ensayo1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ensayo1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.18% | -0.47% | 9.35% | 24.83% | 13.03% | 11.14% |
ensayo1 | -2.22% | -6.18% | -3.94% | -2.22% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
NextEra Energy, Inc. | 22.18% | -8.34% | 3.18% | 22.18% | 6.00% | 13.22% |
Mondelez International, Inc. | -15.29% | -7.30% | -7.41% | -15.29% | 4.09% | 7.17% |
The Coca-Cola Company | 9.21% | -2.54% | -0.46% | 9.21% | 5.68% | 7.23% |
PepsiCo, Inc. | -7.09% | -5.66% | -5.79% | -7.09% | 5.13% | 7.88% |
Exxon Mobil Corporation | 10.13% | -9.73% | -5.99% | 10.13% | 14.22% | 5.89% |
The Charles Schwab Corporation | 10.24% | -9.69% | 2.18% | 10.24% | 10.69% | 10.79% |
McDonald's Corporation | 1.43% | -0.21% | 16.59% | 1.43% | 10.73% | 14.95% |
ConocoPhillips Company | -14.16% | -10.54% | -14.06% | -14.16% | 12.42% | 6.70% |
Airbnb, Inc. | -2.02% | -2.00% | -12.03% | -2.02% | N/A | N/A |
The Boeing Company | -30.67% | 16.26% | -0.71% | -30.67% | -11.27% | 4.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ensayo1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.01% | 1.15% | 6.20% | -0.33% | -1.39% | -1.61% | 0.65% | 1.61% | -0.58% | -0.90% | 1.61% | -2.22% | |
2023 | 0.97% | -3.96% | -1.18% | 3.88% | -5.50% | 4.37% | 5.85% | -3.01% | -2.46% | -4.20% | 4.41% | 3.04% | 1.32% |
2022 | 3.95% | 0.37% | 2.98% | -5.58% | 3.75% | -8.19% | 8.93% | 1.52% | -7.39% | 15.11% | 3.43% | -1.91% | 15.58% |
2021 | -0.19% | 7.89% | 5.26% | 0.62% | 0.89% | 2.07% | -1.66% | 0.99% | 2.19% | 6.44% | -3.11% | 6.32% | 30.69% |
2020 | 0.03% | 0.03% |
Комиссия
Комиссия ensayo1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ensayo1 составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NextEra Energy, Inc. | 0.89 | 1.27 | 1.17 | 0.59 | 3.19 |
Mondelez International, Inc. | -0.86 | -1.17 | 0.87 | -0.67 | -1.49 |
The Coca-Cola Company | 0.75 | 1.16 | 1.14 | 0.65 | 1.80 |
PepsiCo, Inc. | -0.42 | -0.49 | 0.94 | -0.37 | -1.09 |
Exxon Mobil Corporation | 0.43 | 0.74 | 1.09 | 0.44 | 1.62 |
The Charles Schwab Corporation | 0.37 | 0.68 | 1.10 | 0.28 | 0.90 |
McDonald's Corporation | 0.12 | 0.29 | 1.04 | 0.12 | 0.26 |
ConocoPhillips Company | -0.71 | -0.91 | 0.89 | -0.58 | -1.12 |
Airbnb, Inc. | -0.07 | 0.13 | 1.02 | -0.05 | -0.14 |
The Boeing Company | -0.91 | -1.18 | 0.86 | -0.64 | -0.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ensayo1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.21% | 2.20% | 2.01% | 2.02% | 2.69% | 2.30% | 2.37% | 2.07% | 2.25% | 2.64% | 2.35% | 2.22% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NextEra Energy, Inc. | 2.86% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Mondelez International, Inc. | 2.19% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% | 1.60% | 1.90% |
The Coca-Cola Company | 3.11% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
PepsiCo, Inc. | 3.49% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Exxon Mobil Corporation | 3.61% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
The Charles Schwab Corporation | 1.34% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
McDonald's Corporation | 2.31% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
ConocoPhillips Company | 3.22% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Airbnb, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% | 1.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ensayo1 показал максимальную просадку в 13.43%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка ensayo1 составляет 5.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-13.43% | 28 мар. 2022 г. | 58 | 17 июн. 2022 г. | 42 | 18 авг. 2022 г. | 100 |
-11.54% | 1 авг. 2023 г. | 47 | 5 окт. 2023 г. | 114 | 20 мар. 2024 г. | 161 |
-10.8% | 26 авг. 2022 г. | 25 | 30 сент. 2022 г. | 18 | 26 окт. 2022 г. | 43 |
-10.44% | 23 нояб. 2022 г. | 78 | 17 мар. 2023 г. | 87 | 24 июл. 2023 г. | 165 |
-9.65% | 20 мая 2024 г. | 149 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ensayo1 составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ABNB | COP | BA | XOM | NEE | SCHW | MDLZ | MCD | PEP | KO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNB | 1.00 | 0.17 | 0.43 | 0.16 | 0.17 | 0.28 | 0.10 | 0.19 | 0.05 | 0.07 |
COP | 0.17 | 1.00 | 0.26 | 0.84 | 0.11 | 0.36 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.13 |
BA | 0.43 | 0.26 | 1.00 | 0.26 | 0.21 | 0.40 | 0.15 | 0.27 | 0.12 | 0.17 |
XOM | 0.16 | 0.84 | 0.26 | 1.00 | 0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.17 |
NEE | 0.17 | 0.11 | 0.21 | 0.15 | 1.00 | 0.22 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.43 |
SCHW | 0.28 | 0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.22 | 1.00 | 0.21 | 0.27 | 0.18 | 0.25 |
MDLZ | 0.10 | 0.06 | 0.15 | 0.12 | 0.39 | 0.21 | 1.00 | 0.47 | 0.70 | 0.64 |
MCD | 0.19 | 0.11 | 0.27 | 0.15 | 0.35 | 0.27 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.52 |
PEP | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.42 | 0.18 | 0.70 | 0.50 | 1.00 | 0.72 |
KO | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.43 | 0.25 | 0.64 | 0.52 | 0.72 | 1.00 |