Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 20...

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 2023

Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Merriman Foundation ultimate buy and hold 10 ETF holding portfolio with Paul's 2023 recommended ETFs within the 10 holdings. Target return is 8.5% over a 20 year period. 12% over 40+ years.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AVDE Avantis International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed	10%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	10%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	10%
DFIVX DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	10%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	10%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	10%
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	All Cap Equities	10%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	24.34%	0.23%	8.53%	24.95%	13.01%	11.06%
Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 2023	7.95%	-3.60%	4.70%	8.56%	7.64%	N/A
Активы портфеля:
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.10%	-6.48%	8.61%	4.87%	3.24%	4.91%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	1.08%	-0.69%	0.97%	1.96%	3.24%	5.25%
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	20.71%	-2.46%	8.65%	20.89%	13.92%	N/A
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	11.77%	-5.11%	8.71%	12.04%	7.91%	7.36%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	8.81%	-6.08%	9.81%	8.41%	14.01%	N/A
AVDE Avantis International Equity ETF	2.69%	-3.33%	-1.60%	3.37%	5.15%	N/A
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	6.80%	-1.45%	1.80%	7.38%	6.30%	N/A
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	8.50%	-0.51%	-0.77%	10.76%	4.42%	N/A
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	9.20%	-4.94%	11.37%	9.11%	8.40%	9.00%
DFIVX DFA International Value Portfolio	4.30%	-4.16%	-0.99%	5.04%	6.70%	5.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.23%	2.69%	4.27%	-3.84%	4.62%	-1.43%	5.59%	1.10%	1.79%	-3.11%	4.46%		7.95%
2023	9.12%	-3.34%	-1.71%	0.61%	-3.91%	6.60%	5.01%	-3.65%	-3.80%	-4.19%	8.55%	7.64%	16.44%
2022	-2.87%	-0.96%	1.25%	-5.91%	1.84%	-9.76%	6.22%	-3.69%	-10.27%	7.58%	9.18%	-3.61%	-12.47%
2021	1.47%	6.37%	4.39%	3.50%	3.15%	-0.72%	-0.67%	1.87%	-2.59%	3.67%	-3.92%	5.23%	23.39%
2020	-4.31%	-9.14%	-21.14%	11.68%	4.56%	2.98%	3.22%	5.36%	-2.99%	-0.60%	15.30%	6.20%	5.85%
2019									-0.33%	2.82%	1.87%	3.69%	8.25%

Комиссия

Комиссия Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 2023 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNDC

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

RPV

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF

DFIVX

DFA International Value Portfolio

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

AVDE

Avantis International Equity ETF

AVUS

Avantis U.S. Equity ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 2023 составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 2023

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.39	0.62	1.08	0.24	1.32
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	0.30	0.50	1.06	0.33	1.12
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	1.74	2.37	1.32	2.61	10.33
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	0.94	1.41	1.17	1.48	4.22
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.51	0.88	1.11	0.96	2.42
AVDE Avantis International Equity ETF	0.41	0.64	1.08	0.53	1.70
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	0.69	1.00	1.13	1.19	3.05
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.81	1.20	1.15	0.70	3.32
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.58	0.97	1.12	0.97	3.08
DFIVX DFA International Value Portfolio	0.55	0.80	1.10	0.74	2.37

Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	2.51%	2.73%	2.54%	2.27%	1.86%	1.53%	1.48%	1.20%	1.31%	1.25%	1.29%	0.98%
Активы портфеля:
VNQ Vanguard Real Estate ETF	2.89%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%	4.32%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	3.60%	2.86%	1.98%	2.58%	1.77%	2.71%	2.68%	1.94%	1.96%	1.30%	1.61%	0.64%
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	0.91%	1.41%	1.60%	1.08%	1.19%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	1.60%	2.38%	2.29%	1.92%	2.11%	2.28%	2.49%	1.73%	1.73%	2.39%	1.57%	1.13%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.62%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDE Avantis International Equity ETF	1.92%	3.01%	2.79%	2.46%	1.63%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	4.38%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	3.14%	3.06%	2.77%	2.61%	1.60%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	2.04%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.21%	1.48%	1.23%	1.00%
DFIVX DFA International Value Portfolio	3.00%	4.40%	3.78%	4.27%	2.43%	3.70%	3.31%	2.85%	3.37%	3.45%	4.89%	2.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 2023 показал максимальную просадку в 41.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 2023 составляет 6.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.12%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	216
-24.06%	13 янв. 2022 г.	177	27 сент. 2022 г.	313	26 дек. 2023 г.	490
-7.25%	9 нояб. 2021 г.	16	1 дек. 2021 г.	29	12 янв. 2022 г.	45
-7.18%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-6.93%	9 июн. 2021 г.	28	19 июл. 2021 г.	66	20 окт. 2021 г.	94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 2023 составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VNQ	AVEM	RPV	AVUV	IJR	DFIVX	AVUS	AVDV	FNDC	AVDE
VNQ	1.00	0.47	0.65	0.62	0.69	0.55	0.69	0.59	0.61	0.61
AVEM	0.47	1.00	0.56	0.58	0.60	0.74	0.69	0.77	0.80	0.79
RPV	0.65	0.56	1.00	0.91	0.87	0.77	0.84	0.73	0.72	0.74
AVUV	0.62	0.58	0.91	1.00	0.96	0.76	0.87	0.75	0.74	0.75
IJR	0.69	0.60	0.87	0.96	1.00	0.73	0.90	0.74	0.75	0.75
DFIVX	0.55	0.74	0.77	0.76	0.73	1.00	0.78	0.93	0.91	0.94
AVUS	0.69	0.69	0.84	0.87	0.90	0.78	1.00	0.79	0.81	0.83
AVDV	0.59	0.77	0.73	0.75	0.74	0.93	0.79	1.00	0.96	0.96
FNDC	0.61	0.80	0.72	0.74	0.75	0.91	0.81	0.96	1.00	0.97
AVDE	0.61	0.79	0.74	0.75	0.75	0.94	0.83	0.96	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 2023

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество