Mike's Current Portfolio 8.5.24
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mike's Current Portfolio 8.5.24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Mike's Current Portfolio 8.5.24 | 24.53% | 2.96% | 17.50% | 39.69% | 16.63% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Columbia India Consumer ETF | 31.64% | 5.11% | 23.12% | 51.32% | 18.56% | 11.88% |
SPDR S&P Insurance ETF | 25.78% | 4.05% | 11.87% | 32.03% | 12.05% | 12.40% |
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 11.81% | 2.14% | 9.16% | 28.53% | 9.92% | 10.52% |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 23.70% | 3.22% | 25.04% | 38.66% | 20.69% | 11.30% |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 14.04% | 2.47% | 7.43% | 27.55% | 12.92% | 10.54% |
Communication Services Select Sector SPDR Fund | 23.01% | 1.54% | 8.94% | 36.37% | 12.86% | N/A |
Financial Select Sector SPDR Fund | 22.37% | 4.25% | 10.67% | 36.32% | 12.36% | 13.75% |
Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.43% | 5.65% | 16.87% | 31.93% | 6.08% | N/A |
Utilities Select Sector SPDR Fund | 28.52% | 6.35% | 26.41% | 29.57% | 7.87% | 10.14% |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 14.72% | 0.39% | 7.18% | 20.50% | 12.89% | 11.00% |
Apple Inc | 18.98% | 0.80% | 32.79% | 31.87% | 34.14% | 25.97% |
iShares MSCI Malaysia ETF | 28.81% | 7.80% | 24.93% | 33.26% | 2.84% | -1.34% |
Coca-Cola Consolidated, Inc. | 38.94% | -4.32% | 44.75% | 97.74% | 34.99% | 33.28% |
Meta Platforms, Inc. | 59.07% | 4.99% | 10.37% | 90.39% | 24.32% | 21.86% |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.32% | 0.52% | 3.09% | 6.24% | 2.65% | 2.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mike's Current Portfolio 8.5.24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.85% | 3.88% | 1.75% | -2.70% | 5.69% | 2.63% | 4.53% | 4.54% | 24.53% | ||||
2023 | 6.01% | -0.59% | 2.12% | 3.44% | 0.62% | 4.77% | 3.76% | -1.51% | -3.31% | -1.06% | 8.09% | 6.19% | 31.69% |
2022 | -3.68% | -4.86% | 2.61% | -6.09% | 1.33% | -6.43% | 4.98% | -1.89% | -8.44% | 4.32% | 5.06% | -3.20% | -16.24% |
2021 | -0.72% | 2.15% | 5.10% | 3.86% | 3.92% | 1.12% | 1.60% | 3.45% | -3.83% | 3.21% | 0.96% | 5.65% | 29.44% |
2020 | -0.17% | -8.61% | -13.53% | 10.16% | 4.72% | 1.99% | 6.03% | 6.32% | -3.83% | -1.46% | 9.90% | 4.32% | 13.68% |
2019 | 7.33% | 2.32% | 3.22% | 3.86% | -4.04% | 4.14% | -0.23% | -0.47% | 1.75% | 2.02% | 1.86% | 2.86% | 27.07% |
2018 | -0.59% | 2.74% | 3.88% | -2.36% | -4.76% | 2.93% | -6.67% | -5.22% |
Комиссия
Комиссия Mike's Current Portfolio 8.5.24 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mike's Current Portfolio 8.5.24 среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Columbia India Consumer ETF | 3.72 | 5.11 | 1.65 | 11.62 | 38.92 |
SPDR S&P Insurance ETF | 2.23 | 2.91 | 1.37 | 3.68 | 11.50 |
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.38 | 2.03 | 1.24 | 1.01 | 7.95 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.14 | 2.53 | 1.40 | 3.50 | 14.24 |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.36 | 3.26 | 1.42 | 2.35 | 13.86 |
Communication Services Select Sector SPDR Fund | 2.13 | 2.79 | 1.38 | 1.38 | 16.28 |
Financial Select Sector SPDR Fund | 2.61 | 3.41 | 1.44 | 1.59 | 15.12 |
Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.49 | 2.15 | 1.27 | 0.80 | 6.41 |
Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.64 | 2.26 | 1.29 | 1.12 | 6.99 |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.79 | 2.45 | 1.33 | 1.67 | 8.97 |
Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
iShares MSCI Malaysia ETF | 2.63 | 3.66 | 1.51 | 1.19 | 19.95 |
Coca-Cola Consolidated, Inc. | 3.00 | 4.24 | 1.55 | 5.90 | 16.01 |
Meta Platforms, Inc. | 2.39 | 3.28 | 1.44 | 3.58 | 14.48 |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 14.36 | 41.89 | 9.51 | 90.11 | 628.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mike's Current Portfolio 8.5.24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike's Current Portfolio 8.5.24 | 1.59% | 1.91% | 2.18% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 1.83% | 1.89% | 1.84% | 4.00% | 1.51% | 1.22% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Columbia India Consumer ETF | 2.90% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
SPDR S&P Insurance ETF | 1.05% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% | 1.38% |
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0.76% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% | 0.61% |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.28% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.47% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.69% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Financial Select Sector SPDR Fund | 1.09% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.40% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.09% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.09% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
iShares MSCI Malaysia ETF | 2.73% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% | 4.03% | 3.03% |
Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.42% | 0.54% | 0.19% | 0.16% | 0.37% | 0.34% | 0.55% | 0.45% | 0.55% | 0.53% | 1.11% | 1.33% |
Meta Platforms, Inc. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.25% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mike's Current Portfolio 8.5.24 показал максимальную просадку в 33.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.46% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 133 |
-21.8% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 385 |
-14.42% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 131 |
-9.41% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 34 | 10 нояб. 2020 г. | 48 |
-7.16% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mike's Current Portfolio 8.5.24 составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ICSH | COKE | XLU | EWM | INCO | SMIN | META | AAPL | XLRE | XLV | KIE | XLF | XLC | SLYG | SPYV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH | 1.00 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
COKE | 0.04 | 1.00 | 0.32 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.37 | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.42 | 0.40 |
XLU | 0.12 | 0.32 | 1.00 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.66 | 0.49 | 0.43 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.51 |
EWM | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 1.00 | 0.42 | 0.42 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.46 |
INCO | 0.07 | 0.19 | 0.22 | 0.42 | 1.00 | 0.78 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.43 |
SMIN | 0.08 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0.78 | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.44 |
META | 0.06 | 0.24 | 0.17 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 1.00 | 0.55 | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.38 | 0.84 | 0.49 | 0.45 |
AAPL | 0.04 | 0.26 | 0.25 | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.55 | 1.00 | 0.39 | 0.47 | 0.38 | 0.43 | 0.66 | 0.54 | 0.54 |
XLRE | 0.12 | 0.37 | 0.66 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.56 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.58 | 0.65 |
XLV | 0.03 | 0.32 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.71 |
KIE | 0.00 | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.87 | 0.51 | 0.74 | 0.82 |
XLF | 0.01 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 0.55 | 0.87 | 1.00 | 0.57 | 0.75 | 0.90 |
XLC | 0.08 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.84 | 0.66 | 0.49 | 0.55 | 0.51 | 0.57 | 1.00 | 0.67 | 0.68 |
SLYG | 0.06 | 0.42 | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.74 | 0.75 | 0.67 | 1.00 | 0.83 |
SPYV | 0.05 | 0.40 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.54 | 0.65 | 0.71 | 0.82 | 0.90 | 0.68 | 0.83 | 1.00 |