PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ensayo1

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


NEE 10%MDLZ 10%KO 10%PEP 10%XOM 10%SCHW 10%MCD 10%COP 10%ABNB 10%BA 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NEE
NextEra Energy, Inc.
Utilities

10%

MDLZ
Mondelez International, Inc.
Consumer Defensive

10%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

10%

PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive

10%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

10%

SCHW
The Charles Schwab Corporation
Financial Services

10%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

10%

COP
ConocoPhillips Company
Energy

10%

ABNB
Airbnb, Inc.
Communication Services

10%

BA
The Boeing Company
Industrials

10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ensayo1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.08%
13.40%
ensayo1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ensayo1-2.64%1.07%2.07%1.44%N/AN/A
NEE
NextEra Energy, Inc.
-6.80%-1.14%-14.89%-23.48%6.34%12.23%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
1.05%0.47%5.50%12.00%11.08%10.10%
KO
The Coca-Cola Company
3.00%1.45%2.68%4.15%9.14%8.43%
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.70%1.73%-2.60%-1.58%10.87%11.16%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.73%6.97%-3.19%-4.36%11.26%5.25%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
-7.22%0.09%13.58%-19.43%8.41%10.56%
MCD
McDonald's Corporation
-1.30%-2.62%5.59%10.85%12.47%14.76%
COP
ConocoPhillips Company
-5.63%1.55%-4.73%8.58%13.20%8.86%
ABNB
Airbnb, Inc.
8.82%5.87%16.58%12.58%N/AN/A
BA
The Boeing Company
-21.98%-5.42%-11.61%-3.92%-13.02%6.33%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.15%
20236.47%-4.92%-4.07%-3.84%7.01%4.70%

Коэффициент Шарпа

ensayo1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.02. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.02

Коэффициент Шарпа ensayo1 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.02
1.75
ensayo1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ensayo1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ensayo12.21%2.19%2.01%2.01%2.69%2.30%2.37%2.07%2.25%2.64%2.35%2.22%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.30%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.21%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%1.90%
KO
The Coca-Cola Company
3.03%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.93%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.62%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
1.57%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%0.92%
MCD
McDonald's Corporation
2.13%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
COP
ConocoPhillips Company
3.26%3.34%4.20%2.69%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%3.82%
ABNB
Airbnb, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%1.42%

Комиссия

Комиссия ensayo1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.84
MDLZ
Mondelez International, Inc.
0.81
KO
The Coca-Cola Company
0.44
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.08
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.34
SCHW
The Charles Schwab Corporation
-0.47
MCD
McDonald's Corporation
0.91
COP
ConocoPhillips Company
0.16
ABNB
Airbnb, Inc.
0.21
BA
The Boeing Company
-0.14

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ABNBCOPXOMBANEESCHWMDLZMCDPEPKO
ABNB1.000.190.190.470.230.290.120.210.080.10
COP0.191.000.850.320.100.390.070.140.080.16
XOM0.190.851.000.300.120.390.110.180.110.18
BA0.470.320.301.000.240.450.180.310.140.18
NEE0.230.100.120.241.000.230.420.380.460.44
SCHW0.290.390.390.450.231.000.240.300.210.29
MDLZ0.120.070.110.180.420.241.000.500.740.67
MCD0.210.140.180.310.380.300.501.000.540.56
PEP0.080.080.110.140.460.210.740.541.000.75
KO0.100.160.180.180.440.290.670.560.751.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-4.33%
-1.08%
ensayo1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ensayo1 показал максимальную просадку в 14.95%, зарегистрированную 5 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ensayo1 составляет 4.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.95%1 авг. 2023 г.475 окт. 2023 г.
-14.57%31 мар. 2022 г.5517 июн. 2022 г.3812 авг. 2022 г.93
-12.07%26 авг. 2022 г.2530 сент. 2022 г.2028 окт. 2022 г.45
-8.53%16 февр. 2023 г.1713 мар. 2023 г.8718 июл. 2023 г.104
-7.84%16 нояб. 2021 г.111 дек. 2021 г.223 янв. 2022 г.33

График волатильности

Текущая волатильность ensayo1 составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.08%
3.37%
ensayo1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев