ensayo1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ensayo1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| ensayo1 | 5.57% | 2.31% | 4.47% | 18.91% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NEE NextEra Energy, Inc. | 42.03% | -0.68% | 33.55% | 63.36% | 10.31% | 16.59% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 1.17% | -3.64% | 8.43% | 14.91% | 8.19% | 10.53% |
KO The Coca-Cola Company | 22.48% | -1.71% | 21.55% | 34.60% | 8.53% | 8.51% |
PEP PepsiCo, Inc. | 5.13% | -1.35% | 2.86% | 11.03% | 8.13% | 9.81% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.78% | 5.68% | 3.46% | 10.57% | 18.02% | 7.42% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 5.96% | 12.91% | -0.44% | 41.26% | 14.21% | 12.16% |
MCD McDonald's Corporation | 7.45% | 6.53% | 16.91% | 25.19% | 11.05% | 16.12% |
COP ConocoPhillips Company | -7.51% | -2.89% | -16.60% | -14.76% | 18.47% | 7.79% |
ABNB Airbnb, Inc. | -0.73% | 10.67% | -15.58% | 10.62% | N/A | N/A |
BA The Boeing Company | -40.57% | -0.95% | -9.01% | -16.58% | -14.59% | 3.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ensayo1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.31% | 0.93% | 5.07% | -0.84% | 0.04% | -1.64% | 1.10% | 0.92% | 0.00% | 5.57% | |||
| 2023 | 2.35% | -1.71% | 0.26% | 2.81% | -4.68% | 4.59% | 6.47% | -4.92% | -4.07% | -3.84% | 7.01% | 4.70% | 8.16% |
| 2022 | 2.78% | 0.19% | 2.64% | -6.06% | 1.02% | -6.45% | 9.70% | 0.72% | -8.51% | 12.76% | 5.36% | -1.72% | 10.74% |
| 2021 | -0.22% | 8.27% | 5.35% | 0.67% | 0.94% | 1.86% | -1.06% | 1.04% | 1.49% | 5.85% | -2.88% | 6.51% | 30.89% |
| 2020 | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия ensayo1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ensayo1 среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.24 | 2.84 | 1.38 | 1.41 | 11.11 |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 1.08 | 1.63 | 1.19 | 0.98 | 2.40 |
KO The Coca-Cola Company | 2.97 | 4.30 | 1.54 | 2.47 | 21.85 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.74 | 1.17 | 1.14 | 0.67 | 2.68 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.69 | 1.09 | 1.13 | 0.73 | 2.15 |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.31 | 1.90 | 1.27 | 0.77 | 3.45 |
MCD McDonald's Corporation | 1.68 | 2.38 | 1.31 | 1.64 | 3.73 |
COP ConocoPhillips Company | -0.64 | -0.80 | 0.91 | -0.62 | -1.13 |
ABNB Airbnb, Inc. | 0.23 | 0.55 | 1.07 | 0.17 | 0.55 |
BA The Boeing Company | -0.49 | -0.48 | 0.94 | -0.36 | -0.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ensayo1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ensayo1 | 2.00% | 2.19% | 2.01% | 2.01% | 2.69% | 2.30% | 2.37% | 2.07% | 2.25% | 2.64% | 2.35% | 2.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.38% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 2.43% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% | 1.60% | 1.90% |
KO The Coca-Cola Company | 2.71% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.00% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.15% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.39% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
MCD McDonald's Corporation | 2.13% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
ABNB Airbnb, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% | 1.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ensayo1 показал максимальную просадку в 14.95%, зарегистрированную 5 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.95% | 1 авг. 2023 г. | 47 | 5 окт. 2023 г. | 114 | 20 мар. 2024 г. | 161 |
| -14.57% | 31 мар. 2022 г. | 55 | 17 июн. 2022 г. | 38 | 12 авг. 2022 г. | 93 |
| -12.07% | 26 авг. 2022 г. | 25 | 30 сент. 2022 г. | 20 | 28 окт. 2022 г. | 45 |
| -8.53% | 16 февр. 2023 г. | 17 | 13 мар. 2023 г. | 87 | 18 июл. 2023 г. | 104 |
| -7.84% | 16 нояб. 2021 г. | 11 | 1 дек. 2021 г. | 22 | 3 янв. 2022 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ensayo1 составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ABNB | COP | XOM | BA | NEE | SCHW | PEP | MDLZ | MCD | KO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNB | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.43 | 0.19 | 0.29 | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 0.08 |
| COP | 0.18 | 1.00 | 0.84 | 0.29 | 0.11 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.13 |
| XOM | 0.17 | 0.84 | 1.00 | 0.28 | 0.14 | 0.36 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.16 |
| BA | 0.43 | 0.29 | 0.28 | 1.00 | 0.23 | 0.42 | 0.13 | 0.16 | 0.28 | 0.17 |
| NEE | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.43 |
| SCHW | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.22 | 1.00 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.26 |
| PEP | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.42 | 0.18 | 1.00 | 0.71 | 0.51 | 0.72 |
| MDLZ | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.39 | 0.22 | 0.71 | 1.00 | 0.49 | 0.64 |
| MCD | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.28 | 0.36 | 0.27 | 0.51 | 0.49 | 1.00 | 0.54 |
| KO | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.43 | 0.26 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | 1.00 |