Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Merriman Foundation ultimate buy and hold 10 ETF holding portfolio with Paul's 2025 recommended ETFs within the 10 holdings. Target return is 8.5% over a 20 year period. 12% over 40+ years. Updated on 3/22/25 from Paul's newest bootcamp yearly update.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDE Avantis International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed	10%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	10%
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF	Small Cap Value Equities	10%
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	10%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	10%
DFIV Dimensional International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	10%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	0%
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	All Cap Equities	0%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2022 г., начальной даты AVSC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.00%	12.45%	0.40%	11.91%	15.04%	10.82%
Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025	6.92%	9.53%	4.56%	9.32%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.83%	3.40%	-3.53%	10.81%	8.40%	5.31%
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	0.68%	12.49%	-1.06%	9.68%	17.16%	N/A
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	3.71%	7.83%	0.51%	10.24%	18.24%	7.63%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-6.41%	11.87%	-10.11%	-1.89%	21.04%	N/A
AVDE Avantis International Equity ETF	17.73%	9.02%	16.05%	14.28%	13.78%	N/A
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	16.69%	8.49%	16.92%	16.89%	16.21%	N/A
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	9.95%	11.29%	8.07%	6.86%	10.94%	N/A
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	-6.32%	11.74%	-9.86%	-0.36%	12.88%	7.79%
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	0.24%	10.15%	-2.33%	6.68%	N/A	N/A
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF	-6.95%	12.89%	-9.98%	-1.80%	N/A	N/A
DFIV Dimensional International Value ETF	18.97%	8.88%	16.92%	15.04%	N/A	N/A
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	16.55%	8.45%	15.86%	13.91%	11.58%	5.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.77%	-0.12%	-1.50%	-0.01%	5.75%								6.92%
2024	-2.18%	3.15%	4.13%	-3.88%	4.77%	-1.28%	5.21%	0.95%	1.83%	-2.95%	4.22%	-4.65%	8.95%
2023	8.70%	-2.98%	-1.30%	0.61%	-3.64%	6.51%	5.36%	-3.54%	-3.60%	-3.98%	8.20%	7.50%	17.59%
2022	-4.32%	-1.08%	1.37%	-6.03%	1.76%	-9.85%	6.60%	-3.54%	-10.20%	7.94%	9.03%	-3.68%	-13.44%

Комиссия

Комиссия Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNDC

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

RPV

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF

DFIV

Dimensional International Value ETF

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

AVSC

Avantis US Small Cap Equity ETF

AVDE

Avantis International Equity ETF

AVUS

Avantis U.S. Equity ETF

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025 составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.60	0.88	1.11	0.46	1.78
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	0.49	0.84	1.12	0.51	1.86
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	0.57	0.87	1.11	0.65	2.04
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-0.07	0.08	1.01	-0.07	-0.18
AVDE Avantis International Equity ETF	0.84	1.31	1.18	1.12	3.62
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	0.92	1.42	1.20	1.27	4.45
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.35	0.67	1.09	0.41	1.20
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	-0.02	0.14	1.02	-0.02	-0.05
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	0.35	0.63	1.09	0.35	1.24
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF	-0.07	0.06	1.01	-0.07	-0.19
DFIV Dimensional International Value ETF	0.87	1.33	1.19	1.08	4.19
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	0.86	1.37	1.18	1.22	3.03

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.54
За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.59%	2.77%	2.64%	2.49%	1.75%	1.30%	0.78%	0.74%	0.62%	0.68%	0.52%	0.52%
Активы портфеля:
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.05%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	1.30%	1.27%	1.41%	1.59%	1.08%	1.19%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	2.25%	2.16%	2.38%	2.29%	1.92%	2.11%	2.28%	2.49%	1.73%	1.73%	2.39%	1.57%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.77%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDE Avantis International Equity ETF	2.80%	3.29%	3.01%	2.79%	2.46%	1.63%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	3.69%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	2.89%	3.17%	3.06%	2.77%	2.61%	1.60%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	2.19%	2.05%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.21%	1.48%	1.23%
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	1.66%	1.58%	1.85%	2.00%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF	1.28%	1.17%	1.42%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFIV Dimensional International Value ETF	3.41%	3.88%	3.93%	3.84%	2.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	3.08%	3.59%	2.86%	1.98%	2.58%	1.77%	2.71%	2.68%	1.94%	1.96%	1.30%	1.61%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025 показал максимальную просадку в 23.67%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.67%	14 янв. 2022 г.	176	27 сент. 2022 г.	306	14 дек. 2023 г.	482
-15.05%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	58
-7.5%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-6.26%	2 дек. 2024 г.	27	10 янв. 2025 г.	25	18 февр. 2025 г.	52
-5.11%	1 апр. 2024 г.	13	17 апр. 2024 г.	19	14 мая 2024 г.	32

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	VNQ	AVEM	RPV	DFIV	AVDV	FNDC	AVSC	AVDE	AVUV	IJR	AVLV	AVUS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.66	0.67	0.73	0.68	0.68	0.73	0.78	0.75	0.76	0.81	0.87	0.96	0.85
VNQ	0.66	1.00	0.50	0.72	0.59	0.59	0.63	0.69	0.62	0.66	0.73	0.68	0.70	0.74
AVEM	0.67	0.50	1.00	0.57	0.77	0.78	0.80	0.62	0.80	0.61	0.62	0.66	0.69	0.79
RPV	0.73	0.72	0.57	1.00	0.75	0.70	0.71	0.85	0.73	0.88	0.86	0.89	0.84	0.87
DFIV	0.68	0.59	0.77	0.75	1.00	0.94	0.93	0.72	0.96	0.74	0.72	0.77	0.75	0.90
AVDV	0.68	0.59	0.78	0.70	0.94	1.00	0.97	0.72	0.96	0.73	0.72	0.75	0.75	0.91
FNDC	0.73	0.63	0.80	0.71	0.93	0.97	1.00	0.74	0.97	0.73	0.74	0.76	0.78	0.92
AVSC	0.78	0.69	0.62	0.85	0.72	0.72	0.74	1.00	0.74	0.97	0.98	0.89	0.89	0.91
AVDE	0.75	0.62	0.80	0.73	0.96	0.96	0.97	0.74	1.00	0.74	0.74	0.78	0.79	0.92
AVUV	0.76	0.66	0.61	0.88	0.74	0.73	0.73	0.97	0.74	1.00	0.96	0.92	0.89	0.91
IJR	0.81	0.73	0.62	0.86	0.72	0.72	0.74	0.98	0.74	0.96	1.00	0.90	0.91	0.91
AVLV	0.87	0.68	0.66	0.89	0.77	0.75	0.76	0.89	0.78	0.92	0.90	1.00	0.96	0.92
AVUS	0.96	0.70	0.69	0.84	0.75	0.75	0.78	0.89	0.79	0.89	0.91	0.96	1.00	0.92
Portfolio	0.85	0.74	0.79	0.87	0.90	0.91	0.92	0.91	0.92	0.91	0.91	0.92	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 янв. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Paul Merriman UBH X10 Portfolio best in class 2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество