PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ensayo1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NEE 10%MDLZ 10%KO 10%PEP 10%XOM 10%SCHW 10%MCD 10%COP 10%ABNB 10%BA 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ABNB
Airbnb, Inc.
Communication Services
10%
BA
The Boeing Company
Industrials
10%
COP
ConocoPhillips Company
Energy
10%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive
10%
MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical
10%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
Consumer Defensive
10%
NEE
NextEra Energy, Inc.
Utilities
10%
PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive
10%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
Financial Services
10%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ensayo1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
49.70%
62.78%
ensayo1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.18%-0.47%9.35%24.83%13.03%11.14%
ensayo1-2.22%-6.18%-3.94%-2.22%N/AN/A
NEE
NextEra Energy, Inc.
22.18%-8.34%3.18%22.18%6.00%13.22%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
-15.29%-7.30%-7.41%-15.29%4.09%7.17%
KO
The Coca-Cola Company
9.21%-2.54%-0.46%9.21%5.68%7.23%
PEP
PepsiCo, Inc.
-7.09%-5.66%-5.79%-7.09%5.13%7.88%
XOM
Exxon Mobil Corporation
10.13%-9.73%-5.99%10.13%14.22%5.89%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
10.24%-9.69%2.18%10.24%10.69%10.79%
MCD
McDonald's Corporation
1.43%-0.21%16.59%1.43%10.73%14.95%
COP
ConocoPhillips Company
-14.16%-10.54%-14.06%-14.16%12.42%6.70%
ABNB
Airbnb, Inc.
-2.02%-2.00%-12.03%-2.02%N/AN/A
BA
The Boeing Company
-30.67%16.26%-0.71%-30.67%-11.27%4.61%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ensayo1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.01%1.15%6.20%-0.33%-1.39%-1.61%0.65%1.61%-0.58%-0.90%1.61%-2.22%
20230.97%-3.96%-1.18%3.88%-5.50%4.37%5.85%-3.01%-2.46%-4.20%4.41%3.04%1.32%
20223.95%0.37%2.98%-5.58%3.75%-8.19%8.93%1.52%-7.39%15.11%3.43%-1.91%15.58%
2021-0.19%7.89%5.26%0.62%0.89%2.07%-1.66%0.99%2.19%6.44%-3.11%6.32%30.69%
20200.03%0.03%

Комиссия

Комиссия ensayo1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ensayo1 составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ensayo1, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ensayo1, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ensayo1, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ensayo1, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ensayo1, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ensayo1, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ensayo1, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.261.98
Коэффициент Сортино ensayo1, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.00-0.282.65
Коэффициент Омега ensayo1, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.971.37
Коэффициент Кальмара ensayo1, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.292.93
Коэффициент Мартина ensayo1, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-0.7512.73
ensayo1
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NEE
NextEra Energy, Inc.
0.891.271.170.593.19
MDLZ
Mondelez International, Inc.
-0.86-1.170.87-0.67-1.49
KO
The Coca-Cola Company
0.751.161.140.651.80
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.42-0.490.94-0.37-1.09
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.430.741.090.441.62
SCHW
The Charles Schwab Corporation
0.370.681.100.280.90
MCD
McDonald's Corporation
0.120.291.040.120.26
COP
ConocoPhillips Company
-0.71-0.910.89-0.58-1.12
ABNB
Airbnb, Inc.
-0.070.131.02-0.05-0.14
BA
The Boeing Company
-0.91-1.180.86-0.64-0.95

ensayo1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.15, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.26
1.98
ensayo1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ensayo1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.21%2.20%2.01%2.02%2.69%2.30%2.37%2.07%2.25%2.64%2.35%2.22%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.86%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.19%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%1.90%
KO
The Coca-Cola Company
3.11%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.49%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.61%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
1.34%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%0.92%
MCD
McDonald's Corporation
2.31%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
COP
ConocoPhillips Company
3.22%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%3.82%
ABNB
Airbnb, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%1.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.30%
-1.96%
ensayo1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ensayo1 показал максимальную просадку в 13.43%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка ensayo1 составляет 5.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.43%28 мар. 2022 г.5817 июн. 2022 г.4218 авг. 2022 г.100
-11.54%1 авг. 2023 г.475 окт. 2023 г.11420 мар. 2024 г.161
-10.8%26 авг. 2022 г.2530 сент. 2022 г.1826 окт. 2022 г.43
-10.44%23 нояб. 2022 г.7817 мар. 2023 г.8724 июл. 2023 г.165
-9.65%20 мая 2024 г.14919 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ensayo1 составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.13%
4.07%
ensayo1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ABNBCOPBAXOMNEESCHWMDLZMCDPEPKO
ABNB1.000.170.430.160.170.280.100.190.050.07
COP0.171.000.260.840.110.360.060.110.060.13
BA0.430.261.000.260.210.400.150.270.120.17
XOM0.160.840.261.000.150.350.120.150.120.17
NEE0.170.110.210.151.000.220.390.350.420.43
SCHW0.280.360.400.350.221.000.210.270.180.25
MDLZ0.100.060.150.120.390.211.000.470.700.64
MCD0.190.110.270.150.350.270.471.000.500.52
PEP0.050.060.120.120.420.180.700.501.000.72
KO0.070.130.170.170.430.250.640.520.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab