REITS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в REITS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2018 г., начальной даты EPRT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| REITS | -0.92% | -11.97% | -4.13% | -3.54% | 4.48% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | -1.20% | -6.05% | 2.25% | -6.63% | -1.19% | 5.47% |
NNN National Retail Properties, Inc. | -5.19% | -8.87% | -5.69% | -6.29% | -1.12% | 3.94% |
VICI VICI Properties Inc. | 0.14% | -6.27% | 8.72% | -3.57% | 8.51% | N/A |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | -0.19% | -4.97% | -14.03% | -21.44% | -6.02% | 3.72% |
ADC Agree Realty Corporation | -0.58% | -5.92% | 16.32% | 15.13% | 4.41% | 12.79% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | -0.36% | -35.95% | -35.82% | -25.11% | 2.62% | N/A |
PSA Public Storage | -0.41% | -9.88% | 5.04% | 3.32% | 11.52% | 8.28% |
PLD Prologis, Inc. | 0.83% | -4.01% | -5.37% | -17.36% | 6.45% | 12.46% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | -4.08% | -6.72% | 8.75% | 15.88% | 6.27% | 10.39% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0.00% | -3.34% | 14.40% | 24.97% | 9.07% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью REITS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.39% | 0.42% | 4.90% | -5.04% | 3.53% | 3.06% | 7.95% | 6.32% | 4.33% | -6.02% | -0.56% | -14.11% | -2.94% |
| 2023 | 4.49% | -3.06% | -4.13% | -1.11% | -4.35% | 3.02% | 2.53% | -1.37% | -9.17% | -4.29% | 10.54% | 13.45% | 4.31% |
| 2022 | -12.84% | -3.80% | 6.81% | -10.16% | -6.90% | -6.50% | 6.55% | -5.58% | -9.70% | 9.04% | 6.23% | -4.88% | -29.90% |
| 2021 | -0.29% | 4.01% | 0.39% | 7.76% | -0.69% | 3.91% | 9.02% | 6.04% | -7.32% | 10.49% | -2.46% | 7.81% | 44.15% |
| 2020 | 7.87% | -6.81% | -21.41% | 6.77% | 1.65% | 5.53% | 8.64% | 4.34% | 0.94% | -3.81% | 14.06% | 8.32% | 23.03% |
| 2019 | 14.64% | 5.22% | 6.18% | 1.06% | 1.09% | 8.45% | -2.29% | 1.97% | 1.80% | 0.92% | -0.73% | -1.83% | 41.55% |
| 2018 | 1.50% | -0.61% | 6.34% | -0.36% | -1.24% | 6.19% | -5.46% | 5.97% |
Комиссия
Комиссия REITS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг REITS составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | -0.24 | -0.21 | 0.97 | -0.16 | -0.47 |
NNN National Retail Properties, Inc. | -0.27 | -0.25 | 0.97 | -0.24 | -0.73 |
VICI VICI Properties Inc. | -0.13 | -0.05 | 0.99 | -0.14 | -0.33 |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | -0.75 | -0.97 | 0.89 | -0.38 | -1.86 |
ADC Agree Realty Corporation | 0.92 | 1.38 | 1.16 | 0.61 | 2.75 |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | -0.65 | -0.64 | 0.89 | -0.34 | -1.83 |
PSA Public Storage | 0.17 | 0.39 | 1.05 | 0.12 | 0.53 |
PLD Prologis, Inc. | -0.65 | -0.78 | 0.91 | -0.42 | -1.29 |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.86 | 1.36 | 1.16 | 0.41 | 3.86 |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.42 | 1.93 | 1.24 | 1.50 | 6.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность REITS за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.39% | 5.28% | 4.64% | 4.61% | 3.00% | 3.63% | 3.41% | 3.73% | 2.71% | 2.51% | 2.71% | 2.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 5.97% | 5.38% | 5.33% | 4.69% | 3.88% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.91% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% |
VICI VICI Properties Inc. | 5.80% | 5.81% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.93% | 4.59% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5.33% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% |
ADC Agree Realty Corporation | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 11.33% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 2.64% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSA Public Storage | 4.02% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% |
PLD Prologis, Inc. | 3.60% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.97% | 3.80% | 4.16% | 2.98% | 2.25% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% | 3.91% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.71% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
REITS показал максимальную просадку в 45.84%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка REITS составляет 29.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.84% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 165 | 10 нояб. 2020 г. | 184 |
| -42.93% | 3 янв. 2022 г. | 458 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -11.79% | 7 дек. 2018 г. | 12 | 24 дек. 2018 г. | 19 | 23 янв. 2019 г. | 31 |
| -10.82% | 25 февр. 2021 г. | 8 | 8 мар. 2021 г. | 31 | 21 апр. 2021 г. | 39 |
| -9.15% | 21 июн. 2019 г. | 31 | 5 авг. 2019 г. | 119 | 24 янв. 2020 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность REITS составляет 5.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IIPR | PSA | VICI | EPRT | PLD | ADC | ARE | MAA | NNN | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIPR | 1.00 | 0.28 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| PSA | 0.28 | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 0.64 | 0.54 | 0.59 |
| VICI | 0.40 | 0.47 | 1.00 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.61 | 0.60 |
| EPRT | 0.42 | 0.45 | 0.57 | 1.00 | 0.51 | 0.63 | 0.52 | 0.54 | 0.69 | 0.66 |
| PLD | 0.42 | 0.62 | 0.53 | 0.51 | 1.00 | 0.56 | 0.72 | 0.67 | 0.58 | 0.61 |
| ADC | 0.36 | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 0.56 | 1.00 | 0.58 | 0.60 | 0.73 | 0.74 |
| ARE | 0.43 | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 0.72 | 0.58 | 1.00 | 0.69 | 0.62 | 0.65 |
| MAA | 0.37 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | 0.67 | 0.60 | 0.69 | 1.00 | 0.65 | 0.67 |
| NNN | 0.36 | 0.54 | 0.61 | 0.69 | 0.58 | 0.73 | 0.62 | 0.65 | 1.00 | 0.83 |
| O | 0.35 | 0.59 | 0.60 | 0.66 | 0.61 | 0.74 | 0.65 | 0.67 | 0.83 | 1.00 |