ensayo1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ensayo1

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABNB Airbnb, Inc.	Communication Services	10%
BA The Boeing Company	Industrials	10%
COP ConocoPhillips Company	Energy	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	10%
MDLZ Mondelez International, Inc.	Consumer Defensive	10%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	10%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	10%
SCHW The Charles Schwab Corporation	Financial Services	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
ensayo1	3.41%	6.14%	-0.08%	-1.52%	N/A	N/A
Активы портфеля:
NEE NextEra Energy, Inc.	-1.12%	5.38%	-7.28%	-2.03%	6.91%	13.79%
MDLZ Mondelez International, Inc.	11.89%	0.59%	1.76%	-4.17%	8.05%	7.70%
KO The Coca-Cola Company	14.10%	-0.34%	11.98%	14.81%	12.59%	8.99%
PEP PepsiCo, Inc.	-13.46%	-9.50%	-19.62%	-25.04%	2.36%	6.15%
XOM Exxon Mobil Corporation	0.65%	7.39%	-9.87%	-5.96%	24.45%	6.67%
SCHW The Charles Schwab Corporation	14.88%	14.75%	15.05%	12.54%	20.42%	11.70%
MCD McDonald's Corporation	8.83%	2.25%	6.16%	16.85%	14.29%	15.32%
COP ConocoPhillips Company	-9.94%	6.36%	-19.97%	-25.83%	20.04%	6.38%
ABNB Airbnb, Inc.	-3.33%	11.53%	-5.62%	-13.18%	N/A	N/A
BA The Boeing Company	10.08%	25.29%	28.46%	9.15%	8.64%	4.22%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ensayo1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.78%	3.72%	0.38%	-2.45%	1.03%								3.41%
2024	-2.31%	0.92%	5.06%	-0.84%	0.02%	-1.64%	1.10%	0.90%	0.00%	-1.13%	1.94%	-4.55%	-0.82%
2023	2.35%	-1.71%	0.26%	2.81%	-4.68%	4.59%	6.47%	-4.92%	-4.07%	-3.84%	7.01%	4.70%	8.16%
2022	2.78%	0.19%	2.64%	-6.06%	1.02%	-6.45%	9.70%	0.72%	-8.51%	12.76%	5.36%	-1.72%	10.74%
2021	-0.22%	8.27%	5.35%	0.67%	0.94%	1.86%	-1.06%	1.04%	1.49%	5.85%	-2.88%	6.51%	30.89%
2020												0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия ensayo1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ensayo1 составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NEE NextEra Energy, Inc.	-0.11	0.21	1.03	0.02	0.04
MDLZ Mondelez International, Inc.	-0.14	-0.12	0.99	-0.15	-0.31
KO The Coca-Cola Company	0.94	1.45	1.18	1.03	2.27
PEP PepsiCo, Inc.	-1.24	-1.70	0.80	-0.83	-1.95
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.27	-0.10	0.99	-0.24	-0.53
SCHW The Charles Schwab Corporation	0.45	0.82	1.12	0.42	1.25
MCD McDonald's Corporation	0.99	1.47	1.19	1.17	3.79
COP ConocoPhillips Company	-0.82	-1.02	0.86	-0.72	-1.75
ABNB Airbnb, Inc.	-0.34	-0.49	0.93	-0.40	-1.16
BA The Boeing Company	0.19	0.64	1.08	0.21	0.76

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ensayo1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.09
За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ensayo1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.22%	2.23%	2.20%	2.01%	2.02%	2.69%	2.30%	2.37%	2.07%	2.25%	2.64%	2.35%
Активы портфеля:
NEE NextEra Energy, Inc.	3.00%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%
MDLZ Mondelez International, Inc.	2.76%	3.00%	2.24%	2.21%	2.01%	2.05%	1.98%	2.40%	1.92%	1.62%	1.43%	1.60%
KO The Coca-Cola Company	2.79%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
PEP PepsiCo, Inc.	4.17%	3.52%	2.92%	2.51%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.62%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
SCHW The Charles Schwab Corporation	1.23%	1.35%	1.45%	1.01%	0.86%	1.36%	1.43%	1.11%	0.62%	0.68%	0.73%	0.79%
MCD McDonald's Corporation	2.19%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
COP ConocoPhillips Company	2.42%	2.54%	3.37%	4.20%	2.70%	4.23%	2.05%	1.86%	1.93%	1.99%	6.30%	4.11%
ABNB Airbnb, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.52%	2.12%	1.93%	2.80%	2.52%	2.25%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ensayo1 показал максимальную просадку в 14.95%, зарегистрированную 5 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка ensayo1 составляет 2.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.95%	1 авг. 2023 г.	47	5 окт. 2023 г.	114	20 мар. 2024 г.	161
-14.57%	31 мар. 2022 г.	55	17 июн. 2022 г.	38	12 авг. 2022 г.	93
-12.07%	26 авг. 2022 г.	25	30 сент. 2022 г.	20	28 окт. 2022 г.	45
-12%	21 окт. 2024 г.	116	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.53%	16 февр. 2023 г.	17	13 мар. 2023 г.	87	18 июл. 2023 г.	104

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	ABNB	COP	BA	XOM	NEE	MDLZ	SCHW	PEP	MCD	KO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.55	0.31	0.49	0.30	0.39	0.34	0.53	0.34	0.42	0.35	0.68
ABNB	0.55	1.00	0.17	0.42	0.17	0.16	0.08	0.29	0.04	0.18	0.06	0.57
COP	0.31	0.17	1.00	0.27	0.83	0.12	0.06	0.36	0.07	0.11	0.12	0.60
BA	0.49	0.42	0.27	1.00	0.25	0.18	0.13	0.41	0.10	0.25	0.14	0.60
XOM	0.30	0.17	0.83	0.25	1.00	0.16	0.12	0.35	0.14	0.16	0.17	0.62
NEE	0.39	0.16	0.12	0.18	0.16	1.00	0.40	0.21	0.44	0.34	0.43	0.49
MDLZ	0.34	0.08	0.06	0.13	0.12	0.40	1.00	0.20	0.70	0.47	0.65	0.47
SCHW	0.53	0.29	0.36	0.41	0.35	0.21	0.20	1.00	0.18	0.26	0.23	0.62
PEP	0.34	0.04	0.07	0.10	0.14	0.44	0.70	0.18	1.00	0.50	0.72	0.47
MCD	0.42	0.18	0.11	0.25	0.16	0.34	0.47	0.26	0.50	1.00	0.52	0.51
KO	0.35	0.06	0.12	0.14	0.17	0.43	0.65	0.23	0.72	0.52	1.00	0.49
Portfolio	0.68	0.57	0.60	0.60	0.62	0.49	0.47	0.62	0.47	0.51	0.49	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ensayo1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество