ensayo1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ensayo1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 21.43% | 5.87% | 12.23% | 32.90% | 14.34% | 11.78% |
ensayo1 | 3.91% | 1.52% | 2.45% | 17.07% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
NextEra Energy, Inc. | 35.62% | -0.75% | 27.52% | 61.00% | 9.57% | 16.13% |
Mondelez International, Inc. | -0.04% | -5.56% | 7.92% | 14.46% | 7.79% | 10.11% |
The Coca-Cola Company | 20.75% | -2.51% | 19.81% | 32.74% | 8.82% | 7.96% |
PepsiCo, Inc. | 3.96% | -3.17% | 3.71% | 8.22% | 7.67% | 9.32% |
Exxon Mobil Corporation | 25.25% | 6.16% | 1.53% | 14.41% | 17.82% | 7.51% |
The Charles Schwab Corporation | -1.95% | 5.86% | -5.50% | 30.87% | 14.01% | 11.13% |
McDonald's Corporation | 4.33% | 4.30% | 14.49% | 23.73% | 10.34% | 15.62% |
ConocoPhillips Company | -2.40% | 5.09% | -15.31% | -5.42% | 18.86% | 8.01% |
Airbnb, Inc. | -0.48% | 16.44% | -15.47% | 2.96% | N/A | N/A |
The Boeing Company | -42.70% | -8.31% | -14.46% | -22.82% | -16.66% | 3.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ensayo1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.31% | 0.93% | 5.07% | -0.84% | 0.04% | -1.64% | 1.10% | 0.92% | 0.00% | 3.91% | |||
2023 | 2.35% | -1.71% | 0.26% | 2.81% | -4.68% | 4.59% | 6.47% | -4.92% | -4.07% | -3.84% | 7.01% | 4.70% | 8.16% |
2022 | 2.78% | 0.19% | 2.64% | -6.06% | 1.02% | -6.45% | 9.70% | 0.72% | -8.51% | 12.76% | 5.36% | -1.72% | 10.74% |
2021 | -0.22% | 8.27% | 5.35% | 0.67% | 0.94% | 1.86% | -1.06% | 1.04% | 1.49% | 5.85% | -2.88% | 6.51% | 30.89% |
2020 | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия ensayo1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ensayo1 среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NextEra Energy, Inc. | 2.49 | 3.14 | 1.42 | 1.61 | 12.71 |
Mondelez International, Inc. | 0.85 | 1.30 | 1.16 | 0.67 | 1.94 |
The Coca-Cola Company | 2.85 | 4.14 | 1.52 | 2.15 | 22.37 |
PepsiCo, Inc. | 0.63 | 1.02 | 1.12 | 0.56 | 2.35 |
Exxon Mobil Corporation | 0.70 | 1.10 | 1.13 | 0.74 | 2.21 |
The Charles Schwab Corporation | 1.13 | 1.67 | 1.23 | 0.66 | 2.98 |
McDonald's Corporation | 1.46 | 2.09 | 1.27 | 1.43 | 3.24 |
ConocoPhillips Company | -0.30 | -0.29 | 0.97 | -0.29 | -0.54 |
Airbnb, Inc. | 0.18 | 0.48 | 1.06 | 0.13 | 0.42 |
The Boeing Company | -0.62 | -0.69 | 0.91 | -0.47 | -0.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ensayo1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ensayo1 | 2.02% | 2.19% | 2.01% | 2.01% | 2.69% | 2.30% | 2.37% | 2.07% | 2.25% | 2.64% | 2.35% | 2.22% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NextEra Energy, Inc. | 2.50% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Mondelez International, Inc. | 2.46% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% | 1.60% | 1.90% |
The Coca-Cola Company | 2.75% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
PepsiCo, Inc. | 3.04% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Exxon Mobil Corporation | 3.11% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
The Charles Schwab Corporation | 1.50% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
McDonald's Corporation | 2.20% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
ConocoPhillips Company | 2.63% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Airbnb, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% | 1.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ensayo1 показал максимальную просадку в 14.95%, зарегистрированную 5 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка ensayo1 составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-14.95% | 1 авг. 2023 г. | 47 | 5 окт. 2023 г. | 114 | 20 мар. 2024 г. | 161 |
-14.57% | 31 мар. 2022 г. | 55 | 17 июн. 2022 г. | 38 | 12 авг. 2022 г. | 93 |
-12.07% | 26 авг. 2022 г. | 25 | 30 сент. 2022 г. | 20 | 28 окт. 2022 г. | 45 |
-8.53% | 16 февр. 2023 г. | 17 | 13 мар. 2023 г. | 87 | 18 июл. 2023 г. | 104 |
-7.84% | 16 нояб. 2021 г. | 11 | 1 дек. 2021 г. | 22 | 3 янв. 2022 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ensayo1 составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ABNB | COP | XOM | BA | NEE | SCHW | PEP | MDLZ | MCD | KO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNB | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.43 | 0.19 | 0.29 | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 0.08 |
COP | 0.18 | 1.00 | 0.84 | 0.30 | 0.11 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.13 |
XOM | 0.17 | 0.84 | 1.00 | 0.29 | 0.14 | 0.36 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
BA | 0.43 | 0.30 | 0.29 | 1.00 | 0.23 | 0.42 | 0.13 | 0.16 | 0.29 | 0.17 |
NEE | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.43 |
SCHW | 0.29 | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.22 | 1.00 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.26 |
PEP | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.42 | 0.18 | 1.00 | 0.72 | 0.51 | 0.72 |
MDLZ | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.40 | 0.22 | 0.72 | 1.00 | 0.49 | 0.64 |
MCD | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.29 | 0.36 | 0.27 | 0.51 | 0.49 | 1.00 | 0.54 |
KO | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.43 | 0.26 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | 1.00 |