Trish Funds-Bonds+VTSAX

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund	Large Cap Blend Equities	10%
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	Global Equities, Large Cap Growth Equities	3.75%
BSCFX Baron Small Cap Fund	Small Cap Growth Equities	3.75%
CFWAX Calvert Global Water Fund	Energy Equities	3.75%
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	High Yield Bonds	0%
PARMX Parnassus Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	15%
PRBLX Parnassus Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	15%
PXWEX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund	Global Equities	3.75%
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	10%
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	15%
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	Large Cap Value Equities	10%
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Trish Funds-Bonds+VTSAX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2008 г., начальной даты CFWAX

Доходность по периодам

Trish Funds-Bonds+VTSAX на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -3.15% с начала года и доходность в 11.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Trish Funds-Bonds+VTSAX	0.80%	-3.96%	-3.15%	-1.89%	14.24%	15.22%	7.68%	11.82%
Активы портфеля:
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	-0.07%	-3.21%	1.42%	4.84%	15.17%	14.48%	10.68%	11.23%
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund	0.98%	-4.63%	-1.38%	1.43%	15.61%	12.76%	9.20%	10.94%
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	0.81%	-4.06%	-10.51%	-9.42%	15.00%	26.53%	10.70%	15.96%
PRBLX Parnassus Core Equity Fund	1.03%	-4.07%	-5.21%	-4.27%	7.47%	13.41%	8.44%	12.38%
PARMX Parnassus Mid Cap Fund	0.99%	-4.67%	-1.38%	-0.41%	13.11%	11.16%	3.78%	8.51%
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.65%	-3.51%	1.56%	2.86%	24.51%	13.36%	3.63%	9.95%
BSCFX Baron Small Cap Fund	0.36%	-6.48%	-7.65%	-9.84%	-1.17%	6.29%	-0.08%	10.06%
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	1.28%	-1.76%	-3.12%	-6.81%	9.02%	10.96%	3.38%	10.77%
PXWEX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund	1.15%	-2.56%	-3.15%	0.65%	16.41%	12.21%	6.07%	9.26%
CFWAX Calvert Global Water Fund	1.19%	-4.89%	2.02%	1.01%	15.27%	10.00%	5.57%	8.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Trish Funds-Bonds+VTSAX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.19%	0.11%	-6.10%	0.80%									-3.15%
2025	3.64%	-2.05%	-5.48%	-0.16%	5.65%	4.83%	1.86%	1.77%	2.08%	1.46%	0.95%	-0.44%	14.48%
2024	0.40%	5.40%	3.26%	-4.94%	3.66%	2.22%	2.96%	2.16%	1.83%	-1.52%	5.94%	-2.96%	19.36%
2023	6.64%	-2.62%	2.02%	0.91%	-0.31%	6.67%	3.05%	-1.90%	-5.11%	-2.96%	9.37%	5.80%	22.46%
2022	-7.35%	-3.04%	2.47%	-8.40%	-0.41%	-7.35%	8.83%	-4.23%	-9.42%	7.46%	5.99%	-5.42%	-20.88%
2021	-0.68%	2.91%	3.20%	4.76%	0.20%	2.08%	1.70%	2.59%	-4.98%	5.52%	-1.65%	3.84%	20.75%

Метрики бенчмарка

Trish Funds-Bonds+VTSAX: годовая альфа составляет 1.14%, бета — 0.96, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 01.10.2008.

При бете 0.96 и R² 0.98 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.14%

Бета: 0.96

R²: 0.98

Участие в росте: 100.43%

Участие в снижении: 96.75%

Комиссия

Комиссия Trish Funds-Bonds+VTSAX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

BSCFX

Baron Small Cap Fund

CFWAX

Calvert Global Water Fund

ARTRX

Artisan Global Opportunities Fund Class I

AMANX

Amana Mutual Funds Trust Income Fund

PARMX

Parnassus Mid Cap Fund

PRBLX

Parnassus Core Equity Fund

PXWEX

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund

TRBCX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

FAGIX

Fidelity Capital & Income Fund

VEIPX

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Trish Funds-Bonds+VTSAX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.87	0.88	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	1.37	-0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.21	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.32	1.39	-0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.70	6.43	-0.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	47	1.06	1.54	1.23	1.43	6.22
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund	46	1.04	1.57	1.21	1.48	5.79
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	24	0.69	1.14	1.16	1.00	3.47
PRBLX Parnassus Core Equity Fund	15	0.48	0.81	1.11	0.77	2.80
PARMX Parnassus Mid Cap Fund	28	0.73	1.17	1.15	1.23	4.85
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	57	1.14	1.70	1.22	1.91	7.11
BSCFX Baron Small Cap Fund	4	0.02	0.19	1.02	0.04	0.13
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	15	0.56	0.88	1.12	0.79	2.36
PXWEX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund	49	1.05	1.57	1.22	1.55	6.82
CFWAX Calvert Global Water Fund	39	1.02	1.52	1.20	1.29	4.79

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Trish Funds-Bonds+VTSAX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.87
За 5 лет: 0.46
За 10 лет: 0.67
За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Trish Funds-Bonds+VTSAX за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.40%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	8.40%	8.10%	9.24%	3.73%	5.51%	6.49%	3.18%	4.65%	6.30%	4.50%	3.39%	5.70%
Активы портфеля:
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	10.85%	10.94%	9.74%	7.87%	8.69%	7.62%	2.77%	4.36%	10.87%	2.98%	3.78%	6.39%
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund	5.46%	5.39%	5.69%	5.24%	8.14%	4.66%	6.53%	7.81%	6.55%	5.75%	4.15%	6.88%
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	5.86%	5.25%	18.16%	3.49%	5.87%	9.38%	1.19%	0.36%	2.44%	2.94%	0.67%	3.26%
PRBLX Parnassus Core Equity Fund	20.08%	19.08%	10.00%	6.01%	10.13%	7.77%	5.87%	8.02%	9.64%	7.16%	3.80%	9.62%
PARMX Parnassus Mid Cap Fund	10.39%	10.25%	9.92%	2.29%	4.90%	4.88%	0.36%	4.15%	3.90%	4.19%	2.76%	6.42%
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	1.27%	1.29%	1.66%	1.49%	1.32%	8.88%	2.55%	6.12%	10.45%	5.22%	4.10%	6.92%
BSCFX Baron Small Cap Fund	10.29%	9.50%	13.96%	3.04%	5.90%	12.47%	11.17%	9.60%	10.91%	13.57%	22.41%	12.56%
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	3.69%	3.57%	12.34%	2.30%	0.00%	10.78%	6.67%	6.94%	7.32%	4.15%	0.17%	0.70%
PXWEX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund	10.15%	9.83%	9.47%	1.60%	3.12%	1.21%	1.04%	3.03%	4.90%	2.49%	1.80%	2.41%
CFWAX Calvert Global Water Fund	4.68%	4.77%	9.25%	2.57%	1.47%	0.93%	0.77%	0.83%	1.30%	0.93%	0.00%	0.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Trish Funds-Bonds+VTSAX показал максимальную просадку в 39.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Trish Funds-Bonds+VTSAX составляет 6.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.06%	1 окт. 2008 г.	109	9 мар. 2009 г.	154	15 окт. 2009 г.	263
-34.05%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	97	10 авг. 2020 г.	120
-27.46%	17 нояб. 2021 г.	229	14 окт. 2022 г.	332	12 февр. 2024 г.	561
-20.25%	2 мая 2011 г.	108	3 окт. 2011 г.	94	16 февр. 2012 г.	202
-18.8%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	133

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.84, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FAGIX	CFWAX	TRBCX	VEIPX	SWSSX	ARTRX	BSCFX	AMANX	PARMX	PRBLX	PXWEX	VTSAX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.72	0.83	0.91	0.90	0.85	0.88	0.86	0.91	0.91	0.95	0.95	0.99	0.98
FAGIX	0.72	1.00	0.70	0.68	0.64	0.69	0.72	0.71	0.67	0.69	0.70	0.72	0.73	0.74
CFWAX	0.83	0.70	1.00	0.72	0.83	0.84	0.80	0.82	0.84	0.85	0.82	0.87	0.85	0.88
TRBCX	0.91	0.68	0.72	1.00	0.72	0.76	0.89	0.83	0.80	0.81	0.88	0.85	0.91	0.91
VEIPX	0.90	0.64	0.83	0.72	1.00	0.82	0.75	0.78	0.89	0.87	0.86	0.88	0.90	0.89
SWSSX	0.85	0.69	0.84	0.76	0.82	1.00	0.79	0.92	0.79	0.87	0.82	0.84	0.89	0.91
ARTRX	0.88	0.72	0.80	0.89	0.75	0.79	1.00	0.84	0.81	0.83	0.86	0.88	0.89	0.90
BSCFX	0.86	0.71	0.82	0.83	0.78	0.92	0.84	1.00	0.80	0.89	0.85	0.85	0.90	0.92
AMANX	0.91	0.67	0.84	0.80	0.89	0.79	0.81	0.80	1.00	0.88	0.90	0.90	0.91	0.92
PARMX	0.91	0.69	0.85	0.81	0.87	0.87	0.83	0.89	0.88	1.00	0.93	0.90	0.92	0.95
PRBLX	0.95	0.70	0.82	0.88	0.86	0.82	0.86	0.85	0.90	0.93	1.00	0.91	0.95	0.96
PXWEX	0.95	0.72	0.87	0.85	0.88	0.84	0.88	0.85	0.90	0.90	0.91	1.00	0.95	0.95
VTSAX	0.99	0.73	0.85	0.91	0.90	0.89	0.89	0.90	0.91	0.92	0.95	0.95	1.00	0.99
Portfolio	0.98	0.74	0.88	0.91	0.89	0.91	0.90	0.92	0.92	0.95	0.96	0.95	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2008 г.

Trish Funds-Bonds+VTSAX

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов