PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ensayo1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ensayo1

Последнее обновление 10 окт. 2024 г.

Распределение активов

NEE 10%MDLZ 10%KO 10%PEP 10%XOM 10%SCHW 10%MCD 10%COP 10%ABNB 10%BA 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABNB
Airbnb, Inc.		Communication Services
10%
BA
The Boeing Company		Industrials
10%
COP
ConocoPhillips Company		Energy
10%
KO
The Coca-Cola Company		Consumer Defensive
10%
MCD
McDonald's Corporation		Consumer Cyclical
10%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		Consumer Defensive
10%
NEE
NextEra Energy, Inc.		Utilities
10%
PEP
PepsiCo, Inc.		Consumer Defensive
10%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		Financial Services
10%
XOM
Exxon Mobil Corporation		Energy
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ensayo1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.45%
12.23%
ensayo1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		21.43%5.87%12.23%32.90%14.34%11.78%
ensayo13.91%1.52%2.45%17.07%N/AN/A
Активы портфеля:
NEE
NextEra Energy, Inc.		35.62%-0.75%27.52%61.00%9.57%16.13%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		-0.04%-5.56%7.92%14.46%7.79%10.11%
KO
The Coca-Cola Company		20.75%-2.51%19.81%32.74%8.82%7.96%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.96%-3.17%3.71%8.22%7.67%9.32%
XOM
Exxon Mobil Corporation		25.25%6.16%1.53%14.41%17.82%7.51%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-1.95%5.86%-5.50%30.87%14.01%11.13%
MCD
McDonald's Corporation		4.33%4.30%14.49%23.73%10.34%15.62%
COP
ConocoPhillips Company		-2.40%5.09%-15.31%-5.42%18.86%8.01%
ABNB
Airbnb, Inc.		-0.48%16.44%-15.47%2.96%N/AN/A
BA
The Boeing Company		-42.70%-8.31%-14.46%-22.82%-16.66%3.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ensayo1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.31%0.93%5.07%-0.84%0.04%-1.64%1.10%0.92%0.00%3.91%
20232.35%-1.71%0.26%2.81%-4.68%4.59%6.47%-4.92%-4.07%-3.84%7.01%4.70%8.16%
20222.78%0.19%2.64%-6.06%1.02%-6.45%9.70%0.72%-8.51%12.76%5.36%-1.72%10.74%
2021-0.22%8.27%5.35%0.67%0.94%1.86%-1.06%1.04%1.49%5.85%-2.88%6.51%30.89%
20200.00%0.00%

Комиссия

Комиссия ensayo1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ensayo1 среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ensayo1, с текущим значением в 1414
ensayo1
Ранг коэф-та Шарпа ensayo1, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ensayo1, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ensayo1, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ensayo1, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ensayo1, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ensayo1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ensayo1, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ensayo1, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ensayo1, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ensayo1, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ensayo1, с текущим значением в 6.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.37
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.493.141.421.6112.71
MDLZ
Mondelez International, Inc.		0.851.301.160.671.94
KO
The Coca-Cola Company		2.854.141.522.1522.37
PEP
PepsiCo, Inc.		0.631.021.120.562.35
XOM
Exxon Mobil Corporation		0.701.101.130.742.21
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.131.671.230.662.98
MCD
McDonald's Corporation		1.462.091.271.433.24
COP
ConocoPhillips Company		-0.30-0.290.97-0.29-0.54
ABNB
Airbnb, Inc.		0.180.481.060.130.42
BA
The Boeing Company		-0.62-0.690.91-0.47-0.75

Коэффициент Шарпа

ensayo1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.16 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.64
2.68
ensayo1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ensayo1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ensayo12.02%2.19%2.01%2.01%2.69%2.30%2.37%2.07%2.25%2.64%2.35%2.22%
Активы портфеля:
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.50%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.46%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%1.90%
KO
The Coca-Cola Company		2.75%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.04%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.11%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.50%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%0.92%
MCD
McDonald's Corporation		2.20%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
COP
ConocoPhillips Company		2.63%3.34%4.20%2.69%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%3.82%
ABNB
Airbnb, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%1.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.48%
0
ensayo1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ensayo1 показал максимальную просадку в 14.95%, зарегистрированную 5 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка ensayo1 составляет 1.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.95%1 авг. 2023 г.475 окт. 2023 г.11420 мар. 2024 г.161
-14.57%31 мар. 2022 г.5517 июн. 2022 г.3812 авг. 2022 г.93
-12.07%26 авг. 2022 г.2530 сент. 2022 г.2028 окт. 2022 г.45
-8.53%16 февр. 2023 г.1713 мар. 2023 г.8718 июл. 2023 г.104
-7.84%16 нояб. 2021 г.111 дек. 2021 г.223 янв. 2022 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ensayo1 составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.31%
2.94%
ensayo1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ABNBCOPXOMBANEESCHWPEPMDLZMCDKO
ABNB1.000.180.170.430.190.290.060.110.190.08
COP0.181.000.840.300.110.370.060.060.120.13
XOM0.170.841.000.290.140.360.100.120.160.16
BA0.430.300.291.000.230.420.130.160.290.17
NEE0.190.110.140.231.000.220.420.400.360.43
SCHW0.290.370.360.420.221.000.180.220.270.26
PEP0.060.060.100.130.420.181.000.720.510.72
MDLZ0.110.060.120.160.400.220.721.000.490.64
MCD0.190.120.160.290.360.270.510.491.000.54
KO0.080.130.160.170.430.260.720.640.541.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2020 г.