PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Merriman Foundation ultimate buy and hold 10 ETF holding portfolio with Paul's 2025 recommended ETFs within the 10 holdings. Target return is 8.5% over a 20 year period. 12% over 40+ years. Updated on 3/22/25 from Paul's newest bootcamp yearly update.

Распределение активов

AVUS 10%AVUV 10%AVDE 10%AVDV 10%AVLV 10%AVSC 10%DFIV 10%AVDS 10%AVEM 5%AVEE 5%VNQ 10%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AVDE
Avantis International Equity ETF		Foreign Large Cap Equities
10%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities
10%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed
10%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		Emerging Markets Diversified
5%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		Foreign Large Cap Equities
5%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		Large Cap Value Equities
10%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		Small Cap Value Equities
10%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed
10%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
10%
DFIV
Dimensional International Value ETF		Foreign Large Cap Equities
10%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
0%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		All Cap Equities
0%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.61%
18.65%
Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2023 г., начальной даты AVEE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-12.30%-8.99%-11.89%3.84%13.06%9.34%
Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025-3.72%-5.63%-5.94%4.84%N/AN/A
Активы портфеля:
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		-3.57%-4.84%-9.27%12.09%7.12%4.42%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		-12.48%-9.11%-11.99%1.31%15.69%N/A
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		-5.48%-7.25%-4.12%2.87%17.97%6.79%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		-18.05%-9.96%-17.42%-8.98%21.45%N/A
AVDE
Avantis International Equity ETF		7.63%-2.26%2.68%11.33%13.06%N/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		7.59%-1.32%4.64%14.12%16.22%N/A
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		-1.17%-5.74%-7.19%5.93%9.48%N/A
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		-17.84%-10.43%-17.68%-6.68%12.29%6.32%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		-10.91%-9.01%-10.58%-1.49%N/AN/A
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		-19.07%-10.91%-18.44%-8.43%N/AN/A
DFIV
Dimensional International Value ETF		8.87%-3.96%4.90%11.49%N/AN/A
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		5.52%-1.51%1.92%10.53%N/AN/A
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		-4.16%-5.70%-8.75%1.30%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.65%-0.26%-1.55%-4.47%-3.72%
2024-2.28%3.12%4.16%-3.85%4.83%-1.39%5.20%0.94%1.79%-2.93%4.33%-4.65%8.90%
20236.04%7.58%14.08%

Комиссия

Комиссия Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
График комиссии AVEE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEE: 0.42%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
График комиссии RPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPV: 0.35%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEM: 0.33%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
График комиссии AVDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDS: 0.30%
DFIV
Dimensional International Value ETF
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIV: 0.27%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
График комиссии AVSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVSC: 0.25%
AVDE
Avantis International Equity ETF
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDE: 0.23%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
График комиссии AVUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUS: 0.15%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVLV: 0.15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025 составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.30
^GSPC: 0.14
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.54
^GSPC: 0.33
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.07
^GSPC: 1.05
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.34
^GSPC: 0.14
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 1.59
^GSPC: 0.62
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		0.701.051.140.722.45
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.040.201.030.040.19
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		0.270.511.070.331.14
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		-0.31-0.290.96-0.27-0.85
AVDE
Avantis International Equity ETF		0.661.021.140.842.72
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		0.781.181.171.023.58
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		0.310.571.070.331.01
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		-0.24-0.190.98-0.20-0.68
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		-0.070.041.01-0.06-0.26
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		-0.29-0.270.97-0.26-0.80
DFIV
Dimensional International Value ETF		0.701.051.150.823.19
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		0.590.921.130.762.43
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		0.070.221.030.060.19

Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.13 до 0.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchApril
0.30
0.14
Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.81%2.73%2.30%2.15%1.37%1.04%0.50%0.47%0.42%0.48%0.39%0.36%
Активы портфеля:
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.27%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.49%1.27%1.41%1.60%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.47%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		2.02%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.06%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.01%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		3.21%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.50%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.86%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		1.47%1.18%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		3.72%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.91%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		3.40%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.24%
-16.05%
Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025 показал максимальную просадку в 15.19%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025 составляет 8.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.19%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-7.56%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-6.31%2 дек. 2024 г.2710 янв. 2025 г.2518 февр. 2025 г.52
-5.04%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.1914 мая 2024 г.32
-4.66%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.2827 февр. 2024 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025 составляет 11.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.65%
13.75%
Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.0012.00
Эффективные активы: 10.53

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 10.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VNQAVEEAVEMRPVDFIVAVDVAVSCAVUVAVUSAVDSIJRAVLVAVDE
VNQ1.000.390.400.650.520.530.630.610.600.550.680.630.55
AVEE0.391.000.930.450.700.700.520.510.580.710.510.540.72
AVEM0.400.931.000.450.720.730.530.520.640.740.530.580.76
RPV0.650.450.451.000.650.590.790.830.720.590.810.840.63
DFIV0.520.700.720.651.000.930.660.670.670.910.650.690.96
AVDV0.530.700.730.590.931.000.660.670.680.970.650.680.95
AVSC0.630.520.530.790.660.661.000.970.840.690.980.860.69
AVUV0.610.510.520.830.670.670.971.000.850.670.970.900.68
AVUS0.600.580.640.720.670.680.840.851.000.730.870.940.74
AVDS0.550.710.740.590.910.970.690.670.731.000.680.700.96
IJR0.680.510.530.810.650.650.980.970.870.681.000.890.69
AVLV0.630.540.580.840.690.680.860.900.940.700.891.000.73
AVDE0.550.720.760.630.960.950.690.680.740.960.690.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 нояб. 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab