Wells Fargo

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	8%
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Equities	7%
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	8%
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	Large Cap Growth Equities	11%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	7%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	5%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	6%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	23%
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF	Large Cap Blend Equities	7%
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	Commodities, Actively Managed	5%
USD=X USD Cash		2%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	3%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	8%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wells Fargo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2017 г., начальной даты USHY

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Wells Fargo	0.00%	-1.70%	1.24%	3.07%	18.92%	14.73%	8.26%	—
Активы портфеля:
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.16%	-3.24%	-3.15%	-1.32%	17.82%	18.06%	10.65%	13.71%
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	0.13%	-3.52%	-4.35%	-2.81%	14.61%	17.10%	10.97%	13.29%
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF	0.12%	-2.95%	-3.97%	-3.55%	14.83%	18.48%	11.67%	12.42%
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	-0.55%	-1.93%	1.81%	6.14%	25.07%	15.16%	8.50%	8.97%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	-0.54%	-2.21%	2.18%	5.82%	24.78%	14.56%	8.01%	8.97%
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	-1.12%	-3.06%	3.63%	6.95%	32.15%	15.66%	4.45%	7.83%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-1.02%	-3.09%	3.48%	6.02%	32.00%	15.85%	4.31%	8.31%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	0.33%	-3.56%	0.29%	-0.79%	12.40%	13.03%	6.87%	10.86%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.23%	-1.00%	0.32%	0.90%	4.41%	3.55%	0.29%	1.68%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.41%	-2.76%	4.53%	5.58%	19.56%	10.79%	4.27%	10.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Wells Fargo закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.11%	1.82%	-4.25%	0.71%									1.24%
2025	2.82%	-0.42%	-2.74%	-0.35%	4.67%	4.32%	1.07%	2.49%	2.77%	1.27%	0.32%	0.70%	18.01%
2024	-0.27%	3.50%	3.03%	-3.16%	3.65%	1.17%	2.33%	1.69%	2.12%	-1.82%	4.02%	-3.12%	13.53%
2023	6.68%	-2.96%	1.86%	0.66%	-1.56%	5.28%	3.61%	-2.61%	-3.65%	-2.86%	7.57%	4.97%	17.31%
2022	-4.12%	-1.69%	1.52%	-6.46%	0.75%	-7.32%	6.18%	-3.61%	-8.66%	5.76%	6.98%	-4.05%	-15.16%
2021	0.50%	2.84%	2.33%	3.67%	1.40%	1.39%	0.45%	1.85%	-3.27%	4.23%	-2.34%	3.74%	17.79%

Метрики бенчмарка

Wells Fargo: годовая альфа составляет -0.01%, бета — 0.78, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 27.10.2017.

Портфель участвовал в 84.85% снижения S&P 500 Index, но только в 77.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: -0.01%

Бета: 0.78

R²: 0.94

Участие в росте: 77.36%

Участие в снижении: 84.85%

Комиссия

Комиссия Wells Fargo составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

PDBC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

GEM

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

GSIE

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

LRGF

iShares MSCI USA Multifactor ETF

USHY

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

GSLC

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Wells Fargo имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	0.88	+0.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.43	1.37	+1.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.21	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.64	1.39	+0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.00	6.43	-0.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	54	0.96	1.47	1.22	1.52	7.10
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	43	0.81	1.27	1.19	1.26	5.62
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF	43	0.81	1.27	1.19	1.28	5.69
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	75	1.41	2.05	1.30	2.36	9.04
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	73	1.41	2.01	1.29	2.18	8.32
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	78	1.64	2.25	1.32	2.39	9.04
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	79	1.62	2.21	1.32	2.43	9.12
VO Vanguard Mid-Cap ETF	36	0.71	1.10	1.16	1.06	4.79
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	49	1.02	1.44	1.18	1.70	4.71
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	46	0.87	1.36	1.18	1.44	5.78

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wells Fargo имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.64
За 5 лет: 0.61
За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Wells Fargo за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.07%	2.12%	2.29%	2.26%	2.69%	4.27%	1.55%	2.22%	2.37%	1.88%	2.05%	1.30%
Активы портфеля:
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	1.12%	1.11%	1.23%	1.47%	1.66%	1.18%	1.41%	1.88%	2.14%	1.69%	1.83%	2.01%
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	1.05%	1.00%	1.11%	1.38%	1.61%	1.06%	1.35%	1.54%	1.89%	1.69%	1.69%	0.36%
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF	1.22%	1.16%	1.23%	1.49%	1.78%	1.05%	1.35%	1.76%	3.27%	1.68%	1.56%	0.83%
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	2.64%	2.65%	3.11%	2.87%	3.01%	2.40%	1.60%	2.80%	2.68%	2.31%	2.15%	0.13%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.48%	3.55%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	2.22%	2.30%	2.58%	2.97%	2.96%	3.00%	1.63%	3.13%	2.08%	1.81%	1.98%	0.25%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.66%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.49%	1.52%	1.49%	1.52%	1.60%	1.12%	1.45%	1.48%	1.82%	1.35%	1.45%	1.47%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.94%	3.89%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.72%	2.32%	2.39%	2.45%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	1.27%	1.44%	2.05%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.22%	1.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wells Fargo показал максимальную просадку в 30.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.

Текущая просадка Wells Fargo составляет 4.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.83%	21 янв. 2020 г.	63	23 мар. 2020 г.	156	26 авг. 2020 г.	219
-22.37%	17 нояб. 2021 г.	318	30 сент. 2022 г.	495	7 февр. 2024 г.	813
-16.81%	29 янв. 2018 г.	330	24 дек. 2018 г.	190	2 июл. 2019 г.	520
-14.53%	19 февр. 2025 г.	49	8 апр. 2025 г.	57	4 июн. 2025 г.	106
-6.97%	26 февр. 2026 г.	33	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.19, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	AGG	PDBC	USHY	GEM	IEMG	IJR	IEFA	GSIE	LRGF	VO	GSLC	ITOT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.08	0.26	0.70	0.68	0.69	0.78	0.79	0.79	0.97	0.91	0.99	0.99	0.95
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGG	0.08	0.00	1.00	-0.06	0.31	0.06	0.06	0.05	0.11	0.12	0.06	0.09	0.09	0.07	0.11
PDBC	0.26	0.00	-0.06	1.00	0.22	0.30	0.30	0.25	0.29	0.30	0.25	0.27	0.22	0.25	0.34
USHY	0.70	0.00	0.31	0.22	1.00	0.51	0.52	0.59	0.61	0.61	0.64	0.66	0.65	0.66	0.69
GEM	0.68	0.00	0.06	0.30	0.51	1.00	0.97	0.53	0.72	0.72	0.60	0.60	0.61	0.63	0.74
IEMG	0.69	0.00	0.06	0.30	0.52	0.97	1.00	0.54	0.73	0.72	0.61	0.61	0.62	0.65	0.76
IJR	0.78	0.00	0.05	0.25	0.59	0.53	0.54	1.00	0.66	0.66	0.78	0.84	0.73	0.78	0.81
IEFA	0.79	0.00	0.11	0.29	0.61	0.72	0.73	0.66	1.00	0.97	0.72	0.73	0.73	0.74	0.85
GSIE	0.79	0.00	0.12	0.30	0.61	0.72	0.72	0.66	0.97	1.00	0.73	0.73	0.73	0.75	0.85
LRGF	0.97	0.00	0.06	0.25	0.64	0.60	0.61	0.78	0.72	0.73	1.00	0.89	0.94	0.94	0.90
VO	0.91	0.00	0.09	0.27	0.66	0.60	0.61	0.84	0.73	0.73	0.89	1.00	0.88	0.90	0.90
GSLC	0.99	0.00	0.09	0.22	0.65	0.61	0.62	0.73	0.73	0.73	0.94	0.88	1.00	0.97	0.91
ITOT	0.99	0.00	0.07	0.25	0.66	0.63	0.65	0.78	0.74	0.75	0.94	0.90	0.97	1.00	0.93
Portfolio	0.95	0.00	0.11	0.34	0.69	0.74	0.76	0.81	0.85	0.85	0.90	0.90	0.91	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 окт. 2017 г.

Wells Fargo

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов