ensayo1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ensayo1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| ensayo1 | 0.38% | -0.90% | 2.46% | -0.46% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NEE NextEra Energy, Inc. | 22.81% | 0.10% | 27.55% | 3.34% | 9.55% | 14.36% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | -7.19% | 0.26% | -10.53% | -5.98% | 6.31% | 7.90% |
KO The Coca-Cola Company | 13.89% | 3.15% | 13.05% | 9.20% | 7.35% | 8.38% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.26% | 2.57% | 3.47% | -6.52% | 8.49% | 9.65% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 19.51% | 2.64% | 16.00% | 15.32% | 15.11% | 5.68% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | -3.02% | -9.58% | 4.19% | 2.23% | 10.11% | 10.34% |
MCD McDonald's Corporation | -14.16% | -2.47% | -12.91% | -12.79% | 5.56% | 13.07% |
COP ConocoPhillips Company | -3.72% | -2.27% | -0.42% | -2.08% | 17.57% | 5.92% |
ABNB Airbnb, Inc. | 2.86% | -6.65% | -6.41% | -5.70% | N/A | N/A |
BA The Boeing Company | -29.28% | 3.28% | -10.28% | -21.13% | -11.49% | 5.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ensayo1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.31% | 0.88% | 5.06% | -0.84% | 0.02% | -1.64% | 0.38% | ||||||
| 2023 | 2.35% | -1.71% | 0.26% | 2.81% | -4.68% | 4.59% | 6.47% | -4.92% | -4.07% | -3.84% | 7.01% | 4.70% | 8.16% |
| 2022 | 2.78% | 0.19% | 2.64% | -6.06% | 1.02% | -6.45% | 9.70% | 0.72% | -8.51% | 12.76% | 5.36% | -1.72% | 10.74% |
| 2021 | -0.22% | 8.27% | 5.35% | 0.67% | 0.94% | 1.86% | -1.06% | 1.04% | 1.49% | 5.85% | -2.88% | 6.51% | 30.89% |
| 2020 | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия ensayo1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ensayo1 среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 0.01 | 0.22 | 1.03 | 0.01 | 0.02 |
MDLZ Mondelez International, Inc. | -0.48 | -0.56 | 0.93 | -0.40 | -1.00 |
KO The Coca-Cola Company | 0.74 | 1.10 | 1.14 | 0.55 | 1.66 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.47 | -0.55 | 0.93 | -0.43 | -0.78 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.74 | 1.20 | 1.14 | 0.80 | 1.61 |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 0.10 | 0.34 | 1.04 | 0.06 | 0.26 |
MCD McDonald's Corporation | -0.74 | -0.95 | 0.89 | -0.69 | -1.38 |
COP ConocoPhillips Company | -0.11 | -0.02 | 1.00 | -0.14 | -0.27 |
ABNB Airbnb, Inc. | -0.18 | -0.03 | 1.00 | -0.12 | -0.49 |
BA The Boeing Company | -0.44 | -0.43 | 0.95 | -0.36 | -0.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ensayo1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ensayo1 | 2.08% | 2.19% | 2.01% | 2.01% | 2.69% | 2.30% | 2.37% | 2.07% | 2.25% | 2.64% | 2.35% | 2.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.68% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 2.56% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% | 1.60% | 1.90% |
KO The Coca-Cola Company | 2.86% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.01% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.20% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.51% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
MCD McDonald's Corporation | 2.60% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
COP ConocoPhillips Company | 2.40% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
ABNB Airbnb, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% | 1.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ensayo1 показал максимальную просадку в 14.95%, зарегистрированную 5 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка ensayo1 составляет 5.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.95% | 1 авг. 2023 г. | 47 | 5 окт. 2023 г. | 114 | 20 мар. 2024 г. | 161 |
| -14.57% | 31 мар. 2022 г. | 55 | 17 июн. 2022 г. | 38 | 12 авг. 2022 г. | 93 |
| -12.07% | 26 авг. 2022 г. | 25 | 30 сент. 2022 г. | 20 | 28 окт. 2022 г. | 45 |
| -8.53% | 16 февр. 2023 г. | 17 | 13 мар. 2023 г. | 87 | 18 июл. 2023 г. | 104 |
| -7.84% | 16 нояб. 2021 г. | 11 | 1 дек. 2021 г. | 22 | 3 янв. 2022 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ensayo1 составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ABNB | COP | XOM | BA | NEE | SCHW | MDLZ | PEP | MCD | KO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNB | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.44 | 0.20 | 0.28 | 0.12 | 0.07 | 0.20 | 0.09 |
| COP | 0.18 | 1.00 | 0.84 | 0.30 | 0.11 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.15 |
| XOM | 0.17 | 0.84 | 1.00 | 0.28 | 0.15 | 0.37 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.17 |
| BA | 0.44 | 0.30 | 0.28 | 1.00 | 0.23 | 0.43 | 0.17 | 0.13 | 0.30 | 0.19 |
| NEE | 0.20 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 1.00 | 0.23 | 0.40 | 0.43 | 0.36 | 0.43 |
| SCHW | 0.28 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.27 |
| MDLZ | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.40 | 0.22 | 1.00 | 0.73 | 0.50 | 0.66 |
| PEP | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.43 | 0.18 | 0.73 | 1.00 | 0.52 | 0.74 |
| MCD | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.30 | 0.36 | 0.28 | 0.50 | 0.52 | 1.00 | 0.55 |
| KO | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.43 | 0.27 | 0.66 | 0.74 | 0.55 | 1.00 |