5.24, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mike's Current Portfolio 8.5.24, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Mike's Current Portfolio 8.5.24
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mike's Current Portfolio 8.5.24, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mike's Current Portfolio 8.5.24, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mike's Current Portfolio 8.5.24, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mike's Current Portfolio 8.5.24, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mike's Current Portfolio 8.5.24, с текущим значением в 32.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0032.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
INCO
Columbia India Consumer ETF
3.725.111.6511.6238.92
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
2.232.911.373.6811.50
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
1.382.031.241.017.95
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
2.142.531.403.5014.24
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
2.363.261.422.3513.86
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
2.132.791.381.3816.28
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
2.613.411.441.5915.12
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
1.492.151.270.806.41
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
1.642.261.291.126.99
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.792.451.331.678.97
AAPL
Apple Inc
1.382.051.261.854.36
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
2.633.661.511.1919.95
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
3.004.241.555.9016.01
META
Meta Platforms, Inc.
2.393.281.443.5814.48
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
14.3641.899.5190.11628.95

Коэффициент Шарпа

Mike's Current Portfolio 8.5.24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.73
2.32
Mike's Current Portfolio 8.5.24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mike's Current Portfolio 8.5.24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mike's Current Portfolio 8.5.241.59%1.91%2.18%1.93%1.39%1.66%1.83%1.89%1.84%4.00%1.51%1.22%
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.90%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.05%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%1.38%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
0.76%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%0.61%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
0.28%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.47%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%1.96%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
0.69%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.09%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
2.40%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.09%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.09%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
2.73%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%4.03%3.03%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
1.42%0.54%0.19%0.16%0.37%0.34%0.55%0.45%0.55%0.53%1.11%1.33%
META
Meta Platforms, Inc.
0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.25%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.19%
Mike's Current Portfolio 8.5.24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mike's Current Portfolio 8.5.24 показал максимальную просадку в 33.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.46%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.133
-21.8%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.19018 июл. 2023 г.385
-14.42%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.131
-9.41%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3410 нояб. 2020 г.48
-7.16%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.76

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mike's Current Portfolio 8.5.24 составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.50%
4.31%
Mike's Current Portfolio 8.5.24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ICSHCOKEXLUEWMINCOSMINMETAAAPLXLREXLVKIEXLFXLCSLYGSPYV
ICSH1.000.040.120.120.070.080.060.040.120.030.000.010.080.060.05
COKE0.041.000.320.200.190.210.240.260.370.320.380.340.310.420.40
XLU0.120.321.000.240.220.210.170.250.660.490.430.360.310.340.51
EWM0.120.200.241.000.420.420.290.370.340.370.360.390.410.410.46
INCO0.070.190.220.421.000.780.300.320.320.370.360.390.380.410.43
SMIN0.080.210.210.420.781.000.310.340.320.370.360.390.410.410.44
META0.060.240.170.290.300.311.000.550.330.400.330.380.840.490.45
AAPL0.040.260.250.370.320.340.551.000.390.470.380.430.660.540.54
XLRE0.120.370.660.340.320.320.330.391.000.560.520.500.490.580.65
XLV0.030.320.490.370.370.370.400.470.561.000.550.550.550.580.71
KIE0.000.380.430.360.360.360.330.380.520.551.000.870.510.740.82
XLF0.010.340.360.390.390.390.380.430.500.550.871.000.570.750.90
XLC0.080.310.310.410.380.410.840.660.490.550.510.571.000.670.68
SLYG0.060.420.340.410.410.410.490.540.580.580.740.750.671.000.83
SPYV0.050.400.510.460.430.440.450.540.650.710.820.900.680.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.